有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 1月 9日現在	2019年 1月 7日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,521,263	27,161,901
コール・ローン		314,682,535	409,792,966
株式		6,249,992,440	5,948,363,670
派生商品評価勘定		16,339,632	2,704,816
未収入金		1,498,272	-
未収配当金		8,811,000	10,840,500
前払金		-	19,910,000
差入委託証拠金		8,420,000	34,650,000
流動資産合計		6,602,265,142	6,453,423,853
資産合計		6,602,265,142	6,453,423,853
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	22,634,688
前受金		16,350,000	-
未払解約金		29,072,100	847,400
未払利息		542	451
その他未払費用		3,553	3,213
流動負債合計		45,426,195	23,485,752
負債合計		45,426,195	23,485,752
純資産の部
元本等
元本	*1	2,349,976,157	2,674,060,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,206,862,790	3,755,877,629
元本等合計		6,556,838,947	6,429,938,101
純資産合計	*2	6,556,838,947	6,429,938,101
負債純資産合計		6,602,265,142	6,453,423,853

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 1月10日 至 2019年 1月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 1月 9日現在				2019年 1月 7日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,349,976,157口				2,674,060,472口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.7902円			1口当たりの純資産額	2.4046円
		(10,000口当たりの純資産額	27,902円)			(10,000口当たりの純資産額	24,046円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 1月 7日 至 2018年 1月 9日	自 2018年 1月10日 至 2019年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 1月 9日現在	2019年 1月 7日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 1月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 1月 7日
期首元本額	3,549,185,366円
期首より2018年 1月 9日までの追加設定元本額	955,909,544円
期首より2018年 1月 9日までの一部解約元本額	2,155,118,753円
期末元本額	2,349,976,157円
2018年 1月 9日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,361,894,852円
日本インデックス225DCファンド	803,506,273円
日経225インデックス・オープン	182,763,627円
日本株式・Jリートバランスファンド	1,338,027円
私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用)	473,378円

2019年 1月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月10日
期首元本額	2,349,976,157円
期首より2019年 1月 7日までの追加設定元本額	1,484,062,486円
期首より2019年 1月 7日までの一部解約元本額	1,159,978,171円
期末元本額	2,674,060,472円
2019年 1月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,509,486,280円
日本インデックス225DCファンド	868,119,494円
日経225インデックス・オープン	285,069,865円
日本株式・Jリートバランスファンド	11,384,833円
私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用)	-円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 1月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,152,456,608
合計	1,152,456,608

2019年 1月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△709,703,281
合計	△709,703,281

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2018年 1月 9日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	269,970,000	-	286,320,000	16,339,632
合計		269,970,000	-	286,320,000	16,339,632

2019年 1月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	481,520,000	-	461,610,000	△19,929,872
合計		481,520,000	-	461,610,000	△19,929,872

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	11,000	623.00	6,853,000
		マルハニチロ	1,100	3,725.00	4,097,500
		国際石油開発帝石	4,400	999.40	4,397,360
		コムシスホールディングス	11,000	2,734.00	30,074,000
		大成建設	2,200	4,805.00	10,571,000
		大林組	11,000	1,020.00	11,220,000
		清水建設	11,000	910.00	10,010,000
		長谷工コーポレーション	2,200	1,171.00	2,576,200
		鹿島建設	5,500	1,508.00	8,294,000
		大和ハウス工業	11,000	3,533.00	38,863,000
		積水ハウス	11,000	1,653.50	18,188,500
		日揮	11,000	1,549.00	17,039,000
		日清製粉グループ本社	11,000	2,295.00	25,245,000
		明治ホールディングス	2,200	8,830.00	19,426,000
		日本ハム	5,500	4,330.00	23,815,000
		サッポロホールディングス	2,200	2,369.00	5,211,800
		アサヒグループホールディングス	11,000	4,365.00	48,015,000
		キリンホールディングス	11,000	2,373.00	26,103,000
		宝ホールディングス	11,000	1,356.00	14,916,000
		キッコーマン	11,000	5,840.00	64,240,000
		味の素	11,000	1,961.50	21,576,500
		ニチレイ	5,500	3,125.00	17,187,500
		日本たばこ産業	11,000	2,642.50	29,067,500
		東洋紡	1,100	1,526.00	1,678,600
		ユニチカ	1,100	470.00	517,000
		帝人	2,200	1,818.00	3,999,600
		東レ	11,000	783.00	8,613,000
		王子ホールディングス	11,000	582.00	6,402,000
		日本製紙	1,100	2,014.00	2,215,400
		クラレ	11,000	1,552.00	17,072,000
		旭化成	11,000	1,155.50	12,710,500
		昭和電工	1,100	3,430.00	3,773,000
		住友化学	11,000	546.00	6,006,000
		日産化学	11,000	5,680.00	62,480,000
		東ソー	5,500	1,433.00	7,881,500
		トクヤマ	2,200	2,410.00	5,302,000
		デンカ	2,200	3,240.00	7,128,000
		信越化学工業	11,000	8,643.00	95,073,000
		三井化学	2,200	2,505.00	5,511,000
		三菱ケミカルホールディングス	5,500	844.50	4,644,750
		宇部興産	1,100	2,247.00	2,471,700
		日本化薬	11,000	1,394.00	15,334,000
		花王	11,000	8,000.00	88,000,000
		DIC	1,100	3,350.00	3,685,000
		富士フイルムホールディングス	11,000	4,358.00	47,938,000
		資生堂	11,000	6,526.00	71,786,000
		日東電工	11,000	5,494.00	60,434,000
		協和発酵キリン	11,000	2,127.00	23,397,000
		武田薬品工業	11,000	3,995.00	43,945,000
		アステラス製薬	55,000	1,455.50	80,052,500
		大日本住友製薬	11,000	3,590.00	39,490,000
		塩野義製薬	11,000	6,368.00	70,048,000
		中外製薬	11,000	6,490.00	71,390,000
		エーザイ	11,000	8,561.00	94,171,000
		第一三共	11,000	3,528.00	38,808,000
		大塚ホールディングス	11,000	4,505.00	49,555,000
		昭和シェル石油	11,000	1,586.00	17,446,000
		JXTGホールディングス	11,000	586.10	6,447,100
		横浜ゴム	5,500	2,113.00	11,621,500
		ブリヂストン	11,000	4,245.00	46,695,000
		AGC	2,200	3,410.00	7,502,000
		日本板硝子	1,100	844.00	928,400
		日本電気硝子	3,300	2,682.00	8,850,600
		住友大阪セメント	1,100	4,580.00	5,038,000
	太平洋セメント	1,100	3,495.00	3,844,500
	東海カーボン	11,000	1,285.00	14,135,000
	TOTO	5,500	3,865.00	21,257,500
	日本碍子	11,000	1,515.00	16,665,000
	新日鐵住金	1,100	1,921.50	2,113,650
	神戸製鋼所	1,100	783.00	861,300
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	1,796.00	1,975,600
	大平洋金属	1,100	2,776.00	3,053,600
	日本軽金属ホールディングス	11,000	224.00	2,464,000
	三井金属鉱業	1,100	2,297.00	2,526,700
	東邦亜鉛	1,100	3,355.00	3,690,500
	三菱マテリアル	1,100	2,919.00	3,210,900
	住友金属鉱山	5,500	2,977.00	16,373,500
	DOWAホールディングス	2,200	3,375.00	7,425,000
	古河電気工業	1,100	2,787.00	3,065,700
	住友電気工業	11,000	1,470.00	16,170,000
	フジクラ	11,000	433.00	4,763,000
	SUMCO	1,100	1,226.00	1,348,600
	東洋製罐グループホールディングス	11,000	2,543.00	27,973,000
	日本製鋼所	2,200	1,790.00	3,938,000
	オークマ	2,200	5,140.00	11,308,000
	アマダホールディングス	11,000	995.00	10,945,000
	小松製作所	11,000	2,445.50	26,900,500
	住友重機械工業	2,200	3,255.00	7,161,000
	日立建機	11,000	2,545.00	27,995,000
	クボタ	11,000	1,603.50	17,638,500
	荏原製作所	2,200	2,558.00	5,627,600
	ダイキン工業	11,000	11,590.00	127,490,000
	日本精工	11,000	956.00	10,516,000
	NTN	11,000	330.00	3,630,000
	ジェイテクト	11,000	1,246.00	13,706,000
	日立造船	2,200	349.00	767,800
	三菱重工業	1,100	3,940.00	4,334,000
	IHI	1,100	2,944.00	3,238,400
	日清紡ホールディングス	11,000	846.00	9,306,000
	コニカミノルタ	11,000	1,009.00	11,099,000
	ミネベアミツミ	11,000	1,555.00	17,105,000
	日立製作所	2,200	3,007.00	6,615,400
	三菱電機	11,000	1,218.50	13,403,500
	富士電機	2,200	3,255.00	7,161,000
	安川電機	11,000	2,608.00	28,688,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,200	2,290.00	5,038,000
	日本電気	1,100	3,450.00	3,795,000
	富士通	1,100	6,798.00	7,477,800
	沖電気工業	1,100	1,346.00	1,480,600
	セイコーエプソン	22,000	1,563.00	34,386,000
	パナソニック	11,000	1,004.00	11,044,000
	ソニー	11,000	5,370.00	59,070,000
	TDK	11,000	7,510.00	82,610,000
	アルプスアルパイン	11,000	2,100.00	23,100,000
	横河電機	11,000	1,848.00	20,328,000
	アドバンテスト	22,000	2,250.00	49,500,000
	カシオ計算機	11,000	1,329.00	14,619,000
	ファナック	11,000	16,630.00	182,930,000
	京セラ	22,000	5,532.00	121,704,000
	太陽誘電	11,000	1,541.00	16,951,000
	SCREENホールディングス	2,200	4,620.00	10,164,000
	キヤノン	16,500	3,020.00	49,830,000
	リコー	11,000	1,095.00	12,045,000
	東京エレクトロン	11,000	12,640.00	139,040,000
	デンソー	11,000	4,950.00	54,450,000
	三井E&Sホールディングス	1,100	1,087.00	1,195,700
	川崎重工業	1,100	2,398.00	2,637,800
	日産自動車	11,000	893.10	9,824,100
	いすゞ自動車	5,500	1,570.50	8,637,750
	トヨタ自動車	11,000	6,546.00	72,006,000
	日野自動車	11,000	1,065.00	11,715,000
	三菱自動車工業	1,100	618.00	679,800
	マツダ	2,200	1,147.00	2,523,400
	本田技研工業	22,000	2,989.00	65,758,000
	スズキ	11,000	5,505.00	60,555,000
	SUBARU	11,000	2,327.00	25,597,000
	ヤマハ発動機	11,000	2,171.00	23,881,000
	テルモ	22,000	5,990.00	131,780,000
	ニコン	11,000	1,653.00	18,183,000
	オリンパス	11,000	3,345.00	36,795,000
	シチズン時計	11,000	548.00	6,028,000
	凸版印刷	5,500	1,657.00	9,113,500
	大日本印刷	5,500	2,369.00	13,029,500
	ヤマハ	11,000	4,730.00	52,030,000
	東京電力ホールディングス	1,100	695.00	764,500
	中部電力	1,100	1,649.00	1,813,900
	関西電力	1,100	1,714.50	1,885,950
	東京瓦斯	2,200	2,839.50	6,246,900
	大阪瓦斯	2,200	2,074.00	4,562,800
	東武鉄道	2,200	3,070.00	6,754,000
	東京急行電鉄	5,500	1,848.00	10,164,000
	小田急電鉄	5,500	2,509.00	13,799,500
	京王電鉄	2,200	6,480.00	14,256,000
	京成電鉄	5,500	3,490.00	19,195,000
	東日本旅客鉄道	1,100	10,030.00	11,033,000
	西日本旅客鉄道	1,100	8,025.00	8,827,500
	東海旅客鉄道	1,100	23,470.00	25,817,000
	日本通運	1,100	6,270.00	6,897,000
	ヤマトホールディングス	11,000	3,039.00	33,429,000
	日本郵船	1,100	1,735.00	1,908,500
	商船三井	1,100	2,431.00	2,674,100
	川崎汽船	1,100	1,386.00	1,524,600
	ANAホールディングス	1,100	3,952.00	4,347,200
	三菱倉庫	5,500	2,623.00	14,426,500
	ヤフー	4,400	281.00	1,236,400
	トレンドマイクロ	11,000	6,060.00	66,660,000
	スカパーJSATホールディングス	1,100	494.00	543,400
	日本電信電話	2,200	4,495.00	9,889,000
	KDDI	66,000	2,643.00	174,438,000
	NTTドコモ	1,100	2,484.00	2,732,400
	東宝	1,100	4,170.00	4,587,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	1,219.00	67,045,000
	コナミホールディングス	11,000	4,825.00	53,075,000
	ソフトバンクグループ	33,000	7,354.00	242,682,000
	双日	1,100	400.00	440,000
	伊藤忠商事	11,000	1,901.00	20,911,000
	丸紅	11,000	790.50	8,695,500
	豊田通商	11,000	3,280.00	36,080,000
	三井物産	11,000	1,730.50	19,035,500
	住友商事	11,000	1,584.00	17,424,000
	三菱商事	11,000	3,112.00	34,232,000
	J.フロント リテイリング	5,500	1,301.00	7,155,500
	三越伊勢丹ホールディングス	11,000	1,253.00	13,783,000
	セブン&アイ・ホールディングス	11,000	5,051.00	55,561,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	11,000	13,330.00	146,630,000
	高島屋	5,500	1,453.00	7,991,500
	丸井グループ	11,000	2,167.00	23,837,000
	イオン	11,000	2,165.00	23,815,000
	ファーストリテイリング	11,000	53,870.00	592,570,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	427.00	4,697,000
	新生銀行	1,100	1,350.00	1,485,000
	あおぞら銀行	1,100	3,315.00	3,646,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,000	550.10	6,051,100
	りそなホールディングス	1,100	541.10	595,210
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100	4,094.00	4,503,400
	三井住友フィナンシャルグループ	1,100	3,761.00	4,137,100
	千葉銀行	11,000	625.00	6,875,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	2,270.00	4,994,000
	静岡銀行	11,000	859.00	9,449,000
	みずほフィナンシャルグループ	11,000	171.90	1,890,900
	大和証券グループ本社	11,000	576.20	6,338,200
	野村ホールディングス	11,000	429.50	4,724,500
	松井証券	11,000	1,173.00	12,903,000
	SOMPOホールディングス	2,800	3,765.00	10,542,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	3,167.00	10,451,100
	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200	2,078.00	4,571,600
	第一生命ホールディングス	1,100	1,694.00	1,863,400
	東京海上ホールディングス	5,500	5,376.00	29,568,000
	T&Dホールディングス	2,200	1,302.00	2,864,400
	クレディセゾン	11,000	1,320.00	14,520,000
	東急不動産ホールディングス	11,000	549.00	6,039,000
	三井不動産	11,000	2,508.50	27,593,500
	三菱地所	11,000	1,764.50	19,409,500
	東京建物	5,500	1,147.00	6,308,500
	住友不動産	11,000	4,065.00	44,715,000
	ディー・エヌ・エー	3,300	1,858.00	6,131,400
	電通	11,000	4,890.00	53,790,000
	サイバーエージェント	2,200	4,245.00	9,339,000
	楽天	11,000	765.00	8,415,000
	リクルートホールディングス	33,000	2,723.00	89,859,000
	日本郵政	11,000	1,286.00	14,146,000
	東京ドーム	5,500	951.00	5,230,500
	セコム	11,000	9,390.00	103,290,000
計	銘柄数:223			5,948,363,670
	組入時価比率:92.5%			100.0%
	合 計				5,948,363,670

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。