有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	2,195,115,117	2,341,090,272
合 計		2,195,115,117	2,341,090,272

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成26年5月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

	(単位:円)
平成26年5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,701,710
株式	2,313,836,100
未収配当金	23,651,374
未収利息	5
流動資産合計	2,348,189,189
資産合計	2,348,189,189
負債の部
流動負債
未払金	6,992,818
流動負債合計	6,992,818
負債合計	6,992,818
純資産の部
元本等
元本	2,195,115,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,081,254
元本等合計	2,341,196,371
純資産合計	2,341,196,371
負債純資産合計	2,348,189,189

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期 別	平成26年5月27日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数	2,195,115,117口
2.1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.0665円 (10,665円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成25年5月28日 至 平成26年5月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、運用本部長、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成26年5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)
種 類	自 平成25年5月28日 至 平成26年5月27日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式	48,504,950
合 計	48,504,950

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年5月28日 至 平成26年5月27日

該当事項はありません。

(元本の移動)

	(単位:円)
区 分	自 平成25年5月28日 至 平成26年5月27日
投資信託財産に係る元本の状況 期首 期首元本額 期末元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 元本の内訳※ SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	平成25年5月28日 1,788,223,238円 2,195,115,117円 716,815,033円 309,923,154円 2,195,115,117円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表[平成26年5月27日現在]
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評 価 額		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	12,100	1,462.00	17,690,200
大東建託	900	10,750.00	9,675,000
大和ハウス工業	7,000	1,897.00	13,279,000
積水ハウス	6,600	1,329.00	8,771,400
日揮	2,000	2,942.00	5,884,000
アサヒグループホールディングス	5,000	2,926.00	14,630,000
キリンホールディングス	10,600	1,441.00	15,274,600
味の素	6,000	1,541.00	9,246,000
日本たばこ産業	13,800	3,387.00	46,740,600
東レ	17,000	649.00	11,033,000
旭化成	14,000	749.00	10,486,000
信越化学工業	4,200	6,129.00	25,741,800
三菱ケミカルホールディングス	14,500	422.00	6,119,000
花王	6,000	4,050.00	24,300,000
富士フイルムホールディングス	5,300	2,606.00	13,811,800
資生堂	4,100	1,684.00	6,904,400
日東電工	1,900	4,758.00	9,040,200
ユニ・チャーム	1,400	6,135.00	8,589,000
武田薬品工業	8,700	4,596.00	39,985,200
アステラス製薬	26,700	1,300.00	34,710,000
エーザイ	2,900	4,173.00	12,101,700
第一三共	7,300	1,740.00	12,702,000
大塚ホールディングス	4,600	2,939.00	13,519,400
JXホールディングス	25,700	532.00	13,672,400
ブリヂストン	7,300	3,589.00	26,199,700
旭硝子	11,000	571.00	6,281,000
新日鐵住金	98,000	288.00	28,224,000

(単位:円)
銘 柄	株式数	評 価 額		備考
		単 価	金 額
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,900	1,945.00	11,475,500
住友金属鉱山	6,000	1,587.00	9,522,000
住友電気工業	8,700	1,411.00	12,275,700
SMC	700	25,785.00	18,049,500
小松製作所	10,800	2,247.00	24,267,600
クボタ	12,000	1,344.00	16,128,000
ダイキン工業	3,000	6,017.00	18,051,000
三菱重工業	39,000	577.00	22,503,000
日立製作所	53,000	691.00	36,623,000
東芝	44,000	401.00	17,644,000
三菱電機	22,000	1,164.00	25,608,000
日本電産	2,400	5,836.00	14,006,400
富士通	21,000	690.00	14,490,000
パナソニック	25,300	1,084.00	27,425,200
ソニー	12,200	1,685.00	20,557,000
キーエンス	500	40,330.00	20,165,000
ファナック	2,500	17,690.00	44,225,000
京セラ	3,900	4,613.00	17,990,700
村田製作所	2,300	8,549.00	19,662,700
キヤノン	12,800	3,310.00	42,368,000
リコー	6,700	1,225.00	8,207,500
東京エレクトロン	2,000	6,276.00	12,552,000
デンソー	5,500	4,642.00	25,531,000
日産自動車	31,100	910.00	28,301,000
いすゞ自動車	13,000	610.00	7,930,000
トヨタ自動車	30,800	5,585.00	172,018,000
本田技研工業	19,900	3,569.00	71,023,100
スズキ	4,600	3,061.00	14,080,600
富士重工業	7,500	2,661.00	19,957,500
ニコン	4,100	1,618.00	6,633,800
HOYA	5,400	3,118.00	16,837,200
大日本印刷	7,000	1,008.00	7,056,000
任天堂	1,400	11,805.00	16,527,000
中部電力	7,300	1,202.00	8,774,600
関西電力	9,000	937.00	8,433,000
東京瓦斯	26,000	570.00	14,820,000
大阪瓦斯	23,000	402.00	9,246,000
東日本旅客鉄道	4,100	7,739.00	31,729,900
西日本旅客鉄道	2,000	4,293.00	8,586,000
東海旅客鉄道	2,000	13,250.00	26,500,000
ヤマトホールディングス	4,100	2,175.00	8,917,500
ANAホールディングス	44,000	223.00	9,812,000
日本電信電話	8,600	5,939.00	51,075,400
KDDI	6,800	5,781.00	39,310,800
NTTドコモ	18,000	1,683.00	30,294,000
ソフトバンク	10,700	7,144.00	76,440,800
伊藤忠商事	17,400	1,213.00	21,106,200
丸紅	19,000	703.00	13,357,000

(単位:円)
銘 柄	株式数	評 価 額		備考
		単 価	金 額
三井物産	20,100	1,572.00	31,597,200
住友商事	12,900	1,345.00	17,350,500
三菱商事	17,100	2,024.00	34,610,400
セブン&アイ・ホールディングス	9,100	4,107.00	37,373,700
イオン	8,700	1,249.00	10,866,300
ファーストリテイリング	400	33,825.00	13,530,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	165,600	577.00	95,551,200
りそなホールディングス	20,800	529.00	11,003,200
三井住友トラスト・ホールディングス	43,000	423.00	18,189,000
三井住友フィナンシャルグループ	16,500	4,075.00	67,237,500
横浜銀行	14,000	562.00	7,868,000
みずほフィナンシャルグループ	283,600	197.00	55,869,200
大和証券グループ本社	22,000	822.00	18,084,000
野村ホールディングス	44,700	674.00	30,127,800
NKSJホールディングス	4,900	2,810.00	13,769,000
MS&ADインシュアランスグループホール	6,500	2,358.00	15,327,000
第一生命保険	11,000	1,508.00	16,588,000
東京海上ホールディングス	8,500	3,087.00	26,239,500
T&Dホールディングス	7,500	1,322.00	9,915,000
オリックス	13,600	1,583.00	21,528,800
三井不動産	10,000	3,340.00	33,400,000
三菱地所	15,000	2,529.00	37,935,000
住友不動産	5,000	4,408.00	22,040,000
オリエンタルランド	600	16,790.00	10,074,000
セコム	2,400	6,273.00	15,055,200
合 計	1,717,100		2,313,836,100

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。