有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	3,476,424,166	4,176,575,993
合計		3,476,424,166	4,176,575,993

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成28年5月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンドの状況
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,300,046
株式	4,084,349,210
未収配当金	41,088,389
流動資産合計	4,176,737,645
資産合計	4,176,737,645
負債の部
流動負債
未払利息	140
その他未払費用	1,729
流動負債合計	1,869
負債合計	1,869
純資産の部
元本等
元本	3,476,424,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	700,311,610
元本等合計	4,176,735,776
純資産合計	4,176,735,776
負債純資産合計	4,176,737,645

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	3,476,424,166口
2.	1口当たり純資産額	1.2014円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,014円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 5月28日 至 平成28年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成27年 5月28日 至 平成28年 5月27日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△944,673,426
合計	△944,673,426

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年 5月28日 至 平成28年 5月27日

該当事項はありません。

(元本の移動)

区分	自 平成27年 5月28日 至 平成28年 5月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月28日
期首元本額	2,535,604,759円
期末元本額	3,476,424,166円
期中追加設定元本額	1,233,135,955円
期中一部解約元本額	292,316,548円
元本の内訳※
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	3,476,424,166円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	20,600	883.50	18,200,100
大東建託	1,400	16,120.00	22,568,000
大和ハウス工業	11,500	3,221.00	37,041,500
積水ハウス	13,100	1,970.00	25,807,000
アサヒグループホールディングス	7,300	3,705.00	27,046,500
キリンホールディングス	15,800	1,827.00	28,866,600
味の素	8,200	2,561.00	21,000,200
日本たばこ産業	23,100	4,312.00	99,607,200
東レ	27,000	936.60	25,288,200
旭化成	23,000	731.70	16,829,100
信越化学工業	6,600	6,293.00	41,533,800
三菱ケミカルホールディングス	24,500	555.70	13,614,650
花王	9,800	5,952.00	58,329,600
富士フイルムホールディングス	8,400	4,455.00	37,422,000
資生堂	6,900	2,843.50	19,620,150
日東電工	2,800	7,184.00	20,115,200
ユニ・チャーム	7,400	2,117.50	15,669,500
武田薬品工業	14,500	4,797.00	69,556,500
アステラス製薬	40,900	1,466.00	59,959,400
塩野義製薬	5,300	6,189.00	32,801,700
エーザイ	4,500	6,858.00	30,861,000
小野薬品工業	8,300	4,810.00	39,923,000
第一三共	12,300	2,577.50	31,703,250
大塚ホールディングス	7,900	4,501.00	35,557,900
JXホールディングス	43,200	432.90	18,701,280
ブリヂストン	12,300	3,694.00	45,436,200
新日鐵住金	16,500	2,260.00	37,290,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,000	1,451.50	14,515,000
住友金属鉱山	10,000	1,115.50	11,155,000
住友電気工業	14,600	1,551.00	22,644,600
SMC	1,100	27,175.00	29,892,500
小松製作所	17,900	1,859.00	33,276,100
クボタ	17,500	1,628.50	28,498,750
ダイキン工業	5,100	9,309.00	47,475,900
三菱重工業	62,000	431.50	26,753,000
日立製作所	89,000	483.60	43,040,400
東芝	73,000	266.30	19,439,900
三菱電機	37,000	1,280.00	47,360,000
日本電産	4,200	8,364.00	35,128,800
富士通	34,000	428.60	14,572,400
パナソニック	39,800	965.00	38,407,000
ソニー	24,600	3,078.00	75,718,800
キーエンス	800	69,240.00	55,392,000
ファナック	3,600	16,350.00	58,860,000
京セラ	5,700	5,486.00	31,270,200
村田製作所	3,700	12,325.00	45,602,500
キヤノン	18,800	3,131.00	58,862,800
東京エレクトロン	2,900	7,966.00	23,101,400
デンソー	8,600	4,320.00	37,152,000
日産自動車	48,700	1,064.50	51,841,150
いすゞ自動車	10,100	1,275.50	12,882,550
トヨタ自動車	43,400	5,589.00	242,562,600
マツダ	11,000	1,794.50	19,739,500
本田技研工業	31,400	3,027.00	95,047,800
スズキ	6,400	2,806.00	17,958,400
富士重工業	11,000	3,971.00	43,681,000
HOYA	7,900	3,792.00	29,956,800
任天堂	2,100	15,860.00	33,306,000
中部電力	10,700	1,478.50	15,819,950
関西電力	14,200	1,008.50	14,320,700
東京瓦斯	39,000	442.40	17,253,600
大阪瓦斯	36,000	408.20	14,695,200
東日本旅客鉄道	6,400	9,942.00	63,628,800
西日本旅客鉄道	3,400	6,772.00	23,024,800
東海旅客鉄道	3,100	19,305.00	59,845,500
ヤマトホールディングス	6,200	2,214.50	13,729,900
日本航空	6,700	3,838.00	25,714,600
ANAホールディングス	65,000	325.40	21,151,000
日本電信電話	26,600	4,815.00	128,079,000
KDDI	35,000	3,174.00	111,090,000
NTTドコモ	25,700	2,731.00	70,186,700
ソフトバンクグループ	19,500	6,053.00	118,033,500
伊藤忠商事	27,000	1,361.00	36,747,000
丸紅	33,900	516.60	17,512,740
三井物産	31,100	1,304.00	40,554,400
住友商事	21,700	1,111.50	24,119,550
三菱商事	25,800	1,919.50	49,523,100
セブン&アイ・ホールディングス	14,400	4,700.00	67,680,000
イオン	14,200	1,654.00	23,486,800
ファーストリテイリング	600	29,000.00	17,400,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	24,000	507.20	12,172,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	276,200	542.70	149,893,740
りそなホールディングス	40,300	419.00	16,885,700
三井住友トラスト・ホールディングス	72,000	379.70	27,338,400
三井住友フィナンシャルグループ	27,600	3,504.00	96,710,400
みずほフィナンシャルグループ	487,900	171.30	83,577,270
大和証券グループ本社	32,000	634.80	20,313,600
野村ホールディングス	66,200	472.40	31,272,880
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	7,600	3,116.00	23,681,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,300	3,106.00	31,991,800
第一生命保険	22,100	1,405.50	31,061,550
東京海上ホールディングス	13,900	3,837.00	53,334,300
T&Dホールディングス	12,500	1,095.50	13,693,750
オリックス	24,400	1,508.50	36,807,400
三井不動産	18,000	2,654.00	47,772,000
三菱地所	26,000	2,093.00	54,418,000
住友不動産	8,000	3,048.00	24,384,000
オリエンタルランド	3,900	7,219.00	28,154,100
楽天	17,000	1,136.50	19,320,500
セコム	3,800	8,559.00	32,524,200
合 計	2,698,900		4,084,349,210

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。