有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 4月25日現在)	(2024年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	373,126	114,675
コール・ローン	120,957,517	271,404,255
株式	12,520,179,010	14,388,053,180
派生商品評価勘定	2,618,173	-
未収入金	128,431,713	44,593,363
未収配当金	143,521,970	151,950,234
未収利息	-	22
差入委託証拠金	3,240,000	4,097,924
流動資産合計	12,919,321,509	14,860,213,653
資産合計	12,919,321,509	14,860,213,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,091,370
前受金	2,480,000	335,000
未払金	10,259,627	43,283,070
未払解約金	14,872,950	37,088,964
未払利息	364	-
その他未払費用	4,626	-
流動負債合計	27,617,567	81,798,404
負債合計	27,617,567	81,798,404
純資産の部
元本等
元本	5,009,997,675	4,641,697,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,881,706,267	10,136,717,498
元本等合計	12,891,703,942	14,778,415,249
純資産合計	12,891,703,942	14,778,415,249
負債純資産合計	12,919,321,509	14,860,213,653

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2023年 4月25日及び2024年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年 4月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年 4月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月25日現在]	[2024年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,219,241,757円	5,009,997,675円
	期中追加設定元本額	902,376,121円	841,390,655円
	期中解約元本額	1,111,620,203円	1,209,690,579円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	5,009,997,675円	4,641,697,751円
	計	5,009,997,675円	4,641,697,751円
2.	受益権の総数	5,009,997,675口	4,641,697,751口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 4月25日現在]	[2024年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△43,096,048円
合計	△43,096,048円

(2024年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△130,413,797円
合計	△130,413,797円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2023年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	79,081,827	-	81,700,000	2,618,173
合計		79,081,827	-	81,700,000	2,618,173

(2024年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	80,966,370	-	79,875,000	△1,091,370
合計		80,966,370	-	79,875,000	△1,091,370

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 4月25日現在]	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.5732円	3.1838円
(1万口当たり純資産額)	(25,732円)	(31,838円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	26,200	4,722.000	123,716,400
日本電設工業	43,300	2,124.000	91,969,200
エクシオグループ	139,400	1,680.000	234,192,000
九電工	26,600	6,888.000	183,220,800
大氣社	10,200	4,575.000	46,665,000
ゴールドウイン	3,900	9,458.000	36,886,200
クレハ	27,900	2,715.000	75,748,500
信越化学工業	68,800	6,308.000	433,990,400
大日精化工業	4,200	2,777.000	11,663,400
三菱ケミカルグループ	302,700	896.400	271,340,280
旭有機材	7,200	4,835.000	34,812,000
日油	151,200	2,069.000	312,832,800
JCU	5,000	3,655.000	18,275,000
藤森工業	9,200	4,105.000	37,766,000
ニフコ	56,900	3,743.000	212,976,700
日本新薬	23,600	4,307.000	101,645,200
中外製薬	59,600	4,860.000	289,656,000
ステムリム	22,600	435.000	9,831,000
三ツ星ベルト	5,900	4,805.000	28,349,500
AGC	54,800	5,724.000	313,675,200
MARUWA	2,600	33,300.000	86,580,000
黒崎播磨	20,000	3,175.000	63,500,000
ニチハ	15,000	3,605.000	54,075,000
SWCC	11,600	3,800.000	44,080,000
NITTOKU	15,200	1,930.000	29,336,000
SMC	3,600	78,000.000	280,800,000
ローツェ	5,600	26,160.000	146,496,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	22,900	3,810.000	87,249,000
ダイキン工業	15,300	20,400.000	312,120,000
マキタ	55,900	4,161.000	232,599,900
イビデン	32,400	6,009.000	194,691,600
明電舎	11,800	3,435.000	40,533,000
KOKUSAI ELECTRIC	24,500	3,940.000	96,530,000
JVCケンウッド	69,400	806.000	55,936,400
富士通	129,100	2,482.500	320,490,750
ソニーグループ	49,200	12,760.000	627,792,000
日本電子材料	19,600	2,465.000	48,314,000
キーエンス	4,800	64,580.000	309,984,000
OBARA GROUP	16,900	4,090.000	69,121,000
太陽誘電	30,500	3,597.000	109,708,500
豊田自動織機	34,900	14,470.000	505,003,000
いすゞ自動車	133,400	1,939.500	258,729,300
武蔵精密工業	56,800	1,649.000	93,663,200
スズキ	305,600	1,790.500	547,176,800
ハイレックスコーポレーション	2,200	1,561.000	3,434,200
フルヤ金属	4,900	11,170.000	54,733,000
バンダイナムコホールディングス	77,900	2,938.500	228,909,150
タカラスタンダード	38,200	1,816.000	69,371,200
オカムラ	34,700	2,314.000	80,295,800
NECネッツエスアイ	27,900	2,519.000	70,280,100
三菱総合研究所	11,600	4,945.000	57,362,000
ブロードリーフ	51,500	572.000	29,458,000
ビジョナル	9,500	7,720.000	73,340,000
大塚商会	65,600	3,100.000	203,360,000
デジタルガレージ	21,700	2,627.000	57,005,900
ANYCOLOR	28,400	2,169.000	61,599,600
日本電信電話	3,070,000	169.400	520,058,000
KDDI	69,400	4,347.000	301,681,800
NTTデータグループ	109,800	2,436.500	267,527,700
カプコン	38,700	2,622.500	101,490,750
ソフトバンクグループ	33,400	7,603.000	253,940,200
あい ホールディングス	27,400	2,398.000	65,705,200
ドウシシャ	12,000	2,134.000	25,608,000
伊藤忠商事	69,900	6,909.000	482,939,100
PALTAC	18,200	4,589.000	83,519,800
コスモス薬品	6,300	14,505.000	91,381,500
ニトリホールディングス	8,900	21,595.000	192,195,500
西日本フィナンシャルホールディングス	104,200	1,940.000	202,148,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	530,000	1,551.500	822,295,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	94,900	2,762.000	262,113,800
第一生命ホールディングス	138,400	3,478.000	481,355,200
東京海上ホールディングス	91,400	4,807.000	439,359,800
イオンフィナンシャルサービス	124,900	1,297.500	162,057,750
オリックス	142,500	3,181.000	453,292,500
イー・ギャランティ	31,400	1,719.000	53,976,600
パーク24	55,100	1,668.000	91,906,800
住友不動産	51,400	5,290.000	271,906,000
日本M&Aセンターホールディングス	77,000	858.700	66,119,900
プレステージ・インターナショナル	105,200	669.000	70,378,800
セプテーニ・ホールディングス	137,900	437.000	60,262,300
ジャパンマテリアル	40,800	2,254.000	91,963,200
合 計	7,699,000		14,388,053,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。