有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2020年 4月27日現在) | (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,630,825 | - |
| コール・ローン | - | 373,283,785 |
| 国債証券 | 7,457,382,221 | 6,163,659,358 |
| 特殊債券 | 240,291,766 | 204,266,915 |
| 社債券 | 12,824,413,500 | 14,249,176,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 159,274 |
| 未収入金 | 54,459,680 | 492,450,400 |
| 未収利息 | 45,731,568 | 58,475,745 |
| 前払金 | - | 1,610,000 |
| 前払費用 | 6,394,167 | 1,850,165 |
| 差入委託証拠金 | - | 8,640,000 |
| 流動資産合計 | 20,663,303,727 | 21,553,572,242 |
| 資産合計 | 20,663,303,727 | 21,553,572,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 813,630 |
| 未払金 | - | 502,466,500 |
| 未払解約金 | 33,178,125 | 32,014,423 |
| 未払利息 | - | 1,114 |
| その他未払費用 | 2,466 | 8,478 |
| 流動負債合計 | 33,180,591 | 535,304,145 |
| 負債合計 | 33,180,591 | 535,304,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,353,379,661 | 13,347,967,096 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,276,743,475 | 7,670,301,001 |
| 元本等合計 | 20,630,123,136 | 21,018,268,097 |
| 純資産合計 | 20,630,123,136 | 21,018,268,097 |
| 負債純資産合計 | 20,663,303,727 | 21,553,572,242 |
| (注) ｢シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2020年 4月27日及び2021年 4月26日における同ファンドの状況であります。 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 債券先物取引、債券先物オプション取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2021年 4月26日現在 |
| 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2020年 4月27日現在] | [2021年 4月26日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 12,507,906,379円 | 13,353,379,661円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,990,965,973円 | 1,815,500,173円 | |
| 期中解約元本額 | 2,145,492,691円 | 1,820,912,738円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 4,869,365,216円 | 4,856,643,165円 | |
| シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 8,484,014,445円 | 8,491,323,931円 | |
| 計 | 13,353,379,661円 | 13,347,967,096円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 13,353,379,661口 | 13,347,967,096口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 4月26日 至 2020年 4月27日 | 自 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避することを目的として、債券先物取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [2020年 4月27日現在] | [2021年 4月26日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (2020年 4月27日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 25,508,599円 |
| 特殊債券 | 613円 |
| 社債券 | △25,017,200円 |
| 合計 | 492,012円 |
| (2021年 4月26日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 19,248,120円 |
| 特殊債券 | △324,667円 |
| 社債券 | 30,457,400円 |
| 合計 | 49,380,853円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。 |
| 取引の時価等に関する事項 債券関連 |
| (2020年 4月27日現在) |
該当事項はありません。
| (2021年 4月26日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 1,817,105,644 | - | 1,817,760,000 | △654,356 | |
| 合計 | 1,817,105,644 | - | 1,817,760,000 | △654,356 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [2020年 4月27日現在] | [2021年 4月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5449円 | 1.5746円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,449円) | (15,746円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第6回利付国債(40年) | 26,000,000 | 35,237,540 | |
| 第7回利付国債(40年) | 20,000,000 | 26,115,800 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 3,000,000 | 3,133,890 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 600,000,000 | 566,604,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 30,000,000 | 38,989,200 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 250,000,000 | 323,505,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 150,000,000 | 198,847,500 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 100,000,000 | 134,393,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 150,000,000 | 193,905,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 17,000,000 | 22,701,970 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 54,000,000 | 70,295,580 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 72,000,000 | 92,923,200 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 495,000,000 | 622,818,900 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 60,000,000 | 75,717,600 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 70,000,000 | 85,345,400 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 10,000,000 | 12,199,600 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 60,000,000 | 63,632,400 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 446,000,000 | 471,805,560 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 129,000,000 | 136,076,940 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 44,000,000 | 42,845,880 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 5,000,000 | 4,717,250 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 160,000,000 | 162,392,000 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 80,000,000 | 81,102,400 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 230,000,000 | 254,736,500 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 170,000,000 | 173,411,900 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 90,000,000 | 89,018,100 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 150,000,000 | 154,870,500 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,074,500 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,362,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 200,000,000 | 208,686,000 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 580,000,000 | 578,474,600 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 520,000,000 | 517,696,400 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 480,000,000 | 477,417,600 | ||
| 第24回利付国債(物価連動・10年) | 147,000,000 | 149,356,124 | ||
| 第25回利付国債(物価連動・10年) | 10,000,000 | 10,249,524 | ||
| 国債証券合計 | 5,688,000,000 | 6,163,659,358 | ||
| 特殊債券 | 第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 10,213,000 | 10,266,720 | |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,078,000 | 13,541,222 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 34,836,000 | 35,632,699 | ||
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 22,760,000 | 22,985,779 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,806,000 | 24,314,258 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,975,000 | 12,239,288 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,535,000 | 33,416,378 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,937,000 | 12,233,037 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,931,000 | 12,366,839 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,837,000 | 27,270,695 | ||
| 特殊債券合計 | 197,908,000 | 204,266,915 | ||
| 社債券 | 第4回A号日本生命保険 | 700,000,000 | 699,013,000 | |
| 第1回A号明治安田生命保険 | 600,000,000 | 606,090,000 | ||
| 第4回みずほフィナンシャルグループ | 400,000,000 | 403,868,000 | ||
| 第6回みずほフィナンシャルグループ | 400,000,000 | 403,916,000 | ||
| 第8回みずほフィナンシャルグループ | 400,000,000 | 402,332,000 | ||
| 第12回みずほフィナンシャルグループ | 200,000,000 | 200,406,000 | ||
| 第10回三菱UFJフィナンシャルグループ | 200,000,000 | 201,312,000 | ||
| 第1回大和証券グループ本社 | 700,000,000 | 694,463,000 | ||
| 第5回A号富国生命保険相互会社 | 100,000,000 | 100,155,000 | ||
| 第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債 | 100,000,000 | 101,417,000 | ||
| 第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 203,300,000 | ||
| 第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 406,456,000 | ||
| 第2回森ビル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 101,664,000 | ||
| 第2回東急不動産ホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 101,916,000 | ||
| 第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 402,416,000 | ||
| 第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 101,778,000 | ||
| 第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,400,000,000 | 1,451,590,000 | ||
| 第1回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 205,886,000 | ||
| 第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 207,024,000 | ||
| 第17回Zホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,449,000 | ||
| 第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 300,000,000 | 311,100,000 | ||
| 第4回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 102,698,000 | ||
| 第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 111,208,000 | ||
| 第2回東海カーボン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 102,688,000 | ||
| 第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 100,918,000 | ||
| 第2回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 202,560,000 | ||
| 第3回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 103,087,000 | ||
| 第1回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 200,180,000 | ||
| 第1回株式会社ドンキホーテホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 409,328,000 | ||
| 第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 202,076,000 | ||
| 第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 103,197,000 | ||
| 第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 412,276,000 | ||
| 第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 201,802,000 | ||
| 第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 401,820,000 | ||
| 第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 197,964,000 | ||
| 第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 98,378,000 | ||
| 第4回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 100,420,000 | ||
| 第3回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 101,269,000 | ||
| 第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 100,946,000 | ||
| 第2回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 500,000,000 | 514,205,000 | ||
| 第2回損害保険ジャパン日本興亜株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400,000,000 | 400,696,000 | ||
| 第3回株式会社T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 200,000,000 | 198,578,000 | ||
| 第162回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 199,916,000 | ||
| 第28回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 102,949,000 | ||
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 101,102,000 | ||
| 第3回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 104,009,000 | ||
| 第36回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 20,000,000 | 21,298,800 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 205,966,000 | ||
| 第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 100,139,000 | ||
| 第2回株式会社レノバ無担保社債 | 100,000,000 | 100,037,000 | ||
| 第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,012,370,000 | ||
| 第50回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,336,000 | ||
| 第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 120,000,000 | 122,806,800 | ||
| 第57回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 300,402,000 | ||
| 社債券合計 | 14,040,000,000 | 14,249,176,600 | ||
| 合計 | 20,617,102,873 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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