有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	111,911,678	-
金銭信託	26,248	66,114
コール・ローン	187,305,645	479,923,290
投資証券	40,502,127,276	31,757,674,383
派生商品評価勘定	3,120	-
未収入金	97,934,387	131,236,055
未収配当金	181,473,196	136,576,492
流動資産合計	41,080,781,550	32,505,476,334
資産合計	41,080,781,550	32,505,476,334
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	153,546	85,848
未払金	66,830,948	-
未払解約金	204,952,384	342,137,106
未払利息	238	368
流動負債合計	271,937,116	342,223,322
負債合計	271,937,116	342,223,322
純資産の部
元本等
元本	12,081,159,265	11,092,748,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,727,685,169	21,070,504,792
元本等合計	40,808,844,434	32,163,253,012
純資産合計	40,808,844,434	32,163,253,012
負債純資産合計	41,080,781,550	32,505,476,334

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
1.	期首	2019年 7月 6日	2020年 1月 7日
	期首元本額	13,222,529,197円	12,081,159,265円
	期首からの追加設定元本額	170,246,840円	161,261,506円
	期首からの一部解約元本額	1,311,616,772円	1,149,672,551円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	11,282,247,301円	10,318,035,947円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	211,157,320円	201,828,422円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	316,899,817円	312,349,499円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	270,854,827円	260,534,352円
	計	12,081,159,265円	11,092,748,220円
2.	受益権の総数	12,081,159,265口	11,092,748,220口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月 6日 至 2020年 1月 6日	自 2020年 1月 7日 至 2020年 7月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	6,585,215,899
合計	6,585,215,899

(2020年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,003,669,936
合計	△3,003,669,936

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 1月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	66,973,344	-	66,822,918	△150,426
	加ドル	66,973,344	-	66,822,918	△150,426
合計		66,973,344	-	66,822,918	△150,426

(2020年 7月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	47,301,890	-	47,387,738	△85,848
	米ドル	47,301,890	-	47,387,738	△85,848
合計		47,301,890	-	47,387,738	△85,848

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 1月 6日現在		2020年 7月 6日現在
1口当たり純資産額	3.3779円	1口当たり純資産額	2.8995円
(1万口当たり純資産額)	(33,779円)	(1万口当たり純資産額)	(28,995円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,138	389,196,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,174	157,668,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,819	509,454,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	822	410,178,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	601	247,612,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	894	512,262,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,150	314,545,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,154	249,002,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	567	347,571,000
日本円小計			13,319	3,137,489,200
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	43,498	2,913,931.02
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	56,422	9,311,886.88
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	182,848	5,035,633.92
		AMERICAN TOWER CORP	13,526	3,573,704.46
		AMERICOLD REALTY TRUST	98,598	3,619,532.58
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	141,045	1,328,643.90
		BOSTON PROPERTIES INC	59,888	5,482,746.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	54,543	5,103,588.51
		CUBESMART	140,229	4,007,744.82
		DIGITAL REALTY TRUST INC	71,770	10,664,304.30
		EQUINIX INC	27,741	19,929,411.81
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	112,424	7,227,738.96
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	107,480	6,512,213.20
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	119,049	1,842,878.52
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	29,536	2,526,509.44
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	82,466	3,301,113.98
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	186,797	4,980,008.02
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	183,176	5,215,020.72
		INVITATION HOMES INC	243,536	6,875,021.28
		KILROY REALTY CORPORATION	37,570	2,239,547.70
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,798	4,677,458.94
		PROLOGIS INC	231,434	22,113,518.70
		PUBLIC STORAGE	27,574	5,497,152.64
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	84,734	3,633,393.92
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	38,953	1,306,873.15
		SIMON PROPERTY GROUP INC	76,222	5,244,835.82
		SL GREEN REALTY CORP	56,451	2,818,033.92
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	145,163	4,971,832.75
		SUN COMMUNITIES INC	51,328	7,219,283.20
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	215,225	1,717,495.50
		UDR INC	184,055	7,099,001.35
		VENTAS INC	41,876	1,561,556.04
		VEREIT INC	711,511	4,582,130.84
		VICI PROPERTIES INC	265,838	5,545,380.68
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	78,734	1,500,670.04
		WELLTOWER INC	177,162	9,324,036.06
米ドル小計			4,418,200	200,503,833.97
				(21,584,237,726)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	34,399	1,428,934.46
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	68,869	992,402.29
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	110,338	2,215,587.04
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	150,162	3,172,923.06
加ドル小計			363,768	7,809,846.85
				(620,336,135)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	78,517	1,063,120.18
		GECINA SA	28,790	3,210,085.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	103,885	854,973.55
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	106,415	2,651,861.80
ユーロ小計			317,607	7,780,040.53
				(943,096,513)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	1,281,886	1,012,689.94
		BIG YELLOW GROUP PLC	39,628	401,827.92
		DERWENT LONDON PLC	46,870	1,354,543.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	215,377	1,368,074.70
		LAND SECURITIES GROUP PLC	289,700	1,674,466.00
		SEGRO PLC	634,044	5,791,357.89
英ポンド小計			2,507,505	11,602,959.45
				(1,558,277,454)
豪ドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	596,808	6,099,377.76
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	961,362	4,335,742.62
		GOODMAN GROUP	785,740	12,422,549.40
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	445,135	2,047,621.00
豪ドル小計			2,789,045	24,905,290.78
				(1,863,164,803)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	697,600	45,204,480.00
香港ドル小計			697,600	45,204,480.00
				(627,890,227)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,003,055	6,509,928.75
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	3,269,470	3,956,058.70
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,103,017	3,231,839.81
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,347,310	4,718,093.10
シンガポールドル小計			8,722,852	18,415,920.36
				(1,423,182,325)
	合計			31,757,674,383
				(28,620,185,183)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	36銘柄	100.0%	75.4%
加ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	2.2%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	5.4%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	6.5%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.0%	5.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。