有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 1月 6日現在	平成30年 1月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		84,333,436	2,521,263
コール・ローン		308,823,205	314,682,535
株式		7,594,673,000	6,249,992,440
派生商品評価勘定		1,216,544	16,339,632
未収入金		1,068,272	1,498,272
未収配当金		10,714,000	8,811,000
差入委託証拠金		12,320,000	8,420,000
流動資産合計		8,013,148,457	6,602,265,142
資産合計		8,013,148,457	6,602,265,142
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,051,232	-
前受金		180,000	16,350,000
未払解約金		69,283,200	29,072,100
未払利息		456	542
その他未払費用		3,158	3,553
流動負債合計		70,518,046	45,426,195
負債合計		70,518,046	45,426,195
純資産の部
元本等
元本	*1	3,549,185,366	2,349,976,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,393,445,045	4,206,862,790
元本等合計		7,942,630,411	6,556,838,947
純資産合計	*2	7,942,630,411	6,556,838,947
負債純資産合計		8,013,148,457	6,602,265,142

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 1月 7日 至 平成30年 1月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本インデックス225DCファンドの計算期間に合わせるため、平成29年 1月 7日から平成30年 1月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月 6日現在				平成30年 1月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,549,185,366口				2,349,976,157口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2379円			1口当たりの純資産額	2.7902円
		(10,000口当たりの純資産額	22,379円)			(10,000口当たりの純資産額	27,902円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 1月 7日 至 平成29年 1月 6日	自 平成29年 1月 7日 至 平成30年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 1月 6日現在	平成30年 1月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 1月 7日
期首元本額	3,965,796,872円
期首より平成29年 1月 6日までの追加設定元本額	2,368,019,620円
期首より平成29年 1月 6日までの一部解約元本額	2,784,631,126円
期末元本額	3,549,185,366円
平成29年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,768,596,885円
日本インデックス225DCファンド	863,575,214円
日経225インデックス・オープン	298,022,188円
日本株式・Jリートバランスファンド	-円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	618,516,844円
私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用)	474,235円

平成30年 1月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 1月 7日
期首元本額	3,549,185,366円
期首より平成30年 1月 9日までの追加設定元本額	955,909,544円
期首より平成30年 1月 9日までの一部解約元本額	2,155,118,753円
期末元本額	2,349,976,157円
平成30年 1月 9日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,361,894,852円
日本インデックス225DCファンド	803,506,273円
日経225インデックス・オープン	182,763,627円
日本株式・Jリートバランスファンド	1,338,027円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	-円
私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用)	473,378円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 1月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	927,680,409
合計	927,680,409

平成30年 1月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,152,456,608
合計	1,152,456,608

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成29年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	329,620,000	-	329,800,000	165,312
合計		329,620,000	-	329,800,000	165,312

平成30年 1月 9日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	269,970,000	-	286,320,000	16,339,632
合計		269,970,000	-	286,320,000	16,339,632

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	9,000	596.00	5,364,000
		マルハニチロ	900	3,390.00	3,051,000
		国際石油開発帝石	3,600	1,436.50	5,171,400
		コムシスホールディングス	10,000	3,290.00	32,900,000
		大成建設	1,800	5,820.00	10,476,000
		大林組	9,000	1,404.00	12,636,000
		清水建設	9,000	1,195.00	10,755,000
		長谷工コーポレーション	1,800	1,789.00	3,220,200
		鹿島建設	9,000	1,123.00	10,107,000
		大和ハウス工業	10,000	4,507.00	45,070,000
		積水ハウス	9,000	2,154.50	19,390,500
		日揮	9,000	2,307.00	20,763,000
		千代田化工建設	9,000	881.00	7,929,000
		日清製粉グループ本社	9,000	2,325.00	20,925,000
		明治ホールディングス	1,800	9,790.00	17,622,000
		日本ハム	10,000	2,774.00	27,740,000
		サッポロホールディングス	1,800	3,540.00	6,372,000
		アサヒグループホールディングス	10,000	6,053.00	60,530,000
		キリンホールディングス	9,000	2,868.00	25,812,000
		宝ホールディングス	9,000	1,337.00	12,033,000
		キッコーマン	10,000	4,750.00	47,500,000
		味の素	9,000	2,156.50	19,408,500
		ニチレイ	4,500	3,240.00	14,580,000
		日本たばこ産業	10,000	3,665.00	36,650,000
		東洋紡	900	2,137.00	1,923,300
		ユニチカ	900	833.00	749,700
		帝人	1,800	2,565.00	4,617,000
		東レ	9,000	1,120.00	10,080,000
		王子ホールディングス	9,000	759.00	6,831,000
		日本製紙	900	2,139.00	1,925,100
		クラレ	9,000	2,242.00	20,178,000
		旭化成	9,000	1,550.00	13,950,000
		昭和電工	900	5,260.00	4,734,000
		住友化学	9,000	875.00	7,875,000
		日産化学工業	10,000	4,730.00	47,300,000
		東ソー	4,500	2,671.00	12,019,500
		トクヤマ	1,800	3,905.00	7,029,000
		デンカ	1,800	4,620.00	8,316,000
		信越化学工業	10,000	12,290.00	122,900,000
		三井化学	1,800	3,835.00	6,903,000
		三菱ケミカルホールディングス	4,500	1,305.50	5,874,750
		宇部興産	900	3,485.00	3,136,500
		日本化薬	9,000	1,727.00	15,543,000
		花王	10,000	7,820.00	78,200,000
		富士フイルムホールディングス	10,000	4,788.00	47,880,000
		資生堂	10,000	5,586.00	55,860,000
		日東電工	10,000	10,520.00	105,200,000
		協和発酵キリン	9,000	2,281.00	20,529,000
		武田薬品工業	10,000	6,647.00	66,470,000
		アステラス製薬	50,000	1,459.50	72,975,000
		大日本住友製薬	9,000	1,712.00	15,408,000
		塩野義製薬	10,000	6,370.00	63,700,000
		中外製薬	10,000	5,910.00	59,100,000
		エーザイ	10,000	6,658.00	66,580,000
		第一三共	10,000	3,146.00	31,460,000
		大塚ホールディングス	10,000	5,050.00	50,500,000
		昭和シェル石油	9,000	1,611.00	14,499,000
		JXTGホールディングス	9,000	754.90	6,794,100
		横浜ゴム	4,500	2,835.00	12,757,500
		ブリヂストン	10,000	5,298.00	52,980,000
		旭硝子	1,800	5,010.00	9,018,000
		日本板硝子	900	1,051.00	945,900
		日本電気硝子	2,700	4,485.00	12,109,500
		住友大阪セメント	9,000	568.00	5,112,000
	太平洋セメント	900	5,010.00	4,509,000
	東海カーボン	9,000	1,603.00	14,427,000
	TOTO	5,000	6,890.00	34,450,000
	日本碍子	9,000	2,266.00	20,394,000
	新日鐵住金	900	3,070.00	2,763,000
	神戸製鋼所	900	1,111.00	999,900
	ジェイ エフ イー ホールディングス	900	2,794.00	2,514,600
	日新製鋼	900	1,920.00	1,728,000
	日本軽金属ホールディングス	9,000	330.00	2,970,000
	三井金属鉱業	900	7,010.00	6,309,000
	東邦亜鉛	900	6,500.00	5,850,000
	三菱マテリアル	900	4,095.00	3,685,500
	住友金属鉱山	4,500	5,378.00	24,201,000
	DOWAホールディングス	1,800	4,700.00	8,460,000
	古河機械金属	900	2,528.00	2,275,200
	古河電気工業	900	6,010.00	5,409,000
	住友電気工業	9,000	1,977.00	17,793,000
	フジクラ	9,000	1,102.00	9,918,000
	SUMCO	900	3,100.00	2,790,000
	東洋製罐グループホールディングス	9,000	1,880.00	16,920,000
	日本製鋼所	1,800	3,800.00	6,840,000
	オークマ	1,800	7,900.00	14,220,000
	アマダホールディングス	9,000	1,633.00	14,697,000
	小松製作所	10,000	4,346.00	43,460,000
	住友重機械工業	1,800	5,100.00	9,180,000
	日立建機	10,000	4,345.00	43,450,000
	クボタ	9,000	2,283.00	20,547,000
	荏原製作所	1,800	4,630.00	8,334,000
	ダイキン工業	10,000	14,075.00	140,750,000
	日本精工	9,000	1,836.00	16,524,000
	NTN	9,000	583.00	5,247,000
	ジェイテクト	9,000	2,039.00	18,351,000
	日立造船	1,800	616.00	1,108,800
	三菱重工業	900	4,332.00	3,898,800
	IHI	900	3,940.00	3,546,000
	日清紡ホールディングス	9,000	1,620.00	14,580,000
	コニカミノルタ	9,000	1,128.00	10,152,000
	ミネベアミツミ	9,000	2,539.00	22,851,000
	日立製作所	9,000	912.50	8,212,500
	三菱電機	9,000	2,027.00	18,243,000
	富士電機	9,000	900.00	8,100,000
	安川電機	10,000	5,330.00	53,300,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,000	584.00	5,256,000
	日本電気	900	3,135.00	2,821,500
	富士通	9,000	838.80	7,549,200
	沖電気工業	900	1,665.00	1,498,500
	セイコーエプソン	20,000	2,757.00	55,140,000
	パナソニック	9,000	1,732.50	15,592,500
	ソニー	10,000	5,612.00	56,120,000
	TDK	10,000	9,820.00	98,200,000
	アルプス電気	10,000	3,340.00	33,400,000
	パイオニア	9,000	246.00	2,214,000
	横河電機	9,000	2,297.00	20,673,000
	アドバンテスト	20,000	2,211.00	44,220,000
	カシオ計算機	9,000	1,721.00	15,489,000
	ファナック	10,000	29,875.00	298,750,000
	京セラ	20,000	7,870.00	157,400,000
	太陽誘電	9,000	1,922.00	17,298,000
	SCREENホールディングス	1,800	9,940.00	17,892,000
	キヤノン	15,000	4,358.00	65,370,000
	リコー	9,000	1,092.00	9,828,000
	東京エレクトロン	10,000	22,250.00	222,500,000
	デンソー	10,000	7,007.00	70,070,000
	三井造船	900	1,949.00	1,754,100
	川崎重工業	900	4,140.00	3,726,000
	日産自動車	9,000	1,156.50	10,408,500
	いすゞ自動車	4,500	1,927.00	8,671,500
	トヨタ自動車	10,000	7,541.00	75,410,000
	日野自動車	9,000	1,504.00	13,536,000
	三菱自動車工業	900	865.00	778,500
	マツダ	1,800	1,573.00	2,831,400
	本田技研工業	20,000	4,010.00	80,200,000
	スズキ	10,000	6,653.00	66,530,000
	SUBARU	10,000	3,679.00	36,790,000
	ヤマハ発動機	10,000	3,865.00	38,650,000
	テルモ	20,000	5,600.00	112,000,000
	ニコン	9,000	2,341.00	21,069,000
	オリンパス	10,000	4,505.00	45,050,000
	シチズン時計	9,000	864.00	7,776,000
	凸版印刷	9,000	1,044.00	9,396,000
	大日本印刷	4,500	2,562.00	11,529,000
	ヤマハ	10,000	4,465.00	44,650,000
	東京電力ホールディングス	900	462.00	415,800
	中部電力	900	1,438.00	1,294,200
	関西電力	900	1,438.00	1,294,200
	東京瓦斯	1,800	2,746.00	4,942,800
	大阪瓦斯	1,800	2,289.00	4,120,200
	東武鉄道	1,800	3,790.00	6,822,000
	東京急行電鉄	4,500	1,826.00	8,217,000
	小田急電鉄	4,500	2,493.00	11,218,500
	京王電鉄	1,800	5,130.00	9,234,000
	京成電鉄	4,500	3,740.00	16,830,000
	東日本旅客鉄道	900	11,430.00	10,287,000
	西日本旅客鉄道	900	8,539.00	7,685,100
	東海旅客鉄道	900	20,970.00	18,873,000
	日本通運	900	7,550.00	6,795,000
	ヤマトホールディングス	9,000	2,340.50	21,064,500
	日本郵船	900	2,918.00	2,626,200
	商船三井	900	3,990.00	3,591,000
	川崎汽船	900	2,977.00	2,679,300
	ANAホールディングス	900	4,753.00	4,277,700
	三菱倉庫	4,500	3,035.00	13,657,500
	ヤフー	3,600	538.00	1,936,800
	トレンドマイクロ	10,000	6,630.00	66,300,000
	スカパーJSATホールディングス	900	529.00	476,100
	日本電信電話	1,800	5,433.00	9,779,400
	KDDI	60,000	2,830.50	169,830,000
	NTTドコモ	900	2,699.00	2,429,100
	東宝	900	3,995.00	3,595,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	50,000	1,410.00	70,500,000
	コナミホールディングス	10,000	6,470.00	64,700,000
	ソフトバンクグループ	30,000	9,249.00	277,470,000
	双日	900	355.00	319,500
	伊藤忠商事	9,000	2,192.50	19,732,500
	丸紅	9,000	839.20	7,552,800
	豊田通商	10,000	4,870.00	48,700,000
	三井物産	9,000	1,929.00	17,361,000
	住友商事	9,000	2,005.50	18,049,500
	三菱商事	10,000	3,238.00	32,380,000
	J.フロント リテイリング	4,500	2,089.00	9,400,500
	三越伊勢丹ホールディングス	9,000	1,378.00	12,402,000
	セブン&アイ・ホールディングス	10,000	4,770.00	47,700,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	10,000	7,960.00	79,600,000
	高島屋	9,000	1,165.00	10,485,000
	丸井グループ	9,000	2,074.00	18,666,000
	イオン	9,000	1,939.00	17,451,000
	ファーストリテイリング	10,000	47,390.00	473,900,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,000	725.00	6,525,000
	新生銀行	900	2,063.00	1,856,700
	あおぞら銀行	900	4,535.00	4,081,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,000	863.40	7,770,600
	りそなホールディングス	900	712.60	641,340
	三井住友トラスト・ホールディングス	900	4,697.00	4,227,300
	三井住友フィナンシャルグループ	900	5,090.00	4,581,000
	千葉銀行	9,000	984.00	8,856,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000	666.00	5,994,000
	静岡銀行	9,000	1,237.00	11,133,000
	みずほフィナンシャルグループ	9,000	212.80	1,915,200
	大和証券グループ本社	9,000	750.90	6,758,100
	野村ホールディングス	9,000	718.40	6,465,600
	松井証券	9,000	1,005.00	9,045,000
	SOMPOホールディングス	2,300	4,539.00	10,439,700
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,889.00	10,500,300
	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,800	2,081.00	3,745,800
	第一生命ホールディングス	900	2,389.50	2,150,550
	東京海上ホールディングス	4,500	5,371.00	24,169,500
	T&Dホールディングス	1,800	1,992.00	3,585,600
	クレディセゾン	9,000	2,146.00	19,314,000
	東急不動産ホールディングス	9,000	853.00	7,677,000
	三井不動産	9,000	2,800.00	25,200,000
	三菱地所	9,000	2,092.00	18,828,000
	東京建物	4,500	1,671.00	7,519,500
	住友不動産	10,000	4,035.00	40,350,000
	ディー・エヌ・エー	2,700	2,400.00	6,480,000
	電通	10,000	4,805.00	48,050,000
	楽天	9,000	1,001.00	9,009,000
	リクルートホールディングス	30,000	2,799.00	83,970,000
	日本郵政	9,000	1,308.00	11,772,000
	東京ドーム	4,500	1,130.00	5,085,000
	セコム	10,000	8,769.00	87,690,000
計	銘柄数:224			6,249,992,440
	組入時価比率:95.3%			100.0%
	合 計				6,249,992,440

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。