有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 4月25日現在)	(2019年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,921,463,137	447,807,020
国債証券	5,500,089,550	7,905,472,718
地方債証券	31,000,500	30,801,300
特殊債券	319,644,630	457,565,149
社債券	12,242,868,000	10,388,926,400
派生商品評価勘定	4,594,033	368,947
未収入金	401,400,000	-
未収利息	46,915,602	40,314,580
前払費用	1,319,089	3,056,657
差入委託証拠金	7,140,000	1,170,000
流動資産合計	20,476,434,541	19,275,482,771
資産合計	20,476,434,541	19,275,482,771
負債の部
流動負債
前受金	2,560,000	460,000
未払金	400,000,000	-
未払解約金	13,389,735	22,137,241
その他未払費用	59,547	5,832
流動負債合計	416,009,282	22,603,073
負債合計	416,009,282	22,603,073
純資産の部
元本等
元本	13,337,990,039	12,507,906,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,722,435,220	6,744,973,319
元本等合計	20,060,425,259	19,252,879,698
純資産合計	20,060,425,259	19,252,879,698
負債純資産合計	20,476,434,541	19,275,482,771

(注) ｢シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年 4月25日及び2019年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	債券先物取引、債券先物オプション取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 4月25日現在]	[2019年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	16,513,639,991円	13,337,990,039円
	期中追加設定元本額	1,588,762,824円	1,756,927,543円
	期中解約元本額	4,764,412,776円	2,587,011,203円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け)	5,526,649,100円	4,245,901,578円
	シュローダー年金運用ファンド日本債券	7,811,340,939円	8,262,004,801円
	計	13,337,990,039円	12,507,906,379円
2.	受益権の総数	13,337,990,039口	12,507,906,379口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 4月26日 至 2018年 4月25日	自 2018年 4月26日 至 2019年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避することを目的として、債券先物取引、債券先物オプション取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 4月25日現在]	[2019年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△213,000円
地方債証券	△55,200円
特殊債券	△310,815円
社債券	△5,419,700円
合計	△5,998,715円

(2019年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,057,246円
地方債証券	△22,200円
特殊債券	△363,707円
社債券	△9,668,700円
合計	△4,997,361円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 債券関連

(2018年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	2,563,944,033	-	2,559,350,000	4,594,033
合計		2,563,944,033	-	2,559,350,000	4,594,033

(2019年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	457,521,053	-	457,890,000	368,947
合計		457,521,053	-	457,890,000	368,947

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 4月25日現在]	[2019年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5040円	1.5393円
(1万口当たり純資産額)	(15,040円)	(15,393円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第6回利付国債(40年)	26,000,000	36,339,940
	第7回利付国債(40年)	20,000,000	26,852,000
	第8回利付国債(40年)	60,000,000	75,176,400
	第11回利付国債(40年)	33,000,000	34,861,530
	第350回利付国債(10年)	1,030,000,000	1,047,551,200
	第353回利付国債(10年)	162,000,000	164,355,480
	第10回利付国債(30年)	24,000,000	27,178,080
	第26回利付国債(30年)	70,000,000	95,456,200
	第31回利付国債(30年)	140,000,000	189,320,600
	第34回利付国債(30年)	17,000,000	23,254,810
	第35回利付国債(30年)	54,000,000	71,837,820
	第37回利付国債(30年)	72,000,000	94,908,240
	第41回利付国債(30年)	495,000,000	635,119,650
	第44回利付国債(30年)	60,000,000	77,185,200
	第45回利付国債(30年)	70,000,000	86,802,800
	第46回利付国債(30年)	10,000,000	12,406,700
	第54回利付国債(30年)	446,000,000	476,421,660
	第58回利付国債(30年)	129,000,000	137,383,710
	第60回利付国債(30年)	691,000,000	753,162,360
	第140回利付国債(20年)	60,000,000	72,600,000
	第143回利付国債(20年)	650,000,000	780,442,000
	第146回利付国債(20年)	343,000,000	417,952,360
	第149回利付国債(20年)	340,000,000	406,187,800
	第155回利付国債(20年)	230,000,000	257,781,700
	第156回利付国債(20年)	170,000,000	173,711,100
	第157回利付国債(20年)	90,000,000	88,821,000
	第158回利付国債(20年)	150,000,000	155,346,000
	第160回利付国債(20年)	50,000,000	53,397,000
	第161回利付国債(20年)	30,000,000	31,467,900
	第163回利付国債(20年)	260,000,000	272,095,200
	第164回利付国債(20年)	415,000,000	426,408,350
	第166回利付国債(20年)	370,000,000	392,814,200
	第167回利付国債(20年)	40,000,000	40,914,800
	第21回利付国債(物価連動・10年)	95,000,000	99,127,253
	第23回利付国債(物価連動・10年)	164,000,000	170,831,675
国債証券合計		7,066,000,000	7,905,472,718
地方債証券	平成24年度第9回北海道公募公債	30,000,000	30,801,300
地方債証券合計		30,000,000	30,801,300
特殊債券	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,173,000	13,518,000
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,268,000	17,115,237
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	179,476,000	180,306,973
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	44,061,000	46,211,176
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	37,552,000	38,592,190
	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,314,000	31,564,755
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,057,000	15,666,055
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,173,000	47,125,965
	第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,847,000	15,652,004
	第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,891,000	15,707,175
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,874,000	36,105,619
特殊債券合計		443,686,000	457,565,149
社債券	第4回A号日本生命保険	700,000,000	699,265,000
	第1回A号明治安田生命保険	600,000,000	607,140,000
	第4回A号住友生命保険	900,000,000	912,501,000
	第4回みずほフィナンシャルグループ	800,000,000	808,704,000
	第6回みずほフィナンシャルグループ	200,000,000	201,254,000
	第6回三菱UFJフィナンシャルグループ	800,000,000	809,712,000
	第1回アフラック生命保険	100,000,000	100,007,000
	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	100,000,000	100,290,000
	第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	700,000,000	707,371,000
	第1回サントリーホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	700,000,000	702,989,000
	第1回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,522,000
	第5回ユニゾホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,598,000
	第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,358,000
	株式会社ドンキホーテホールディングス第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	800,000,000	804,904,000
	第12回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,162,000
	第1回日立キャピタル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	202,046,000
	第1回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	405,100,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	403,848,000
	第2回損害保険ジャパン日本興亜株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	398,600,000
	第15回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	208,796,000
	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債	500,000,000	498,710,000
	第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	199,202,000
	第1回ソフトバンク株式会社無担保社債	170,000,000	173,728,100
	第3回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	900,000,000	909,504,000
	第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	130,000,000	133,615,300
社債券合計		10,300,000,000	10,388,926,400
合計			18,782,765,567

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。