有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 4月27日現在)	(平成28年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	188,122,478
コール・ローン	189,860,536	-
国債証券	11,870,818,578	18,542,125,940
地方債証券	-	238,146,300
特殊債券	1,554,240,754	2,693,267,948
社債券	9,098,412,880	5,197,464,160
未収入金	2,079,814,200	3,148,638,900
未収利息	47,634,246	39,956,987
前払費用	1,839,928	7,531,765
流動資産合計	24,842,621,122	30,055,254,478
資産合計	24,842,621,122	30,055,254,478
負債の部
流動負債
未払金	224,830,000	3,148,924,400
未払解約金	8,026,859	16,540,795
その他未払費用	-	8,679
流動負債合計	232,856,859	3,165,473,874
負債合計	232,856,859	3,165,473,874
純資産の部
元本等
元本	17,511,687,336	18,115,447,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,098,076,927	8,774,333,406
元本等合計	24,609,764,263	26,889,780,604
純資産合計	24,609,764,263	26,889,780,604
負債純資産合計	24,842,621,122	30,055,254,478

(注) ｢シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年 4月27日及び平成28年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 4月27日現在]	[平成28年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	16,203,863,993円	17,511,687,336円
	期中追加設定元本額	2,687,738,763円	2,014,609,957円
	期中解約元本額	1,379,915,420円	1,410,850,095円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け)	10,567,208,307円	10,545,979,304円
	シュローダー年金運用ファンド日本債券	6,944,479,029円	7,569,467,894円
	計	17,511,687,336円	18,115,447,198円
2.	受益権の総数	17,511,687,336口	18,115,447,198口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 4月26日 至 平成27年 4月27日	自 平成27年 4月28日 至 平成28年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 4月27日現在]	[平成28年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	19,306,808円
特殊債券	528,822円
社債券	6,166,360円
合計	26,001,990円

(平成28年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△55,380,535円
地方債証券	△1,442,600円
特殊債券	△7,883,544円
社債券	828,700円
合計	△63,877,979円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 4月27日現在]	[平成28年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4053円	1.4844円
(1万口当たり純資産額)	(14,053円)	(14,844円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第363回利付国債(2年)	130,000,000	130,963,300
	第125回利付国債(5年)	200,000,000	202,932,000
	第126回利付国債(5年)	1,180,000,000	1,198,290,000
	第6回利付国債(40年)	226,000,000	334,990,760
	第7回利付国債(40年)	20,000,000	28,462,200
	第8回利付国債(40年)	60,000,000	79,659,000
	第328回利付国債(10年)	1,030,000,000	1,088,370,100
	第330回利付国債(10年)	1,800,000,000	1,933,740,000
	第334回利付国債(10年)	50,000,000	53,137,000
	第338回利付国債(10年)	30,000,000	31,402,500
	第339回利付国債(10年)	380,000,000	397,905,600
	第341回利付国債(10年)	765,000,000	794,039,400
	第342回利付国債(10年)	2,290,000,000	2,329,937,600
	第2回利付国債(30年)	249,000,000	328,182,000
	第10回利付国債(30年)	24,000,000	27,507,600
	第16回利付国債(30年)	332,000,000	463,402,280
	第18回利付国債(30年)	100,000,000	136,496,000
	第26回利付国債(30年)	460,000,000	646,134,400
	第28回利付国債(30年)	173,000,000	249,405,450
	第29回利付国債(30年)	80,000,000	114,183,200
	第34回利付国債(30年)	17,000,000	24,174,340
	第35回利付国債(30年)	54,000,000	74,609,640
	第37回利付国債(30年)	72,000,000	98,731,440
	第44回利付国債(30年)	60,000,000	80,508,000
	第45回利付国債(30年)	70,000,000	90,372,100
	第46回利付国債(30年)	10,000,000	12,932,900
	第47回利付国債(30年)	100,000,000	132,187,000
	第48回利付国債(30年)	30,000,000	38,092,200
	第49回利付国債(30年)	290,000,000	368,822,000
	第50回利付国債(30年)	90,000,000	99,479,700
	第84回利付国債(20年)	70,000,000	84,158,200
	第91回利付国債(20年)	225,000,000	280,129,500
	第99回利付国債(20年)	20,000,000	24,921,600
	第101回利付国債(20年)	315,000,000	404,932,500
	第104回利付国債(20年)	350,000,000	438,753,000
	第105回利付国債(20年)	270,000,000	339,465,600
	第108回利付国債(20年)	310,000,000	383,048,400
	第112回利付国債(20年)	52,000,000	65,924,040
	第120回利付国債(20年)	70,000,000	84,825,300
	第121回利付国債(20年)	100,000,000	125,641,000
	第123回利付国債(20年)	311,000,000	400,512,020
	第130回利付国債(20年)	185,000,000	231,468,300
	第131回利付国債(20年)	110,000,000	135,971,000
	第134回利付国債(20年)	206,000,000	258,569,140
	第139回利付国債(20年)	70,000,000	85,799,000
	第143回利付国債(20年)	311,000,000	382,159,910
	第146回利付国債(20年)	93,000,000	116,065,860
	第150回利付国債(20年)	340,000,000	408,061,200
	第151回利付国債(20年)	120,000,000	139,690,800
	第152回利付国債(20年)	80,000,000	93,124,800
	第153回利付国債(20年)	119,000,000	140,674,660
	第155回利付国債(20年)	1,570,000,000	1,765,731,900
	第156回利付国債(20年)	350,000,000	353,255,000
	第10回利付国債(物価連動・10年)	50,000,000	52,147,500
	第20回利付国債(物価連動・10年)	150,000,000	158,046,000
国債証券合計		16,219,000,000	18,542,125,940
地方債証券	第736回東京都公募公債	100,000,000	103,537,000
	平成24年度第9回北海道公募公債	30,000,000	31,263,300
	平成27年度第13回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	103,346,000
地方債証券合計		230,000,000	238,146,300
特殊債券	第68回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,904,000
	第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,555,000	40,616,260
	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,236,000	21,241,122
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,901,000	31,076,378
	第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,446,000	30,692,380
	第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,462,000	27,200,545
	第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	106,330,000	114,449,358
	第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	63,984,000	68,833,987
	第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	111,630,000	119,959,830
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	65,883,000	70,864,413
	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	91,096,000	97,996,522
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	68,588,000	71,609,301
	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	53,822,000	57,164,884
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,834,000	28,456,383
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,166,000	77,285,456
	第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,758,000	27,935,581
	第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,094,000	28,263,716
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,986,000	70,899,977
	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,895,000	98,708,559
	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,240,000	199,124,114
	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	485,070,000	505,045,182
	い第749号商工債	100,000,000	100,463,000
	い第742号農林債	300,000,000	301,218,000
	い第762号農林債	200,000,000	201,372,000
	第292回信金中金債(5年)	100,000,000	100,619,000
	第183号商工債(3年)	100,000,000	100,268,000
特殊債券合計		2,593,976,000	2,693,267,948
社債券	第15回ルノー円貨社債	400,000,000	400,392,000
	第27回富士電機株式会社無担保社債	300,000,000	304,821,000
	第29回ソニー株式会社無担保社債	400,000,000	405,520,000
	第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,529,000
	第8回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	101,826,000
	第63回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100,801,000
	第64回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,398,000
	第2回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	200,000,000	200,736,000
	第165回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	202,034,000
	第36回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	202,810,000
	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,454,000
	第18回平和不動産株式会社無担保社債	200,000,000	200,540,000
	第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	100,000,000	100,887,000
	第520回東京電力株式会社社債	100,000,000	100,170,000
	第522回東京電力株式会社社債	100,000,000	100,660,000
	第524回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,292,000
	第526回東京電力株式会社社債	300,000,000	304,884,000
	第528回東京電力株式会社社債	100,000,000	104,546,000
	第529回東京電力株式会社社債	110,000,000	112,395,800
	第531回東京電力株式会社社債	400,000,000	408,588,000
	第469回関西電力株式会社社債	200,000,000	207,752,000
	第491回関西電力株式会社社債	200,000,000	200,558,000
	第466回東北電力株式会社社債	200,000,000	202,722,000
	第315回北海道電力株式会社社債	316,000,000	320,411,360
	第317回北海道電力株式会社社債	100,000,000	105,937,000
	第42回ソフトバンク株式会社無担保社債	400,000,000	402,800,000
社債券合計		5,126,000,000	5,197,464,160
合計			26,671,004,348

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。