有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 4月25日現在)	(平成27年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	79,324,573	189,860,536
国債証券	12,340,506,650	11,870,818,578
特殊債券	1,048,893,286	1,554,240,754
社債券	8,427,255,000	9,098,412,880
未収入金	529,120,500	2,079,814,200
未収利息	40,639,692	47,634,246
前払費用	3,927,166	1,839,928
流動資産合計	22,469,666,867	24,842,621,122
資産合計	22,469,666,867	24,842,621,122
負債の部
流動負債
未払金	523,976,200	224,830,000
未払解約金	9,728,685	8,026,859
流動負債合計	533,704,885	232,856,859
負債合計	533,704,885	232,856,859
純資産の部
元本等
元本	16,203,863,993	17,511,687,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,732,097,989	7,098,076,927
元本等合計	21,935,961,982	24,609,764,263
純資産合計	21,935,961,982	24,609,764,263
負債純資産合計	22,469,666,867	24,842,621,122

(注) 「シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月25日及び平成27年4月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 4月25日現在]	[平成27年 4月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	16,253,269,775円	16,203,863,993円
	期中追加設定元本額	1,935,054,820円	2,687,738,763円
	期中解約元本額	1,984,460,602円	1,379,915,420円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け)	9,850,081,856円	10,567,208,307円
	シュローダー年金運用ファンド日本債券	6,353,782,137円	6,944,479,029円
	計	16,203,863,993円	17,511,687,336円
2.	受益権の総数	16,203,863,993口	17,511,687,336口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 4月26日 至 平成26年 4月25日	自 平成26年 4月26日 至 平成27年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 4月25日現在]	[平成27年 4月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△26,005,670円
特殊債券	△993,119円
社債券	264,000円
合計	△26,734,789円

(平成27年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	19,306,808円
特殊債券	528,822円
社債券	6,166,360円
合計	26,001,990円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 4月25日現在]	[平成27年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3537円	1.4053円
(1万口当たり純資産額)	(13,537円)	(14,053円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第350回利付国債(2年)	180,000,000	180,352,800
	第123回利付国債(5年)	430,000,000	430,834,200
	第6回利付国債(40年)	226,000,000	255,554,020
	第7回利付国債(40年)	20,000,000	21,429,800
	第319回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,227,487,000
	第321回利付国債(10年)	710,000,000	754,481,500
	第323回利付国債(10年)	100,000,000	105,596,000
	第327回利付国債(10年)	251,000,000	263,324,100
	第328回利付国債(10年)	250,000,000	258,365,000
	第332回利付国債(10年)	40,000,000	41,306,400
	第334回利付国債(10年)	50,000,000	51,563,500
	第335回利付国債(10年)	230,000,000	234,951,900
	第337回利付国債(10年)	280,000,000	280,523,600
	第338回利付国債(10年)	230,000,000	232,208,000
	第2回利付国債(30年)	249,000,000	309,123,540
	第10回利付国債(30年)	24,000,000	24,682,320
	第16回利付国債(30年)	332,000,000	416,948,840
	第26回利付国債(30年)	340,000,000	420,192,400
	第28回利付国債(30年)	173,000,000	217,881,390
	第34回利付国債(30年)	17,000,000	20,519,850
	第35回利付国債(30年)	54,000,000	62,847,900
	第37回利付国債(30年)	72,000,000	82,136,160
	第44回利付国債(30年)	60,000,000	65,311,800
	第45回利付国債(30年)	70,000,000	72,761,500
	第46回利付国債(30年)	220,000,000	228,485,400
	第84回利付国債(20年)	70,000,000	81,974,900
	第91回利付国債(20年)	225,000,000	272,169,000
	第99回利付国債(20年)	20,000,000	23,904,000
	第101回利付国債(20年)	315,000,000	388,637,550
	第104回利付国債(20年)	340,000,000	407,071,800
	第105回利付国債(20年)	80,000,000	95,824,800
	第108回利付国債(20年)	100,000,000	117,279,000
	第112回利付国債(20年)	112,000,000	134,422,400
	第121回利付国債(20年)	100,000,000	116,998,000
	第123回利付国債(20年)	311,000,000	372,904,550
	第130回利付国債(20年)	185,000,000	213,042,300
	第131回利付国債(20年)	410,000,000	465,833,800
	第134回利付国債(20年)	206,000,000	236,646,620
	第139回利付国債(20年)	70,000,000	78,145,900
	第143回利付国債(20年)	311,000,000	345,337,510
	第146回利付国債(20年)	93,000,000	104,410,170
	第148回利付国債(20年)	220,000,000	238,612,000
	第150回利付国債(20年)	380,000,000	403,704,400
	第151回利付国債(20年)	240,000,000	245,860,800
	第5回利付国債(物価連動・10年)	14,000,000	14,665,308
	第17回利付国債(物価連動・10年)	730,000,000	811,851,250
	第18回利付国債(物価連動・10年)	400,000,000	442,653,600
国債証券合計		10,690,000,000	11,870,818,578
特殊債券	第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,300,000	47,139,180
	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	23,175,000	24,511,734
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,064,000	37,945,910
	第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,701,000	37,707,494
	第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,535,000	35,084,442
	第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	122,160,000	132,569,253
	第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	73,722,000	79,950,034
	第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	127,605,000	138,109,443
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	75,636,000	81,965,976
	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	103,988,000	112,569,089
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	82,282,000	86,559,841
	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	67,708,000	72,560,632
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,409,000	35,729,923
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,634,000	83,639,054
	第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,797,000	33,689,146
	第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,261,000	35,292,888
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,543,000	80,935,259
	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,806,000	197,231,456
	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,925,000
	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,125,000
特殊債券合計		1,473,326,000	1,554,240,754
社債券	第9回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債	100,000,000	101,945,000
	第14回ルノー円貨社債	200,000,000	201,224,000
	第15回ルノー円貨社債	400,000,000	402,876,000
	第28回双日株式会社無担保社債	100,000,000	102,645,000
	第27回富士電機株式会社無担保社債	300,000,000	305,271,000
	第29回ソニー株式会社無担保社債	400,000,000	402,524,000
	第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,511,000
	第1回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債	200,000,000	200,838,000
	第25回阪和興業株式会社無担保社債	200,000,000	200,350,000
	第51回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	102,356,000
	第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	102,580,000
	第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	113,059,000
	第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	106,983,000
	第1回株式会社千葉銀行無担保社債	100,000,000	101,831,000
	第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債	100,000,000	101,838,000
	第25回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	115,998,000
	第8回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	103,427,000
	第16回ポケットカード株式会社無担保社債	200,000,000	201,716,000
	第63回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,358,000
	第64回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,476,000
	第68回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,488,000
	第1回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,456,000
	第2回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	200,000,000	200,250,000
	第165回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	202,838,000
	第174回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	102,987,000
	第36回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	203,832,000
	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,673,000
	第18回平和不動産株式会社無担保社債	200,000,000	201,606,000
	第15回ダイビル株式会社無担保社債	100,000,000	100,691,000
	第4回京阪神ビルディング無担保社債	100,000,000	102,745,000
	第5回東急リアル・エステート投資法人無担保投資法人債	100,000,000	101,484,000
	第5回積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人無担保投資法人債	100,000,000	101,391,000
	第29回ANAホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	103,076,000
	第520回東京電力株式会社社債	200,000,000	202,108,000
	第522回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,261,000
	第524回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,270,000
	第526回東京電力株式会社社債	300,000,000	304,167,000
	第531回東京電力株式会社社債	400,000,000	407,012,000
	第469回関西電力株式会社社債	200,000,000	209,002,000
	第491回関西電力株式会社社債	200,000,000	200,744,000
	第365回中国電力株式会社社債	100,000,000	105,058,000
	第372回中国電力株式会社社債	100,000,000	105,575,000
	第375回中国電力株式会社社債	100,000,000	104,458,000
	第466回東北電力株式会社社債	200,000,000	203,246,000
	第467回東北電力株式会社社債	200,000,000	207,258,000
	第421回九州電力株式会社社債	300,000,000	309,390,000
	第424回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,848,000
	第429回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,817,000
	第314回北海道電力株式会社社債	200,000,000	200,488,000
	第315回北海道電力株式会社社債	216,000,000	219,170,880
	第317回北海道電力株式会社社債	100,000,000	103,928,000
	第35回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,817,000
	第39回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	103,002,000
	第34回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	100,382,000
	第42回ソフトバンク株式会社無担保社債	400,000,000	405,088,000
社債券合計		8,916,000,000	9,098,412,880
合計			22,523,472,212

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。