有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月25日現在)	(平成29年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	296,477,258	962,057
コール・ローン	-	134,959,742
株式	8,512,431,390	9,064,523,220
派生商品評価勘定	4,459,899	-
未収入金	46,440,954	115,037,892
未収配当金	89,367,200	92,290,900
前払金	-	1,555,000
差入委託証拠金	7,605,000	3,780,000
流動資産合計	8,956,781,701	9,413,108,811
資産合計	8,956,781,701	9,413,108,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	718,580
前受金	7,969,000	-
未払金	40,502,208	20,940,741
未払解約金	47,112,934	14,118,694
未払利息	-	369
その他未払費用	6,217	1,082
流動負債合計	95,590,359	35,779,466
負債合計	95,590,359	35,779,466
純資産の部
元本等
元本	6,217,304,521	5,915,662,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,643,886,821	3,461,666,890
元本等合計	8,861,191,342	9,377,329,345
純資産合計	8,861,191,342	9,377,329,345
負債純資産合計	8,956,781,701	9,413,108,811

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年 4月25日及び平成29年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年 4月25日現在]	[平成29年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	6,103,318,761円	6,217,304,521円
	期中追加設定元本額	1,842,334,049円	1,389,154,668円
	期中解約元本額	1,728,348,289円	1,690,796,734円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	6,217,304,521円	5,915,662,455円
	計	6,217,304,521円	5,915,662,455円
2.	受益権の総数	6,217,304,521口	5,915,662,455口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 4月28日 至 平成28年 4月25日	自 平成28年 4月26日 至 平成29年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年 4月25日現在]	[平成29年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	322,643,498円
合計	322,643,498円

(平成29年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△360,785,735円
合計	△360,785,735円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成28年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	107,540,101	-	112,000,000	4,459,899
合計		107,540,101	-	112,000,000	4,459,899

(平成29年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	107,083,580	-	106,365,000	△718,580
合計		107,083,580	-	106,365,000	△718,580

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年 4月25日現在]	[平成29年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4252円	1.5852円
(1万口当たり純資産額)	(14,252円)	(15,852円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	50,500	3,306.000	166,953,000
日本電設工業	44,300	2,205.000	97,681,500
九電工	26,200	3,190.000	83,578,000
日本たばこ産業	65,700	3,762.000	247,163,400
大日精化工業	17,000	725.000	12,325,000
ダイキョーニシカワ	61,300	1,402.000	85,942,600
ポーラ・オルビスホールディングス	18,600	2,578.000	47,950,800
メック	9,300	1,179.000	10,964,700
クミアイ化学工業	53,900	633.000	34,118,700
藤森工業	28,100	3,420.000	96,102,000
JSP	8,900	2,557.000	22,757,300
ニフコ	1,800	5,500.000	9,900,000
田辺三菱製薬	49,300	2,270.000	111,911,000
日本新薬	16,400	5,760.000	94,464,000
小野薬品工業	11,900	2,265.000	26,953,500
参天製薬	132,800	1,558.000	206,902,400
大塚ホールディングス	15,100	5,157.000	77,870,700
JXTGホールディングス	301,100	487.000	146,635,700
ブリヂストン	59,900	4,567.000	273,563,300
ニッタ	13,400	3,035.000	40,669,000
三ツ星ベルト	12,000	1,057.000	12,684,000
DOWAホールディングス	159,000	817.000	129,903,000
文化シヤッター	34,200	838.000	28,659,600
タクマ	32,700	1,124.000	36,754,800
ディスコ	6,700	17,350.000	116,245,000
SMC	5,500	31,170.000	171,435,000
クボタ	131,500	1,718.500	225,982,750
ダイフク	2,700	2,709.000	7,314,300
TPR	19,900	3,595.000	71,540,500
三菱電機	130,200	1,508.000	196,341,600
セイコーエプソン	13,100	2,294.000	30,051,400
アルバック	5,700	5,040.000	28,728,000
日本信号	36,100	1,044.000	37,688,400
TDK	22,900	6,770.000	155,033,000
日本光電工業	10,900	2,514.000	27,402,600
アドバンテスト	26,500	2,153.000	57,054,500
キーエンス	3,800	43,910.000	166,858,000
OBARA GROUP	12,200	5,020.000	61,244,000
スタンレー電気	30,600	3,105.000	95,013,000
村田製作所	10,000	14,680.000	146,800,000
豊田自動織機	37,900	5,430.000	205,797,000
いすゞ自動車	167,600	1,444.000	242,014,400
トヨタ自動車	34,700	6,000.000	208,200,000
新明和工業	63,000	1,035.000	65,205,000
SUBARU	22,500	4,134.000	93,015,000
ハイレックスコーポレーション	2,300	2,727.000	6,272,100
シマノ	5,900	16,930.000	99,887,000
島津製作所	80,200	1,843.000	147,808,600
バンダイナムコホールディングス	36,700	3,360.000	123,312,000
ハマキョウレックス	21,500	2,380.000	51,170,000
山九	280,000	700.000	196,000,000
センコーグループホールディングス	116,200	721.000	83,780,200
日本航空	59,700	3,456.000	206,323,200
NECネッツエスアイ	12,900	2,190.000	28,251,000
新日鉄住金ソリューションズ	23,800	2,249.000	53,526,200
TIS	24,000	2,799.000	67,176,000
デジタルガレージ	33,700	2,250.000	75,825,000
日本ユニシス	89,300	1,525.000	136,182,500
日本電信電話	44,600	4,778.000	213,098,800
KDDI	110,200	2,893.500	318,863,700
ソフトバンクグループ	20,600	8,342.000	171,845,200
あい ホールディングス	16,300	2,682.000	43,716,600
シップヘルスケアホールディングス	17,900	2,897.000	51,856,300
シークス	15,700	4,385.000	68,844,500
伊藤忠商事	171,200	1,541.000	263,819,200
PALTAC	24,700	3,215.000	79,410,500
トラスコ中山	15,400	2,508.000	38,623,200
良品計画	5,400	25,460.000	137,484,000
イズミ	18,000	5,640.000	101,520,000
ニトリホールディングス	16,800	14,710.000	247,128,000
西日本フィナンシャルホールディングス	26,500	1,066.000	28,249,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	479,700	703.100	337,277,070
三井住友フィナンシャルグループ	68,800	4,101.000	282,148,800
スルガ銀行	13,600	2,318.000	31,524,800
ジャフコ	19,700	3,915.000	77,125,500
東京海上ホールディングス	49,200	4,696.000	231,043,200
オリックス	149,400	1,717.500	256,594,500
住友不動産	31,000	3,016.000	93,496,000
大京	142,000	233.000	33,086,000
テンプホールディングス	23,300	2,031.000	47,322,300
プレステージ・インターナショナル	24,500	979.000	23,985,500
サイバーエージェント	21,800	3,235.000	70,523,000
エイチ・アイ・エス	11,300	2,571.000	29,052,300
合 計	4,341,200		9,064,523,220

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。