有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月2日-平成28年5月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5期計算期間	2006年 5月 2日～2007年 5月 1日	39,907,853	17,884,443	2,091,192,986
第6期計算期間	2007年 5月 2日～2008年 5月 1日	79,652,596	11,294,138	2,159,551,444
第7期計算期間	2008年 5月 2日～2009年 5月 1日	98,710,566	17,658,802	2,240,603,208
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	75,181,446	17,194,809	2,298,589,845
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	94,631,717	208,876,707	2,184,344,855
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2016年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,371,693,013	15.35
	アメリカ	3,970,627,854	25.71
	メキシコ	63,018,118	0.40
	ドイツ	129,532,748	0.83
	イタリア	1,891,127,426	12.24
	フランス	418,927,277	2.71
	オランダ	211,029,102	1.36
	スペイン	323,670,256	2.09
	ベルギー	40,061,786	0.25
	イギリス	2,480,874,063	16.06
	ポーランド	94,438,467	0.61
	オーストラリア	420,145,406	2.72
	ニュージーランド	29,714,684	0.19
	シンガポール	18,838,550	0.12
	南アフリカ	131,554,556	0.85
	小計	12,595,253,306	81.55
地方債証券	カナダ	95,642,293	0.61
特殊債券	アメリカ	123,501,914	0.79
	カナダ	503,943,009	3.26
	小計	627,444,923	4.06
社債券	日本	26,029,273	0.16
	アメリカ	682,371,914	4.41
	カナダ	88,615,786	0.57
	ドイツ	37,544,414	0.24
	フランス	150,635,829	0.97
	オランダ	35,651,323	0.23
	スペイン	154,797,559	1.00
	ルクセンブルク	32,818,609	0.21
	フィンランド	26,298,129	0.17
	アイルランド	12,572,262	0.08
	イギリス	129,346,347	0.83
	スイス	31,836,815	0.20
	スウェーデン	66,703,390	0.43
	ノルウェー	31,619,005	0.20
	デンマーク	23,746,992	0.15
	トルコ	14,370,670	0.09
	オーストラリア	186,410,404	1.20
	英ヴァージン諸島	15,270,397	0.09
	小計	1,746,639,118	11.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	378,120,702	2.44
合計(純資産総額)		15,443,100,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2016年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,480,000	16,822.43	1,090,093,561	17,065.99	1,105,876,373	2	2025年 9月 7日	7.16
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,544,000	12,797.71	453,550,955	12,880.45	456,483,492	1.35	2022年 4月15日	2.95
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	370,200,000	122.12	452,106,750	121.83	451,018,362	1.4	2034年 9月20日	2.92
4	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	437,650,000	101.03	442,192,807	101.00	442,035,253	0.3	2018年 3月20日	2.86
5	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,400,000	9,612.43	422,946,950	9,552.54	420,311,901	3.8	2021年 6月15日	2.72
6	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	392,000,000	102.14	400,404,480	102.18	400,549,520	0.1	2026年 3月20日	2.59
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,291,798	16,840.13	385,941,838	16,912.33	387,596,660	1.75	2022年 9月 7日	2.50
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3,520,000	10,848.84	381,879,185	10,872.56	382,714,244	1.625	2026年 2月15日	2.47
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,875,000	12,931.88	371,791,755	13,066.96	375,675,131	2	2025年12月 1日	2.43
10	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	2,977,200	11,332.52	341,393,281	11,271.39	340,937,707	0.125	2019年 4月15日	2.20
11	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000	9,196.15	316,347,560	9,370.54	322,346,876	4.25	2026年 4月21日	2.08
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	21,031.86	315,478,017	21,209.91	318,148,705	5	2025年 3月 7日	2.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,840,700	11,110.86	315,626,281	11,079.68	314,740,717	1.125	2019年12月31日	2.03
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,765,000	11,116.18	307,362,599	11,105.64	307,071,187	1.5	2016年 6月30日	1.98
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,765,000	16,804.29	296,595,727	16,824.15	296,946,357	1.75	2019年 7月22日	1.92
16	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	2,540,000	11,326.97	291,309,917	11,257.96	290,696,371	0.125	2020年 4月15日	1.88
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,795,000	15,313.42	274,875,922	15,413.21	276,667,295	4.5	2023年 5月 1日	1.79
18	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	248,900,000	105.01	261,384,824	104.90	261,096,100	1.5	2019年 3月20日	1.69
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,675,000	14,330.23	240,031,373	14,372.59	240,740,945	3.75	2021年 5月 1日	1.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,945,000	11,092.22	215,743,775	11,082.68	215,558,206	0.625	2017年 5月31日	1.39
21	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	171,300,000	124.77	213,732,723	124.67	213,569,988	1.6	2033年 3月20日	1.38
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,830,000	11,282.93	206,477,633	11,260.85	206,073,622	2	2025年 8月15日	1.33
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,715,000	11,460.65	196,550,263	11,416.83	195,798,727	2	2020年11月30日	1.26
24	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	147,900,000	126.87	187,654,041	126.67	187,347,888	1.7	2033年 9月20日	1.21
25	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	1,435,000	12,392.50	177,832,460	12,528.14	179,778,864	0.5	2025年 5月25日	1.16
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,510,000	11,364.02	171,596,822	11,328.86	171,065,786	1.75	2019年 9月30日	1.10
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,020,000	15,965.05	162,843,585	16,038.51	163,592,882	5.5	2022年11月 1日	1.05
28	日本	国債証券	第349回利付国債(2年)	157,450,000	100.22	157,796,390	100.23	157,812,135	0.1	2017年 2月15日	1.02
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,305,000	11,448.89	149,408,107	11,412.06	148,927,448	2	2021年11月15日	0.96
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,195,000	11,871.46	141,864,035	11,917.84	142,418,193	3	2045年11月15日	0.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	15.35
	外国	66.20
地方債証券	外国	0.61
特殊債券	外国	4.06
社債券	国内	0.16
	外国	11.14
合計		97.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。