有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/07-2024/01/09)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 1月 6日現在	2024年 1月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		10,858,580	28,791,524
コール・ローン		217,171,824	368,953,432
株式		12,136,250,400	15,852,140,200
派生商品評価勘定		-	5,279,440
未収配当金		19,008,750	23,539,500
前払金		1,660,000	-
差入委託証拠金		12,420,000	24,912,845
流動資産合計		12,397,369,554	16,303,616,941
資産合計		12,397,369,554	16,303,616,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,667,920	-
前受金		-	5,290,000
未払解約金		10,188,730	3,380,560
未払利息		184	501
その他未払費用		1,999	5,126
流動負債合計		11,858,833	8,676,187
負債合計		11,858,833	8,676,187
純資産の部
元本等
元本	*1	3,676,648,931	3,649,823,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,708,861,790	12,645,117,322
元本等合計		12,385,510,721	16,294,940,754
純資産合計	*2	12,385,510,721	16,294,940,754
負債純資産合計		12,397,369,554	16,303,616,941

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 1月 7日 至 2024年 1月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月 6日現在				2024年 1月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,676,648,931口				3,649,823,432口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.3687円			1口当たりの純資産額	4.4646円
		(10,000口当たりの純資産額	33,687円)			(10,000口当たりの純資産額	44,646円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 1月 7日 至 2023年 1月 6日	自 2023年 1月 7日 至 2024年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 1月 6日現在	2024年 1月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 1月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月 7日
期首元本額	2,632,314,893円
期首より2023年 1月 6日までの追加設定元本額	1,417,223,784円
期首より2023年 1月 6日までの一部解約元本額	372,889,746円
期末元本額	3,676,648,931円
2023年 1月 6日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	2,702,928,781円
日本インデックス225DCファンド	819,628,409円
日本株式・Jリートバランスファンド	154,091,741円
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)	-円
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)	-円
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)	-円
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)	-円
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)	-円

2024年 1月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月 7日
期首元本額	3,676,648,931円
期首より2024年 1月 9日までの追加設定元本額	1,152,236,478円
期首より2024年 1月 9日までの一部解約元本額	1,179,061,977円
期末元本額	3,649,823,432円
2024年 1月 9日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	2,566,033,757円
日本インデックス225DCファンド	904,342,152円
日本株式・Jリートバランスファンド	156,633,069円
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)	1,509,733円
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)	2,583,724円
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)	4,870,535円
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)	5,422,191円
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)	8,428,271円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 1月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△741,517,349
合計	△741,517,349

2024年 1月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	260,422,156
合計	260,422,156

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2023年 1月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	235,030,000	-	233,370,000	△1,667,920
合計		235,030,000	-	233,370,000	△1,667,920

2024年 1月 9日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	399,830,000	-	405,120,000	5,279,440
合計		399,830,000	-	405,120,000	5,279,440

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	15,000	779.90	11,698,500
		INPEX	6,000	1,952.50	11,715,000
		コムシスホールディングス	15,000	3,189.00	47,835,000
		大成建設	3,000	5,062.00	15,186,000
		大林組	15,000	1,263.50	18,952,500
		清水建設	15,000	979.00	14,685,000
		長谷工コーポレーション	3,000	1,926.00	5,778,000
		鹿島建設	7,500	2,473.50	18,551,250
		大和ハウス工業	15,000	4,525.00	67,875,000
		積水ハウス	15,000	3,240.00	48,600,000
		日揮ホールディングス	15,000	1,689.00	25,335,000
		日清製粉グループ本社	15,000	2,001.00	30,015,000
		明治ホールディングス	6,000	3,455.00	20,730,000
		日本ハム	7,500	4,922.00	36,915,000
		サッポロホールディングス	3,000	6,741.00	20,223,000
		アサヒグループホールディングス	15,000	5,418.00	81,270,000
		キリンホールディングス	15,000	2,094.50	31,417,500
		宝ホールディングス	15,000	1,219.50	18,292,500
		キッコーマン	16,000	8,894.00	142,304,000
		味の素	15,000	5,571.00	83,565,000
		ニチレイ	7,500	3,538.00	26,535,000
		日本たばこ産業	15,000	3,758.00	56,370,000
		帝人	3,000	1,367.00	4,101,000
		東レ	15,000	741.40	11,121,000
		王子ホールディングス	15,000	563.00	8,445,000
		日本製紙	1,500	1,303.00	1,954,500
		クラレ	15,000	1,458.00	21,870,000
		旭化成	15,000	1,087.00	16,305,000
		レゾナック・ホールディングス	1,500	3,013.00	4,519,500
		住友化学	15,000	360.80	5,412,000
		日産化学	15,000	5,659.00	84,885,000
		東ソー	7,500	1,934.00	14,505,000
		トクヤマ	3,000	2,471.00	7,413,000
		デンカ	3,000	2,591.50	7,774,500
		信越化学工業	80,000	5,552.00	444,160,000
		三井化学	3,000	4,321.00	12,963,000
		三菱ケミカルグループ	7,500	889.20	6,669,000
		UBE	1,500	2,372.50	3,558,750
		花王	15,000	5,929.00	88,935,000
		DIC	1,500	2,652.50	3,978,750
		富士フイルムホールディングス	16,000	8,614.00	137,824,000
		資生堂	15,000	4,230.00	63,450,000
		日東電工	16,000	10,585.00	169,360,000
		協和キリン	15,000	2,471.50	37,072,500
		武田薬品工業	15,000	4,277.00	64,155,000
		アステラス製薬	80,000	1,738.50	139,080,000
		住友ファーマ	15,000	492.00	7,380,000
		塩野義製薬	15,000	7,009.00	105,135,000
		中外製薬	48,000	5,552.00	266,496,000
		エーザイ	15,000	7,265.00	108,975,000
		第一三共	48,000	4,117.00	197,616,000
		大塚ホールディングス	15,000	5,640.00	84,600,000
		出光興産	30,000	797.70	23,931,000
		ENEOSホールディングス	15,000	596.00	8,940,000
		横浜ゴム	7,500	3,305.00	24,787,500
		ブリヂストン	15,000	5,928.00	88,920,000
		AGC	3,000	5,343.00	16,029,000
		日本電気硝子	4,500	3,167.00	14,251,500
		住友大阪セメント	1,500	3,780.00	5,670,000
		太平洋セメント	1,500	3,007.00	4,510,500
		東海カーボン	15,000	1,053.00	15,795,000
		TOTO	7,500	3,898.00	29,235,000
		日本碍子	15,000	1,753.00	26,295,000
		日本製鉄	1,500	3,339.00	5,008,500
	神戸製鋼所	1,500	1,937.50	2,906,250
	JFEホールディングス	1,500	2,309.00	3,463,500
	大平洋金属	1,500	1,201.00	1,801,500
	三井金属鉱業	1,500	4,466.00	6,699,000
	三菱マテリアル	1,500	2,594.50	3,891,750
	住友金属鉱山	7,500	4,213.00	31,597,500
	DOWAホールディングス	3,000	5,111.00	15,333,000
	古河電気工業	1,500	2,279.00	3,418,500
	住友電気工業	15,000	1,845.00	27,675,000
	フジクラ	15,000	1,101.50	16,522,500
	SUMCO	1,500	2,089.50	3,134,250
	日本製鋼所	3,000	2,460.00	7,380,000
	オークマ	3,000	6,109.00	18,327,000
	アマダ	15,000	1,521.00	22,815,000
	SMC	1,600	76,440.00	122,304,000
	小松製作所	15,000	3,779.00	56,685,000
	住友重機械工業	3,000	3,562.00	10,686,000
	日立建機	15,000	3,831.00	57,465,000
	クボタ	15,000	2,158.50	32,377,500
	荏原製作所	3,000	8,376.00	25,128,000
	ダイキン工業	16,000	23,260.00	372,160,000
	日本精工	15,000	776.50	11,647,500
	NTN	15,000	267.10	4,006,500
	ジェイテクト	15,000	1,232.50	18,487,500
	日立造船	3,000	947.00	2,841,000
	三菱重工業	1,500	8,651.00	12,976,500
	IHI	1,500	2,816.50	4,224,750
	コニカミノルタ	15,000	425.60	6,384,000
	ミネベアミツミ	15,000	2,887.00	43,305,000
	日立製作所	3,000	10,645.00	31,935,000
	三菱電機	15,000	2,026.00	30,390,000
	富士電機	3,000	6,117.00	18,351,000
	安川電機	15,000	5,770.00	86,550,000
	ニデック	12,000	5,712.00	68,544,000
	オムロン	15,000	6,677.00	100,155,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	2,032.00	6,096,000
	日本電気	1,500	8,550.00	12,825,000
	富士通	1,500	21,110.00	31,665,000
	ルネサスエレクトロニクス	15,000	2,391.50	35,872,500
	セイコーエプソン	30,000	2,156.00	64,680,000
	パナソニック ホールディングス	15,000	1,410.50	21,157,500
	シャープ	15,000	1,057.00	15,855,000
	ソニーグループ	16,000	13,340.00	213,440,000
	TDK	48,000	6,467.00	310,416,000
	アルプスアルパイン	15,000	1,258.00	18,870,000
	横河電機	15,000	2,751.50	41,272,500
	アドバンテスト	128,000	4,945.00	632,960,000
	キーエンス	1,500	61,580.00	92,370,000
	レーザーテック	6,400	34,130.00	218,432,000
	カシオ計算機	15,000	1,236.00	18,540,000
	ファナック	80,000	4,130.00	330,400,000
	京セラ	128,000	2,010.00	257,280,000
	太陽誘電	15,000	3,603.00	54,045,000
	村田製作所	38,400	2,888.50	110,918,400
	SCREENホールディングス	6,000	12,025.00	72,150,000
	キヤノン	22,500	3,668.00	82,530,000
	リコー	15,000	1,129.50	16,942,500
	東京エレクトロン	48,000	24,910.00	1,195,680,000
	デンソー	64,000	2,177.50	139,360,000
	川崎重工業	1,500	3,225.00	4,837,500
	日産自動車	15,000	566.40	8,496,000
	いすゞ自動車	7,500	1,928.00	14,460,000
	トヨタ自動車	80,000	2,694.00	215,520,000
	日野自動車	15,000	486.30	7,294,500
	三菱自動車工業	1,500	458.70	688,050
	マツダ	3,000	1,631.00	4,893,000
	本田技研工業	96,000	1,517.50	145,680,000
	スズキ	15,000	6,059.00	90,885,000
	SUBARU	15,000	2,742.50	41,137,500
	ヤマハ発動機	45,000	1,290.50	58,072,500
	テルモ	64,000	4,827.00	308,928,000
	ニコン	15,000	1,434.50	21,517,500
	オリンパス	64,000	2,059.00	131,776,000
	HOYA	8,000	16,995.00	135,960,000
	シチズン時計	15,000	883.00	13,245,000
	バンダイナムコホールディングス	48,000	2,906.00	139,488,000
	TOPPANホールディングス	7,500	4,013.00	30,097,500
	大日本印刷	7,500	4,200.00	31,500,000
	ヤマハ	15,000	3,261.00	48,915,000
	任天堂	16,000	7,538.00	120,608,000
	東京電力ホールディングス	1,500	782.00	1,173,000
	中部電力	1,500	1,926.50	2,889,750
	関西電力	1,500	1,959.00	2,938,500
	東京瓦斯	3,000	3,394.00	10,182,000
	大阪瓦斯	3,000	3,091.00	9,273,000
	東武鉄道	3,000	3,917.00	11,751,000
	東急	7,500	1,775.00	13,312,500
	小田急電鉄	7,500	2,239.50	16,796,250
	京王電鉄	3,000	4,557.00	13,671,000
	京成電鉄	7,500	6,820.00	51,150,000
	東日本旅客鉄道	1,500	8,297.00	12,445,500
	西日本旅客鉄道	1,500	6,043.00	9,064,500
	東海旅客鉄道	7,500	3,686.00	27,645,000
	ヤマトホールディングス	15,000	2,696.50	40,447,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	1,500	8,380.00	12,570,000
	日本郵船	4,500	4,668.00	21,006,000
	商船三井	4,500	4,802.00	21,609,000
	川崎汽船	4,500	6,361.00	28,624,500
	日本航空	15,000	2,818.00	42,270,000
	ANAホールディングス	1,500	3,165.00	4,747,500
	三菱倉庫	7,500	4,355.00	32,662,500
	ネクソン	30,000	2,794.50	83,835,000
	メルカリ	15,000	2,471.50	37,072,500
	LINEヤフー	6,000	481.00	2,886,000
	トレンドマイクロ	16,000	7,688.00	123,008,000
	日本電信電話	150,000	175.10	26,265,000
	KDDI	96,000	4,596.00	441,216,000
	ソフトバンク	15,000	1,830.00	27,450,000
	東宝	1,500	4,927.00	7,390,500
	NTTデータグループ	80,000	2,029.50	162,360,000
	コナミグループ	16,000	8,167.00	130,672,000
	ソフトバンクグループ	96,000	6,242.00	599,232,000
	双日	1,500	3,316.00	4,974,000
	伊藤忠商事	15,000	5,902.00	88,530,000
	丸紅	15,000	2,297.00	34,455,000
	豊田通商	16,000	8,787.00	140,592,000
	三井物産	15,000	5,425.00	81,375,000
	住友商事	15,000	3,132.00	46,980,000
	三菱商事	45,000	2,302.50	103,612,500
	J.フロント リテイリング	7,500	1,332.00	9,990,000
	三越伊勢丹ホールディングス	15,000	1,606.50	24,097,500
	セブン&アイ・ホールディングス	15,000	5,734.00	86,010,000
	高島屋	7,500	1,977.00	14,827,500
	丸井グループ	15,000	2,443.00	36,645,000
	イオン	15,000	3,262.00	48,930,000
	ニトリホールディングス	4,500	18,075.00	81,337,500
	ファーストリテイリング	48,000	34,460.00	1,654,080,000
	しずおかフィナンシャルグループ	15,000	1,241.50	18,622,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,000	658.20	9,873,000
	あおぞら銀行	1,500	3,162.00	4,743,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,000	1,259.50	18,892,500
	りそなホールディングス	1,500	745.00	1,117,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,000	2,855.00	8,565,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,500	7,123.00	10,684,500
	千葉銀行	15,000	1,034.00	15,510,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	3,409.00	10,227,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,500	2,506.50	3,759,750
	大和証券グループ本社	15,000	1,004.00	15,060,000
	野村ホールディングス	15,000	675.30	10,129,500
	SOMPOホールディングス	3,000	7,135.00	21,405,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500	5,699.00	25,645,500
	第一生命ホールディングス	1,500	3,044.00	4,566,000
	東京海上ホールディングス	22,500	3,582.00	80,595,000
	T&Dホールディングス	3,000	2,318.00	6,954,000
	クレディセゾン	15,000	2,637.50	39,562,500
	オリックス	15,000	2,747.00	41,205,000
	日本取引所グループ	15,000	3,037.00	45,555,000
	東急不動産ホールディングス	15,000	955.30	14,329,500
	三井不動産	15,000	3,576.00	53,640,000
	三菱地所	15,000	1,995.50	29,932,500
	東京建物	7,500	2,164.00	16,230,000
	住友不動産	15,000	4,323.00	64,845,000
	エムスリー	36,000	2,320.00	83,520,000
	ディー・エヌ・エー	4,500	1,511.50	6,801,750
	電通グループ	15,000	3,819.00	57,285,000
	オリエンタルランド	15,000	5,302.00	79,530,000
	サイバーエージェント	12,000	915.00	10,980,000
	楽天グループ	15,000	671.90	10,078,500
	リクルートホールディングス	48,000	5,894.00	282,912,000
	日本郵政	15,000	1,303.50	19,552,500
	セコム	16,000	10,595.00	169,520,000
計	銘柄数:225			15,852,140,200
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合 計				15,852,140,200

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。