有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/19-2024/01/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	世界ソブリン・ベビーファンド	4,943,464,951	3,199,904,862
投資信託受益証券 合計		4,943,464,951	3,199,904,862
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	6,352,120	6,448,672
親投資信託受益証券 合計		6,352,120	6,448,672
合計		4,949,817,071	3,206,353,534

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、当監査対象期間(2023年7月15日から2024年1月12日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (2023年7月14日現在)	当期 (2024年1月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,467,633,330	3,430,604,609
未収入金		5,465,019	3,328,827
流動資産合計		3,473,098,349	3,433,933,436
資産合計		3,473,098,349	3,433,933,436
負債の部
流動負債
未払収益分配金		5,557,136	5,295,512
未払解約金		5,465,019	3,328,827
未払受託者報酬		32,161	29,856
未払委託者報酬		2,701,551	2,507,955
その他未払費用		56,288	60,003
流動負債合計		13,812,155	11,222,153
負債合計		13,812,155	11,222,153
純資産の部
元本等
元本		5,557,136,163	5,295,512,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,097,849,969	△1,872,801,598
(分配準備積立金)		63,355,902	86,063,353
元本等合計		3,459,286,194	3,422,711,283
純資産合計		3,459,286,194	3,422,711,283
負債純資産合計		3,473,098,349	3,433,933,436

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	当期 自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		273,784,680	180,262,224
営業収益合計		273,784,680	180,262,224
営業費用
受託者報酬		190,977	190,056
委託者報酬		16,041,751	15,964,314
その他費用		399,271	377,291
営業費用合計		16,631,999	16,531,661
営業利益又は営業損失(△)		257,152,681	163,730,563
経常利益又は経常損失(△)		257,152,681	163,730,563
当期純利益又は当期純損失(△)		257,152,681	163,730,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,741,439	760,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,443,881,970	△2,097,849,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,474,763	115,664,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		158,474,763	115,664,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,574,728	21,124,199
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,574,728	21,124,199
分配金		34,279,276	32,461,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,097,849,969	△1,872,801,598

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	当期 自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	監査対象期間の取扱い 2023年1月14日が休業日のため、当監査対象期間期首は2023年1月14日としております。	監査対象期間の取扱い 2024年1月14日及びその前日が休業日のため、当監査対象期間末日は2024年1月12日としております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当監査対象期間の翌監査対象期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2023年7月14日現在)	当期 (2024年1月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	5,876,771,469円	5,557,136,163円
期中追加設定元本額	79,220,734円	58,154,797円
期中一部解約元本額	398,856,040円	319,778,079円
2.受益権の総数	5,557,136,163口	5,295,512,881口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,097,849,969円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,872,801,598円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	当期 自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
分配金の計算過程
	2023年1月14日から 2023年2月14日までの計算期間	2023年7月15日から 2023年8月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,954,764円	11,024,102円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	33,297,856円	32,576,402円
分配準備積立金額	45,286,532円	62,991,222円
本ファンドの分配対象収益額	88,539,152円	106,591,726円
本ファンドの期末残存口数	5,813,097,057口	5,534,025,721口
10,000口当たり収益分配対象額	152円	192円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	5,813,097円	5,534,025円
	2023年2月15日から 2023年3月14日までの計算期間	2023年8月15日から 2023年9月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	8,561,836円	9,486,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	33,348,382円	32,430,981円
分配準備積立金額	49,111,111円	67,807,820円
本ファンドの分配対象収益額	91,021,329円	109,725,081円
本ファンドの期末残存口数	5,792,452,240口	5,488,161,311口
10,000口当たり収益分配対象額	157円	199円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	5,792,452円	5,488,161円
	2023年3月15日から 2023年4月14日までの計算期間	2023年9月15日から 2023年10月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,660,545円	7,828,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	33,211,163円	32,319,835円
分配準備積立金額	51,418,860円	71,166,745円
本ファンドの分配対象収益額	94,290,568円	111,315,451円
本ファンドの期末残存口数	5,750,561,023口	5,447,792,291口
10,000口当たり収益分配対象額	163円	204円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	5,750,561円	5,447,792円

区分	前期 自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	当期 自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
	2023年4月15日から 2023年5月12日までの計算期間	2023年10月14日から 2023年11月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,171,543円	11,728,197円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	33,369,889円	32,059,406円
分配準備積立金額	55,100,322円	72,536,114円
本ファンドの分配対象収益額	97,641,754円	116,323,717円
本ファンドの期末残存口数	5,744,130,465口	5,381,333,274口
10,000口当たり収益分配対象額	169円	216円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	5,744,130円	5,381,333円
	2023年5月13日から 2023年6月14日までの計算期間	2023年11月15日から 2023年12月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	11,297,385円	8,536,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	32,856,243円	31,857,529円
分配準備積立金額	57,119,764円	77,731,688円
本ファンドの分配対象収益額	101,273,392円	118,125,751円
本ファンドの期末残存口数	5,621,900,599口	5,314,846,009口
10,000口当たり収益分配対象額	180円	222円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	5,621,900円	5,314,846円
	2023年6月15日から 2023年7月14日までの計算期間	2023年12月15日から 2024年1月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	6,940,850円	10,870,384円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	32,592,486円	31,938,080円
分配準備積立金額	61,972,188円	80,488,481円
本ファンドの分配対象収益額	101,505,524円	123,296,945円
本ファンドの期末残存口数	5,557,136,163口	5,295,512,881口
10,000口当たり収益分配対象額	182円	232円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	5,557,136円	5,295,512円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	当期 自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	当期 自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2023年7月14日現在)	当期 (2024年1月12日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	11,140,431	88,798,660
合計	11,140,431	88,798,660

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2023年7月14日現在)	当期 (2024年1月12日現在)
1口当たり純資産額	0.6225円	0.6463円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	1,635,334,450	3,430,604,609
合計				3,430,604,609

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年7月14日現在)	(2024年1月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		178,914,354	46,749,853
金銭信託		668,227	63,636
コール・ローン		205,412,074	195,205,349
国債証券		2,990,630,346	3,093,292,359
派生商品評価勘定		114,077,152	65,284,482
未収利息		40,465,283	35,617,081
差入委託証拠金		61,726,508	82,302,037
流動資産合計		3,591,893,944	3,518,514,797
資産合計		3,591,893,944	3,518,514,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		118,873,765	84,542,430
未払解約金		5,465,019	3,328,827
未払利息		562	534
流動負債合計		124,339,346	87,871,791
負債合計		124,339,346	87,871,791
純資産の部
元本等
元本		1,740,692,400	1,635,334,450
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,726,862,198	1,795,308,556
元本等合計		3,467,554,598	3,430,643,006
純資産合計		3,467,554,598	3,430,643,006
負債純資産合計		3,591,893,944	3,518,514,797

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年7月14日現在)	(2024年1月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,868,151,319円	1,740,692,400円
期中追加設定元本額	24,963,517円	18,055,702円
期中一部解約元本額	152,422,436円	123,413,652円
期末元本額	1,740,692,400円	1,635,334,450円
元本の内訳
世界ソブリン・ベビーファンド	1,740,692,400円	1,635,334,450円
2.受益権の総数	1,740,692,400口	1,635,334,450口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2023年1月14日 至 2023年7月14日	自 2023年7月15日 至 2024年1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年7月14日現在)	(2024年1月12日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△123,704,615	△19,095,252
合計	△123,704,615	△19,095,252

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2023年7月14日現在)				(2024年1月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	1,799,204,006	-	1,791,822,048	△7,381,958	1,516,660,328	-	1,543,947,851	27,287,523
	売建	1,589,406,308	-	1,579,310,717	10,095,591	2,385,164,753	-	2,424,861,196	△39,696,443
合計		3,388,610,314	-	3,371,132,765	2,713,633	3,901,825,081	-	3,968,809,047	△12,408,920

(2)通貨関連

区分	種類	(2023年7月14日現在)				(2024年1月12日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,124,526,680	-	1,120,124,920	△4,401,760	999,332,106	-	991,990,920	△7,341,186
	カナダドル	290,512,170	-	281,421,000	△9,091,170	105,491,600	-	107,540,600	2,049,000
	ユーロ	457,794,300	-	461,360,700	3,566,400	-	-	-	-
	英ポンド	904,461,548	-	918,428,700	13,967,152	-	-	-	-
	スイスフラン	500,490,656	-	500,335,937	△154,719	339,246,800	-	339,943,200	696,400
	スウェーデンクローナ	436,599,200	-	456,300,400	19,701,200	222,991,756	-	224,888,000	1,896,244
	ノルウェークローネ	395,408,400	-	412,764,000	17,355,600	371,532,000	-	392,072,800	20,540,800
	オーストラリアドル	168,577,500	-	169,593,840	1,016,340	686,836,852	-	694,920,960	8,084,108
	ニュージーランドドル	216,723,260	-	226,838,560	10,115,300	282,719,350	-	287,207,360	4,488,010
	売建
	米ドル	266,342,168	-	259,541,140	6,801,028	500,953,241	-	503,183,800	△2,230,559
	カナダドル	668,738,980	-	667,072,000	1,666,980	375,058,219	-	376,392,100	△1,333,881
	ユーロ	286,767,981	-	288,350,437	△1,582,456	391,160,342	-	395,668,500	△4,508,158
	英ポンド	839,353,586	-	862,426,950	△23,073,364	339,986,036	-	344,438,061	△4,452,025
	スイスフラン	684,655,300	-	700,470,312	△15,815,012	562,940,358	-	573,654,150	△10,713,792
	スウェーデンクローナ	76,912,800	-	80,523,600	△3,610,800	223,081,920	-	224,888,000	△1,806,080
	ノルウェークローネ	389,988,000	-	412,764,000	△22,776,000	157,361,131	-	168,031,200	△10,670,069
	オーストラリアドル	238,560,750	-	235,547,000	3,013,750	-	-	-	-
	ニュージーランドドル	545,438,565	-	549,647,280	△4,208,715	249,758,600	-	251,306,440	△1,547,840
合計		8,491,851,844	-	8,603,510,776	△7,510,246	5,808,450,311	-	5,876,126,091	△6,849,028

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年7月14日現在)	(2024年1月12日現在)
1口当たり純資産額	1.9921円	2.0978円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,713,000.00	2,961,117.50
		US TREASURY N/B 4.5%	3,346,000.00	3,528,984.37
		US TREASURY N/B 6.25%	3,284,000.00	3,697,835.32
小計				10,187,937.19
				(1,480,511,032)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,708,000.00	1,894,824.62
		DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,413,000.00	1,738,137.72
		DEUTSCHLAND REP 4%	1,406,000.00	1,657,888.03
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,468,000.00	1,785,966.68
		DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,451,000.00	1,782,991.13
小計				8,859,808.18
				(1,413,582,395)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.25%	286,000.00	242,178.23
		UK TREASURY 4.25%	302,000.00	312,740.50
		UK TREASURY 4.5%	246,000.00	250,562.94
		UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	268,000.00	267,672.80
小計				1,073,154.47
				(199,198,932)
合計				3,093,292,359
				(3,093,292,359)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	3銘柄	100.0%	47.9%
ユーロ	国債証券	5銘柄	100.0%	45.7%
英ポンド	国債証券	4銘柄	100.0%	6.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。