有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月 5日現在	2020年 1月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	254,537,990	111,911,678
金銭信託	101,128,201	26,248
コール・ローン	313,206,373	187,305,645
投資証券	42,119,107,898	40,502,127,276
派生商品評価勘定	-	3,120
未収入金	291,702,030	97,934,387
未収配当金	206,545,824	181,473,196
流動資産合計	43,286,228,316	41,080,781,550
資産合計	43,286,228,316	41,080,781,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	339,100	153,546
未払金	-	66,830,948
未払解約金	521,496,380	204,952,384
未払利息	611	238
流動負債合計	521,836,091	271,937,116
負債合計	521,836,091	271,937,116
純資産の部
元本等
元本	13,222,529,197	12,081,159,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,541,863,028	28,727,685,169
元本等合計	42,764,392,225	40,808,844,434
純資産合計	42,764,392,225	40,808,844,434
負債純資産合計	43,286,228,316	41,080,781,550

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月 5日現在	2020年 1月 6日現在
1.	期首	2019年 1月 8日	2019年 7月 6日
	期首元本額	14,615,752,781円	13,222,529,197円
	期首からの追加設定元本額	125,822,099円	170,246,840円
	期首からの一部解約元本額	1,519,045,683円	1,311,616,772円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	12,430,737,359円	11,282,247,301円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	220,719,644円	211,157,320円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	322,957,596円	316,899,817円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	248,114,598円	270,854,827円
	計	13,222,529,197円	12,081,159,265円
2.	受益権の総数	13,222,529,197口	12,081,159,265口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 1月 8日 至 2019年 7月 5日	自 2019年 7月 6日 至 2020年 1月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月 5日現在	2020年 1月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	6,946,369,156
合計	6,946,369,156

(2020年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	6,585,215,899
合計	6,585,215,899

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	68,268,600	-	68,184,000	△84,600
	豪ドル	68,268,600	-	68,184,000	△84,600
	売建	330,295,500	-	330,550,000	△254,500
	米ドル	269,477,500	-	269,700,000	△222,500
	ユーロ	60,818,000	-	60,850,000	△32,000
合計		398,564,100	-	398,734,000	△339,100

(2020年 1月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	66,973,344	-	66,822,918	△150,426
	加ドル	66,973,344	-	66,822,918	△150,426
合計		66,973,344	-	66,822,918	△150,426

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 7月 5日現在		2020年 1月 6日現在
1口当たり純資産額	3.2342円	1口当たり純資産額	3.3779円
(1万口当たり純資産額)	(32,342円)	(1万口当たり純資産額)	(33,779円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,241	426,904,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	553	300,832,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,644	325,512,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,353	621,646,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	804	386,724,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	828	599,472,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,622	333,483,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,154	441,354,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	729	334,246,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	474	398,160,000
日本円小計			13,402	4,168,334,500
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	79,123	12,710,318.72
		AMERICOLD REALTY TRUST	208,842	7,257,259.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,316	10,946,076.68
		BOSTON PROPERTIES INC	70,493	9,632,163.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	51,122	5,413,819.80
		CUBESMART	152,443	4,821,772.09
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,039	3,842,757.66
		EQUINIX INC	34,650	20,274,408.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	104,797	7,345,221.73
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	166,032	4,180,685.76
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	67,846	8,558,094.44
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	90,440	3,765,921.60
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	293,748	8,800,690.08
		INVITATION HOMES INC	288,051	8,664,574.08
		JBG SMITH PROPERTIES	61,160	2,423,770.80
		KILROY REALTY CORPORATION	46,611	3,870,577.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,176	6,576,568.32
		PARK HOTELS & RESORTS INC	318,509	8,061,462.79
		PROLOGIS INC	262,314	23,448,248.46
		PUBLIC STORAGE	26,322	5,625,011.40
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	135,464	6,209,669.76
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	80,525	6,888,108.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,314	3,824,739.90
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	116,612	5,663,844.84
		STORE CAPITAL CORP	135,329	4,974,694.04
		SUN COMMUNITIES INC	61,401	9,199,097.82
		TAUBMAN CENTERS INC	64,255	1,972,628.50
		UDR INC	105,537	4,906,415.13
		VENTAS INC	61,035	3,483,267.45
		VEREIT INC	766,147	7,025,567.99
		VICI PROPERTIES INC	342,648	8,668,994.40
		WELLTOWER INC	177,343	14,462,321.65
米ドル小計			4,529,644	243,498,752.85
				(26,324,650,170)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	147,117	7,644,199.32
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	45,227	1,055,598.18
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	239,169	7,452,506.04
加ドル小計			431,513	16,152,303.54
				(1,344,840,792)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	106,435	1,785,979.30
		GECINA SA	42,148	6,849,050.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	141,986	1,641,358.16
		WAREHOUSES DE PAUW SCA(N)	110,103	2,643,573.03
ユーロ小計			400,672	12,919,960.49
				(1,559,310,031)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	40,339	480,034.10
		BRITISH LAND COMPANY PLC	139,078	875,913.24
		DERWENT LONDON PLC	49,517	1,958,892.52
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	298,404	2,562,693.55
		LAND SECURITIES GROUP PLC	478,043	4,729,757.44
		SEGRO PLC	554,429	4,967,683.84
英ポンド小計			1,559,810	15,574,974.69
				(2,203,080,169)
豪ドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	944,133	10,536,524.28
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,254,684	6,838,027.80
		GOODMAN GROUP	952,953	12,864,865.50
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	562,799	2,763,343.09
豪ドル小計			3,714,569	33,002,760.67
				(2,481,147,547)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	734,800	60,069,900.00
香港ドル小計			734,800	60,069,900.00
				(834,370,911)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,995,900	3,991,800.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,481,110	2,414,209.30
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	3,540,805	4,355,190.15
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	3,016,219	2,805,083.67
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,602,000	6,231,460.00
シンガポールドル小計			13,636,034	19,797,743.12
				(1,586,393,156)
	合計			40,502,127,276
				(36,333,792,776)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	32銘柄	100.0%	72.4%
加ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.7%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	4.3%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	6.1%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	6.8%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	100.0%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。