有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	世界ソブリン・ベビーファンド	6,480,835,461	4,051,818,330
投資信託受益証券 合計		6,480,835,461	4,051,818,330
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	8,022,017	8,150,369
親投資信託受益証券 合計		8,022,017	8,150,369
合計		6,488,857,478	4,059,968,699

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、当監査対象期間(2020年1月15日から2020年7月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (2020年1月14日現在)	当期 (2020年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		4,456,379,167	4,333,303,114
未収入金		15,381,205	18,058,268
流動資産合計		4,471,760,372	4,351,361,382
資産合計		4,471,760,372	4,351,361,382
負債の部
流動負債
未払収益分配金		7,253,848	6,958,283
未払解約金		15,381,205	18,058,268
未払受託者報酬		42,826	41,651
未払委託者報酬		3,597,386	3,498,722
その他未払費用		63,375	72,759
流動負債合計		26,338,640	28,629,683
負債合計		26,338,640	28,629,683
純資産の部
元本等
元本		7,253,848,052	6,958,283,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,808,426,320	△2,635,552,099
(分配準備積立金)		1,699,342	14,800,718
元本等合計		4,445,421,732	4,322,731,699
純資産合計		4,445,421,732	4,322,731,699
負債純資産合計		4,471,760,372	4,351,361,382

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	当期 自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		106,993,561	122,244,837
営業収益合計		106,993,561	122,244,837
営業費用
受託者報酬		255,835	238,333
委託者報酬		21,489,869	20,020,156
その他費用		388,114	386,729
営業費用合計		22,133,818	20,645,218
営業利益又は営業損失(△)		84,859,743	101,599,619
経常利益又は経常損失(△)		84,859,743	101,599,619
当期純利益又は当期純損失(△)		84,859,743	101,599,619
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		288,462	2,199,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,980,105,551	△2,808,426,320
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,780,382	169,996,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		285,780,382	169,996,604
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,730,144	54,231,931
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		116,730,144	54,231,931
分配金		81,942,288	42,290,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,808,426,320	△2,635,552,099

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	当期 自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	監査対象期間の取扱い 2019年7月14日及びその前日が休業日のため、当監査対象期間期首は2019年7月13日としております。	――――――

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2020年1月14日現在)	当期 (2020年7月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	7,691,247,060円	7,253,848,052円
期中追加設定元本額	302,538,936円	138,814,588円
期中一部解約元本額	739,937,944円	434,378,842円
2.受益権の総数	7,253,848,052口	6,958,283,798口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,808,426,320円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,635,552,099円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	当期 自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
	2019年7月13日から 2019年8月14日までの計算期間	2020年1月15日から 2020年2月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	10,659,971円	9,618,939円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	63,232,940円	37,682,693円
分配準備積立金額	9,140円	1,675,407円
本ファンドの分配対象収益額	73,902,051円	48,977,039円
本ファンドの期末残存口数	7,620,942,809口	7,175,878,835口
10,000口当たり収益分配対象額	96円	68円
10,000口当たり分配金額	20円	10円
収益分配金金額	15,241,885円	7,175,878円
	2019年8月15日から 2019年9月13日までの計算期間	2020年2月15日から 2020年3月13日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	11,609,640円	7,272,514円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	58,249,803円	37,331,333円
分配準備積立金額	14,815円	4,058,888円
本ファンドの分配対象収益額	69,874,258円	48,662,735円
本ファンドの期末残存口数	7,559,138,469口	7,098,522,582口
10,000口当たり収益分配対象額	92円	68円
10,000口当たり分配金額	20円	10円
収益分配金金額	15,118,276円	7,098,522円
	2019年9月14日から 2019年10月11日までの計算期間	2020年3月14日から 2020年4月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	9,409,886円	10,975,985円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	54,568,498円	37,110,805円
分配準備積立金額	13,455円	4,189,098円
本ファンドの分配対象収益額	63,991,839円	52,275,888円
本ファンドの期末残存口数	7,522,389,566口	7,046,955,500口
10,000口当たり収益分配対象額	85円	74円
10,000口当たり分配金額	20円	10円
収益分配金金額	15,044,779円	7,046,955円

区分	前期 自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	当期 自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
	2019年10月12日から 2019年11月14日までの計算期間	2020年4月15日から 2020年5月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	8,707,325円	7,246,476円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	48,028,701円	37,072,340円
分配準備積立金額	12,481円	8,062,628円
本ファンドの分配対象収益額	56,748,507円	52,381,444円
本ファンドの期末残存口数	7,368,803,261口	7,025,892,450口
10,000口当たり収益分配対象額	77円	74円
10,000口当たり分配金額	20円	10円
収益分配金金額	14,737,606円	7,025,892円
	2019年11月15日から 2019年12月13日までの計算期間	2020年5月15日から 2020年6月12日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	11,077,921円	9,872,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	41,533,660円	36,905,686円
分配準備積立金額	9,689円	8,213,548円
本ファンドの分配対象収益額	52,621,270円	54,991,472円
本ファンドの期末残存口数	7,272,947,250口	6,985,081,776口
10,000口当たり収益分配対象額	72円	78円
10,000口当たり分配金額	20円	10円
収益分配金金額	14,545,894円	6,985,081円
	2019年12月14日から 2020年1月14日までの計算期間	2020年6月13日から 2020年7月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	8,942,372円	10,731,882円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	38,040,811円	36,827,027円
分配準備積立金額	10,818円	11,027,119円
本ファンドの分配対象収益額	46,994,001円	58,586,028円
本ファンドの期末残存口数	7,253,848,052口	6,958,283,798口
10,000口当たり収益分配対象額	64円	84円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	7,253,848円	6,958,283円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	当期 自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	当期 自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2020年1月14日現在)	当期 (2020年7月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	13,831,095	69,416,529
合計	13,831,095	69,416,529

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2020年1月14日現在)	当期 (2020年7月14日現在)
1口当たり純資産額	0.6128円	0.6212円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	2,377,278,426	4,333,303,114
合計				4,333,303,114

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年1月14日現在)	(2020年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		75,482,117	27,669,076
金銭信託		733,578	394,820
コール・ローン		214,930,889	569,612,010
国債証券		4,021,236,278	3,653,660,212
派生商品評価勘定		84,809,394	30,316,358
未収利息		36,297,007	35,624,194
前払金		4,090	4,047
前払費用		-	146,222
差入委託証拠金		82,495,614	53,209,475
流動資産合計		4,515,988,967	4,370,636,414
資産合計		4,515,988,967	4,370,636,414
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		44,283,630	19,208,154
未払解約金		15,381,205	18,058,268
未払利息		588	1,560
流動負債合計		59,665,423	37,267,982
負債合計		59,665,423	37,267,982
純資産の部
元本等
元本		2,514,744,748	2,377,278,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,941,578,796	1,956,090,006
元本等合計		4,456,323,544	4,333,368,432
純資産合計		4,456,323,544	4,333,368,432
負債純資産合計		4,515,988,967	4,370,636,414

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年1月14日現在)	(2020年7月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,731,705,543円	2,514,744,748円
期中追加設定元本額	105,962,227円	47,729,073円
期中一部解約元本額	322,923,022円	185,195,395円
期末元本額	2,514,744,748円	2,377,278,426円
元本の内訳
世界ソブリン・ベビーファンド	2,514,744,748円	2,377,278,426円
2.受益権の総数	2,514,744,748口	2,377,278,426口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年7月13日 至 2020年1月14日	自 2020年1月15日 至 2020年7月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年1月14日現在)	(2020年7月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	13,135,934	220,041,411
合計	13,135,934	220,041,411

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2020年1月14日現在)				(2020年7月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	2,241,044,379	-	2,239,560,880	△1,483,499	1,993,580,929	-	2,015,767,674	22,186,745
	売建	4,341,635,311	-	4,324,000,898	17,634,413	2,718,906,967	-	2,724,859,049	△5,952,082
合計		6,582,679,690	-	6,563,561,778	16,150,914	4,712,487,896	-	4,740,626,723	16,234,663

(2)通貨関連

区分	種類	(2020年1月14日現在)				(2020年7月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	756,808,500	-	768,390,000	11,581,500	444,924,210	-	439,356,000	△5,568,210
	カナダドル	273,433,770	-	277,530,000	4,096,230	103,906,714	-	102,323,000	△1,583,714
	ユーロ	-	-	-	-	259,444,837	-	258,782,500	△662,337
	英ポンド	18,126,692	-	17,865,000	△261,692	34,250,235	-	33,637,500	△612,735
	スイスフラン	-	-	-	-	141,663,325	-	142,450,000	786,675
	スウェーデンクローナ	758,010,600	-	768,240,000	10,229,400	257,338,344	-	256,740,000	△598,344
	ノルウェークローネ	547,790,916	-	568,100,000	20,309,084	22,415,890	-	22,680,000	264,110
	オーストラリアドル	427,117,530	-	432,630,000	5,512,470	224,158,510	-	222,990,000	△1,168,510
	ニュージーランドドル	414,933,269	-	422,240,000	7,306,731	259,317,176	-	258,963,000	△354,176
	売建
	米ドル	566,172,183	-	570,804,000	△4,631,817	428,087,721	-	428,640,000	△552,279
	カナダドル	-	-	-	-	120,158,990	-	118,065,000	2,093,990
	ユーロ	287,504,037	-	291,507,500	△4,003,463	76,205,162	-	76,112,500	92,662
	英ポンド	506,737,837	-	509,152,500	△2,414,663	195,404,943	-	193,415,625	1,989,318
	スイスフラン	498,443,150	-	511,110,000	△12,666,850	70,938,125	-	71,225,000	△286,875
	スウェーデンクローナ	210,229,200	-	209,520,000	709,200	46,372,486	-	46,680,000	△307,514
	ノルウェークローネ	313,801,800	-	321,100,000	△7,298,200	160,101,480	-	158,760,000	1,341,480
	オーストラリアドル	277,035,880	-	280,830,000	△3,794,120	-	-	-	-
	ニュージーランドドル	57,941,040	-	58,240,000	△298,960	-	-	-	-
合計		5,914,086,404	-	6,007,259,000	24,374,850	2,844,688,148	-	2,830,820,125	△5,126,459

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年1月14日現在)	(2020年7月14日現在)
1口当たり純資産額	1.7721円	1.8228円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,331,000.00	4,632,171.87
		US TREASURY N/B 4.5%	3,007,000.00	4,625,611.71
		US TREASURY N/B 6.25%	2,960,000.00	4,557,475.00
		US TREASURY N/B 8%	4,007,000.00	4,423,821.92
小計				18,239,080.50
				(1,956,506,165)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,637,000.00	2,344,423.28
		DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,364,000.00	2,353,958.88
		DEUTSCHLAND REP 4%	1,400,000.00	2,397,169.86
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,453,000.00	2,376,568.50
		DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,437,000.00	2,377,197.02
小計				11,849,317.54
				(1,442,298,930)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.25%	305,000.00	476,672.88
		UK TREASURY 4.25%	320,000.00	467,608.35
		UK TREASURY 4.5%	262,000.00	473,597.29
		UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	285,000.00	475,266.02
小計				1,893,144.54
				(254,855,117)
合計				3,653,660,212
				(3,653,660,212)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	53.5%
ユーロ	国債証券	5銘柄	100.0%	39.5%
英ポンド	国債証券	4銘柄	100.0%	7.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。