有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	世界ソブリン・ベビーファンド	7,472,303,558	4,460,965,224
投資信託受益証券 合計		7,472,303,558	4,460,965,224
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	8,899,606	9,046,449
親投資信託受益証券 合計		8,899,606	9,046,449
合計		7,481,203,164	4,470,011,673

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「世界ソブリン・ベビーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
世界ソブリン・ベビーファンド
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、当監査対象期間(2018年7月14日から2019年1月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

世界ソブリン・ベビーファンド

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (平成30年7月13日現在)	当期 (平成31年1月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		5,394,468,239	4,801,916,406
未収入金		36,633,828	33,723,922
流動資産合計		5,431,102,067	4,835,640,328
資産合計		5,431,102,067	4,835,640,328
負債の部
流動負債
未払収益分配金		16,877,978	16,023,501
未払解約金		36,633,828	33,723,922
未払受託者報酬		45,372	40,726
未払委託者報酬		3,811,376	3,421,149
その他未払費用		71,736	63,121
流動負債合計		57,440,290	53,272,419
負債合計		57,440,290	53,272,419
純資産の部
元本等
元本		8,438,989,024	8,011,750,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,065,327,247	△3,229,382,656
(分配準備積立金)		15,629	14,984
元本等合計		5,373,661,777	4,782,367,909
純資産合計		5,373,661,777	4,782,367,909
負債純資産合計		5,431,102,067	4,835,640,328

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	当期 自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		16,065,848	△206,594,015
営業収益合計		16,065,848	△206,594,015
営業費用
受託者報酬		295,849	274,463
委託者報酬		24,851,597	23,055,008
その他費用		403,358	374,676
営業費用合計		25,550,804	23,704,147
営業利益又は営業損失(△)		△9,484,956	△230,298,162
経常利益又は経常損失(△)		△9,484,956	△230,298,162
当期純利益又は当期純損失(△)		△9,484,956	△230,298,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,964,714	△578,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,144,922,774	△3,065,327,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		305,915,992	279,885,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		305,915,992	279,885,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,816,964	116,308,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		114,816,964	116,308,078
分配金		103,983,259	97,912,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,065,327,247	△3,229,382,656

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	当期 自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	監査対象期間の取扱い 平成30年1月14日及びその前日が休業日のため、当監査対象期間期首は平成30年1月13日としております。また、平成30年7月14日が休業日のため、当監査対象期間末日は平成30年7月13日としております。	監査対象期間の取扱い 平成30年7月14日が休業日のため、当監査対象期間期首は平成30年7月14日としております。また、平成31年1月14日、その前日及びその前々日が休業日のため、当監査対象期間末日は平成31年1月11日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年7月13日現在)	当期 (平成31年1月11日現在)
1.元本の推移
期首元本額	8,956,567,992円	8,438,989,024円
期中追加設定元本額	308,915,909円	305,050,251円
期中一部解約元本額	826,494,877円	732,288,710円
2.受益権の総数	8,438,989,024口	8,011,750,565口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,065,327,247円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,229,382,656円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	当期 自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
	平成30年1月13日から 平成30年2月14日までの計算期間	平成30年7月14日から 平成30年8月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	14,633,007円	12,901,468円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	111,921,139円	89,987,748円
分配準備積立金額	7,859円	15,440円
本ファンドの分配対象収益額	126,562,005円	102,904,656円
本ファンドの期末残存口数	8,854,327,943口	8,382,400,809口
10,000口当たり収益分配対象額	142円	122円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	17,708,655円	16,764,801円
	平成30年2月15日から 平成30年3月14日までの計算期間	平成30年8月15日から 平成30年9月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	12,094,374円	16,008,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	108,454,835円	84,897,961円
分配準備積立金額	13,381円	7,848円
本ファンドの分配対象収益額	120,562,590円	100,914,680円
本ファンドの期末残存口数	8,815,581,233口	8,253,795,219口
10,000口当たり収益分配対象額	136円	122円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	17,631,162円	16,507,590円
	平成30年3月15日から 平成30年4月13日までの計算期間	平成30年9月15日から 平成30年10月12日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	16,979,888円	11,461,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	102,273,572円	83,797,073円
分配準備積立金額	12,605円	12,427円
本ファンドの分配対象収益額	119,266,065円	95,270,738円
本ファンドの期末残存口数	8,750,644,846口	8,185,715,976口
10,000口当たり収益分配対象額	136円	116円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	17,501,289円	16,371,431円
	平成30年4月14日から 平成30年5月14日までの計算期間	平成30年10月13日から 平成30年11月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	12,190,498円	16,926,324円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	100,358,071円	78,139,253円
分配準備積立金額	7,330円	5,378円
本ファンドの分配対象収益額	112,555,899円	95,070,955円
本ファンドの期末残存口数	8,620,625,787口	8,094,169,188口
10,000口当たり収益分配対象額	130円	117円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	17,241,251円	16,188,338円
	平成30年5月15日から 平成30年6月14日までの計算期間	平成30年11月15日から 平成30年12月14日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	15,698,029円	15,245,473円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	94,218,745円	77,618,851円
分配準備積立金額	8,110円	732,330円
本ファンドの分配対象収益額	109,924,884円	93,596,654円
本ファンドの期末残存口数	8,511,462,264口	8,028,331,895口
10,000口当たり収益分配対象額	129円	116円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	17,022,924円	16,056,663円
	平成30年6月15日から 平成30年7月13日までの計算期間	平成30年12月15日から 平成31年1月11日までの計算期間
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	15,194,959円	11,911,120円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	92,188,097円	77,458,082円
分配準備積立金額	10,850円	17,337円
本ファンドの分配対象収益額	107,393,906円	89,386,539円
本ファンドの期末残存口数	8,438,989,024口	8,011,750,565口
10,000口当たり収益分配対象額	127円	111円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	16,877,978円	16,023,501円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	当期 自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	当期 自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年7月13日現在)	当期 (平成31年1月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	169,550,316	△191,260,303
合計	169,550,316	△191,260,303

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成30年7月13日現在)	当期 (平成31年1月11日現在)
1口当たり純資産額	0.6368円	0.5969円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	2,915,553,374	4,801,916,406
合計				4,801,916,406

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「計量世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成30年7月13日現在)	(平成31年1月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		81,997,804	78,686,833
金銭信託		290,210	291,057
コール・ローン		667,755,557	399,419,538
国債証券		4,518,090,242	4,280,836,621
派生商品評価勘定		87,922,155	79,144,295
未収利息		56,095,069	50,866,920
前払金		4,435	4,198
差入委託証拠金		71,575,880	68,158,262
流動資産合計		5,483,731,352	4,957,407,724
資産合計		5,483,731,352	4,957,407,724
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		52,502,205	121,799,778
前受金		43,744	-
未払解約金		36,633,828	33,723,922
未払利息		1,829	1,094
流動負債合計		89,181,606	155,524,794
負債合計		89,181,606	155,524,794
純資産の部
元本等
元本		3,145,645,950	2,915,553,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,248,903,796	1,886,329,556
元本等合計		5,394,549,746	4,801,882,930
純資産合計		5,394,549,746	4,801,882,930
負債純資産合計		5,483,731,352	4,957,407,724

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年7月13日現在)	(平成31年1月11日現在)
1.元本の推移
期首元本額	3,418,676,746円	3,145,645,950円
期中追加設定元本額	116,287,939円	112,081,640円
期中一部解約元本額	389,318,735円	342,174,216円
期末元本額	3,145,645,950円	2,915,553,374円
元本の内訳
世界ソブリン・ベビーファンド	3,145,645,950円	2,915,553,374円
2.受益権の総数	3,145,645,950口	2,915,553,374口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成30年1月13日 至 平成30年7月13日	自 平成30年7月14日 至 平成31年1月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年7月13日現在)	(平成31年1月11日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△40,653,554	△26,508,730
合計	△40,653,554	△26,508,730

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成30年7月13日現在)				(平成31年1月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	債券先物 取引
	買建	2,465,675,028	-	2,493,368,202	27,693,174	3,357,101,536	-	3,384,264,900	27,163,364
	売建	1,933,718,350	-	1,953,616,976	△19,898,626	2,598,087,878	-	2,633,905,156	△35,817,278
合計		4,399,393,378	-	4,446,985,178	7,794,548	5,955,189,414	-	6,018,170,056	△8,653,914

(2)通貨関連

区分	種類	(平成30年7月13日現在)				(平成31年1月11日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	974,305,380	-	998,936,000	24,630,620	1,039,221,560	-	1,003,191,000	△36,030,560
	カナダドル	580,852,630	-	589,122,000	8,269,370	159,768,430	-	155,078,000	△4,690,430
	ユーロ	160,227,000	-	164,512,500	4,285,500	140,165,325	-	140,467,500	302,175
	英ポンド	294,759,389	-	296,800,000	2,040,611	86,423,187	-	86,200,000	△223,187
	スイスフラン	14,028,210	-	14,063,750	35,540	57,219,090	-	55,165,000	△2,054,090
	スウェーデンクローナ	173,380,228	-	178,080,000	4,699,772	150,057,384	-	146,280,000	△3,777,384
	ノルウェークローネ	515,909,242	-	527,060,000	11,150,758	288,127,400	-	280,720,000	△7,407,400
	オーストラリアドル	690,262,690	-	690,809,000	546,310	378,047,250	-	364,908,000	△13,139,250
	ニュージーランドドル	199,593,206	-	197,678,000	△1,915,206	421,363,870	-	402,985,000	△18,378,870
	売建
	米ドル	-	-	-	-	270,038,520	-	258,888,000	11,150,520
	カナダドル	185,765,800	-	187,836,000	△2,070,200	89,993,277	-	89,782,000	211,277
	ユーロ	421,954,514	-	427,193,760	△5,239,246	610,769,112	-	593,085,000	17,684,112
	英ポンド	430,847,776	-	435,925,000	△5,077,224	347,731,987	-	336,180,000	11,551,987
	スイスフラン	614,535,607	-	618,805,000	△4,269,393	322,268,285	-	317,198,750	5,069,535
	スウェーデンクローナ	281,854,320	-	279,840,000	2,014,320	74,773,602	-	73,140,000	1,633,602
	ノルウェークローネ	164,215,450	-	166,440,000	△2,224,550	156,346,952	-	153,120,000	3,226,952
	オーストラリアドル	217,631,070	-	224,721,000	△7,089,930	-	-	-	-
	ニュージーランドドル	225,928,350	-	228,090,000	△2,161,650	15,523,442	-	14,654,000	869,442
合計		6,146,050,862	-	6,225,912,010	27,625,402	4,607,838,673	-	4,471,042,250	△34,001,569

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成30年7月13日現在)	(平成31年1月11日現在)
1口当たり純資産額	1.7149円	1.6470円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,899,000.00	4,783,597.59
		US TREASURY N/B 6.25%	3,450,000.00	4,612,150.75
		US TREASURY N/B 8.75%	4,008,000.00	4,389,156.31
		US TREASURY N/B 8%	3,833,000.00	4,400,906.59
小計				18,185,811.24
				(1,972,614,945)
ユーロ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,727,000.00	3,910,100.76
		DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,430,000.00	3,975,504.30
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,469,000.00	3,981,561.24
		DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,385,000.00	3,941,317.44
小計				15,808,483.74
				(1,973,531,110)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.25%	484,000.00	624,635.88
		UK TREASURY 4.25%	462,000.00	617,318.39
		UK TREASURY 4.5%	404,000.00	618,772.05
		UK TREASURY 8%	478,000.00	560,707.38
小計				2,421,433.70
				(334,690,566)
合計				4,280,836,621
				(4,280,836,621)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	46.1%
ユーロ	国債証券	4銘柄	100.0%	46.1%
英ポンド	国債証券	4銘柄	100.0%	7.8%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。