有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月25日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	261,265,021	140,446,492
株式	10,908,223,900	9,354,367,300
派生商品評価勘定	1,397,443	-
未収入金	16,574,518	30,425,044
未収配当金	115,868,300	126,108,720
差入委託証拠金	2,250,000	-
流動資産合計	11,305,579,182	9,651,347,556
資産合計	11,305,579,182	9,651,347,556
負債の部
流動負債
前受金	675,000	-
未払金	23,915,749	30,098,171
未払解約金	49,536,603	26,960,916
その他未払費用	4,329	8,763
流動負債合計	74,131,681	57,067,850
負債合計	74,131,681	57,067,850
純資産の部
元本等
元本	6,060,378,233	5,692,703,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,171,069,268	3,901,576,436
元本等合計	11,231,447,501	9,594,279,706
純資産合計	11,231,447,501	9,594,279,706
負債純資産合計	11,305,579,182	9,651,347,556

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 4月25日及び2020年 4月27日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 4月25日現在]	[2020年 4月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,972,714,012円	6,060,378,233円
	期中追加設定元本額	1,358,860,986円	1,244,480,527円
	期中解約元本額	1,271,196,765円	1,612,155,490円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	6,060,378,233円	5,692,703,270円
	計	6,060,378,233円	5,692,703,270円
2.	受益権の総数	6,060,378,233口	5,692,703,270口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 4月26日 至 2019年 4月25日	自 2019年 4月26日 至 2020年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 4月25日現在]	[2020年 4月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2019年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	241,727,562円
合計	241,727,562円

(2020年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	240,043,863円
合計	240,043,863円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2019年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	79,852,557	-	81,250,000	1,397,443
合計		79,852,557	-	81,250,000	1,397,443

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(2020年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 4月25日現在]	[2020年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.8533円	1.6854円
(1万口当たり純資産額)	(18,533円)	(16,854円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	29,800	1,292.000	38,501,600
大和ハウス工業	30,100	2,716.500	81,766,650
日本電設工業	48,100	2,184.000	105,050,400
九電工	11,200	2,687.000	30,094,400
大氣社	21,600	3,020.000	65,232,000
ヤクルト本社	23,300	6,660.000	155,178,000
不二製油グループ本社	21,900	2,549.000	55,823,100
東レ	322,400	489.400	157,782,560
クレハ	13,100	4,230.000	55,413,000
大日精化工業	4,500	2,243.000	10,093,500
JSR	100,800	1,964.000	197,971,200
日油	40,300	3,700.000	149,110,000
DIC	30,500	2,450.000	74,725,000
JCU	5,600	2,374.000	13,294,400
クミアイ化学工業	14,300	893.000	12,769,900
藤森工業	10,400	3,105.000	32,292,000
JSP	9,800	1,368.000	13,406,400
エフピコ	7,500	8,230.000	61,725,000
ニフコ	73,400	1,968.000	144,451,200
武田薬品工業	82,000	3,986.000	326,852,000
アステラス製薬	133,800	1,798.000	240,572,400
日本新薬	5,200	7,640.000	39,728,000
参天製薬	91,500	1,898.000	173,667,000
ステムリム	15,700	442.000	6,939,400
JXTGホールディングス	463,100	376.100	174,171,910
ブリヂストン	38,400	3,273.000	125,683,200
ニッタ	8,200	1,887.000	15,473,400
三ツ星ベルト	6,500	1,450.000	9,425,000
MARUWA	7,600	6,710.000	50,996,000
NITTOKU	6,000	2,831.000	16,986,000
ディスコ	4,700	24,090.000	113,223,000
SMC	5,200	48,900.000	254,280,000
ダイフク	20,700	6,990.000	144,693,000
グローリー	17,700	2,349.000	41,577,300
マキタ	24,500	3,380.000	82,810,000
ミネベアミツミ	62,500	1,673.000	104,562,500
エレコム	2,400	4,455.000	10,692,000
TDK	27,200	8,850.000	240,720,000
キーエンス	8,000	37,930.000	303,440,000
OBARA GROUP	17,600	2,791.000	49,121,600
スタンレー電気	74,700	2,443.000	182,492,100
村田製作所	35,100	5,783.000	202,983,300
豊田自動織機	42,900	5,270.000	226,083,000
いすゞ自動車	123,200	757.400	93,311,680
武蔵精密工業	46,400	836.000	38,790,400
新明和工業	45,100	1,079.000	48,662,900
ハイレックスコーポレーション	2,300	1,096.000	2,520,800
シマノ	10,600	16,020.000	169,812,000
ナカニシ	31,900	1,393.000	44,436,700
バンダイナムコホールディングス	28,200	5,426.000	153,013,200
ピジョン	18,200	3,915.000	71,253,000
ハマキョウレックス	14,500	2,862.000	41,499,000
山九	50,000	4,015.000	200,750,000
大塚商会	31,300	4,925.000	154,152,500
デジタルガレージ	26,900	3,790.000	101,951,000
日本電信電話	142,700	2,522.000	359,889,400
KDDI	84,100	3,200.000	269,120,000
エヌ・ティ・ティ・データ	162,600	1,053.000	171,217,800
ミロク情報サービス	13,300	2,656.000	35,324,800
ソフトバンクグループ	59,600	4,592.000	273,683,200
あい ホールディングス	14,700	1,287.000	18,918,900
シップヘルスケアホールディングス	31,700	4,935.000	156,439,500
シークス	36,700	846.000	31,048,200
伊藤忠商事	141,900	2,160.000	306,504,000
PALTAC	22,200	5,620.000	124,764,000
トラスコ中山	28,400	2,300.000	65,320,000
マツモトキヨシホールディングス	50,800	3,670.000	186,436,000
良品計画	75,900	1,194.000	90,624,600
ニトリホールディングス	8,100	16,570.000	134,217,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	608,700	423.500	257,784,450
三井住友フィナンシャルグループ	67,000	2,755.500	184,618,500
第一生命ホールディングス	77,400	1,323.500	102,438,900
東京海上ホールディングス	50,700	5,025.000	254,767,500
オリックス	134,800	1,216.500	163,984,200
オープンハウス	3,200	2,217.000	7,094,400
パーク24	23,300	1,573.000	36,650,900
三井不動産	132,700	1,955.500	259,494,850
エムスリー	19,500	3,870.000	75,465,000
プレステージ・インターナショナル	23,300	852.000	19,851,600
サイバーエージェント	12,800	4,430.000	56,704,000
合 計	4,474,500		9,354,367,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。