有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	3,692,546,949	5,952,016,427
合計		3,692,546,949	5,952,016,427

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年5月28日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
貸借対照表

	(単位:円)
	平成30年 5月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,069,263
株式	5,832,896,160
未収配当金	53,025,375
流動資産合計	5,951,990,798
資産合計	5,951,990,798
負債の部
流動負債
未払利息	181
流動負債合計	181
負債合計	181
純資産の部
元本等
元本	3,692,546,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,259,443,668
元本等合計	5,951,990,617
純資産合計	5,951,990,617
負債純資産合計	5,951,990,798

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 5月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	3,692,546,949口
2.	1口当たり純資産額	1.6119円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,119円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 5月30日 至 平成30年 5月28日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスク
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスク
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスク
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年 5月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成29年 5月30日 至 平成30年 5月28日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	522,658,743
合計	522,658,743

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 5月30日 至 平成30年 5月28日

該当事項はありません。

(元本の移動)

区分	自 平成29年 5月30日 至 平成30年 5月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 5月30日
期首元本額	3,564,467,439円
期末元本額	3,692,546,949円
期中追加設定元本額	647,524,047円
期中一部解約元本額	519,444,537円
元本の内訳※
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	3,692,546,949円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	22,000	1,215.50	26,741,000
大東建託	1,600	18,155.00	29,048,000
大和ハウス工業	13,400	4,036.00	54,082,400
積水ハウス	14,700	1,979.00	29,091,300
アサヒグループホールディングス	8,500	5,760.00	48,960,000
キリンホールディングス	19,500	3,093.00	60,313,500
味の素	9,300	2,049.50	19,060,350
日本たばこ産業	25,100	2,936.00	73,693,600
東レ	30,700	918.00	28,182,600
旭化成	26,400	1,480.50	39,085,200
信越化学工業	7,000	11,300.00	79,100,000
三菱ケミカルホールディングス	28,400	1,018.50	28,925,400
花王	9,900	8,318.00	82,348,200
富士フイルムホールディングス	8,400	4,234.00	35,565,600
資生堂	7,500	8,331.00	62,482,500
日東電工	3,100	8,867.00	27,487,700
ユニ・チャーム	8,600	3,346.00	28,775,600
武田薬品工業	14,900	4,448.00	66,275,200
アステラス製薬	41,500	1,669.00	69,263,500
塩野義製薬	5,700	5,636.00	32,125,200
エーザイ	4,800	7,756.00	37,228,800
小野薬品工業	9,500	2,692.50	25,578,750
第一三共	11,600	3,630.00	42,108,000
大塚ホールディングス	8,400	5,407.00	45,418,800
JXTGホールディングス	64,500	686.50	44,279,250
ブリヂストン	13,400	4,468.00	59,871,200
新日鐵住金	17,900	2,360.50	42,252,950
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,800	2,345.00	25,326,000
住友金属鉱山	5,100	4,333.00	22,098,300
住友電気工業	14,900	1,720.50	25,635,450
SMC	1,300	43,430.00	56,459,000
小松製作所	19,500	3,628.00	70,746,000
クボタ	21,700	1,882.50	40,850,250
ダイキン工業	5,500	12,645.00	69,547,500
三菱重工業	6,800	4,173.00	28,376,400
日立製作所	97,000	825.70	80,092,900
三菱電機	40,400	1,587.50	64,135,000
日本電産	4,900	17,300.00	84,770,000
富士通	42,000	688.80	28,929,600
パナソニック	46,200	1,517.50	70,108,500
ソニー	27,000	5,183.00	139,941,000
キーエンス	2,000	66,760.00	133,520,000
ファナック	3,800	23,880.00	90,744,000
京セラ	6,600	6,663.00	43,975,800
村田製作所	4,200	16,180.00	67,956,000
キヤノン	21,800	3,759.00	81,946,200
東京エレクトロン	2,700	21,405.00	57,793,500
デンソー	9,000	5,440.00	48,960,000
日産自動車	47,700	1,108.00	52,851,600
いすゞ自動車	11,700	1,536.50	17,977,050
トヨタ自動車	49,100	7,052.00	346,253,200
マツダ	12,700	1,410.00	17,907,000
本田技研工業	36,400	3,537.00	128,746,800
スズキ	8,000	6,285.00	50,280,000
SUBARU	12,500	3,449.00	43,112,500
HOYA	8,100	6,438.00	52,147,800
任天堂	2,500	41,600.00	104,000,000
中部電力	12,400	1,676.50	20,788,600
関西電力	16,500	1,567.00	25,855,500
東京瓦斯	8,600	3,009.00	25,877,400
大阪瓦斯	7,800	2,408.00	18,782,400
東日本旅客鉄道	7,300	10,740.00	78,402,000
西日本旅客鉄道	3,600	7,904.00	28,454,400
東海旅客鉄道	3,600	22,460.00	80,856,000
ヤマトホールディングス	6,700	3,107.00	20,816,900
日本航空	7,100	4,366.00	30,998,600
ANAホールディングス	7,400	4,457.00	32,981,800
日本電信電話	28,500	5,132.00	146,262,000
KDDI	35,700	2,928.00	104,529,600
NTTドコモ	28,500	2,800.50	79,814,250
ソフトバンクグループ	18,000	7,889.00	142,002,000
伊藤忠商事	29,200	2,073.00	60,531,600
丸紅	32,700	846.10	27,667,470
三井物産	33,800	1,908.50	64,507,300
住友商事	25,100	1,863.00	46,761,300
三菱商事	27,900	3,043.00	84,899,700
セブン&アイ・ホールディングス	16,700	4,871.00	81,345,700
イオン	15,300	2,171.00	33,216,300
ニトリホールディングス	1,600	18,730.00	29,968,000
ファーストリテイリング	500	48,330.00	24,165,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	279,100	693.00	193,416,300
りそなホールディングス	43,700	619.60	27,076,520
三井住友トラスト・ホールディングス	7,800	4,641.00	36,199,800
三井住友フィナンシャルグループ	30,200	4,587.00	138,527,400
みずほフィナンシャルグループ	541,600	194.30	105,232,880
大和証券グループ本社	34,000	652.30	22,178,200
野村ホールディングス	68,600	583.40	40,021,240
SOMPOホールディングス	7,800	4,749.00	37,042,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,400	3,541.00	36,826,400
第一生命ホールディングス	22,500	2,103.00	47,317,500
東京海上ホールディングス	15,000	5,295.00	79,425,000
T&Dホールディングス	12,300	1,800.00	22,140,000
オリックス	26,600	1,884.50	50,127,700
三井不動産	19,900	2,781.00	55,341,900
三菱地所	29,700	1,982.50	58,880,250
住友不動産	10,000	4,183.00	41,830,000
オリエンタルランド	4,600	11,225.00	51,635,000
楽天	19,800	722.50	14,305,500
リクルートホールディングス	29,800	3,019.00	89,966,200
セコム	4,100	8,144.00	33,390,400
合 計	2,610,200		5,832,896,160

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。