有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 4月25日現在)	(2025年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	114,675	838,525
コール・ローン	271,404,255	167,310,507
株式	14,388,053,180	13,718,975,360
派生商品評価勘定	-	1,259,086
未収入金	44,593,363	181,963,171
未収配当金	151,950,234	163,769,976
未収利息	22	1,604
前払金	-	1,905,000
差入委託証拠金	4,097,924	8,120,320
流動資産合計	14,860,213,653	14,244,143,549
資産合計	14,860,213,653	14,244,143,549
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,091,370	1,345,912
前受金	335,000	-
未払金	43,283,070	46,201,613
未払解約金	37,088,964	14,589,555
流動負債合計	81,798,404	62,137,080
負債合計	81,798,404	62,137,080
純資産の部
元本等
元本	4,641,697,751	4,404,760,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,136,717,498	9,777,246,137
元本等合計	14,778,415,249	14,182,006,469
純資産合計	14,778,415,249	14,182,006,469
負債純資産合計	14,860,213,653	14,244,143,549

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2024年 4月25日及び2025年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 4月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年 4月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 4月25日現在]	[2025年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,009,997,675円	4,641,697,751円
	期中追加設定元本額	841,390,655円	653,671,042円
	期中解約元本額	1,209,690,579円	890,608,461円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	4,641,697,751円	4,404,760,332円
	計	4,641,697,751円	4,404,760,332円
2.	受益権の総数	4,641,697,751口	4,404,760,332口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日	自 2024年 4月26日 至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 4月25日現在]	[2025年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△130,413,797円
合計	△130,413,797円

(2025年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△382,033,806円
合計	△382,033,806円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2024年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	80,966,370	-	79,875,000	△1,091,370
合計		80,966,370	-	79,875,000	△1,091,370

(2025年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	105,526,826	-	105,440,000	△86,826
合計		105,526,826	-	105,440,000	△86,826

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 4月25日現在]	[2025年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	3.1838円	3.2197円
(1万口当たり純資産額)	(31,838円)	(32,197円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	36,500	4,269.000	155,818,500
日本電設工業	42,000	2,130.000	89,460,000
エクシオグループ	106,400	1,645.000	175,028,000
九電工	39,000	5,055.000	197,145,000
テクノ菱和	5,200	2,738.000	14,237,600
太平電業	19,200	4,805.000	92,256,000
ニチレイ	36,900	1,893.000	69,851,700
クラレ	128,900	1,664.500	214,554,050
信越化学工業	68,400	4,046.000	276,746,400
大日精化工業	4,100	2,957.000	12,123,700
三菱ケミカルグループ	389,900	684.700	266,964,530
旭有機材	10,000	3,745.000	37,450,000
日油	122,400	2,096.500	256,611,600
JCU	4,900	3,180.000	15,582,000
ZACROS	7,100	4,005.000	28,435,500
ニフコ	65,100	3,526.000	229,542,600
第一三共	83,100	3,523.000	292,761,300
MARUWA	1,400	29,375.000	41,125,000
黒崎播磨	29,100	2,477.000	72,080,700
中部鋼鈑	23,300	2,183.000	50,863,900
SWCC	14,300	6,350.000	90,805,000
三浦工業	10,100	3,021.000	30,512,100
ディスコ	6,500	28,730.000	186,745,000
ローツェ	16,900	1,507.500	25,476,750
ハーモニック・ドライブ・システムズ	25,000	3,210.000	80,250,000
ダイキン工業	14,700	16,025.000	235,567,500
マキタ	29,300	4,342.000	127,220,600
イビデン	45,800	3,886.000	177,978,800
三菱電機	179,800	2,646.500	475,840,700
明電舎	20,900	3,920.000	81,928,000
JVCケンウッド	73,600	1,060.000	78,016,000
富士通	102,300	3,080.000	315,084,000
パナソニック ホールディングス	61,800	1,583.500	97,860,300
ソニーグループ	224,800	3,535.000	794,668,000
日本電子材料	47,500	1,875.000	89,062,500
キーエンス	6,200	61,310.000	380,122,000
豊田自動織機	33,600	13,225.000	444,360,000
いすゞ自動車	30,100	1,916.000	57,671,600
武蔵精密工業	53,600	2,340.000	125,424,000
スズキ	293,200	1,698.500	498,000,200
ハイレックスコーポレーション	2,200	1,409.000	3,099,800
フルヤ金属	21,200	2,525.000	53,530,000
バンダイナムコホールディングス	71,000	4,795.000	340,445,000
タカラスタンダード	32,100	1,797.000	57,683,700
オカムラ	24,100	1,931.000	46,537,100
東京地下鉄	61,900	1,968.000	121,819,200
ビジョナル	6,800	8,421.000	57,262,800
大塚商会	63,100	3,140.000	198,134,000
日本電信電話	2,477,800	147.600	365,723,280
KDDI	156,400	2,520.000	394,128,000
NTTデータグループ	45,800	2,767.000	126,728,600
カプコン	41,300	3,849.000	158,963,700
ソフトバンクグループ	6,500	7,223.000	46,949,500
ドウシシャ	14,900	2,227.000	33,182,300
伊藤忠商事	67,100	7,128.000	478,288,800
PALTAC	17,400	3,927.000	68,329,800
三越伊勢丹ホールディングス	26,100	1,815.000	47,371,500
コスモス薬品	20,400	8,701.000	177,500,400
FOOD & LIFE COMPANIES	20,300	4,995.000	101,398,500
ニトリホールディングス	8,500	16,540.000	140,590,000
西日本フィナンシャルホールディングス	142,600	1,976.000	281,777,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	393,800	1,735.000	683,243,000
三井住友トラストグループ	106,800	3,436.000	366,964,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	112,300	3,187.000	357,900,100
第一生命ホールディングス	255,400	988.000	252,335,200
東京海上ホールディングス	71,000	5,565.000	395,115,000
オリックス	136,800	2,891.000	395,488,800
イー・ギャランティ	24,100	1,747.000	42,102,700
パーク24	52,900	2,032.500	107,519,250
住友不動産	78,200	5,397.000	422,045,400
プレステージ・インターナショナル	52,700	666.000	35,098,200
セプテーニ・ホールディングス	231,700	364.000	84,338,800
ジャパンマテリアル	67,700	1,160.000	78,532,000
リクルートホールディングス	28,600	7,609.000	217,617,400
合 計	7,452,400		13,718,975,360

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。