有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 1月 5日現在	平成29年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	1,585,465,301	1,382,183,324
金銭信託	795,336	980,125
コール・ローン	1,471,271,260	77,006,934
投資証券	85,474,621,270	66,985,976,934
派生商品評価勘定	-	322,400
未収入金	1,446,677,000	1,144,814,425
未収配当金	382,065,988	355,909,147
未収利息	87	-
流動資産合計	90,360,896,242	69,947,193,289
資産合計	90,360,896,242	69,947,193,289
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	480,000
未払金	-	572,069,548
未払解約金	1,246,209,488	1,303,964,914
未払利息	-	111
流動負債合計	1,246,209,488	1,876,514,573
負債合計	1,246,209,488	1,876,514,573
純資産の部
元本等
元本	31,513,508,368	24,345,935,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,601,178,386	43,724,743,092
元本等合計	89,114,686,754	68,070,678,716
純資産合計	89,114,686,754	68,070,678,716
負債純資産合計	90,360,896,242	69,947,193,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月 5日現在	平成29年 7月 5日現在
1.	期首	平成28年 7月 6日	平成29年 1月 6日
	期首元本額	37,417,787,452円	31,513,508,368円
	期首からの追加設定元本額	1,169,179,527円	365,187,695円
	期首からの一部解約元本額	7,073,458,611円	7,532,760,439円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	30,311,926,837円	23,199,649,381円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	279,662,494円	269,571,736円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	515,909,505円	520,052,188円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	406,009,532円	356,662,319円
	計	31,513,508,368円	24,345,935,624円
2.	受益権の総数	31,513,508,368口	24,345,935,624口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 7月 6日 至 平成29年 1月 5日	自 平成29年 1月 6日 至 平成29年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月 5日現在	平成29年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,559,264,960
合計	△1,559,264,960

(平成29年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△567,258,484
合計	△567,258,484

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 1月 5日現在)

該当事項はありません。

(平成29年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,317,762,400	-	1,317,920,000	△157,600
	米ドル	904,720,000	-	904,560,000	160,000
	豪ドル	86,242,400	-	86,080,000	162,400
	シンガポールドル	326,800,000	-	327,280,000	△480,000
合計		1,317,762,400	-	1,317,920,000	△157,600

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月 5日現在		平成29年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	2.8278円	1口当たり純資産額	2.7960円
(1万口当たり純資産額)	(28,278円)	(1万口当たり純資産額)	(27,960円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,296	985,564,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,974	534,503,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,072	644,190,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,345	576,511,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	761	445,185,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,321	731,834,000
日本円小計			30,769	3,917,788,700
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	258,760	7,447,112.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	71,500	8,647,925.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	186,700	8,929,861.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	83,530	16,228,208.40
		BOSTON PROPERTIES INC	149,000	18,617,550.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	201,400	5,049,098.00
		COLONY STARWOOD HOMES	364,800	12,665,856.00
		CYRUSONE INC	277,100	15,520,371.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	147,825	7,963,332.75
		DOUGLAS EMMETT INC	229,563	8,868,018.69
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	495,662	10,364,292.42
		EQUINIX INC	45,400	19,193,304.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	182,845	15,728,326.90
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	272,200	18,120,354.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,198	19,122,245.52
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	130,600	16,852,624.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	215,200	6,178,392.00
		GGP INC	656,863	15,810,692.41
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	509,500	16,084,915.00
		KILROY REALTY CORPORATION	192,300	14,555,187.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	344,400	9,488,220.00
		PROLOGIS INC	312,600	18,502,794.00
		PUBLIC STORAGE	98,100	20,868,813.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	261,521	43,198,038.78
		SL GREEN REALTY CORP	132,500	14,246,400.00
		STORE CAPITAL CORP	422,400	9,715,200.00
		SUN COMMUNITIES INC	155,494	13,661,702.84
		UDR INC	247,400	9,722,820.00
		WELLTOWER INC	280,800	21,273,408.00
米ドル小計			6,999,161	422,625,063.51
				(47,790,442,181)
加ドル	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	397,169	12,689,549.55
加ドル小計			397,169	12,689,549.55
				(1,109,574,212)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	386,903	4,577,062.49
		GECINA SA	46,481	6,446,914.70
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,166,659	12,862,415.47
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	74,351	16,048,663.35
ユーロ小計			1,674,394	39,935,056.01
				(5,128,459,892)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	127,526	3,381,989.52
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,149,880	6,824,537.80
		SEGRO PLC	934,447	4,547,019.10
		SHAFTESBURY PLC	473,159	4,582,544.91
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,338,871	3,382,007.46
英ポンド小計			5,023,883	22,718,098.79
				(3,323,885,033)
豪ドル	投資証券	MIRVAC GROUP	5,516,528	11,695,039.36
		SCENTRE GROUP	7,575,968	30,985,709.12
		VIVA ENERGY REIT	2,713,948	6,187,801.44
豪ドル小計			15,806,444	48,868,549.92
				(4,207,093,462)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,101,000	64,793,850.00
香港ドル小計			1,101,000	64,793,850.00
				(938,214,948)
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	418,100	668,960.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS-RTS(N)	81,960	26,227.20
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	5,977,914	6,276,809.70
シンガポールドル小計			6,477,974	6,971,996.90
				(570,518,506)
	合計			66,985,976,934
				(63,068,188,234)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	29銘柄	100.0%	75.7%
加ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	8.1%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	5.3%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	6.7%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。