有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月25日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	447,807,020	34,630,825
国債証券	7,905,472,718	7,457,382,221
地方債証券	30,801,300	-
特殊債券	457,565,149	240,291,766
社債券	10,388,926,400	12,824,413,500
派生商品評価勘定	368,947	-
未収入金	-	54,459,680
未収利息	40,314,580	45,731,568
前払費用	3,056,657	6,394,167
差入委託証拠金	1,170,000	-
流動資産合計	19,275,482,771	20,663,303,727
資産合計	19,275,482,771	20,663,303,727
負債の部
流動負債
前受金	460,000	-
未払解約金	22,137,241	33,178,125
その他未払費用	5,832	2,466
流動負債合計	22,603,073	33,180,591
負債合計	22,603,073	33,180,591
純資産の部
元本等
元本	12,507,906,379	13,353,379,661
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,744,973,319	7,276,743,475
元本等合計	19,252,879,698	20,630,123,136
純資産合計	19,252,879,698	20,630,123,136
負債純資産合計	19,275,482,771	20,663,303,727

(注) ｢シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 4月25日及び2020年 4月27日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	債券先物取引、債券先物オプション取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 4月25日現在]	[2020年 4月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	13,337,990,039円	12,507,906,379円
	期中追加設定元本額	1,756,927,543円	2,990,965,973円
	期中解約元本額	2,587,011,203円	2,145,492,691円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け)	4,245,901,578円	4,869,365,216円
	シュローダー年金運用ファンド日本債券	8,262,004,801円	8,484,014,445円
	計	12,507,906,379円	13,353,379,661円
2.	受益権の総数	12,507,906,379口	13,353,379,661口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 4月26日 至 2019年 4月25日	自 2019年 4月26日 至 2020年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避することを目的として、債券先物取引、債券先物オプション取引を行っております。	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避することを目的として、債券先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 4月25日現在]	[2020年 4月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2019年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,057,246円
地方債証券	△22,200円
特殊債券	△363,707円
社債券	△9,668,700円
合計	△4,997,361円

(2020年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	25,508,599円
特殊債券	613円
社債券	△25,017,200円
合計	492,012円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本債券の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 債券関連

(2019年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	457,521,053	-	457,890,000	368,947
合計		457,521,053	-	457,890,000	368,947

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(2020年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 4月25日現在]	[2020年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.5393円	1.5449円
(1万口当たり純資産額)	(15,393円)	(15,449円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第6回利付国債(40年)	26,000,000	37,665,160
	第7回利付国債(40年)	20,000,000	27,968,800
	第11回利付国債(40年)	33,000,000	37,159,980
	第12回利付国債(40年)	770,000,000	786,647,400
	第10回利付国債(30年)	24,000,000	27,054,960
	第15回利付国債(30年)	220,000,000	292,014,800
	第16回利付国債(30年)	310,000,000	412,665,800
	第26回利付国債(30年)	70,000,000	94,777,900
	第34回利付国債(30年)	17,000,000	23,442,490
	第35回利付国債(30年)	54,000,000	72,603,540
	第37回利付国債(30年)	72,000,000	96,076,080
	第41回利付国債(30年)	495,000,000	644,455,350
	第44回利付国債(30年)	60,000,000	78,471,600
	第45回利付国債(30年)	70,000,000	88,364,500
	第46回利付国債(30年)	10,000,000	12,633,200
	第54回利付国債(30年)	446,000,000	489,315,520
	第58回利付国債(30年)	129,000,000	141,769,710
	第60回利付国債(30年)	151,000,000	170,252,500
	第62回利付国債(30年)	44,000,000	44,906,840
	第63回利付国債(30年)	205,000,000	203,669,550
	第64回利付国債(30年)	5,000,000	4,960,850
	第65回利付国債(30年)	140,000,000	138,895,400
	第139回利付国債(20年)	132,000,000	156,321,000
	第140回利付国債(20年)	57,000,000	68,335,020
	第149回利付国債(20年)	340,000,000	403,576,600
	第155回利付国債(20年)	230,000,000	257,719,600
	第156回利付国債(20年)	170,000,000	174,564,500
	第157回利付国債(20年)	90,000,000	89,509,500
	第158回利付国債(20年)	150,000,000	156,151,500
	第160回利付国債(20年)	50,000,000	53,646,500
	第161回利付国債(20年)	30,000,000	31,674,000
	第163回利付国債(20年)	260,000,000	274,450,800
	第164回利付国債(20年)	205,000,000	212,683,400
	第166回利付国債(20年)	170,000,000	182,331,800
	第167回利付国債(20年)	740,000,000	766,810,200
	第168回利付国債(20年)	310,000,000	315,539,700
	第24回利付国債(物価連動・10年)	387,000,000	388,296,171
国債証券合計		6,692,000,000	7,457,382,221
特殊債券	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,532,000	11,724,353
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,473,000	15,154,099
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	39,159,000	40,628,245
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	29,846,000	30,445,904
	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,576,000	27,535,127
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,432,000	13,907,089
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,941,000	41,393,893
	第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,235,000	13,797,355
	第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,296,000	13,886,608
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,944,000	31,819,093
特殊債券合計		230,434,000	240,291,766
社債券	第4回A号日本生命保険	700,000,000	692,314,000
	第1回A号明治安田生命保険	600,000,000	596,334,000
	第4回A号住友生命保険	400,000,000	402,552,000
	第4回みずほフィナンシャルグループ	800,000,000	802,760,000
	第6回みずほフィナンシャルグループ	400,000,000	400,720,000
	第8回みずほフィナンシャルグループ	400,000,000	395,040,000
	第6回三菱UFJフィナンシャルグループ	800,000,000	803,136,000
	第10回三菱UFJフィナンシャルグループ	300,000,000	296,073,000
	第1回アフラック生命保険	100,000,000	100,103,000
	第1回大和証券グループ本社	700,000,000	694,708,000
	第2回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,316,000
	第1回サントリーホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	700,000,000	700,357,000
	第1回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,103,000
	第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	199,744,000
	第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	101,178,000
	第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,400,000,000	1,431,696,000
	第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	98,268,000
	第2回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	195,158,000
	第1回株式会社ドンキホーテホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	800,000,000	810,848,000
	第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97,674,000
	第3回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	101,571,000
	第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	500,000,000	494,215,000
	第2回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	500,000,000	508,805,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	401,412,000
	第2回損害保険ジャパン日本興亜株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	398,620,000
	第3回株式会社T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	196,746,000
	第33回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,772,000
	第1回ソフトバンク株式会社無担保社債	190,000,000	184,573,600
	第3回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	970,000,000	924,196,600
	第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	130,000,000	124,887,100
	第50回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	91,292,000
	第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	120,000,000	111,883,200
	第57回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	200,000,000	169,358,000
社債券合計		12,910,000,000	12,824,413,500
合計			20,522,087,487

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。