有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	世界ソブリン・ベビーファンド	8,390,730,463	5,463,204,604
投資信託受益証券 合計		8,390,730,463	5,463,204,604
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	11,104,836	11,294,728
親投資信託受益証券 合計		11,104,836	11,294,728
合計		8,401,835,299	5,474,499,332

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、当監査対象期間(2017年7月15日から2018年1月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (平成29年7月14日現在)	当期 (平成30年1月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		6,217,768,530	5,833,971,867
未収入金		46,333,963	43,967,617
流動資産合計		6,264,102,493	5,877,939,484
資産合計		6,264,102,493	5,877,939,484
負債の部
流動負債
未払収益分配金		19,022,454	17,913,135
未払解約金		46,333,963	43,967,617
未払受託者報酬		57,433	51,248
未払委託者報酬		4,824,630	4,304,875
その他未払費用		65,684	57,391
流動負債合計		70,304,164	66,294,266
負債合計		70,304,164	66,294,266
純資産の部
元本等
元本		9,511,227,241	8,956,567,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,317,428,912	△3,144,922,774
(分配準備積立金)		9,166,410	7,990
元本等合計		6,193,798,329	5,811,645,218
純資産合計		6,193,798,329	5,811,645,218
負債純資産合計		6,264,102,493	5,877,939,484

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	当期 自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△109,829,476	121,898,883
営業収益合計		△109,829,476	121,898,883
営業費用
受託者報酬		380,618	328,646
委託者報酬		31,971,731	27,606,140
その他費用		383,864	370,366
営業費用合計		32,736,213	28,305,152
営業利益又は営業損失(△)		△142,565,689	93,593,731
経常利益又は経常損失(△)		△142,565,689	93,593,731
当期純利益又は当期純損失(△)		△142,565,689	93,593,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		332,461	2,234,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,801,677,151	△3,317,428,912
剰余金増加額又は欠損金減少額		900,356,110	298,866,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		900,356,110	298,866,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,722,095	107,427,006
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		145,722,095	107,427,006
分配金		127,487,626	110,291,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,317,428,912	△3,144,922,774

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	当期 自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	監査対象期間の取扱い 平成29年1月14日が休業日のため、当監査対象期間期首は平成29年1月14日としております。	監査対象期間の取扱い 平成30年1月14日及びその前日が休業日のため、当監査対象期間末日は平成30年1月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成29年7月14日現在)	当期 (平成30年1月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	11,672,142,891円	9,511,227,241円
期中追加設定元本額	415,367,248円	311,697,303円
期中一部解約元本額	2,576,282,898円	866,356,552円
2.受益権の総数	9,511,227,241口	8,956,567,992口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,317,428,912円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,144,922,774円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	当期 自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
	平成29年1月14日から 平成29年2月14日までの計算期間	平成29年7月15日から 平成29年8月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	24,548,545円	13,274,935円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	153,453,791円	130,147,637円
分配準備積立金額	17,281,285円	9,054,663円
本ファンドの分配対象収益額	195,283,621円	152,477,235円
本ファンドの期末残存口数	11,257,477,478口	9,451,544,601口
10,000口当たり収益分配対象額	173円	161円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	22,514,954円	18,903,089円
	平成29年2月15日から 平成29年3月14日までの計算期間	平成29年8月15日から 平成29年9月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	19,684,812円	17,490,331円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	150,133,093円	129,017,834円
分配準備積立金額	18,786,395円	3,375,274円
本ファンドの分配対象収益額	188,604,300円	149,883,439円
本ファンドの期末残存口数	10,999,177,283口	9,360,799,196口
10,000口当たり収益分配対象額	171円	160円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	21,998,354円	18,721,598円
	平成29年3月15日から 平成29年4月14日までの計算期間	平成29年9月15日から 平成29年10月13日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	22,617,332円	15,520,736円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	149,089,507円	127,154,771円
分配準備積立金額	16,116,906円	2,100,799円
本ファンドの分配対象収益額	187,823,745円	144,776,306円
本ファンドの期末残存口数	10,895,827,081口	9,218,468,381口
10,000口当たり収益分配対象額	172円	157円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	21,791,654円	18,436,936円

区分	前期 自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	当期 自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
	平成29年4月15日から 平成29年5月12日までの計算期間	平成29年10月14日から 平成29年11月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	22,716,998円	15,948,200円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	146,088,727円	125,066,211円
分配準備積立金額	16,466,705円	14,033円
本ファンドの分配対象収益額	185,272,430円	141,028,444円
本ファンドの期末残存口数	10,648,731,326口	9,119,094,574口
10,000口当たり収益分配対象額	173円	154円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	21,297,462円	18,238,189円
	平成29年5月13日から 平成29年6月14日までの計算期間	平成29年11月15日から 平成29年12月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	17,162,133円	15,813,443円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	143,294,734円	121,817,606円
分配準備積立金額	17,440,924円	12,745円
本ファンドの分配対象収益額	177,897,791円	137,643,794円
本ファンドの期末残存口数	10,431,374,318口	9,039,489,619口
10,000口当たり収益分配対象額	170円	152円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	20,862,748円	18,078,979円
	平成29年6月15日から 平成29年7月14日までの計算期間	平成29年12月15日から 平成30年1月12日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	15,721,572円	12,468,604円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	130,804,681円	118,546,539円
分配準備積立金額	12,467,292円	15,885円
本ファンドの分配対象収益額	158,993,545円	131,031,028円
本ファンドの期末残存口数	9,511,227,241口	8,956,567,992口
10,000口当たり収益分配対象額	167円	146円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	19,022,454円	17,913,135円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	当期 自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	当期 自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成29年7月14日現在)	当期 (平成30年1月12日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	114,414,667	△80,338,904
合計	114,414,667	△80,338,904

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成29年7月14日現在)	当期 (平成30年1月12日現在)
1口当たり純資産額	0.6512円	0.6489円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	3,418,676,746	5,833,971,867
合計				5,833,971,867

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年7月14日現在)	(平成30年1月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		97,865,405	53,821,811
金銭信託		986,445	142,202
コール・ローン		922,233,219	592,160,063
国債証券		5,064,570,402	5,023,170,535
派生商品評価勘定		242,025,608	129,199,390
未収利息		45,741,099	58,923,486
前払金		-	4,567
前払費用		16,346,299	-
差入委託証拠金		67,638,013	141,438,539
流動資産合計		6,457,406,490	5,998,860,593
資産合計		6,457,406,490	5,998,860,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		193,466,234	121,059,501
前受金		-	17,087
未払解約金		46,333,963	43,967,617
未払利息		2,526	1,622
流動負債合計		239,802,723	165,045,827
負債合計		239,802,723	165,045,827
純資産の部
元本等
元本		3,714,761,937	3,418,676,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,502,841,830	2,415,138,020
元本等合計		6,217,603,767	5,833,814,766
純資産合計		6,217,603,767	5,833,814,766
負債純資産合計		6,457,406,490	5,998,860,593

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年7月14日現在)	(平成30年1月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,664,866,371円	3,714,761,937円
期中追加設定元本額	163,906,631円	120,118,798円
期中一部解約元本額	1,114,011,065円	416,203,989円
期末元本額	3,714,761,937円	3,418,676,746円
元本の内訳
世界ソブリン・ベビーファンド	3,714,761,937円	3,418,676,746円
2.受益権の総数	3,714,761,937口	3,418,676,746口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成29年1月14日 至 平成29年7月14日	自 平成29年7月15日 至 平成30年1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年7月14日現在)	(平成30年1月12日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△171,290,150	△84,277,820
合計	△171,290,150	△84,277,820

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成29年7月14日現在)				(平成30年1月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	2,296,402,912	-	2,272,755,380	△23,647,532	3,094,774,483	-	3,031,309,958	△63,464,525
	売建	3,024,296,881	-	2,991,462,518	32,834,363	5,048,315,397	-	4,997,614,599	50,700,798
合計		5,320,699,793	-	5,264,217,898	9,186,831	8,143,089,880	-	8,028,924,557	△12,763,727

(2)通貨関連

区分	種類	(平成29年7月14日現在)				(平成30年1月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,023,683,594	-	1,063,986,000	40,302,406	-	-	-	-
	カナダドル	484,457,150	-	524,864,000	40,406,850	890,865,960	-	903,822,000	12,956,040
	ユーロ	441,526,612	-	453,075,000	11,548,388	198,765,450	-	201,270,000	2,504,550
	英ポンド	-	-	-	-	257,089,950	-	254,221,875	△2,868,075
	スイスフラン	815,497,237	-	837,187,500	21,690,263	113,655,500	-	114,250,000	594,500
	スウェーデンクローナ	1,195,144,864	-	1,250,280,000	55,135,136	273,173,800	-	274,200,000	1,026,200
	ノルウェークローネ	342,156,384	-	356,460,000	14,303,616	378,210,000	-	388,640,000	10,430,000
	オーストラリアドル	402,036,610	-	420,288,000	18,251,390	1,015,195,150	-	1,050,240,000	35,044,850
	ニュージーランドドル	321,718,030	-	322,998,000	1,279,970	780,583,860	-	788,802,000	8,218,140
	売建
	米ドル	1,158,543,946	-	1,177,176,000	△18,632,054	325,104,937	-	321,349,000	3,755,937
	カナダドル	35,382,280	-	35,584,000	△201,720	398,296,200	-	398,745,000	△448,800
	ユーロ	46,747,275	-	48,543,750	△1,796,475	369,488,850	-	368,995,000	493,850
	英ポンド	360,219,918	-	366,950,000	△6,730,082	234,188,243	-	235,390,625	△1,202,382
	スイスフラン	1,001,324,875	-	1,028,125,000	△26,800,125	100,371,100	-	99,968,750	402,350
	スウェーデンクローナ	965,047,000	-	1,032,840,000	△67,793,000	747,390,720	-	767,760,000	△20,369,280
	ノルウェークローネ	208,235,600	-	219,360,000	△11,124,400	137,193,536	-	138,800,000	△1,606,464
	オーストラリアドル	60,543,420	-	61,292,000	△748,580	210,627,120	-	210,048,000	579,120
	ニュージーランドドル	500,328,960	-	530,048,000	△29,719,040	567,019,080	-	595,626,000	△28,606,920
合計		9,362,593,755	-	9,729,057,250	39,372,543	6,997,219,456	-	7,112,128,250	20,903,616

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成29年7月14日現在)	(平成30年1月12日現在)
1口当たり純資産額	1.6738円	1.7065円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	4,281,000.00	5,419,146.61
		US TREASURY N/B 6.25%	3,788,000.00	5,262,592.41
		US TREASURY N/B 8.75%	4,401,000.00	5,144,900.67
		US TREASURY N/B 8%	4,208,000.00	5,105,902.91
小計				20,932,542.60
				(2,328,326,713)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,994,000.00	4,251,420.14
		DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,668,000.00	4,219,949.08
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,711,000.00	4,298,751.39
		DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,618,000.00	4,293,048.62
小計				17,063,169.23
				(2,288,682,888)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.25%	532,000.00	682,603.91
		UK TREASURY 4.25%	507,000.00	678,386.28
		UK TREASURY 4.5%	443,000.00	676,948.29
		UK TREASURY 8%	525,000.00	654,186.76
小計				2,692,125.24
				(406,160,934)
合計				5,023,170,535
				(5,023,170,535)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	46.4%
ユーロ	国債証券	4銘柄	100.0%	45.6%
英ポンド	国債証券	4銘柄	100.0%	8.1%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。