有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド	12,060,810,676	9,945,344,483
投資信託受益証券 合計		12,060,810,676	9,945,344,483
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	20,015,467	20,369,740
親投資信託受益証券 合計		20,015,467	20,369,740
合計		12,080,826,143	9,965,714,223

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、当監査対象期間(2014年7月15日から2015年1月14日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (2014年7月14日現在)	当期 (2015年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		20,579,293,464	20,972,674,709
未収入金		180,224,223	56,668,188
流動資産合計		20,759,517,687	21,029,342,897
資産合計		20,759,517,687	21,029,342,897
負債の部
流動負債
未払収益分配金		109,203,383	101,518,609
未払解約金		180,224,223	56,668,188
未払受託者報酬		191,628	209,585
未払委託者報酬		16,096,980	17,605,207
その他未払費用		190,999	194,905
流動負債合計		305,907,213	176,196,494
負債合計		305,907,213	176,196,494
純資産の部
元本等
元本		27,300,845,942	25,379,652,377
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,847,235,468	△4,526,505,974
(分配準備積立金)		61,068	59,152
元本等合計		20,453,610,474	20,853,146,403
純資産合計		20,453,610,474	20,853,146,403
負債純資産合計		20,759,517,687	21,029,342,897

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	当期 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		346,581,526	2,666,632,091
営業収益合計		346,581,526	2,666,632,091
営業費用
受託者報酬		1,141,129	1,136,800
委託者報酬		95,855,097	95,491,547
その他費用		1,054,006	1,228,308
営業費用合計		98,050,232	97,856,655
営業利益又は営業損失(△)		248,531,294	2,568,775,436
経常利益又は経常損失(△)		248,531,294	2,568,775,436
当期純利益又は当期純損失(△)		248,531,294	2,568,775,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,975,847	46,498,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,863,440,830	△6,847,235,468
剰余金増加額又は欠損金減少額		698,096,708	677,156,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		698,096,708	677,156,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		248,390,139	250,241,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		248,390,139	250,241,001
分配金		676,056,654	628,462,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,847,235,468	△4,526,505,974

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	当期 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2014年7月14日現在)	当期 (2015年1月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	29,139,952,370円	27,300,845,942円
期中追加設定元本額	1,019,141,806円	1,130,545,101円
期中一部解約元本額	2,858,248,234円	3,051,738,666円
2.受益権の総数	27,300,845,942口	25,379,652,377口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,847,235,468円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,526,505,974円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	当期 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
	2014年1月15日から 2014年2月14日までの計算期間	2014年7月15日から 2014年8月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	65,845,827円	69,246,461円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,293,283,528円	949,846,379円
分配準備積立金額	29,454円	60,339円
本ファンドの分配対象収益額	1,359,158,809円	1,019,153,179円
本ファンドの期末残存口数	28,877,077,666口	27,143,938,367口
1口当たり収益分配対象額	0.047067円	0.037546円
1口当たり分配金額	0.0040円	0.0040円
収益分配金金額	115,508,310円	108,575,753円
	2014年2月15日から 2014年3月14日までの計算期間	2014年8月15日から 2014年9月12日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	64,239,832円	74,190,424円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,238,576,274円	887,040,348円
分配準備積立金額	35,179円	34,332円
本ファンドの分配対象収益額	1,302,851,285円	961,265,104円
本ファンドの期末残存口数	28,750,231,526口	26,429,344,579口
1口当たり収益分配対象額	0.045316円	0.036371円
1口当たり分配金額	0.0040円	0.0040円
収益分配金金額	115,000,926円	105,717,378円
	2014年3月15日から 2014年4月14日までの計算期間	2014年9月13日から 2014年10月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	69,534,960円	69,899,478円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,166,190,485円	856,762,810円
分配準備積立金額	45,814円	37,120円
本ファンドの分配対象収益額	1,235,771,259円	926,699,408円
本ファンドの期末残存口数	28,213,997,806口	26,452,184,220口
1口当たり収益分配対象額	0.043799円	0.035033円
1口当たり分配金額	0.0040円	0.0040円
収益分配金金額	112,855,991円	105,808,736円

区分	前期 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	当期 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
	2014年4月15日から 2014年5月14日までの計算期間	2014年10月15日から 2014年11月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	72,863,701円	81,443,527円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,118,960,058円	810,619,473円
分配準備積立金額	32,963円	48,946円
本ファンドの分配対象収益額	1,191,856,722円	892,111,946円
本ファンドの期末残存口数	28,104,985,589口	26,086,553,031口
1口当たり収益分配対象額	0.042407円	0.034198円
1口当たり分配金額	0.0040円	0.0040円
収益分配金金額	112,419,942円	104,346,212円
	2014年5月15日から 2014年6月13日までの計算期間	2014年11月15日から 2014年12月12日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	61,768,667円	76,913,854円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,066,886,536円	774,208,426円
分配準備積立金額	47,667円	23,613円
本ファンドの分配対象収益額	1,128,702,870円	851,145,893円
本ファンドの期末残存口数	27,767,025,591口	25,623,999,549口
1口当たり収益分配対象額	0.040649円	0.033216円
1口当たり分配金額	0.0040円	0.0040円
収益分配金金額	111,068,102円	102,495,998円
	2014年6月14日から 2014年7月14日までの計算期間	2014年12月13日から 2015年1月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	63,092,094円	75,092,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,000,966,905円	741,993,189円
分配準備積立金額	33,928円	39,243円
本ファンドの分配対象収益額	1,064,092,927円	817,125,352円
本ファンドの期末残存口数	27,300,845,942口	25,379,652,377口
1口当たり収益分配対象額	0.038976円	0.032196円
1口当たり分配金額	0.0040円	0.0040円
収益分配金金額	109,203,383円	101,518,609円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	当期 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	当期 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券以外の金融商品 同左
	(2) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2) 有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2014年7月14日現在)	当期 (2015年1月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	83,645,360	△261,575,577
合計	83,645,360	△261,575,577

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2014年7月14日現在)	当期 (2015年1月14日現在)
1口当たり純資産額	0.7492円	0.8216円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド	11,372,851,098	20,972,674,709
合計				20,972,674,709

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2014年7月14日現在)	(2015年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,794,080,537	339,338,488
金銭信託		867,368	554,161
コール・ローン		1,511,814,619	1,471,306,516
国債証券		16,990,579,211	18,722,849,854
派生商品評価勘定		335,594,642	649,886,482
未収利息		239,461,176	306,766,418
差入委託証拠金		167,604,275	119,890,176
流動資産合計		21,040,001,828	21,610,592,095
資産合計		21,040,001,828	21,610,592,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		280,343,445	581,594,332
未払解約金		180,224,223	56,668,188
流動負債合計		460,567,668	638,262,520
負債合計		460,567,668	638,262,520
純資産の部
元本等
元本		12,673,539,515	11,372,851,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,905,894,645	9,599,478,477
元本等合計		20,579,434,160	20,972,329,575
純資産合計		20,579,434,160	20,972,329,575
負債純資産合計		21,040,001,828	21,610,592,095

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2014年7月14日現在)	(2015年1月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	14,026,237,164円	12,673,539,515円
期中追加設定元本額	480,575,860円	514,421,126円
期中一部解約元本額	1,833,273,509円	1,815,109,543円
期末元本額	12,673,539,515円	11,372,851,098円
元本の内訳
日興・GS世界ソブリン・ベビーファンド	12,673,539,515円	11,372,851,098円
2.受益権の総数	12,673,539,515口	11,372,851,098口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2014年1月15日 至 2014年7月14日	自 2014年7月15日 至 2015年1月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2) 有価証券 同左
	(3) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3) デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2014年7月14日現在)	(2015年1月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	53,589,669	314,563,150
合計	53,589,669	314,563,150

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2014年7月14日現在)				(2015年1月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	5,867,912,059	-	5,970,717,232	102,805,173	6,333,232,719	-	6,462,245,860	129,013,141
	売建	2,995,897,689	-	3,052,383,180	△56,485,491	3,117,334,616	-	3,189,825,105	△72,490,489
合計		8,863,809,748	-	9,023,100,412	46,319,682	9,450,567,335	-	9,652,070,965	56,522,652

(2)通貨関連

区分	種類	(2014年7月14日現在)				(2015年1月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,442,308,740	-	1,428,471,000	△13,837,740	4,035,797,420	-	3,962,109,000	△73,688,420
	カナダドル	2,414,926,440	-	2,431,650,000	16,723,560	3,266,934,420	-	3,102,172,000	△164,762,420
	ユーロ	2,163,983,900	-	2,135,900,000	△28,083,900	2,243,369,550	-	2,112,125,000	△131,244,550
	英ポンド	869,430,206	-	877,635,000	8,204,794	683,080,981	-	657,518,125	△25,562,856
	スイスフラン	86,121,000	-	85,162,500	△958,500	397,572,695	-	375,050,000	△22,522,695
	ノルウェークローネ	2,894,015,000	-	2,777,800,000	△116,215,000	-	-	-	-
	オーストラリアドル	3,174,309,250	-	3,173,120,000	△1,189,250	1,982,457,900	-	1,904,629,000	△77,828,900
	ニュージーランドドル	3,302,707,200	-	3,410,304,000	107,596,800	1,425,138,000	-	1,411,644,000	△13,494,000
	売建
	米ドル	2,392,652,340	-	2,370,654,000	21,998,340	2,135,650,680	-	2,128,023,000	7,627,680
	カナダドル	298,944,000	-	301,600,000	△2,656,000	9,891,670	-	9,837,000	54,670
	ユーロ	-	-	-	-	2,539,714,175	-	2,385,663,500	154,050,675
	英ポンド	438,491,156	-	444,235,000	△5,743,844	82,132,312	-	78,010,625	4,121,687
	スイスフラン	867,153,125	-	865,818,750	1,334,375	321,716,325	-	302,925,000	18,791,325
	スウェーデンクローナ	2,697,444,600	-	2,622,400,000	75,044,600	2,221,872,512	-	2,039,800,000	182,072,512
	ノルウェークローネ	-	-	-	-	1,668,836,280	-	1,544,280,000	124,556,280
	オーストラリアドル	323,935,000	-	322,048,000	1,887,000	1,173,084,710	-	1,148,570,000	24,514,710
	ニュージーランドドル	1,969,694,280	-	2,024,868,000	△55,173,720	339,896,800	-	334,813,000	5,083,800
合計		25,336,116,237	-	25,271,666,250	8,931,515	24,527,146,430	-	23,497,169,250	11,769,498

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2014年7月14日現在)	(2015年1月14日現在)
1口当たり純資産額	1.6238円	1.8441円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	19,300,000.00	22,913,731.80
		US TREASURY N/B 8.75%	24,300,000.00	33,822,925.78
		US TREASURY N/B 8%	17,500,000.00	24,730,298.95
小計				81,466,956.53
				(9,583,772,766)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	13,900,000.00	21,161,360.69
		DEUTSCHLAND REP 6.5%	9,000,000.00	15,340,050.63
		DEUTSCHLAND REP 6%	14,300,000.00	15,548,675.28
小計				52,050,086.60
				(7,209,457,494)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.5%	3,900,000.00	5,713,266.11
		UK TREASURY 8.75%	4,200,000.00	5,096,322.12
小計				10,809,588.23
				(1,929,619,594)
合計				18,722,849,854
				(18,722,849,854)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	3銘柄	100.0%	51.2%
ユーロ	国債証券	3銘柄	100.0%	38.5%
英ポンド	国債証券	2銘柄	100.0%	10.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。