有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 1月 7日現在	平成26年 1月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		249,820,568	633,574,135
株式		5,783,437,880	8,869,319,400
派生商品評価勘定		12,939,000	953,280
未収入金		475,800	-
未収配当金		8,526,000	8,580,600
未収利息		606	853
前払金		-	1,880,000
差入委託証拠金		6,160,000	2,160,000
流動資産合計		6,061,359,854	9,516,468,268
資産合計		6,061,359,854	9,516,468,268
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,846,720
前受金		12,960,000	-
未払金		-	374,898,497
未払解約金		42,997,200	5,937,300
流動負債合計		55,957,200	383,682,517
負債合計		55,957,200	383,682,517
純資産の部
元本等
元本	*1	5,250,295,785	5,237,638,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		755,106,869	3,895,146,882
元本等合計		6,005,402,654	9,132,785,751
純資産合計	*2	6,005,402,654	9,132,785,751
負債純資産合計		6,061,359,854	9,516,468,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 1月 8日 至 平成26年 1月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は日本インデックス225DCファンドの計算期間に合わせるため、平成25年 1月 8日から平成26年 1月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 1月 7日現在				平成26年 1月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,250,295,785口				5,237,638,869口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1438円			1口当たりの純資産額	1.7437円
		(10,000口当たりの純資産額	11,438円)			(10,000口当たりの純資産額	17,437円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成24年 1月 7日 至 平成25年 1月 7日	自 平成25年 1月 8日 至 平成26年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 1月 7日現在	平成26年 1月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 1月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成24年 1月 7日
期首元本額	6,283,317,067円
期首より平成25年 1月 7日までの追加設定元本額	1,074,357,730円
期首より平成25年 1月 7日までの一部解約元本額	2,107,379,012円
期末元本額	5,250,295,785円
平成25年 1月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,364,202,680円
日本インデックス225DCファンド	997,140,582円
日経225インデックス・オープン	421,806,125円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	2,467,146,398円

平成26年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 1月 8日
期首元本額	5,250,295,785円
期首より平成26年 1月 6日までの追加設定元本額	4,512,361,882円
期首より平成26年 1月 6日までの一部解約元本額	4,525,018,798円
期末元本額	5,237,638,869円
平成26年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	2,497,093,265円
日本インデックス225DCファンド	948,212,129円
日経225インデックス・オープン	334,668,487円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	1,457,664,988円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

自 平成24年 1月 7日 至 平成25年 1月 7日

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,050,902,013
合計	1,050,902,013

自 平成25年 1月 8日 至 平成26年 1月 6日

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,097,032,493
合計	1,097,032,493

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成25年 1月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	199,440,000	-	212,400,000	12,939,000
合計		199,440,000	-	212,400,000	12,939,000

平成26年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	256,280,000	-	254,400,000	△1,893,440
合計		256,280,000	-	254,400,000	△1,893,440

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	21,000	239.00	5,019,000
		マルハニチロホールディングス	21,000	180.00	3,780,000
		国際石油開発帝石	8,400	1,301.00	10,928,400
		コムシスホールディングス	22,000	1,614.00	35,508,000
		大成建設	21,000	470.00	9,870,000
		大林組	21,000	584.00	12,264,000
		清水建設	21,000	523.00	10,983,000
		鹿島建設	21,000	388.00	8,148,000
		大和ハウス工業	22,000	1,996.00	43,912,000
		積水ハウス	22,000	1,461.00	32,142,000
		日揮	22,000	4,020.00	88,440,000
		千代田化工建設	22,000	1,487.00	32,714,000
		日清製粉グループ本社	22,000	1,068.00	23,496,000
		明治ホールディングス	2,100	6,780.00	14,238,000
		日本ハム	22,000	1,788.00	39,336,000
		サッポロホールディングス	21,000	427.00	8,967,000
		アサヒグループホールディングス	22,000	2,928.00	64,416,000
		キリンホールディングス	22,000	1,504.00	33,088,000
		宝ホールディングス	22,000	938.00	20,636,000
		キッコーマン	22,000	1,952.00	42,944,000
		味の素	22,000	1,503.00	33,066,000
		ニチレイ	21,000	522.00	10,962,000
		日本たばこ産業	22,000	3,425.00	75,350,000
		東洋紡	21,000	190.00	3,990,000
		日清紡ホールディングス	22,000	972.00	21,384,000
		帝人	21,000	232.00	4,872,000
		東レ	22,000	723.00	15,906,000
		王子ホールディングス	21,000	531.00	11,151,000
		日本製紙	2,100	1,970.00	4,137,000
		北越紀州製紙	21,000	476.00	9,996,000
		クラレ	22,000	1,232.00	27,104,000
		旭化成	22,000	828.00	18,216,000
		昭和電工	21,000	150.00	3,150,000
		住友化学	21,000	415.00	8,715,000
		日産化学工業	22,000	1,614.00	35,508,000
		日本曹達	21,000	656.00	13,776,000
		東ソー	21,000	480.00	10,080,000
		トクヤマ	21,000	410.00	8,610,000
		電気化学工業	21,000	428.00	8,988,000
		信越化学工業	22,000	6,060.00	133,320,000
		三井化学	21,000	254.00	5,334,000
		三菱ケミカルホールディングス	10,500	484.00	5,082,000
		宇部興産	21,000	219.00	4,599,000
		日本化薬	22,000	1,476.00	32,472,000
		花王	22,000	3,260.00	71,720,000
		富士フイルムホールディングス	22,000	2,926.00	64,372,000
		資生堂	22,000	1,646.00	36,212,000
		日東電工	22,000	4,385.00	96,470,000
		協和発酵キリン	22,000	1,129.00	24,838,000
		武田薬品工業	22,000	4,815.00	105,930,000
		アステラス製薬	22,000	6,110.00	134,420,000
		大日本住友製薬	22,000	1,601.00	35,222,000
		塩野義製薬	22,000	2,269.00	49,918,000
		中外製薬	22,000	2,281.00	50,182,000
		エーザイ	22,000	3,990.00	87,780,000
		第一三共	22,000	1,911.00	42,042,000
		昭和シェル石油	22,000	1,055.00	23,210,000
		JXホールディングス	21,000	537.00	11,277,000
		横浜ゴム	22,000	1,012.00	22,264,000
		ブリヂストン	22,000	3,895.00	85,690,000
		日東紡績	21,000	537.00	11,277,000
		旭硝子	21,000	647.00	13,587,000
		日本板硝子	21,000	138.00	2,898,000
		日本電気硝子	33,000	544.00	17,952,000
	住友大阪セメント	21,000	396.00	8,316,000
	太平洋セメント	21,000	403.00	8,463,000
	東海カーボン	21,000	354.00	7,434,000
	TOTO	22,000	1,647.00	36,234,000
	日本碍子	22,000	1,971.00	43,362,000
	新日鐵住金	21,000	349.00	7,329,000
	神戸製鋼所	21,000	179.00	3,759,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100	2,470.00	5,187,000
	日新製鋼ホールディングス	2,100	1,258.00	2,641,800
	大平洋金属	21,000	373.00	7,833,000
	日本軽金属ホールディングス	21,000	141.00	2,961,000
	三井金属鉱業	21,000	315.00	6,615,000
	東邦亜鉛	21,000	339.00	7,119,000
	三菱マテリアル	21,000	378.00	7,938,000
	住友金属鉱山	22,000	1,377.00	30,294,000
	DOWAホールディングス	22,000	1,034.00	22,748,000
	古河機械金属	21,000	214.00	4,494,000
	古河電気工業	21,000	262.00	5,502,000
	住友電気工業	22,000	1,736.00	38,192,000
	フジクラ	21,000	487.00	10,227,000
	SUMCO	2,100	902.00	1,894,200
	東洋製罐グループホールディングス	22,000	2,193.00	48,246,000
	日本製鋼所	21,000	564.00	11,844,000
	オークマ	22,000	1,141.00	25,102,000
	アマダ	22,000	925.00	20,350,000
	小松製作所	22,000	2,090.00	45,980,000
	住友重機械工業	21,000	473.00	9,933,000
	日立建機	22,000	2,182.00	48,004,000
	クボタ	22,000	1,707.00	37,554,000
	荏原製作所	21,000	671.00	14,091,000
	ダイキン工業	22,000	6,380.00	140,360,000
	日本精工	22,000	1,272.00	27,984,000
	NTN	21,000	465.00	9,765,000
	ジェイテクト	22,000	1,733.00	38,126,000
	日立造船	4,200	798.00	3,351,600
	三菱重工業	21,000	654.00	13,734,000
	IHI	21,000	457.00	9,597,000
	コニカミノルタ	22,000	1,035.00	22,770,000
	ミネベア	22,000	753.00	16,566,000
	日立製作所	22,000	820.00	18,040,000
	東芝	21,000	446.00	9,366,000
	三菱電機	22,000	1,311.00	28,842,000
	富士電機	21,000	494.00	10,374,000
	安川電機	22,000	1,670.00	36,740,000
	明電舎	21,000	383.00	8,043,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	21,000	595.00	12,495,000
	日本電気	21,000	241.00	5,061,000
	富士通	21,000	541.00	11,361,000
	沖電気工業	21,000	249.00	5,229,000
	パナソニック	22,000	1,254.00	27,588,000
	ソニー	22,000	1,802.00	39,644,000
	TDK	22,000	4,940.00	108,680,000
	ミツミ電機	22,000	834.00	18,348,000
	アルプス電気	22,000	1,156.00	25,432,000
	パイオニア	21,000	213.00	4,473,000
	横河電機	22,000	1,579.00	34,738,000
	アドバンテスト	44,000	1,253.00	55,132,000
	カシオ計算機	22,000	1,251.00	27,522,000
	ファナック	22,000	18,600.00	409,200,000
	京セラ	44,000	5,100.00	224,400,000
	太陽誘電	22,000	1,317.00	28,974,000
	大日本スクリーン製造	21,000	586.00	12,306,000
	キヤノン	33,000	3,300.00	108,900,000
	リコー	22,000	1,105.00	24,310,000
	東京エレクトロン	22,000	5,670.00	124,740,000
	デンソー	22,000	5,500.00	121,000,000
	三井造船	21,000	214.00	4,494,000
	川崎重工業	21,000	436.00	9,156,000
	日産自動車	22,000	898.00	19,756,000
	いすゞ自動車	21,000	651.00	13,671,000
	トヨタ自動車	22,000	6,300.00	138,600,000
	日野自動車	22,000	1,623.00	35,706,000
	マツダ	21,000	535.00	11,235,000
	本田技研工業	44,000	4,275.00	188,100,000
	スズキ	22,000	2,789.00	61,358,000
	富士重工業	22,000	2,975.00	65,450,000
	テルモ	22,000	4,955.00	109,010,000
	ニコン	22,000	1,985.00	43,670,000
	オリンパス	22,000	3,275.00	72,050,000
	シチズンホールディングス	22,000	872.00	19,184,000
	凸版印刷	22,000	824.00	18,128,000
	大日本印刷	22,000	1,105.00	24,310,000
	ヤマハ	22,000	1,650.00	36,300,000
	中部電力	2,100	1,346.00	2,826,600
	関西電力	2,100	1,193.00	2,505,300
	東京瓦斯	21,000	515.00	10,815,000
	大阪瓦斯	21,000	413.00	8,673,000
	東武鉄道	21,000	500.00	10,500,000
	東京急行電鉄	21,000	668.00	14,028,000
	小田急電鉄	22,000	933.00	20,526,000
	京王電鉄	22,000	691.00	15,202,000
	京成電鉄	22,000	946.00	20,812,000
	東日本旅客鉄道	2,200	8,300.00	18,260,000
	西日本旅客鉄道	2,100	4,520.00	9,492,000
	東海旅客鉄道	2,200	12,320.00	27,104,000
	日本通運	21,000	505.00	10,605,000
	ヤマトホールディングス	22,000	2,066.00	45,452,000
	日本郵船	21,000	327.00	6,867,000
	商船三井	21,000	466.00	9,786,000
	川崎汽船	21,000	262.00	5,502,000
	ANAホールディングス	21,000	220.00	4,620,000
	三菱倉庫	22,000	1,587.00	34,914,000
	ヤフー	8,400	592.00	4,972,800
	トレンドマイクロ	22,000	3,535.00	77,770,000
	スカパーJSATホールディングス	2,100	570.00	1,197,000
	日本電信電話	2,100	5,570.00	11,697,000
	KDDI	44,000	6,280.00	276,320,000
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,100	1,711.00	3,593,100
	東宝	2,100	2,291.00	4,811,100
	エヌ・ティ・ティ・データ	22,000	3,750.00	82,500,000
	コナミ	22,000	2,385.00	52,470,000
	ソフトバンク	66,000	8,880.00	586,080,000
	双日	2,100	188.00	394,800
	伊藤忠商事	22,000	1,303.00	28,666,000
	丸紅	22,000	754.00	16,588,000
	豊田通商	22,000	2,548.00	56,056,000
	三井物産	22,000	1,462.00	32,164,000
	住友商事	22,000	1,311.00	28,842,000
	三菱商事	22,000	2,018.00	44,396,000
	J.フロント リテイリング	22,000	772.00	16,984,000
	三越伊勢丹ホールディングス	22,000	1,456.00	32,032,000
	セブン&アイ・ホールディングス	22,000	4,190.00	92,180,000
	高島屋	22,000	1,022.00	22,484,000
	丸井グループ	22,000	1,036.00	22,792,000
	イオン	22,000	1,437.00	31,614,000
	ユニーグループ・ホールディングス	21,000	634.00	13,314,000
	ファーストリテイリング	22,000	40,900.00	899,800,000
	新生銀行	21,000	251.00	5,271,000
	あおぞら銀行	21,000	299.00	6,279,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,000	686.00	14,406,000
	りそなホールディングス	2,100	543.00	1,140,300
	三井住友トラスト・ホールディングス	21,000	544.00	11,424,000
	三井住友フィナンシャルグループ	2,100	5,430.00	11,403,000
	千葉銀行	22,000	707.00	15,554,000
	横浜銀行	21,000	580.00	12,180,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000	457.00	9,597,000
	静岡銀行	22,000	1,111.00	24,442,000
	みずほフィナンシャルグループ	21,000	228.00	4,788,000
	大和証券グループ本社	22,000	1,031.00	22,682,000
	野村ホールディングス	22,000	799.00	17,578,000
	松井証券	22,000	1,308.00	28,776,000
	NKSJホールディングス	5,500	2,934.00	16,137,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,600	2,791.00	18,420,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,200	1,916.00	8,047,200
	第一生命保険	2,100	1,736.00	3,645,600
	東京海上ホールディングス	11,000	3,465.00	38,115,000
	T&Dホールディングス	4,200	1,453.00	6,102,600
	クレディセゾン	22,000	2,724.00	59,928,000
	東急不動産ホールディングス	22,000	966.00	21,252,000
	三井不動産	22,000	3,705.00	81,510,000
	三菱地所	22,000	3,080.00	67,760,000
	平和不動産	4,200	1,782.00	7,484,400
	東京建物	22,000	1,136.00	24,992,000
	住友不動産	22,000	5,130.00	112,860,000
	電通	22,000	4,160.00	91,520,000
	東京ドーム	22,000	681.00	14,982,000
	セコム	22,000	6,180.00	135,960,000
計	銘柄数:221			8,869,319,400
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合 計				8,869,319,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。