有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2022年 4月25日現在) | (2023年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,642,802 | 146,742,859 |
| 国債証券 | 6,933,769,607 | 6,444,386,851 |
| 特殊債券 | 146,600,852 | 54,504,424 |
| 社債券 | 13,557,317,000 | 10,270,673,000 |
| プット・オプション(買) | 420,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 219,230 |
| 未収入金 | 1,107,732,140 | 181,166,400 |
| 未収利息 | 50,284,522 | 45,083,703 |
| 前払金 | - | 440,000 |
| 前払費用 | 2,610,007 | 7,962,637 |
| 差入委託証拠金 | - | 9,450,000 |
| 流動資産合計 | 21,831,376,930 | 17,160,629,104 |
| 資産合計 | 21,831,376,930 | 17,160,629,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 511,155 |
| 未払金 | 1,074,565,710 | 179,233,200 |
| 未払解約金 | 20,108,964 | 17,075,945 |
| 未払利息 | 93 | 442 |
| その他未払費用 | - | 7,032 |
| 流動負債合計 | 1,094,674,767 | 196,827,774 |
| 負債合計 | 1,094,674,767 | 196,827,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,300,009,626 | 11,148,761,867 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,436,692,537 | 5,815,039,463 |
| 元本等合計 | 20,736,702,163 | 16,963,801,330 |
| 純資産合計 | 20,736,702,163 | 16,963,801,330 |
| 負債純資産合計 | 21,831,376,930 | 17,160,629,104 |
| (注) ｢シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年 4月25日及び2023年 4月25日における同ファンドの状況であります。 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 債券先物取引、債券先物オプション取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2022年 4月25日現在] | [2023年 4月25日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 13,347,967,096円 | 13,300,009,626円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,777,319,554円 | 1,463,438,922円 | |
| 期中解約元本額 | 1,825,277,024円 | 3,614,686,681円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 4,843,651,732円 | 2,836,191,877円 | |
| シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 8,456,357,894円 | 8,312,569,990円 | |
| 計 | 13,300,009,626円 | 11,148,761,867円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 13,300,009,626口 | 11,148,761,867口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2021年 4月27日 至 2022年 4月25日 | 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避することを目的として、債券先物取引、債券先物オプション取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [2022年 4月25日現在] | [2023年 4月25日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| (2022年 4月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △54,620,707円 |
| 特殊債券 | △76,217円 |
| 社債券 | △43,382,900円 |
| 合計 | △98,079,824円 |
| (2023年 4月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △60,329,668円 |
| 特殊債券 | △136,176円 |
| 社債券 | △35,716,000円 |
| 合計 | △96,181,844円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。 |
| 取引の時価等に関する事項 債券関連 |
| (2022年 4月25日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物オプション取引 | ||||
| 買建 | |||||
| プット | 892,500,000 | - | 420,000 | △62,310 | |
| (482,310) | |||||
| 合計 | 892,500,000 | - | 420,000 | △62,310 | |
| (2023年 4月25日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 738,408,075 | - | 738,700,000 | △291,925 | |
| 合計 | 738,408,075 | - | 738,700,000 | △291,925 | |
| (注)A.債券先物取引 |
| 1.時価の算定方法 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 |
| B.債券先物オプション取引 |
| 1.時価の算定方法 債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.債券先物オプション取引の残高は契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等のうち、( )内はオプション料であります。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [2022年 4月25日現在] | [2023年 4月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5591円 | 1.5216円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,591円) | (15,216円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第8回利付国債(40年) | 1,000,000 | 1,008,890 | |
| 第9回利付国債(40年) | 2,000,000 | 1,485,920 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 3,000,000 | 2,513,190 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 835,000,000 | 725,306,050 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 420,000,000 | 422,721,600 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 1,062,501,600 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 17,000,000 | 20,235,100 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 4,000,000 | 4,636,080 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 72,000,000 | 82,195,920 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 50,000,000 | 56,126,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 70,000,000 | 74,440,100 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 10,000,000 | 10,630,800 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 200,000,000 | 208,350,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 546,000,000 | 568,484,280 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 21,000,000 | 19,285,350 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 4,000,000 | 3,303,160 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 84,000,000 | 67,212,600 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 1,000,000 | 796,480 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 117,000,000 | 92,510,730 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 725,000,000 | 604,352,750 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 3,000,000 | 2,558,400 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 3,000,000 | 2,553,060 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 17,000,000 | 14,451,020 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 28,000,000 | 23,775,080 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 3,000,000 | 3,041,160 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,890,600 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 1,000,000 | 988,720 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 128,000,000 | 124,586,240 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 2,000,000 | 1,806,040 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 4,000,000 | 3,664,160 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 11,000,000 | 10,043,000 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 5,000,000 | 4,769,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 10,000,000 | 9,691,200 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 6,000,000 | 6,009,600 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 1,565,000,000 | 1,647,506,800 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 180,000,000 | 179,559,000 | ||
| 第24回利付国債(物価連動・10年) | 97,000,000 | 106,617,810 | ||
| 第25回利付国債(物価連動・10年) | 10,000,000 | 11,492,888 | ||
| 第26回利付国債(物価連動・10年) | 210,000,000 | 231,286,473 | ||
| 国債証券合計 | 6,555,000,000 | 6,444,386,851 | ||
| 特殊債券 | 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 10,429,000 | 10,509,199 | |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,121,000 | 25,132,393 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,152,000 | 18,862,832 | ||
| 特殊債券合計 | 52,702,000 | 54,504,424 | ||
| 社債券 | 第4回A号日本生命保険 | 700,000,000 | 689,654,000 | |
| 第1回A号明治安田生命保険 | 600,000,000 | 594,522,000 | ||
| 第3回みずほフィナンシャルグループ | 300,000,000 | 300,699,000 | ||
| 第6回みずほフィナンシャルグループ | 200,000,000 | 198,898,000 | ||
| 第8回みずほフィナンシャルグループ | 400,000,000 | 398,008,000 | ||
| 第12回みずほフィナンシャルグループ | 200,000,000 | 196,740,000 | ||
| 第10回三菱UFJフィナンシャルグループ | 200,000,000 | 197,574,000 | ||
| 第1回大和証券グループ本社 | 700,000,000 | 688,562,000 | ||
| 第5回A号富国生命保険相互会社 | 100,000,000 | 94,988,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社債 | 100,000,000 | 98,358,000 | ||
| 第24回ルノー円貨社債 | 300,000,000 | 300,273,000 | ||
| 第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 200,946,000 | ||
| 第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 399,372,000 | ||
| 第2回森ビル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 99,403,000 | ||
| 第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 398,248,000 | ||
| 第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 100,410,000 | ||
| 第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 900,000,000 | 910,251,000 | ||
| 第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 98,547,000 | ||
| 第4回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 91,210,000 | ||
| 第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 75,411,000 | ||
| 第20回楽天グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 58,402,000 | ||
| 第1回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 98,261,000 | ||
| 第2回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 197,352,000 | ||
| 第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 93,898,000 | ||
| 第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 199,042,000 | ||
| 第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 182,170,000 | ||
| 第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 200,494,000 | ||
| 第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 197,910,000 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 97,805,000 | ||
| 第3回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 100,138,000 | ||
| 第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 95,905,000 | ||
| 第2回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 500,000,000 | 504,565,000 | ||
| 第2回損害保険ジャパン日本興亜株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 395,956,000 | ||
| 第3回株式会社T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 187,540,000 | ||
| 第28回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 95,052,000 | ||
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 85,188,000 | ||
| 第33回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 90,540,000 | ||
| 第3回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 95,847,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 98,487,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 94,254,000 | ||
| 第2回株式会社レノバ無担保社債 | 100,000,000 | 96,468,000 | ||
| 第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 800,000,000 | 771,912,000 | ||
| 第50回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,413,000 | ||
| 社債券合計 | 10,500,000,000 | 10,270,673,000 | ||
| 合計 | 16,769,564,275 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
