有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月11日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2019年3月11日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド	490,316,628	1,950,626,641
合計		490,316,628	1,950,626,641

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年3月12日現在)	(2019年3月11日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		812,848,107	309,581,912
株式		2,061,746,580	1,540,846,280
投資証券		36,476,400	19,202,400
未収入金		-	28,706,720
信用取引預け金		962,813,806	942,476,759
未収配当金		2,429,604	3,411,850
差入保証金		477,190,738	626,190,738
差入委託証拠金		5,320,000	-
流動資産合計		4,358,825,235	3,470,416,659
資産合計		4,358,825,235	3,470,416,659
負債の部
流動負債
信用売証券		929,160,510	826,656,900
派生商品評価勘定		3,567,776	-
未払金		86,396,650	17,402,493
未払解約金		74,369	19,330,226
未払利息		2,226	848
その他未払費用		2,634,026	2,335,886
流動負債合計		1,021,835,557	865,726,353
負債合計		1,021,835,557	865,726,353
純資産の部
元本等
元本	※1	811,627,925	654,717,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,525,361,753	1,949,973,109
元本等合計		3,336,989,678	2,604,690,306
純資産合計		3,336,989,678	2,604,690,306
負債純資産合計		4,358,825,235	3,470,416,659

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2018年3月13日
	至 2019年3月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)「投資証券」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(3)「信用売証券」
	個別法に基づき、時価評価しております。時価評価に当たっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する最終相場によっております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	「派生商品評価勘定」
	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
 
(その他の注記)

区 分	(2018年3月12日現在)			(2019年3月11日現在)
※1. 期首		2017年3月11日			2018年3月13日
期首元本額		563,644,364	円		811,627,925	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額		569,633,307	円		153,095,653	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額		321,649,746	円		310,006,381	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド		607,693,689	円		490,316,628	円
スパークス・日本株・L&S		166,846,403	円		152,864,631	円
スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス		37,087,833	円		11,535,938	円
(合計)		811,627,925	円		654,717,197	円
2.計算期間末日における受益権の総数		811,627,925	口		654,717,197	口
3.1口当たり純資産額		4.1115	円		3.9783	円
(1万口当たり純資産額)		(41,115	円)		(39,783	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月11日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1963	日揮	23,800	1,468.00	34,938,400
3040	ソリトンシステムズ	65,500	956.00	62,618,000
3258	ユニゾホールディングス	27,200	2,035.00	55,352,000
3436	SUMCO	38,000	1,243.00	47,234,000
3479	ティーケーピー	25,400	3,210.00	81,534,000
3547	串カツ田中ホールディングス	10,400	2,405.00	25,012,000
3550	スタジオアタオ	6,900	2,086.00	14,393,400
3915	テラスカイ	6,600	4,125.00	27,225,000
4429	リックソフト	5,200	10,010.00	52,052,000
4434	サーバーワークス	100	4,780.00	478,000
4435	カオナビ	400	1,980.00	792,000
4587	ペプチドリーム	19,400	5,330.00	103,402,000
4755	楽天	67,100	927.00	62,201,700
5020	JXTGホールディングス	74,300	543.60	40,389,480
5801	古河電気工業	10,600	3,170.00	33,602,000
6141	DMG森精機	24,500	1,388.00	34,006,000
6146	ディスコ	2,600	14,540.00	37,804,000
6201	豊田自動織機	2,400	5,810.00	13,944,000
6222	島精機製作所	6,200	3,750.00	23,250,000
6273	SMC	1,600	36,230.00	57,968,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,800	3,430.00	6,174,000
6481	THK	2,900	2,446.00	7,093,400
6568	神戸天然物化学	9,200	1,660.00	15,272,000
6569	日総工産	25,200	2,283.00	57,531,600
6869	シスメックス	4,600	6,810.00	31,326,000
6923	スタンレー電気	4,400	3,005.00	13,222,000
7057	エヌ・シー・エヌ	400	800.00	320,000
7272	ヤマハ発動機	19,100	2,140.00	40,874,000
7320	日本リビング保証	10,000	834.00	8,340,000
7673	ダイコー通産	300	1,540.00	462,000
7974	任天堂	1,000	29,605.00	29,605,000
8035	東京エレクトロン	3,900	14,640.00	57,096,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	64,600	561.00	36,240,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,000	3,855.00	23,130,000
8473	SBIホールディングス	31,900	2,301.00	73,401,900
8801	三井不動産	17,100	2,650.00	45,315,000
8934	サンフロンティア不動産	58,300	1,200.00	69,960,000
9024	西武ホールディングス	22,800	1,879.00	42,841,200
9076	セイノーホールディングス	16,100	1,532.00	24,665,200
9279	ギフト	17,600	2,988.00	52,588,800
9692	シーイーシー	44,400	2,189.00	97,191,600
合 計		779,800		1,540,846,280

 
(2)株式以外の有価証券(2019年3月11日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人	378	19,202,400
合計		378	19,202,400

 
 
第2 信用取引契約残高明細表(2019年3月11日現在)

銘柄 コード	銘柄名	売建株数(株)	評価額(円)	備考
2191	テラ	12,200	3,769,800
2229	カルビー	7,200	21,448,800
2593	伊藤園	6,200	32,364,000
2651	ローソン	6,400	41,984,000
2931	ユーグレナ	29,300	20,685,800
3053	ペッパーフードサービス	1,600	4,030,400
3300	AMBITION	10,400	9,942,400
3344	ワンダーコーポレーション	4,800	2,860,800
3464	プロパティエージェント	9,300	10,602,000
3475	グッドコムアセット	11,400	17,008,800
3660	アイスタイル	43,400	32,810,400
3727	アプリックス	63,400	12,489,800
3990	UUUM	4,900	26,264,000
4385	メルカリ	8,700	26,970,000
4387	ZUU	2,300	9,476,000
4506	大日本住友製薬	11,800	33,441,200
4530	久光製薬	4,000	21,040,000
4559	ゼリア新薬工業	15,100	28,312,500
4563	アンジェス	24,800	27,056,800
4592	サンバイオ	1,100	3,298,900
4594	ブライトパス・バイオ	26,100	8,273,700
4667	アイサンテクノロジー	5,300	12,099,900
4967	小林製薬	1,200	11,004,000
5332	TOTO	10,000	41,300,000
5406	神戸製鋼所	53,500	43,870,000
5711	三菱マテリアル	7,700	22,391,600
6366	千代田化工建設	41,600	11,731,200
6506	安川電機	13,300	41,230,000
6565	ABホテル	5,200	10,400,000
7004	日立造船	104,800	34,688,800
7011	三菱重工業	9,500	42,465,000
7222	日産車体	21,900	21,702,900
7269	スズキ	4,100	21,479,900
7448	ジーンズメイト	15,600	6,505,200
7577	HAPiNS	2,100	581,700
7965	象印マホービン	20,600	23,731,200
8114	デサント	1,400	3,469,200
8186	大塚家具	14,400	4,795,200
8342	青森銀行	7,200	21,276,000
8698	マネックスグループ	99,600	40,935,600
8844	コスモスイニシア	23,900	13,814,200
9980	MRKホールディングス	13,400	3,055,200
合計		780,700	826,656,900

 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。