- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 4月25日現在) | (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,127,557,193 | 3,299,826,244 |
| 国債証券 | 8,627,723,420 | 8,397,510,955 |
| 地方債証券 | 944,437,000 | 31,087,500 |
| 特殊債券 | 1,545,427,631 | 1,227,815,758 |
| 社債券 | 9,636,329,500 | 11,389,417,400 |
| 派生商品評価勘定 | 237,894 | 1,046,139 |
| 未収入金 | 1,629,606,796 | 963,858,820 |
| 未収利息 | 47,272,505 | 47,666,575 |
| 前払金 | 80,000 | - |
| 前払費用 | 3,032,609 | 2,932,349 |
| 差入委託証拠金 | 7,560,000 | 5,280,000 |
| 流動資産合計 | 26,569,264,548 | 25,366,441,740 |
| 資産合計 | 26,569,264,548 | 25,366,441,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,404 | - |
| 前受金 | - | 1,270,000 |
| 未払金 | 2,200,000,000 | 958,628,990 |
| 未払解約金 | 13,223,063 | 27,333,824 |
| 未払利息 | 11,308 | 9,492 |
| その他未払費用 | 14,338 | 18,218 |
| 流動負債合計 | 2,213,730,113 | 987,260,524 |
| 負債合計 | 2,213,730,113 | 987,260,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,513,639,991 | 16,458,707,755 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,841,894,444 | 7,920,473,461 |
| 元本等合計 | 24,355,534,435 | 24,379,181,216 |
| 純資産合計 | 24,355,534,435 | 24,379,181,216 |
| 負債純資産合計 | 26,569,264,548 | 25,366,441,740 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 債券先物取引、債券先物オプション取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成29年 4月25日現在] | [平成29年10月25日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 18,115,447,198円 | 16,513,639,991円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,107,067,201円 | 696,263,707円 | |
| 期中解約元本額 | 3,708,874,408円 | 751,195,943円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 8,608,230,221円 | 8,598,828,087円 | |
| シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 7,905,409,770円 | 7,859,879,668円 | |
| 計 | 16,513,639,991円 | 16,458,707,755円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 16,513,639,991口 | 16,458,707,755口 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| [平成29年 4月25日現在] | [平成29年10月25日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| 取引の時価等に関する事項 債券関連 |
| (平成29年 4月25日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 1,510,743,510 | - | 1,510,500,000 | △243,510 | |
| 合計 | 1,510,743,510 | - | 1,510,500,000 | △243,510 | |
| (平成29年10月25日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 1,652,803,861 | - | 1,653,850,000 | 1,046,139 | |
| 合計 | 1,652,803,861 | - | 1,653,850,000 | 1,046,139 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [平成29年 4月25日現在] | [平成29年10月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4749円 | 1.4812円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,749円) | (14,812円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
