有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	3,564,467,439	5,064,751,784
合計		3,564,467,439	5,064,751,784

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年5月29日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,181,917
株式	4,914,019,970
未収配当金	44,668,249
流動資産合計	5,064,870,136
資産合計	5,064,870,136
負債の部
流動負債
未払利息	290
流動負債合計	290
負債合計	290
純資産の部
元本等
元本	3,564,467,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,500,402,407
元本等合計	5,064,869,846
純資産合計	5,064,869,846
負債純資産合計	5,064,870,136

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	3,564,467,439口
2.	1口当たり純資産額	1.4209円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,209円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 5月28日 至 平成29年 5月29日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスク
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスク
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスク
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成28年 5月28日 至 平成29年 5月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	674,727,291
合計	674,727,291

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 5月28日 至 平成29年 5月29日

該当事項はありません。

(元本の移動)

区分	自 平成28年 5月28日 至 平成29年 5月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月28日
期首元本額	3,476,424,166円
期末元本額	3,564,467,439円
期中追加設定元本額	775,445,510円
期中一部解約元本額	687,402,237円
元本の内訳※
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	3,564,467,439円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	21,900	1,016.00	22,250,400
大東建託	1,500	17,245.00	25,867,500
大和ハウス工業	12,300	3,627.00	44,612,100
積水ハウス	13,100	1,910.00	25,021,000
アサヒグループホールディングス	7,800	4,484.00	34,975,200
キリンホールディングス	17,900	2,341.50	41,912,850
味の素	8,600	2,393.00	20,579,800
日本たばこ産業	23,000	4,203.00	96,669,000
東レ	28,200	920.90	25,969,380
旭化成	24,000	1,062.00	25,488,000
信越化学工業	7,000	9,912.00	69,384,000
三菱ケミカルホールディングス	26,100	822.10	21,456,810
花王	9,700	6,908.00	67,007,600
富士フイルムホールディングス	7,700	4,048.00	31,169,600
資生堂	7,400	3,701.00	27,387,400
日東電工	2,800	8,852.00	24,785,600
ユニ・チャーム	7,900	2,951.00	23,312,900
武田薬品工業	14,600	5,791.00	84,548,600
アステラス製薬	39,600	1,403.50	55,578,600
塩野義製薬	4,900	6,043.00	29,610,700
エーザイ	4,800	5,891.00	28,276,800
小野薬品工業	8,800	2,345.00	20,636,000
第一三共	11,400	2,422.50	27,616,500
大塚ホールディングス	8,300	5,035.00	41,790,500
JXTGホールディングス	59,200	491.40	29,090,880
ブリヂストン	13,100	4,715.00	61,766,500
新日鐵住金	17,500	2,387.00	41,772,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,600	1,832.00	19,419,200
住友金属鉱山	10,000	1,362.50	13,625,000
住友電気工業	14,600	1,780.50	25,995,300
SMC	1,200	35,070.00	42,084,000
小松製作所	17,900	2,650.00	47,435,000
クボタ	18,600	1,758.50	32,708,100
ダイキン工業	5,100	10,915.00	55,666,500
三菱重工業	62,000	438.80	27,205,600
日立製作所	89,000	667.90	59,443,100
東芝	83,000	262.30	21,770,900
三菱電機	39,500	1,549.50	61,205,250
日本電産	4,800	10,855.00	52,104,000
富士通	36,000	807.40	29,066,400
パナソニック	42,600	1,376.00	58,617,600
ソニー	26,200	4,038.00	105,795,600
キーエンス	1,700	48,920.00	83,164,000
ファナック	3,800	21,775.00	82,745,000
京セラ	6,100	6,393.00	38,997,300
村田製作所	3,900	15,530.00	60,567,000
キヤノン	19,900	3,807.00	75,759,300
東京エレクトロン	2,500	15,815.00	39,537,500
デンソー	9,100	4,747.00	43,197,700
日産自動車	43,700	1,074.00	46,933,800
いすゞ自動車	10,700	1,362.50	14,578,750
トヨタ自動車	45,000	5,970.00	268,650,000
マツダ	11,700	1,514.00	17,713,800
本田技研工業	33,300	3,064.00	102,031,200
スズキ	7,300	5,193.00	37,908,900
SUBARU	11,500	3,767.00	43,320,500
HOYA	7,600	5,450.00	41,420,000
任天堂	2,300	33,950.00	78,085,000
中部電力	12,200	1,504.00	18,348,800
関西電力	15,100	1,560.50	23,563,550
東京瓦斯	40,000	580.30	23,212,000
大阪瓦斯	36,000	428.30	15,418,800
東日本旅客鉄道	7,200	10,700.00	77,040,000
西日本旅客鉄道	3,600	7,806.00	28,101,600
東海旅客鉄道	3,100	18,245.00	56,559,500
ヤマトホールディングス	6,600	2,399.50	15,836,700
日本航空	6,500	3,302.00	21,463,000
ANAホールディングス	69,000	353.50	24,391,500
日本電信電話	29,400	5,249.00	154,320,600
KDDI	36,200	3,060.00	110,772,000
NTTドコモ	26,900	2,720.00	73,168,000
ソフトバンクグループ	16,500	8,732.00	144,078,000
伊藤忠商事	26,800	1,576.00	42,236,800
丸紅	36,000	681.40	24,530,400
三井物産	33,100	1,496.00	49,517,600
住友商事	23,000	1,413.50	32,510,500
三菱商事	27,400	2,229.00	61,074,600
セブン&アイ・ホールディングス	15,300	4,739.00	72,506,700
イオン	15,000	1,667.00	25,005,000
ファーストリテイリング	600	37,200.00	22,320,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	23,700	534.40	12,665,280
三菱UFJフィナンシャル・グループ	277,100	697.90	193,388,090
りそなホールディングス	42,800	567.60	24,293,280
三井住友トラスト・ホールディングス	7,600	3,752.00	28,515,200
三井住友フィナンシャルグループ	29,300	4,041.00	118,401,300
みずほフィナンシャルグループ	496,500	195.00	96,817,500
大和証券グループ本社	33,000	674.90	22,271,700
野村ホールディングス	74,800	669.00	50,041,200
SOMPOホールディングス	7,600	4,322.00	32,847,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,900	3,845.00	41,910,500
第一生命ホールディングス	22,100	1,837.00	40,597,700
東京海上ホールディングス	14,700	4,694.00	69,001,800
T&Dホールディングス	13,300	1,560.50	20,754,650
オリックス	25,900	1,754.00	45,428,600
三井不動産	19,400	2,583.00	50,110,200
三菱地所	27,200	2,064.00	56,140,800
住友不動産	9,000	3,302.00	29,718,000
オリエンタルランド	4,200	7,152.00	30,038,400
楽天	19,800	1,375.50	27,234,900
セコム	4,000	8,145.00	32,580,000
合 計	2,738,700		4,914,019,970

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。