有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド	10,376,002,001	7,079,546,165
投資信託受益証券 合計		10,376,002,001	7,079,546,165
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	13,442,955	13,682,239
親投資信託受益証券 合計		13,442,955	13,682,239
合計		10,389,444,956	7,093,228,404

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、当監査対象期間(2016年1月15日から2016年7月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (平成28年1月14日現在)	当期 (平成28年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		11,278,132,460	9,075,652,523
未収入金		94,242,923	63,000,775
流動資産合計		11,372,375,383	9,138,653,298
資産合計		11,372,375,383	9,138,653,298
負債の部
流動負債
未払収益分配金		30,323,109	26,858,541
未払解約金		94,242,923	63,000,775
未払受託者報酬		106,825	79,589
未払委託者報酬		8,973,318	6,685,589
その他未払費用		199,754	236,125
流動負債合計		133,845,929	96,860,619
負債合計		133,845,929	96,860,619
純資産の部
元本等
元本		15,161,554,570	13,429,270,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,923,025,116	△4,387,477,863
(分配準備積立金)		3,977,156	27,184,891
元本等合計		11,238,529,454	9,041,792,679
純資産合計		11,238,529,454	9,041,792,679
負債純資産合計		11,372,375,383	9,138,653,298

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	当期 自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△233,119,193	△738,051,370
営業収益合計		△233,119,193	△738,051,370
営業費用
受託者報酬		715,125	545,243
委託者報酬		60,070,331	45,800,530
その他費用		1,196,688	1,301,800
営業費用合計		61,982,144	47,647,573
営業利益又は営業損失(△)		△295,101,337	△785,698,943
経常利益又は経常損失(△)		△295,101,337	△785,698,943
当期純利益又は当期純損失(△)		△295,101,337	△785,698,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,471,711	△7,034,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,052,362,423	△3,923,025,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		917,183,720	603,524,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		917,183,720	603,524,625
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,380,695	120,808,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		136,380,695	120,808,974
分配金		365,836,092	168,504,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,923,025,116	△4,387,477,863

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	当期 自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成28年1月14日現在)	当期 (平成28年7月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	18,758,595,304円	15,161,554,570円
期中追加設定元本額	627,299,438円	428,074,395円
期中一部解約元本額	4,224,340,172円	2,160,358,423円
2.受益権の総数	15,161,554,570口	13,429,270,542口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,923,025,116円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,387,477,863円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	当期 自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
	平成27年7月15日から 平成27年8月14日までの計算期間	平成28年1月15日から 平成28年2月12日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	53,448,102円	35,461,413円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	366,984,941円	197,440,315円
分配準備積立金額	30,085円	3,868,670円
本ファンドの分配対象収益額	420,463,128円	236,770,398円
本ファンドの期末残存口数	17,955,356,238口	14,811,845,322口
10,000口当たり収益分配対象額	234円	159円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	71,821,424円	29,623,690円
	平成27年8月15日から 平成27年9月14日までの計算期間	平成28年2月13日から 平成28年3月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	43,580,500円	33,545,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	339,326,039円	192,478,653円
分配準備積立金額	24,261円	9,405,383円
本ファンドの分配対象収益額	382,930,800円	235,429,637円
本ファンドの期末残存口数	17,460,210,442口	14,420,894,334口
10,000口当たり収益分配対象額	219円	163円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	69,840,841円	28,841,788円
	平成27年9月15日から 平成27年10月14日までの計算期間	平成28年3月15日から 平成28年4月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	40,788,441円	34,520,789円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	300,118,907円	188,473,456円
分配準備積立金額	39,521円	13,703,754円
本ファンドの分配対象収益額	340,946,869円	236,697,999円
本ファンドの期末残存口数	16,720,046,015口	14,098,020,391口
10,000口当たり収益分配対象額	203円	167円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	66,880,184円	28,196,040円

区分	前期 自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	当期 自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
	平成27年10月15日から 平成27年11月13日までの計算期間	平成28年4月15日から 平成28年5月13日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	41,959,683円	30,393,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	263,867,227円	186,327,737円
分配準備積立金額	29,669円	19,657,185円
本ファンドの分配対象収益額	305,856,579円	236,378,596円
本ファンドの期末残存口数	16,078,799,387口	13,910,965,618口
10,000口当たり収益分配対象額	190円	169円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	64,315,197円	27,821,931円
	平成27年11月14日から 平成27年12月14日までの計算期間	平成28年5月14日から 平成28年6月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	35,385,458円	30,342,796円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	235,601,088円	182,239,129円
分配準備積立金額	22,917円	21,592,315円
本ファンドの分配対象収益額	271,009,463円	234,174,240円
本ファンドの期末残存口数	15,663,834,323口	13,581,212,394口
10,000口当たり収益分配対象額	173円	172円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	62,655,337円	27,162,424円
	平成27年12月15日から 平成28年1月14日までの計算期間	平成28年6月15日から 平成28年7月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	34,277,372円	29,642,458円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	201,885,908円	180,438,482円
分配準備積立金額	22,893円	24,400,974円
本ファンドの分配対象収益額	236,186,173円	234,481,914円
本ファンドの期末残存口数	15,161,554,570口	13,429,270,542口
10,000口当たり収益分配対象額	155円	174円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	30,323,109円	26,858,541円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	当期 自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	当期 自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成28年1月14日現在)	当期 (平成28年7月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△295,192,639	△119,712,729
合計	△295,192,639	△119,712,729

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成28年1月14日現在)	当期 (平成28年7月14日現在)
1口当たり純資産額	0.7413円	0.6733円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド	5,491,409,526	9,075,652,523
合計				9,075,652,523

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年1月14日現在)	(平成28年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		314,149,068	478,914,845
金銭信託		507,155	458,371
コール・ローン		1,378,244,151	678,659,479
国債証券		9,434,879,044	7,786,677,721
派生商品評価勘定		525,342,488	381,725,559
未収利息		124,204,341	101,328,121
差入委託証拠金		135,305,443	88,718,862
流動資産合計		11,912,631,690	9,516,482,958
資産合計		11,912,631,690	9,516,482,958
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		540,524,499	377,865,788
未払解約金		94,242,923	63,000,775
未払利息		-	1,859
流動負債合計		634,767,422	440,868,422
負債合計		634,767,422	440,868,422
純資産の部
元本等
元本		6,334,605,965	5,491,409,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,943,258,303	3,584,205,010
元本等合計		11,277,864,268	9,075,614,536
純資産合計		11,277,864,268	9,075,614,536
負債純資産合計		11,912,631,690	9,516,482,958

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年1月14日現在)	(平成28年7月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	8,119,529,113円	6,334,605,965円
期中追加設定元本額	266,194,873円	176,698,136円
期中一部解約元本額	2,051,118,021円	1,019,894,575円
期末元本額	6,334,605,965円	5,491,409,526円
元本の内訳
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド	6,334,605,965円	5,491,409,526円
2.受益権の総数	6,334,605,965口	5,491,409,526口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成27年7月15日 至 平成28年1月14日	自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年1月14日現在)	(平成28年7月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△35,050,077	198,361,500
合計	△35,050,077	198,361,500

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成28年1月14日現在)				(平成28年7月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	7,553,416,448	-	7,572,362,343	18,945,895	7,224,351,814	-	7,330,930,166	106,578,352
	売建	2,310,484,882	-	2,309,649,499	835,383	3,638,231,885	-	3,697,001,946	△58,770,061
合計		9,863,901,330	-	9,882,011,842	19,781,278	10,862,583,699	-	11,027,932,112	47,808,291

(2)通貨関連

区分	種類	(平成28年1月14日現在)				(平成28年7月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,511,852,000	-	2,395,776,000	△116,076,000	515,737,555	-	513,876,440	△1,861,115
	カナダドル	675,232,948	-	621,300,000	△53,932,948	516,457,680	-	504,441,000	△12,016,680
	ユーロ	212,524,000	-	207,951,250	△4,572,750	1,275,135,750	-	1,213,170,000	△61,965,750
	英ポンド	850,054,188	-	782,550,000	△67,504,188	726,245,825	-	647,377,500	△78,868,325
	スイスフラン	1,341,527,815	-	1,316,137,500	△25,390,315	556,990,825	-	542,635,000	△14,355,825
	スウェーデンクローナ	760,203,000	-	744,660,000	△15,543,000	1,125,000,400	-	1,055,220,000	△69,780,400
	ノルウェークローネ	848,843,220	-	823,360,000	△25,483,220	1,429,560,000	-	1,356,300,000	△73,260,000
	オーストラリアドル	2,277,526,154	-	2,104,375,000	△173,151,154	830,743,936	-	834,326,000	3,582,064
	ニュージーランドドル	471,292,502	-	447,161,000	△24,131,502	776,833,900	-	790,335,000	13,501,100
	売建
	米ドル	1,809,165,240	-	1,738,112,000	71,053,240	1,038,572,628	-	1,018,122,000	20,450,628
	カナダドル	1,252,090,030	-	1,185,375,000	66,715,030	17,316,576	-	17,317,160	△584
	ユーロ	677,719,765	-	671,842,500	5,877,265	620,077,883	-	607,271,930	12,805,953
	英ポンド	1,518,952,508	-	1,427,625,000	91,327,508	1,173,825,000	-	1,022,175,000	151,650,000
	スイスフラン	1,498,030,125	-	1,433,127,500	64,902,625	990,332,676	-	952,920,000	37,412,676
	スウェーデンクローナ	1,177,939,200	-	1,130,780,000	47,159,200	1,075,294,600	-	1,055,220,000	20,074,600
	ノルウェークローネ	584,910,000	-	557,760,000	27,150,000	801,999,032	-	789,120,000	12,879,032
	オーストラリアドル	465,800,400	-	422,500,000	43,300,400	-	-	-	-
	ニュージーランドドル	811,236,520	-	757,900,000	53,336,520	281,830,106	-	286,026,000	△4,195,894
合計		19,744,899,615	-	18,768,292,750	△34,963,289	13,751,954,372	-	13,205,853,030	△43,948,520

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成28年1月14日現在)	(平成28年7月14日現在)
1口当たり純資産額	1.7804円	1.6527円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	9,140,000.00	14,447,598.63
		US TREASURY N/B 8.75%	12,384,000.00	16,258,210.18
		US TREASURY N/B 8%	8,354,000.00	11,337,881.88
小計				42,043,690.69
				(4,378,850,385)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	7,764,000.00	11,723,950.40
		DEUTSCHLAND REP 6.5%	6,781,000.00	11,803,483.33
小計				23,527,433.73
				(2,718,124,418)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,769,000.00	2,890,386.89
		UK TREASURY 8%	1,572,000.00	2,161,641.52
小計				5,052,028.41
				(689,702,918)
合計				7,786,677,721
				(7,786,677,721)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	3銘柄	100.0%	56.2%
ユーロ	国債証券	2銘柄	100.0%	34.9%
英ポンド	国債証券	2銘柄	100.0%	8.9%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。