有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 1月 6日現在	2026年 1月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		29,593,542	80,711,286
コール・ローン		417,283,551	459,955,914
株式		17,931,312,900	21,628,507,010
派生商品評価勘定		1,081,200	23,313,200
未収入金		668,240	1,407,240
未収配当金		21,260,250	23,485,300
未収利息		2,343	11,834
差入委託証拠金		19,109,138	39,753,876
流動資産合計		18,420,311,164	22,257,145,660
資産合計		18,420,311,164	22,257,145,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		130,880	-
前受金		960,000	23,322,000
未払解約金		13,087,480	48,608,640
流動負債合計		14,178,360	71,930,640
負債合計		14,178,360	71,930,640
純資産の部
元本等
元本	*1	3,480,097,164	3,083,465,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,926,035,640	19,101,749,361
元本等合計		18,406,132,804	22,185,215,020
純資産合計	*2	18,406,132,804	22,185,215,020
負債純資産合計		18,420,311,164	22,257,145,660

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 1月 7日 至 2026年 1月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月 6日現在				2026年 1月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,480,097,164口				3,083,465,659口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	5.2890円			1口当たりの純資産額	7.1949円
		(10,000口当たりの純資産額	52,890円)			(10,000口当たりの純資産額	71,949円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 1月10日 至 2025年 1月 6日	自 2025年 1月 7日 至 2026年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 1月 6日現在	2026年 1月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月10日
期首元本額	3,649,823,432円
期首より2025年 1月 6日までの追加設定元本額	505,340,299円
期首より2025年 1月 6日までの一部解約元本額	675,066,567円
期末元本額	3,480,097,164円
2025年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	2,265,850,180円
日本インデックス225DCファンド	951,025,251円
日本株式・Jリートバランスファンド	173,736,336円
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)	1,254,704円
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)	3,677,935円
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)	21,621,271円
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)	31,660,960円
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)	31,270,527円

2026年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月 7日
期首元本額	3,480,097,164円
期首より2026年 1月 6日までの追加設定元本額	424,757,829円
期首より2026年 1月 6日までの一部解約元本額	821,389,334円
期末元本額	3,083,465,659円
2026年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,850,816,970円
日本インデックス225DCファンド	902,840,580円
日本株式・Jリートバランスファンド	221,648,917円
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)	592,845円
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)	5,033,842円
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)	26,824,493円
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)	38,901,920円
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)	36,806,092円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 1月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,317,849,013
合計	1,317,849,013

2026年 1月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,707,034,482
合計	3,707,034,482

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2025年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	431,780,000	-	432,740,000	950,320
合計		431,780,000	-	432,740,000	950,320

2026年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	503,578,000	-	526,900,000	23,313,200
合計		503,578,000	-	526,900,000	23,313,200

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	13,000	1,159.00	15,067,000
		INPEX	5,200	3,189.00	16,582,800
		コムシスホールディングス	13,000	4,710.00	61,230,000
		大成建設	2,600	15,660.00	40,716,000
		大林組	13,000	3,360.00	43,680,000
		清水建設	13,000	2,776.00	36,088,000
		長谷工コーポレーション	2,600	3,139.00	8,161,400
		鹿島建設	6,500	6,164.00	40,066,000
		大和ハウス工業	13,000	5,328.00	69,264,000
		積水ハウス	13,000	3,524.00	45,812,000
		日揮ホールディングス	13,000	2,045.50	26,591,500
		日清製粉グループ本社	13,000	1,932.50	25,122,500
		明治ホールディングス	5,200	3,513.00	18,267,600
		日本ハム	6,500	6,660.00	43,290,000
		サッポロホールディングス	13,000	1,680.50	21,846,500
		アサヒグループホールディングス	39,000	1,683.00	65,637,000
		キリンホールディングス	13,000	2,378.50	30,920,500
		キッコーマン	70,000	1,420.00	99,400,000
		味の素	28,000	3,361.00	94,108,000
		ニチレイ	13,000	1,867.50	24,277,500
		日本たばこ産業	13,000	5,647.00	73,411,000
		帝人	2,600	1,360.50	3,537,300
		東レ	13,000	1,079.50	14,033,500
		王子ホールディングス	13,000	894.30	11,625,900
		クラレ	13,000	1,622.00	21,086,000
		旭化成	13,000	1,468.50	19,090,500
		レゾナック・ホールディングス	1,300	6,908.00	8,980,400
		住友化学	13,000	453.50	5,895,500
		日産化学	13,000	5,404.00	70,252,000
		東ソー	6,500	2,415.00	15,697,500
		トクヤマ	2,600	4,235.00	11,011,000
		デンカ	2,600	2,876.00	7,477,600
		信越化学工業	70,000	5,226.00	365,820,000
		三井化学	5,200	2,064.50	10,735,400
		三菱ケミカルグループ	6,500	958.40	6,229,600
		UBE	1,300	2,610.50	3,393,650
		花王	14,000	6,278.00	87,892,000
		富士フイルムホールディングス	42,000	3,381.00	142,002,000
		資生堂	13,000	2,393.00	31,109,000
		日東電工	70,000	3,726.00	260,820,000
		協和キリン	13,000	2,494.00	32,422,000
		武田薬品工業	13,000	4,913.00	63,869,000
		アステラス製薬	70,000	2,126.00	148,820,000
		住友ファーマ	13,000	2,522.50	32,792,500
		塩野義製薬	42,000	2,846.50	119,553,000
		中外製薬	42,000	8,303.00	348,726,000
		エーザイ	13,000	4,761.00	61,893,000
		第一三共	42,000	3,451.00	144,942,000
		大塚ホールディングス	14,000	8,854.00	123,956,000
		出光興産	26,000	1,220.00	31,720,000
		ENEOSホールディングス	13,000	1,182.00	15,366,000
		横浜ゴム	6,500	6,182.00	40,183,000
		ブリヂストン	28,000	3,551.00	99,428,000
		AGC	2,600	5,364.00	13,946,400
		日本電気硝子	3,900	6,212.00	24,226,800
		太平洋セメント	1,300	3,982.00	5,176,600
		東海カーボン	13,000	977.90	12,712,700
		TOTO	6,500	4,455.00	28,957,500
		日本碍子	13,000	3,410.00	44,330,000
		日本製鉄	6,500	650.00	4,225,000
		神戸製鋼所	1,300	2,130.00	2,769,000
		JFEホールディングス	1,300	2,048.00	2,662,400
		三井金属	1,300	19,175.00	24,927,500
		三菱マテリアル	1,300	3,959.00	5,146,700
	住友金属鉱山	6,500	7,059.00	45,883,500
	DOWAホールディングス	2,600	8,021.00	20,854,600
	古河電気工業	1,300	10,530.00	13,689,000
	住友電気工業	13,000	6,527.00	84,851,000
	フジクラ	14,000	18,500.00	259,000,000
	SUMCO	1,300	1,536.50	1,997,450
	日本製鋼所	2,600	8,397.00	21,832,200
	オークマ	5,200	3,730.00	19,396,000
	アマダ	13,000	1,882.50	24,472,500
	ディスコ	2,800	54,200.00	151,760,000
	SMC	1,300	57,590.00	74,867,000
	小松製作所	14,000	5,158.00	72,212,000
	住友重機械工業	2,600	4,344.00	11,294,400
	日立建機	13,000	4,787.00	62,231,000
	クボタ	13,000	2,287.00	29,731,000
	荏原製作所	13,000	4,050.00	52,650,000
	ダイキン工業	14,000	20,315.00	284,410,000
	日本精工	13,000	1,018.00	13,234,000
	NTN	13,000	366.30	4,761,900
	ジェイテクト	13,000	1,779.50	23,133,500
	カナデビア	2,600	971.00	2,524,600
	三菱重工業	13,000	4,260.00	55,380,000
	IHI	9,100	3,112.00	28,319,200
	イビデン	28,000	7,012.00	196,336,000
	コニカミノルタ	13,000	691.50	8,989,500
	ミネベアミツミ	13,000	3,190.00	41,470,000
	日立製作所	13,000	5,445.00	70,785,000
	三菱電機	13,000	4,913.00	63,869,000
	富士電機	2,600	12,225.00	31,785,000
	安川電機	13,000	5,073.00	65,949,000
	ソシオネクスト	13,000	2,301.00	29,913,000
	オムロン	13,000	4,023.00	52,299,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600	3,862.00	10,041,200
	日本電気	6,500	5,686.00	36,959,000
	富士通	13,000	4,340.00	56,420,000
	ルネサスエレクトロニクス	13,000	2,300.00	29,900,000
	セイコーエプソン	26,000	2,000.50	52,013,000
	パナソニック ホールディングス	13,000	2,104.00	27,352,000
	シャープ	13,000	817.30	10,624,900
	ソニーグループ	70,000	4,111.00	287,770,000
	TDK	210,000	2,244.50	471,345,000
	アルプスアルパイン	13,000	2,008.00	26,104,000
	横河電機	13,000	5,234.00	68,042,000
	アドバンテスト	112,000	21,555.00	2,414,160,000
	キーエンス	1,400	57,150.00	80,010,000
	レーザーテック	5,600	32,760.00	183,456,000
	カシオ計算機	13,000	1,290.50	16,776,500
	ファナック	70,000	6,446.00	451,220,000
	ローム	13,000	2,315.50	30,101,500
	京セラ	112,000	2,257.00	252,784,000
	太陽誘電	13,000	3,615.00	46,995,000
	村田製作所	33,600	3,332.00	111,955,200
	SCREENホールディングス	5,200	16,070.00	83,564,000
	キヤノン	21,000	4,742.00	99,582,000
	リコー	13,000	1,409.50	18,323,500
	東京エレクトロン	42,000	37,350.00	1,568,700,000
	デンソー	56,000	2,203.50	123,396,000
	川崎重工業	1,300	11,870.00	15,431,000
	日産自動車	13,000	403.60	5,246,800
	いすゞ自動車	6,500	2,491.50	16,194,750
	トヨタ自動車	70,000	3,429.00	240,030,000
	日野自動車	13,000	400.00	5,200,000
	三菱自動車工業	1,300	376.80	489,840
	マツダ	2,600	1,245.00	3,237,000
	本田技研工業	84,000	1,565.50	131,502,000
	スズキ	56,000	2,369.50	132,692,000
	SUBARU	13,000	3,394.00	44,122,000
	ヤマハ発動機	39,000	1,181.00	46,059,000
	テルモ	112,000	2,277.50	255,080,000
	ニコン	13,000	1,769.00	22,997,000
	オリンパス	56,000	2,074.50	116,172,000
	HOYA	7,000	24,260.00	169,820,000
	バンダイナムコホールディングス	42,000	4,246.00	178,332,000
	TOPPANホールディングス	6,500	4,673.00	30,374,500
	大日本印刷	13,000	2,752.50	35,782,500
	ヤマハ	39,000	1,116.50	43,543,500
	任天堂	14,000	10,855.00	151,970,000
	東京電力ホールディングス	1,300	760.00	988,000
	中部電力	1,300	2,206.00	2,867,800
	関西電力	1,300	2,514.00	3,268,200
	東京瓦斯	2,600	6,326.00	16,447,600
	大阪瓦斯	2,600	5,450.00	14,170,000
	東武鉄道	2,600	2,696.00	7,009,600
	東急	6,500	1,836.00	11,934,000
	小田急電鉄	6,500	1,721.00	11,186,500
	京王電鉄	2,600	4,107.00	10,678,200
	京成電鉄	19,500	1,290.50	25,164,750
	東日本旅客鉄道	3,900	4,185.00	16,321,500
	西日本旅客鉄道	2,600	3,122.00	8,117,200
	東海旅客鉄道	6,500	4,371.00	28,411,500
	ヤマトホールディングス	13,000	2,258.00	29,354,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	3,900	3,403.00	13,271,700
	日本郵船	3,900	5,203.00	20,291,700
	商船三井	3,900	4,812.00	18,766,800
	川崎汽船	11,700	2,226.50	26,050,050
	日本航空	13,000	2,995.00	38,935,000
	ANAホールディングス	1,300	3,042.00	3,954,600
	ディー・エヌ・エー	3,900	2,614.50	10,196,550
	ネクソン	28,000	4,010.00	112,280,000
	SHIFT	13,000	984.50	12,798,500
	野村総合研究所	13,000	6,183.00	80,379,000
	メルカリ	13,000	3,171.00	41,223,000
	LINEヤフー	5,200	423.10	2,200,120
	トレンドマイクロ	14,000	6,470.00	90,580,000
	NTT	130,000	160.70	20,891,000
	KDDI	168,000	2,727.00	458,136,000
	ソフトバンク	130,000	217.40	28,262,000
	東宝	1,300	7,988.00	10,384,400
	コナミグループ	14,000	21,640.00	302,960,000
	ソフトバンクグループ	336,000	4,719.00	1,585,584,000
	双日	1,300	5,063.00	6,581,900
	伊藤忠商事	70,000	2,044.50	143,115,000
	丸紅	13,000	4,556.00	59,228,000
	豊田通商	42,000	5,500.00	231,000,000
	三井物産	28,000	4,850.00	135,800,000
	住友商事	13,000	5,701.00	74,113,000
	三菱商事	42,000	3,787.00	159,054,000
	J.フロント リテイリング	6,500	2,224.00	14,456,000
	ZOZO	39,000	1,291.00	50,349,000
	三越伊勢丹ホールディングス	13,000	2,375.00	30,875,000
	セブン&アイ・ホールディングス	42,000	2,260.50	94,941,000
	良品計画	28,000	2,925.50	81,914,000
	高島屋	13,000	1,700.00	22,100,000
	丸井グループ	13,000	3,231.00	42,003,000
	イオン	42,000	2,494.50	104,769,000
	ニトリホールディングス	35,000	2,671.00	93,485,000
	ファーストリテイリング	33,600	58,400.00	1,962,240,000
	しずおかフィナンシャルグループ	13,000	2,566.50	33,364,500
	横浜フィナンシャルグループ	13,000	1,364.00	17,732,000
	あおぞら銀行	1,300	2,570.50	3,341,650
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000	2,625.00	34,125,000
	りそなホールディングス	1,300	1,632.00	2,121,600
	三井住友トラストグループ	2,600	5,004.00	13,010,400
	三井住友フィナンシャルグループ	3,900	5,330.00	20,787,000
	千葉銀行	13,000	1,894.50	24,628,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,600	5,324.00	13,842,400
	みずほフィナンシャルグループ	1,300	6,172.00	8,023,600
	大和証券グループ本社	13,000	1,475.00	19,175,000
	野村ホールディングス	13,000	1,399.50	18,193,500
	SOMPOホールディングス	7,800	5,562.00	43,383,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,700	3,838.00	44,904,600
	第一生命ホールディングス	5,200	1,378.50	7,168,200
	東京海上ホールディングス	21,000	6,021.00	126,441,000
	T&Dホールディングス	2,600	3,773.00	9,809,800
	クレディセゾン	13,000	4,315.00	56,095,000
	オリックス	13,000	4,747.00	61,711,000
	日本取引所グループ	26,000	1,739.50	45,227,000
	東急不動産ホールディングス	13,000	1,468.00	19,084,000
	三井不動産	39,000	1,846.00	71,994,000
	三菱地所	13,000	4,020.00	52,260,000
	東京建物	6,500	3,642.00	23,673,000
	住友不動産	28,000	4,018.00	112,504,000
	エムスリー	31,200	2,085.50	65,067,600
	電通グループ	13,000	3,455.00	44,915,000
	オリエンタルランド	13,000	2,867.50	37,277,500
	サイバーエージェント	10,400	1,391.50	14,471,600
	楽天グループ	13,000	1,006.00	13,078,000
	リクルートホールディングス	42,000	9,000.00	378,000,000
	日本郵政	13,000	1,799.50	23,393,500
	ベイカレント	14,000	6,605.00	92,470,000
	セコム	28,000	5,622.00	157,416,000
計	銘柄数:225			21,628,507,010
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合 計				21,628,507,010

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。