有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	4,373,723,278	6,660,305,807
合計		4,373,723,278	6,660,305,807

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年5月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
貸借対照表

	(単位:円)
	2020年 5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	110,853,973
株式	6,471,825,430
未収配当金	77,459,705
流動資産合計	6,660,139,108
資産合計	6,660,139,108
負債の部
流動負債
未払利息	303
その他未払費用	61
流動負債合計	364
負債合計	364
純資産の部
元本等
元本	4,373,723,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,286,415,466
元本等合計	6,660,138,744
純資産合計	6,660,138,744
負債純資産合計	6,660,139,108

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	4,373,723,278口
2.	1口当たり純資産額	1.5228円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,228円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 5月28日 至 2020年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 2019年 5月28日 至 2020年 5月27日
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△27,538,395
合計	△27,538,395

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 5月28日 至 2020年 5月27日

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動

区分	自 2019年 5月28日 至 2020年 5月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月28日
期首元本額	4,086,199,640円
期末元本額	4,373,723,278円
期中追加設定元本額	739,344,096円
期中一部解約元本額	451,820,458円
元本の内訳※
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	4,373,723,278円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	27,300	770.70	21,040,110
大東建託	1,900	11,245.00	21,365,500
大和ハウス工業	15,500	2,655.00	41,152,500
積水ハウス	17,200	2,010.00	34,572,000
アサヒグループホールディングス	10,500	4,143.00	43,501,500
キリンホールディングス	21,300	2,137.00	45,518,100
味の素	11,100	1,797.50	19,952,250
日本たばこ産業	29,000	2,116.50	61,378,500
東レ	35,500	554.60	19,688,300
旭化成	32,500	849.80	27,618,500
信越化学工業	8,400	12,530.00	105,252,000
三菱ケミカルホールディングス	32,800	645.80	21,182,240
花王	12,000	8,628.00	103,536,000
富士フイルムホールディングス	9,600	4,932.00	47,347,200
資生堂	10,000	6,732.00	67,320,000
ユニ・チャーム	9,700	3,989.00	38,693,300
武田薬品工業	41,700	4,138.00	172,554,600
アステラス製薬	43,400	1,818.00	78,901,200
塩野義製薬	6,400	6,045.00	38,688,000
中外製薬	5,200	14,980.00	77,896,000
エーザイ	6,000	7,915.00	47,490,000
小野薬品工業	11,500	2,970.00	34,155,000
第一三共	14,300	9,207.00	131,660,100
大塚ホールディングス	9,500	4,390.00	41,705,000
JXTGホールディングス	75,400	425.20	32,060,080
ブリヂストン	14,400	3,525.00	50,760,000
日本製鉄	22,200	1,010.50	22,433,100
住友金属鉱山	6,300	2,977.00	18,755,100
住友電気工業	18,500	1,260.00	23,310,000
SMC	1,600	55,700.00	89,120,000
小松製作所	22,700	2,186.50	49,633,550
クボタ	26,600	1,484.00	39,474,400
ダイキン工業	6,400	15,650.00	100,160,000
三菱重工業	8,400	2,790.00	23,436,000
日立製作所	24,100	3,435.00	82,783,500
三菱電機	50,100	1,419.00	71,091,900
日本電産	12,100	6,504.00	78,698,400
富士通	4,800	10,945.00	52,536,000
パナソニック	57,200	951.30	54,414,360
ソニー	31,700	6,750.00	213,975,000
キーエンス	4,500	42,740.00	192,330,000
シスメックス	3,600	8,556.00	30,801,600
ファナック	4,800	19,025.00	91,320,000
京セラ	7,000	5,694.00	39,858,000
村田製作所	14,700	6,100.00	89,670,000
キヤノン	27,000	2,228.00	60,156,000
東京エレクトロン	3,200	21,890.00	70,048,000
デンソー	11,000	4,072.00	44,792,000
日産自動車	59,100	415.50	24,556,050
いすゞ自動車	14,500	1,017.50	14,753,750
トヨタ自動車	55,900	6,740.00	376,766,000
本田技研工業	39,500	2,811.50	111,054,250
スズキ	9,900	3,735.00	36,976,500
SUBARU	15,600	2,351.00	36,675,600
テルモ	14,200	4,072.00	57,822,400
オリンパス	27,700	1,760.00	48,752,000
HOYA	10,000	10,060.00	100,600,000
バンダイナムコホールディングス	5,200	5,960.00	30,992,000
任天堂	3,100	44,100.00	136,710,000
中部電力	15,300	1,463.50	22,391,550
関西電力	19,000	1,112.00	21,128,000
東京瓦斯	9,600	2,521.00	24,201,600
東日本旅客鉄道	8,800	8,389.00	73,823,200
西日本旅客鉄道	4,500	7,125.00	32,062,500
東海旅客鉄道	4,200	18,550.00	77,910,000
日本航空	8,500	2,186.50	18,585,250
ANAホールディングス	8,700	2,671.00	23,237,700
日本電信電話	65,700	2,454.00	161,227,800
KDDI	36,600	3,095.00	113,277,000
ソフトバンク	44,700	1,355.00	60,568,500
NTTドコモ	36,300	2,981.00	108,210,300
ソフトバンクグループ	39,000	4,734.00	184,626,000
伊藤忠商事	34,500	2,320.50	80,057,250
丸紅	51,400	521.90	26,825,660
三井物産	43,400	1,652.00	71,696,800
住友商事	31,100	1,274.50	39,636,950
三菱商事	34,600	2,479.50	85,790,700
セブン&アイ・ホールディングス	19,300	3,629.00	70,039,700
イオン	19,000	2,320.50	44,089,500
ニトリホールディングス	2,100	18,960.00	39,816,000
ファーストリテイリング	700	57,000.00	39,900,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	338,100	444.50	150,285,450
りそなホールディングス	54,200	373.50	20,243,700
三井住友トラスト・ホールディングス	9,300	3,055.00	28,411,500
三井住友フィナンシャルグループ	34,200	3,076.00	105,199,200
みずほフィナンシャルグループ	671,600	130.90	87,912,440
大和証券グループ本社	39,700	448.80	17,817,360
野村ホールディングス	87,000	460.30	40,046,100
SOMPOホールディングス	9,300	3,681.00	34,233,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,900	3,082.00	39,757,800
第一生命ホールディングス	28,000	1,357.50	38,010,000
東京海上ホールディングス	17,700	4,685.00	82,924,500
オリックス	30,900	1,458.00	45,052,200
三井不動産	24,400	2,024.50	49,397,800
三菱地所	34,600	1,717.00	59,408,200
住友不動産	11,100	2,992.00	33,211,200
オリエンタルランド	5,100	15,760.00	80,376,000
リクルートホールディングス	34,300	3,596.00	123,342,800
日本郵政	39,200	782.90	30,689,680
セコム	5,100	9,208.00	46,960,800
合 計	3,159,000		6,471,825,430

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。