有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 1月 6日現在	2021年 1月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,263,606	90,360,686
コール・ローン		250,712,371	306,052,347
株式		6,441,670,100	8,136,392,350
派生商品評価勘定		-	1,944,720
未収入金		-	774,720
未収配当金		11,086,700	9,846,500
前払金		5,390,000	-
差入委託証拠金		1,060,000	13,270,000
流動資産合計		6,714,182,777	8,558,641,323
資産合計		6,714,182,777	8,558,641,323
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,398,800	874,400
前受金		-	1,080,000
未払金		25,048,086	89,069,512
未払解約金		4,510,400	22,868,740
未払利息		468	170
その他未払費用		1,912	1,914
流動負債合計		34,959,666	113,894,736
負債合計		34,959,666	113,894,736
純資産の部
元本等
元本	*1	2,348,123,485	2,495,390,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,331,099,626	5,949,355,693
元本等合計		6,679,223,111	8,444,746,587
純資産合計	*2	6,679,223,111	8,444,746,587
負債純資産合計		6,714,182,777	8,558,641,323

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 1月 7日 至 2021年 1月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月 6日現在				2021年 1月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,348,123,485口				2,495,390,894口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.8445円			1口当たりの純資産額	3.3841円
		(10,000口当たりの純資産額	28,445円)			(10,000口当たりの純資産額	33,841円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 1月 8日 至 2020年 1月 6日	自 2020年 1月 7日 至 2021年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 1月 6日現在	2021年 1月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 1月 8日
期首元本額	2,674,060,472円
期首より2020年 1月 6日までの追加設定元本額	593,797,727円
期首より2020年 1月 6日までの一部解約元本額	919,734,714円
期末元本額	2,348,123,485円
2020年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,346,651,360円
日本インデックス225DCファンド	767,687,585円
日経225インデックス・オープン	188,865,419円
日本株式・Jリートバランスファンド	44,919,121円

2021年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 1月 7日
期首元本額	2,348,123,485円
期首より2021年 1月 6日までの追加設定元本額	1,044,309,518円
期首より2021年 1月 6日までの一部解約元本額	897,042,109円
期末元本額	2,495,390,894円
2021年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,520,706,547円
日本インデックス225DCファンド	762,002,264円
日経225インデックス・オープン	145,677,792円
日本株式・Jリートバランスファンド	67,004,291円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 1月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	548,745,592
合計	548,745,592

2021年 1月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,194,944,251
合計	1,194,944,251

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2020年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	236,390,000	-	231,000,000	△5,398,800
合計		236,390,000	-	231,000,000	△5,398,800

2021年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	296,030,000	-	297,110,000	1,070,320
合計		296,030,000	-	297,110,000	1,070,320

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	10,000	427.00	4,270,000
		マルハニチロ	1,000	2,222.00	2,222,000
		国際石油開発帝石	4,000	585.00	2,340,000
		コムシスホールディングス	11,000	3,140.00	34,540,000
		大成建設	2,000	3,515.00	7,030,000
		大林組	10,000	897.00	8,970,000
		清水建設	10,000	744.00	7,440,000
		長谷工コーポレーション	2,000	1,186.00	2,372,000
		鹿島建設	5,000	1,371.00	6,855,000
		大和ハウス工業	11,000	3,037.00	33,407,000
		積水ハウス	10,000	2,067.50	20,675,000
		日揮ホールディングス	10,000	1,014.00	10,140,000
		日清製粉グループ本社	10,000	1,638.00	16,380,000
		明治ホールディングス	2,000	7,190.00	14,380,000
		日本ハム	5,000	4,500.00	22,500,000
		サッポロホールディングス	2,000	1,938.00	3,876,000
		アサヒグループホールディングス	11,000	4,152.00	45,672,000
		キリンホールディングス	10,000	2,300.00	23,000,000
		宝ホールディングス	10,000	1,223.00	12,230,000
		キッコーマン	11,000	7,000.00	77,000,000
		味の素	10,000	2,313.00	23,130,000
		ニチレイ	5,000	2,873.00	14,365,000
		日本たばこ産業	10,000	2,041.50	20,415,000
		東洋紡	1,000	1,350.00	1,350,000
		ユニチカ	1,000	377.00	377,000
		帝人	2,000	1,924.00	3,848,000
		東レ	10,000	612.10	6,121,000
		王子ホールディングス	10,000	604.00	6,040,000
		日本製紙	1,000	1,204.00	1,204,000
		クラレ	10,000	1,049.00	10,490,000
		旭化成	10,000	1,061.50	10,615,000
		昭和電工	1,000	2,183.00	2,183,000
		住友化学	10,000	414.00	4,140,000
		日産化学	11,000	6,010.00	66,110,000
		東ソー	5,000	1,575.00	7,875,000
		トクヤマ	2,000	2,312.00	4,624,000
		デンカ	2,000	4,055.00	8,110,000
		信越化学工業	11,000	17,745.00	195,195,000
		三井化学	2,000	2,894.00	5,788,000
		三菱ケミカルホールディングス	5,000	622.70	3,113,500
		宇部興産	1,000	1,852.00	1,852,000
		花王	11,000	7,696.00	84,656,000
		DIC	1,000	2,504.00	2,504,000
		富士フイルムホールディングス	11,000	5,690.00	62,590,000
		資生堂	11,000	6,835.00	75,185,000
		日東電工	11,000	8,980.00	98,780,000
		協和キリン	11,000	2,720.00	29,920,000
		武田薬品工業	11,000	3,648.00	40,128,000
		アステラス製薬	55,000	1,592.50	87,587,500
		大日本住友製薬	10,000	1,536.00	15,360,000
		塩野義製薬	11,000	5,594.00	61,534,000
		中外製薬	33,000	5,256.00	173,448,000
		エーザイ	11,000	7,255.00	79,805,000
		第一三共	33,000	3,479.00	114,807,000
		大塚ホールディングス	11,000	4,329.00	47,619,000
		出光興産	4,000	2,286.00	9,144,000
		ENEOSホールディングス	10,000	384.20	3,842,000
		横浜ゴム	5,000	1,559.00	7,795,000
		ブリヂストン	11,000	3,363.00	36,993,000
		AGC	2,000	3,555.00	7,110,000
		日本板硝子	1,000	472.00	472,000
		日本電気硝子	3,000	2,196.00	6,588,000
		住友大阪セメント	1,000	3,055.00	3,055,000
		太平洋セメント	1,000	2,696.00	2,696,000
	東海カーボン	10,000	1,253.00	12,530,000
	TOTO	5,500	5,990.00	32,945,000
	日本碍子	10,000	1,639.00	16,390,000
	日本製鉄	1,000	1,349.00	1,349,000
	神戸製鋼所	1,000	563.00	563,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000	1,014.00	1,014,000
	大平洋金属	1,000	2,340.00	2,340,000
	日本軽金属ホールディングス	1,000	1,926.00	1,926,000
	三井金属鉱業	1,000	3,850.00	3,850,000
	東邦亜鉛	1,000	2,497.00	2,497,000
	三菱マテリアル	1,000	2,231.00	2,231,000
	住友金属鉱山	5,000	4,739.00	23,695,000
	DOWAホールディングス	2,000	3,800.00	7,600,000
	古河電気工業	1,000	2,831.00	2,831,000
	住友電気工業	10,000	1,348.00	13,480,000
	フジクラ	10,000	473.00	4,730,000
	SUMCO	1,000	2,290.00	2,290,000
	東洋製罐グループホールディングス	10,000	1,057.00	10,570,000
	日本製鋼所	2,000	3,090.00	6,180,000
	オークマ	2,000	5,770.00	11,540,000
	アマダ	10,000	1,103.00	11,030,000
	小松製作所	11,000	2,875.50	31,630,500
	住友重機械工業	2,000	2,613.00	5,226,000
	日立建機	11,000	2,918.00	32,098,000
	クボタ	10,000	2,172.50	21,725,000
	荏原製作所	2,000	3,365.00	6,730,000
	ダイキン工業	11,000	22,335.00	245,685,000
	日本精工	10,000	886.00	8,860,000
	NTN	10,000	256.00	2,560,000
	ジェイテクト	10,000	846.00	8,460,000
	日立造船	2,000	585.00	1,170,000
	三菱重工業	1,000	3,153.00	3,153,000
	IHI	1,000	2,023.00	2,023,000
	日清紡ホールディングス	10,000	748.00	7,480,000
	コニカミノルタ	10,000	391.00	3,910,000
	ミネベアミツミ	10,000	2,083.00	20,830,000
	日立製作所	2,000	4,084.00	8,168,000
	三菱電機	10,000	1,566.50	15,665,000
	富士電機	2,000	3,815.00	7,630,000
	安川電機	11,000	5,280.00	58,080,000
	オムロン	11,000	8,970.00	98,670,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	3,040.00	6,080,000
	日本電気	1,000	5,550.00	5,550,000
	富士通	1,000	14,955.00	14,955,000
	沖電気工業	1,000	923.00	923,000
	セイコーエプソン	22,000	1,500.00	33,000,000
	パナソニック	10,000	1,242.00	12,420,000
	シャープ	10,000	1,637.00	16,370,000
	ソニー	11,000	10,330.00	113,630,000
	TDK	11,000	15,550.00	171,050,000
	アルプスアルパイン	10,000	1,351.00	13,510,000
	横河電機	10,000	2,106.00	21,060,000
	アドバンテスト	22,000	7,910.00	174,020,000
	カシオ計算機	10,000	1,824.00	18,240,000
	ファナック	11,000	25,550.00	281,050,000
	京セラ	22,000	6,320.00	139,040,000
	太陽誘電	11,000	4,925.00	54,175,000
	SCREENホールディングス	2,000	7,800.00	15,600,000
	キヤノン	16,500	1,962.50	32,381,250
	リコー	10,000	685.00	6,850,000
	東京エレクトロン	11,000	38,270.00	420,970,000
	デンソー	11,000	6,050.00	66,550,000
	三井E&Sホールディングス	1,000	375.00	375,000
	川崎重工業	1,000	2,351.00	2,351,000
	日産自動車	10,000	554.30	5,543,000
	いすゞ自動車	5,000	970.00	4,850,000
	トヨタ自動車	11,000	7,818.00	85,998,000
	日野自動車	10,000	891.00	8,910,000
	三菱自動車工業	1,000	223.00	223,000
	マツダ	2,000	690.00	1,380,000
	本田技研工業	22,000	2,875.00	63,250,000
	スズキ	11,000	4,867.00	53,537,000
	SUBARU	10,000	2,073.00	20,730,000
	ヤマハ発動機	10,000	2,118.00	21,180,000
	テルモ	44,000	4,187.00	184,228,000
	ニコン	10,000	709.00	7,090,000
	オリンパス	44,000	2,119.00	93,236,000
	シチズン時計	10,000	295.00	2,950,000
	バンダイナムコホールディングス	11,000	8,630.00	94,930,000
	凸版印刷	5,000	1,452.00	7,260,000
	大日本印刷	5,000	1,838.00	9,190,000
	ヤマハ	11,000	5,910.00	65,010,000
	東京電力ホールディングス	1,000	295.00	295,000
	中部電力	1,000	1,274.00	1,274,000
	関西電力	1,000	994.90	994,900
	東京瓦斯	2,000	2,365.00	4,730,000
	大阪瓦斯	2,000	2,083.00	4,166,000
	東武鉄道	2,000	2,960.00	5,920,000
	東急	5,000	1,217.00	6,085,000
	小田急電鉄	5,000	3,050.00	15,250,000
	京王電鉄	2,000	7,690.00	15,380,000
	京成電鉄	5,000	3,270.00	16,350,000
	東日本旅客鉄道	1,000	6,542.00	6,542,000
	西日本旅客鉄道	1,000	5,260.00	5,260,000
	東海旅客鉄道	1,000	14,160.00	14,160,000
	日本通運	1,000	6,860.00	6,860,000
	ヤマトホールディングス	11,000	2,637.00	29,007,000
	日本郵船	1,000	2,522.00	2,522,000
	商船三井	1,000	3,245.00	3,245,000
	川崎汽船	1,000	2,266.00	2,266,000
	ANAホールディングス	1,000	2,199.00	2,199,000
	三菱倉庫	5,000	3,090.00	15,450,000
	ネクソン	22,000	3,185.00	70,070,000
	Zホールディングス	4,000	690.00	2,760,000
	トレンドマイクロ	11,000	5,770.00	63,470,000
	スカパーJSATホールディングス	1,000	488.00	488,000
	日本電信電話	4,000	2,743.00	10,972,000
	KDDI	66,000	3,152.00	208,032,000
	ソフトバンク	10,000	1,333.00	13,330,000
	東宝	1,000	4,355.00	4,355,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	1,405.00	77,275,000
	コナミホールディングス	11,000	5,820.00	64,020,000
	ソフトバンクグループ	66,000	8,120.00	535,920,000
	双日	1,000	234.00	234,000
	伊藤忠商事	11,000	2,953.50	32,488,500
	丸紅	10,000	697.80	6,978,000
	豊田通商	11,000	4,050.00	44,550,000
	三井物産	10,000	1,904.00	19,040,000
	住友商事	10,000	1,349.00	13,490,000
	三菱商事	10,000	2,540.00	25,400,000
	J.フロント リテイリング	5,000	791.00	3,955,000
	三越伊勢丹ホールディングス	10,000	596.00	5,960,000
	セブン&アイ・ホールディングス	11,000	3,716.00	40,876,000
	高島屋	5,000	867.00	4,335,000
	丸井グループ	10,000	1,762.00	17,620,000
	イオン	11,000	3,275.00	36,025,000
	ファーストリテイリング	11,000	86,960.00	956,560,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,000	358.00	3,580,000
	新生銀行	1,000	1,292.00	1,292,000
	あおぞら銀行	1,000	1,912.00	1,912,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,000	463.90	4,639,000
	りそなホールディングス	1,000	362.80	362,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000	3,205.00	3,205,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,000	3,295.00	3,295,000
	千葉銀行	10,000	557.00	5,570,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000	1,816.00	3,632,000
	静岡銀行	10,000	746.00	7,460,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,000	1,353.00	1,353,000
	大和証券グループ本社	10,000	477.30	4,773,000
	野村ホールディングス	10,000	571.70	5,717,000
	松井証券	10,000	804.00	8,040,000
	SOMPOホールディングス	2,500	4,163.00	10,407,500
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,000	3,157.00	9,471,000
	第一生命ホールディングス	1,000	1,609.50	1,609,500
	東京海上ホールディングス	5,500	5,316.00	29,238,000
	T&Dホールディングス	2,000	1,265.00	2,530,000
	クレディセゾン	10,000	1,169.00	11,690,000
	日本取引所グループ	11,000	2,532.00	27,852,000
	東急不動産ホールディングス	10,000	547.00	5,470,000
	三井不動産	10,000	2,108.00	21,080,000
	三菱地所	10,000	1,651.50	16,515,000
	東京建物	5,000	1,417.00	7,085,000
	住友不動産	11,000	3,190.00	35,090,000
	エムスリー	26,400	9,851.00	260,066,400
	ディー・エヌ・エー	3,000	1,817.00	5,451,000
	電通グループ	11,000	3,005.00	33,055,000
	サイバーエージェント	2,000	7,140.00	14,280,000
	楽天	10,000	983.00	9,830,000
	リクルートホールディングス	33,000	4,217.00	139,161,000
	日本郵政	10,000	807.00	8,070,000
	セコム	11,000	9,328.00	102,608,000
計	銘柄数:225			8,136,392,350
	組入時価比率:96.3%			100.0%
	合 計				8,136,392,350

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。