有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/16-2026/07/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	世界ソブリン・ベビーファンド	4,033,548,024	2,827,920,519
投資信託受益証券 合計		4,033,548,024	2,827,920,519
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,630,904	5,767,734
親投資信託受益証券 合計		5,630,904	5,767,734
合計		4,039,178,928	2,833,688,253

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、当監査対象期間(2026年1月15日から2026年7月14日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (2026年1月14日現在)	当期 (2026年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,217,536,885	2,830,571,513
未収入金		6,231,971	3,757,333
流動資産合計		3,223,768,856	2,834,328,846
資産合計		3,223,768,856	2,834,328,846
負債の部
流動負債
未払収益分配金		4,541,084	4,027,803
未払解約金		6,231,971	3,757,333
未払受託者報酬		31,572	27,487
未払委託者報酬		2,652,149	2,309,047
その他未払費用		66,611	71,431
流動負債合計		13,523,387	10,193,101
負債合計		13,523,387	10,193,101
純資産の部
元本等
元本		4,541,084,721	4,027,803,865
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,330,839,252	△1,203,668,120
(分配準備積立金)		164,648,857	166,305,087
元本等合計		3,210,245,469	2,824,135,745
純資産合計		3,210,245,469	2,824,135,745
負債純資産合計		3,223,768,856	2,834,328,846

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	当期 自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		257,538,104	12,103,599
営業収益合計		257,538,104	12,103,599
営業費用
受託者報酬		174,900	159,713
委託者報酬		14,691,870	13,416,023
その他費用		369,597	367,364
営業費用合計		15,236,367	13,943,100
営業利益又は営業損失(△)		242,301,737	△1,839,501
経常利益又は経常損失(△)		242,301,737	△1,839,501
当期純利益又は当期純損失(△)		242,301,737	△1,839,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,190,798	△2,009,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,596,595,259	△1,330,839,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,459,401	162,534,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		69,459,401	162,534,048
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,231,464	10,796,263
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,231,464	10,796,263
分配金		27,582,869	24,736,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,330,839,252	△1,203,668,120

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	当期 自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当監査対象期間の翌監査対象期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2026年1月14日現在)	当期 (2026年7月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,702,236,144円	4,541,084,721円
期中追加設定元本額	54,606,257円	36,046,108円
期中一部解約元本額	215,757,680円	549,326,964円
2.受益権の総数	4,541,084,721口	4,027,803,865口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,330,839,252円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,203,668,120円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	当期 自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
分配金の計算過程
	2025年7月15日から 2025年8月14日までの計算期間	2026年1月15日から 2026年2月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	10,498,986円	7,349,964円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	31,895,332円	30,554,766円
分配準備積立金額	141,384,266円	152,409,458円
本ファンドの分配対象収益額	183,778,584円	190,314,188円
本ファンドの期末残存口数	4,668,455,229口	4,209,469,241口
10,000口当たり収益分配対象額	393円	452円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	4,668,455円	4,209,469円
	2025年8月15日から 2025年9月12日までの計算期間	2026年2月14日から 2026年3月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,543,145円	8,517,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	32,076,804円	30,658,090円
分配準備積立金額	146,747,793円	154,646,616円
本ファンドの分配対象収益額	188,367,742円	193,822,400円
本ファンドの期末残存口数	4,660,603,688口	4,191,081,799口
10,000口当たり収益分配対象額	404円	462円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	4,660,603円	4,191,081円
	2025年9月13日から 2025年10月14日までの計算期間	2026年3月14日から 2026年4月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	10,198,558円	7,502,028円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	31,886,652円	30,601,069円
分配準備積立金額	149,385,242円	157,219,267円
本ファンドの分配対象収益額	191,470,452円	195,322,364円
本ファンドの期末残存口数	4,598,419,232口	4,150,740,888口
10,000口当たり収益分配対象額	416円	470円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	4,598,419円	4,150,740円

区分	前期 自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	当期 自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
	2025年10月15日から 2025年11月14日までの計算期間	2026年4月15日から 2026年5月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	8,808,319円	7,256,208円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	31,903,824円	30,522,345円
分配準備積立金額	153,690,438円	158,672,531円
本ファンドの分配対象収益額	194,402,581円	196,451,084円
本ファンドの期末残存口数	4,566,610,984口	4,107,521,214口
10,000口当たり収益分配対象額	425円	478円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	4,566,610円	4,107,521円
	2025年11月15日から 2025年12月12日までの計算期間	2026年5月15日から 2026年6月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	8,019,809円	8,520,578円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	32,485,656円	30,338,223円
分配準備積立金額	156,577,734円	159,322,604円
本ファンドの分配対象収益額	197,083,199円	198,181,405円
本ファンドの期末残存口数	4,547,698,782口	4,049,944,201口
10,000口当たり収益分配対象額	433円	489円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	4,547,698円	4,049,944円
	2025年12月13日から 2026年1月14日までの計算期間	2026年6月13日から 2026年7月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,602,732円	7,666,819円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	32,713,158円	30,418,483円
分配準備積立金額	159,587,209円	162,666,071円
本ファンドの分配対象収益額	201,903,099円	200,751,373円
本ファンドの期末残存口数	4,541,084,721口	4,027,803,865口
10,000口当たり収益分配対象額	444円	498円
10,000口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	4,541,084円	4,027,803円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	当期 自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	当期 自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2026年1月14日現在)	当期 (2026年7月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	65,157,576	△232,291
合計	65,157,576	△232,291

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2026年1月14日現在)	当期 (2026年7月14日現在)
1口当たり純資産額	0.7069円	0.7012円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	1,161,450,705	2,830,571,513
合計				2,830,571,513

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2026年1月14日現在)	(2026年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		34,396,282	80,076,564
金銭信託		583,488	644,290
コール・ローン		311,351,530	203,279,557
国債証券		2,776,363,365	2,458,083,602
派生商品評価勘定		91,944,184	28,954,753
未収利息		31,593,672	41,172,850
前払費用		4,575,035	3,057,907
差入委託証拠金		48,566,452	56,145,492
流動資産合計		3,299,374,008	2,871,415,015
資産合計		3,299,374,008	2,871,415,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		75,571,160	37,141,746
未払解約金		6,231,971	3,757,333
流動負債合計		81,803,131	40,899,079
負債合計		81,803,131	40,899,079
純資産の部
元本等
元本		1,327,038,227	1,161,450,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,890,532,650	1,669,065,231
元本等合計		3,217,570,877	2,830,515,936
純資産合計		3,217,570,877	2,830,515,936
負債純資産合計		3,299,374,008	2,871,415,015

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2026年1月14日現在)	(2026年7月14日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,392,908,677円	1,327,038,227円
期中追加設定元本額	16,033,000円	10,452,903円
期中一部解約元本額	81,903,450円	176,040,425円
期末元本額	1,327,038,227円	1,161,450,705円
元本の内訳
世界ソブリン・ベビーファンド	1,327,038,227円	1,161,450,705円
2.受益権の総数	1,327,038,227口	1,161,450,705口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2025年7月15日 至 2026年1月14日	自 2026年1月15日 至 2026年7月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2026年1月14日現在)	(2026年7月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	7,991,487	△82,635,040
合計	7,991,487	△82,635,040

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2026年1月14日現在)				(2026年7月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	1,414,755,889	-	1,417,163,433	2,407,544	1,185,504,319	-	1,176,560,813	△8,943,506
	売建	3,193,433,970	-	3,192,222,564	1,211,406	2,930,998,109	-	2,925,495,533	5,502,576
合計		4,608,189,859	-	4,609,385,997	3,618,950	4,116,502,428	-	4,102,056,346	△3,440,930

(2)通貨関連

区分	種類	(2026年1月14日現在)				(2026年7月14日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	15,454,477	-	15,839,310	384,833	643,257,575	-	645,970,800	2,713,225
	カナダドル	678,474,813	-	697,289,170	18,814,357	183,347,472	-	183,186,080	△161,392
	ユーロ	90,319,565	-	92,477,749	2,158,184	161,567,162	-	161,352,887	△214,275
	英ポンド	887,995,244	-	903,816,900	15,821,656	483,028,784	-	485,354,924	2,326,140
	スイスフラン	763,195,307	-	770,999,450	7,804,143	100,758,500	-	99,850,650	△907,850
	スウェーデンクローナ	101,626,584	-	103,371,600	1,745,016	100,376,922	-	100,135,800	△241,122
	ノルウェークローネ	580,805,200	-	596,873,600	16,068,400	-	-	-	-
	オーストラリアドル	366,143,145	-	381,065,040	14,921,895	395,540,180	-	390,695,550	△4,844,630
	ニュージーランドドル	205,824,450	-	209,553,690	3,729,240	261,956,520	-	261,772,000	△184,520
	売建
	米ドル	496,556,176	-	506,857,920	△10,301,744	-	-	-	-
	カナダドル	315,470,225	-	320,067,160	△4,596,935	400,063,140	-	400,719,550	△656,410
	ユーロ	-	-	-	-	161,636,450	-	161,352,887	283,563
	英ポンド	193,640,401	-	199,371,375	△5,730,974	679,886,100	-	687,586,143	△7,700,043
	スイスフラン	754,193,016	-	770,999,450	△16,806,434	276,632,025	-	274,589,287	2,042,738
	スウェーデンクローナ	100,349,790	-	103,371,600	△3,021,810	373,934,078	-	367,164,600	6,769,478
	ノルウェークローネ	583,099,712	-	596,873,600	△13,773,888	33,037,220	-	33,033,400	3,820
	オーストラリアドル	333,027,590	-	338,724,480	△5,696,890	144,692,175	-	145,115,490	△423,315
	ニュージーランドドル	674,562,275	-	683,327,250	△8,764,975	304,965,530	-	308,517,000	△3,551,470
合計		7,140,737,970	-	7,290,879,344	12,754,074	4,704,679,833	-	4,706,397,048	△4,746,063

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2026年1月14日現在)	(2026年7月14日現在)
1口当たり純資産額	2.4246円	2.4371円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,990,000.00	2,864,071.87
		US TREASURY N/B 4.5%	2,917,000.00	2,912,442.18
		US TREASURY N/B 6.25%	2,690,000.00	2,865,900.78
小計				8,642,414.83
				(1,403,009,623)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.9%	1,083,000.00	940,552.69
		DEUTSCHLAND REP 4.75%	863,000.00	971,697.40
		DEUTSCHLAND REP 4%	890,000.00	958,591.72
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	851,000.00	946,938.88
		DEUTSCHLAND REP 6.25%	842,000.00	938,399.68
小計				4,756,180.37
				(879,370,188)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.25%	273,000.00	203,249.40
		UK TREASURY 4.25%	206,000.00	202,757.82
		UK TREASURY 4.5%	224,000.00	200,891.33
		UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	225,000.00	203,393.79
小計				810,292.34
				(175,703,791)
合計				2,458,083,602
				(2,458,083,602)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	3銘柄	100.0%	57.1%
ユーロ	国債証券	5銘柄	100.0%	35.8%
英ポンド	国債証券	4銘柄	100.0%	7.1%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。