有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 7月 6日現在	平成28年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	789,294,285	-
金銭信託	214,680	455,600
コール・ローン	1,177,526,525	3,298,267,282
投資証券	123,515,204,669	114,139,899,740
派生商品評価勘定	19,253,112	-
未収入金	3,192,749,760	508,191,430
未収配当金	569,521,486	462,269,442
未収利息	1,922	5,687
流動資産合計	129,263,766,439	118,409,089,181
資産合計	129,263,766,439	118,409,089,181
負債の部
流動負債
未払金	449,243,704	-
未払解約金	1,924,690,151	1,857,981,970
流動負債合計	2,373,933,855	1,857,981,970
負債合計	2,373,933,855	1,857,981,970
純資産の部
元本等
元本	45,240,004,092	40,710,783,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,649,828,492	75,840,324,094
元本等合計	126,889,832,584	116,551,107,211
純資産合計	126,889,832,584	116,551,107,211
負債純資産合計	129,263,766,439	118,409,089,181

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月 6日現在	平成28年 1月 5日現在
1.	期首	平成27年 1月 6日	平成27年 7月 7日
	期首元本額	46,846,092,691円	45,240,004,092円
	期首からの追加設定元本額	3,418,785,565円	1,490,146,026円
	期首からの一部解約元本額	5,024,874,164円	6,019,367,001円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	44,067,173,856円	39,523,153,257円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	321,785,184円	306,384,576円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	323,323,228円	447,131,297円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	527,721,824円	434,113,987円
	計	45,240,004,092円	40,710,783,117円
2.	受益権の総数	45,240,004,092口	40,710,783,117口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日	自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月 6日現在	平成28年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,258,096,828
合計	△3,258,096,828

(平成28年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,599,297,460
合計	2,599,297,460

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 7月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,893,179,112	-	2,873,926,000	19,253,112
	米ドル	2,215,260,000	-	2,204,640,000	10,620,000
	豪ドル	559,722,600	-	551,760,000	7,962,600
	香港ドル	63,502,792	-	63,160,000	342,792
	シンガポールドル	54,693,720	-	54,366,000	327,720
合計		2,893,179,112	-	2,873,926,000	19,253,112

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成28年 1月 5日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月 6日現在		平成28年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	2.8048円	1口当たり純資産額	2.8629円
(1万口当たり純資産額)	(28,048円)	(1万口当たり純資産額)	(28,629円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6,513	977,601,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,826	1,109,225,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,791	1,102,211,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,888	1,051,616,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,878	1,216,944,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,952	1,410,156,800
日本円小計			48,848	6,867,754,900
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	352,160	11,332,508.80
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	133,200	5,008,320.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	149,530	27,023,061.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	202,300	15,332,317.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	280,300	6,884,168.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	395,325	14,425,409.25
		DOUGLAS EMMETT INC	297,163	9,015,925.42
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	959,962	16,991,327.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	374,145	24,409,219.80
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	602,100	48,107,790.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	151,198	35,882,309.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	252,300	22,156,986.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	193,000	27,957,980.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	526,000	11,366,860.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,058,863	28,282,230.73
		LIBERTY PROPERTY TRUST	333,700	10,391,418.00
		PARAMOUNT GROUP INC	1,615,300	28,816,952.00
		PROLOGIS INC	818,000	34,274,200.00
		PUBLIC STORAGE	152,100	37,168,677.00
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	597,468	10,443,740.64
		RLJ LODGING TRUST	395,100	8,320,806.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	327,400	6,613,480.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	459,221	88,326,567.14
		SL GREEN REALTY CORP	224,900	24,756,992.00
		SUN COMMUNITIES INC	296,194	19,844,998.00
		UDR INC	782,700	28,936,419.00
		WP GLIMCHER INC	368,010	3,830,984.10
米ドル小計			12,297,639	605,901,647.24
				(72,241,653,400)
加ドル	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	682,969	20,557,366.90
加ドル小計			682,969	20,557,366.90
				(1,759,710,606)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	682,542	8,391,853.89
		GECINA SA	158,198	17,639,077.00
		KLEPIERRE	1,062,804	42,517,474.02
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,997,907	22,776,139.80
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	166,892	38,335,092.40
ユーロ小計			4,068,343	129,659,637.11
				(16,742,948,940)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	318,173	11,559,225.09
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,804,049	14,892,424.49
		HAMMERSON PLC	1,040,223	6,173,723.50
		SHAFTESBURY PLC	792,447	7,159,758.64
英ポンド小計			3,954,892	39,785,131.72
				(6,980,699,211)
豪ドル	投資証券	MIRVAC GROUP	14,382,882	28,550,020.77
		SCENTRE GROUP	7,127,672	29,722,392.24
		STOCKLAND	4,245,518	17,406,623.80
		WESTFIELD CORP	3,797,635	35,735,745.35
豪ドル小計			29,553,707	111,414,782.16
				(9,547,132,683)
	合計			114,139,899,740
				(107,272,144,840)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	27銘柄	100.0%	67.4%
加ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.6%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	15.6%
英ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	6.5%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	8.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。