有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 4月25日現在)	(平成30年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,921,463,137
コール・ローン	4,127,557,193	-
国債証券	8,627,723,420	5,500,089,550
地方債証券	944,437,000	31,000,500
特殊債券	1,545,427,631	319,644,630
社債券	9,636,329,500	12,242,868,000
派生商品評価勘定	237,894	4,594,033
未収入金	1,629,606,796	401,400,000
未収利息	47,272,505	46,915,602
前払金	80,000	-
前払費用	3,032,609	1,319,089
差入委託証拠金	7,560,000	7,140,000
流動資産合計	26,569,264,548	20,476,434,541
資産合計	26,569,264,548	20,476,434,541
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	481,404	-
前受金	-	2,560,000
未払金	2,200,000,000	400,000,000
未払解約金	13,223,063	13,389,735
未払利息	11,308	-
その他未払費用	14,338	59,547
流動負債合計	2,213,730,113	416,009,282
負債合計	2,213,730,113	416,009,282
純資産の部
元本等
元本	16,513,639,991	13,337,990,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,841,894,444	6,722,435,220
元本等合計	24,355,534,435	20,060,425,259
純資産合計	24,355,534,435	20,060,425,259
負債純資産合計	26,569,264,548	20,476,434,541

(注) ｢シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年 4月25日及び平成30年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	債券先物取引、債券先物オプション取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 4月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	18,115,447,198円	16,513,639,991円
	期中追加設定元本額	2,107,067,201円	1,588,762,824円
	期中解約元本額	3,708,874,408円	4,764,412,776円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け)	8,608,230,221円	5,526,649,100円
	シュローダー年金運用ファンド日本債券	7,905,409,770円	7,811,340,939円
	計	16,513,639,991円	13,337,990,039円
2.	受益権の総数	16,513,639,991口	13,337,990,039口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 4月26日 至 平成29年 4月25日	自 平成29年 4月26日 至 平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避することを目的として、債券先物取引、債券先物オプション取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 4月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	83,614,740円
地方債証券	1,828,600円
特殊債券	△966,077円
社債券	20,921,100円
合計	105,398,363円

(平成30年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△213,000円
地方債証券	△55,200円
特殊債券	△310,815円
社債券	△5,419,700円
合計	△5,998,715円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 債券関連

(平成29年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,510,743,510	-	1,510,500,000	△243,510
合計		1,510,743,510	-	1,510,500,000	△243,510

(平成30年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	2,563,944,033	-	2,559,350,000	4,594,033
合計		2,563,944,033	-	2,559,350,000	4,594,033

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 4月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4749円	1.5040円
(1万口当たり純資産額)	(14,749円)	(15,040円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第6回利付国債(40年)	26,000,000	34,556,080
	第7回利付国債(40年)	20,000,000	25,409,400
	第8回利付国債(40年)	60,000,000	70,556,400
	第9回利付国債(40年)	200,000,000	170,536,000
	第10回利付国債(40年)	75,000,000	75,763,500
	第10回利付国債(30年)	24,000,000	26,852,400
	第26回利付国債(30年)	70,000,000	94,098,900
	第31回利付国債(30年)	400,000,000	529,916,000
	第34回利付国債(30年)	17,000,000	22,726,960
	第35回利付国債(30年)	54,000,000	70,087,680
	第37回利付国債(30年)	72,000,000	92,314,800
	第44回利付国債(30年)	60,000,000	74,700,600
	第45回利付国債(30年)	70,000,000	83,800,500
	第46回利付国債(30年)	10,000,000	11,973,300
	第54回利付国債(30年)	446,000,000	454,531,980
	第56回利付国債(30年)	250,000,000	254,235,000
	第57回利付国債(30年)	232,000,000	235,670,240
	第58回利付国債(30年)	844,000,000	856,389,920
	第139回利付国債(20年)	70,000,000	83,139,700
	第143回利付国債(20年)	311,000,000	370,494,300
	第146回利付国債(20年)	93,000,000	112,330,050
	第149回利付国債(20年)	340,000,000	401,291,800
	第155回利付国債(20年)	230,000,000	252,126,000
	第156回利付国債(20年)	170,000,000	168,731,800
	第157回利付国債(20年)	90,000,000	86,080,500
	第158回利付国債(20年)	150,000,000	151,017,000
	第160回利付国債(20年)	50,000,000	51,905,500
	第161回利付国債(20年)	30,000,000	30,550,800
	第163回利付国債(20年)	260,000,000	263,707,600
	第164回利付国債(20年)	260,000,000	258,362,000
	第18回利付国債(物価連動・10年)	80,000,000	86,232,840
国債証券合計		5,064,000,000	5,500,089,550
地方債証券	平成24年度第9回北海道公募公債	30,000,000	31,000,500
地方債証券合計		30,000,000	31,000,500
特殊債券	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,907,000	15,413,390
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,520,000	19,589,900
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	50,010,000	52,920,081
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,058,000	47,586,204
	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,526,000	36,043,762
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,342,000	18,089,613
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,800,000	52,728,738
	第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,021,000	18,063,706
	第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,861,000	17,851,920
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,959,000	41,357,316
特殊債券合計		304,004,000	319,644,630
社債券	第4回A号日本生命保険	700,000,000	696,647,000
	第1回A号明治安田生命保険	900,000,000	905,526,000
	第4回A号住友生命保険	900,000,000	912,024,000
	第4回みずほフィナンシャルグループ	700,000,000	709,345,000
	第5回みずほフィナンシャルグループ	200,000,000	204,046,000
	第6回三菱UFJフィナンシャルグループ	800,000,000	810,280,000
	第7回三菱UFJフィナンシャルグループ	100,000,000	101,423,000
	第5回三井住友フィナンシャルグループ	900,000,000	909,891,000
	第5回三井住友トラスト・ホールディングス	100,000,000	100,521,000
	第7回新韓銀行円貨社債	300,000,000	299,895,000
	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	500,000,000	506,435,000
	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	200,000,000	200,970,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	600,000,000	607,212,000
	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債	300,000,000	301,794,000
	AFLAC INC 2.108% 23/10/47	300,000,000	307,965,000
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債	200,000,000	218,470,000
	第4回ソシエテ ジェネラル円貨社債	100,000,000	107,237,000
	第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	700,000,000	706,510,000
	第5回ユニゾホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,580,000
	第11回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,969,000
	第12回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,175,000
	第1回日立キャピタル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	200,758,000
	第1回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	405,204,000
	第3回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	101,533,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	401,924,000
	第2回損害保険ジャパン日本興亜株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	900,000,000	895,320,000
	第15回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	207,322,000
	第16回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	208,564,000
	第1回ソフトバンク株式会社無担保社債	170,000,000	175,781,700
	第3回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	500,000,000	506,735,000
	第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	130,000,000	134,811,300
社債券合計		12,100,000,000	12,242,868,000
合計			18,093,602,680

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。