有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 4月27日現在)	(平成28年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	693,089	296,477,258
コール・ローン	139,207,858	-
株式	9,640,283,780	8,512,431,390
派生商品評価勘定	-	4,459,899
未収入金	23,701,931	46,440,954
未収配当金	94,183,510	89,367,200
未収利息	38	-
差入委託証拠金	2,400,000	7,605,000
流動資産合計	9,900,470,206	8,956,781,701
資産合計	9,900,470,206	8,956,781,701
負債の部
流動負債
前受金	2,885,000	7,969,000
未払金	21,481,029	40,502,208
未払解約金	40,840,146	47,112,934
その他未払費用	-	6,217
流動負債合計	65,206,175	95,590,359
負債合計	65,206,175	95,590,359
純資産の部
元本等
元本	6,103,318,761	6,217,304,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,731,945,270	2,643,886,821
元本等合計	9,835,264,031	8,861,191,342
純資産合計	9,835,264,031	8,861,191,342
負債純資産合計	9,900,470,206	8,956,781,701

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年 4月27日及び平成28年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 4月27日現在]	[平成28年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	11,122,370,175円	6,103,318,761円
	期中追加設定元本額	1,381,396,550円	1,842,334,049円
	期中解約元本額	6,400,447,964円	1,728,348,289円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,051,239円	-円
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	6,102,267,522円	6,217,304,521円
	計	6,103,318,761円	6,217,304,521円
2.	受益権の総数	6,103,318,761口	6,217,304,521口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 4月26日 至 平成27年 4月27日	自 平成27年 4月28日 至 平成28年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 4月27日現在]	[平成28年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成27年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	570,865,410円
合計	570,865,410円

(平成28年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	322,643,498円
合計	322,643,498円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成27年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(平成28年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	107,540,101	-	112,000,000	4,459,899
合計		107,540,101	-	112,000,000	4,459,899

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 4月27日現在]	[平成28年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.6115円	1.4252円
(1万口当たり純資産額)	(16,115円)	(14,252円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	73,600	1,093.000	80,444,800
大東建託	6,600	15,995.000	105,567,000
積水ハウス	45,600	2,027.000	92,431,200
日本電設工業	37,400	2,271.000	84,935,400
九電工	13,100	2,761.000	36,169,100
日本たばこ産業	53,400	4,637.000	247,615,800
日本パーカライジング	14,700	1,036.000	15,229,200
日本ゼオン	18,000	786.000	14,148,000
ダイキョーニシカワ	18,100	1,620.000	29,322,000
T&K TOKA	6,600	945.000	6,237,000
メック	9,400	811.000	7,623,400
クミアイ化学工業	62,400	974.000	60,777,600
藤森工業	28,800	2,723.000	78,422,400
JSP	9,700	2,010.000	19,497,000
アステラス製薬	144,600	1,573.000	227,455,800
田辺三菱製薬	50,500	1,992.000	100,596,000
日本新薬	24,700	5,140.000	126,958,000
参天製薬	74,400	1,659.000	123,429,600
キッセイ薬品工業	5,900	2,664.000	15,717,600
大塚ホールディングス	20,800	4,443.000	92,414,400
ブリヂストン	54,400	4,265.000	232,016,000
ニッタ	13,900	2,791.000	38,794,900
三ツ星ベルト	12,000	878.000	10,536,000
DOWAホールディングス	184,000	735.000	135,240,000
文化シヤッター	48,600	978.000	47,530,800
三益半導体工業	11,900	1,087.000	12,935,300
アイダエンジニアリング	25,200	1,077.000	27,140,400
ディスコ	8,100	10,020.000	81,162,000
ナブテスコ	33,700	2,577.000	86,844,900
クボタ	127,400	1,741.000	221,803,400
ダイフク	2,700	2,027.000	5,472,900
新晃工業	7,200	1,548.000	11,145,600
TPR	18,200	2,974.000	54,126,800
イーグル工業	31,500	1,598.000	50,337,000
日立製作所	343,000	546.200	187,346,600
三菱電機	84,000	1,242.500	104,370,000
セイコーエプソン	68,500	1,936.000	132,616,000
日本信号	48,100	941.000	45,262,100
アルプス電気	12,800	1,861.000	23,820,800
日本光電工業	8,500	2,882.000	24,497,000
キーエンス	2,300	66,560.000	153,088,000
OBARA GROUP	8,200	4,215.000	34,563,000
スタンレー電気	23,100	2,469.000	57,033,900
新光電気工業	50,400	652.000	32,860,800
村田製作所	8,800	15,445.000	135,916,000
SCREENホールディングス	33,000	902.000	29,766,000
豊田自動織機	19,200	5,130.000	98,496,000
いすゞ自動車	163,300	1,294.000	211,310,200
トヨタ自動車	44,500	5,992.000	266,644,000
新明和工業	83,000	832.000	69,056,000
アイシン精機	38,100	4,355.000	165,925,500
ハイレックスコーポレーション	2,400	2,880.000	6,912,000
トプコン	27,200	1,443.000	39,249,600
オリンパス	17,500	4,575.000	80,062,500
シチズンホールディングス	17,800	667.000	11,872,600
バンダイナムコホールディングス	24,900	2,461.000	61,278,900
トッパン・フォームズ	34,000	1,248.000	42,432,000
フジシールインターナショナル	7,200	3,790.000	27,288,000
ハマキョウレックス	24,100	2,036.000	49,067,600
山九	157,000	523.000	82,111,000
センコー	107,000	717.000	76,719,000
日本航空	46,000	4,063.000	186,898,000
上組	76,000	1,060.000	80,560,000
NECネッツエスアイ	23,400	1,777.000	41,581,800
新日鉄住金ソリューションズ	30,000	2,013.000	60,390,000
野村総合研究所	12,600	4,035.000	50,841,000
日本ユニシス	89,400	1,364.000	121,941,600
日本電信電話	48,200	4,879.000	235,167,800
KDDI	112,400	3,247.000	364,962,800
光通信	9,300	8,340.000	77,562,000
ソフトバンクグループ	20,200	6,297.000	127,199,400
シップヘルスケアホールディングス	12,100	2,804.000	33,928,400
黒田電気	15,700	1,721.000	27,019,700
シークス	20,600	3,285.000	67,671,000
伊藤忠商事	133,000	1,466.500	195,044,500
トラスコ中山	8,400	4,400.000	36,960,000
エービーシー・マート	10,200	7,090.000	72,318,000
パル	7,000	2,561.000	17,927,000
セブン&アイ・ホールディングス	14,600	4,685.000	68,401,000
良品計画	5,300	25,040.000	132,712,000
イズミ	20,300	4,425.000	89,827,500
ニトリホールディングス	9,500	10,460.000	99,370,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	431,400	581.600	250,902,240
三井住友フィナンシャルグループ	80,700	3,786.000	305,530,200
スルガ銀行	45,400	2,244.000	101,877,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	82,200	630.000	51,786,000
東京海上ホールディングス	41,800	3,988.000	166,698,400
T&Dホールディングス	68,700	1,189.000	81,684,300
東京センチュリーリース	13,300	3,995.000	53,133,500
オリックス	147,700	1,675.500	247,471,350
野村不動産ホールディングス	32,300	2,167.000	69,994,100
レオパレス21	80,700	695.000	56,086,500
テンプホールディングス	30,800	1,628.000	50,142,400
プレステージ・インターナショナル	5,100	1,299.000	6,624,900
サイバーエージェント	9,700	5,420.000	52,574,000
合 計	4,549,000		8,512,431,390

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。