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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月13日から平成29年9月11日及び平成29年9月12日から平成30年9月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | アムンディ・日本小型株 マザーファンド | 889,103,031 | 1,711,612,244 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 889,103,031 1 99.4% | 1,711,612,244 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,711,612,244 | ||||
| 合計 | 1,711,612,244 | ||||
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年9月11日) | (平成30年9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,039,995 | 63,774,010 |
| 株式 | 1,937,270,400 | 1,665,940,600 |
| 未収配当金 | 2,749,550 | 2,161,530 |
| 流動資産合計 | 2,029,059,945 | 1,731,876,140 |
| 資産合計 | 2,029,059,945 | 1,731,876,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,000 | 2,000,000 |
| 未払利息 | 243 | 171 |
| 流動負債合計 | 70,243 | 2,000,171 |
| 負債合計 | 70,243 | 2,000,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,601,025 | 898,604,002 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 855,388,677 | 831,271,967 |
| 元本等合計 | 2,028,989,702 | 1,729,875,969 |
| 純資産合計 | 2,028,989,702 | 1,729,875,969 |
| 負債純資産合計 | 2,029,059,945 | 1,731,876,140 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準 及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 項目 | (平成29年 9月11日) | (平成30年 9月10日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,844,880,533円 | 1,173,601,025円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 59,815,774円 | 159,009,003円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 731,095,282円 | 434,006,026円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| りそな・小型株ファンド | 1,149,338,349円 | 889,103,031円 | |
| SG 日本小型株VA (適格機関投資家専用) | 24,262,676円 | 9,500,971円 | |
| 合計 | 1,173,601,025円 | 898,604,002円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 1,173,601,025口 | 898,604,002口 |
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日 | 自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する 取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び 当該金融商品に係る リスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係る リスク管理体制 | 同上 | 同左 |
| 項目 | (平成29年9月11日) | (平成30年9月10日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、 時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
売買目的有価証券
| 種類 | (平成29年9月11日) | (平成30年9月10日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 324,616,825 | △13,384,336 |
| 合計 | 324,616,825 | △13,384,336 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月13日から平成29年9月11日及び平成29年9月12日から平成30年9月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成29年9月11日) | (平成30年9月10日) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7289円 | 1.9251円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,289円) | (19,251円) |
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | サカタのタネ | 6,400 | 3,750.00 | 24,000,000 | |
| 高松コンストラクショングループ | 8,100 | 2,907.00 | 23,546,700 | ||
| 大豊建設 | 40,000 | 603.00 | 24,120,000 | ||
| ピーエス三菱 | 29,400 | 515.00 | 15,141,000 | ||
| 日本電設工業 | 10,500 | 2,168.00 | 22,764,000 | ||
| S Foods | 5,500 | 4,345.00 | 23,897,500 | ||
| ヱスビー食品 | 2,400 | 8,830.00 | 21,192,000 | ||
| キユーピー | 8,400 | 2,600.00 | 21,840,000 | ||
| 太陽化学 | 14,500 | 1,575.00 | 22,837,500 | ||
| テイカ | 8,600 | 2,426.00 | 20,863,600 | ||
| KHネオケム | 6,300 | 4,065.00 | 25,609,500 | ||
| アイカ工業 | 6,700 | 4,225.00 | 28,307,500 | ||
| 宇部興産 | 11,100 | 2,659.00 | 29,514,900 | ||
| リケンテクノス | 40,000 | 563.00 | 22,520,000 | ||
| ウルトラファブリックス・ ホールディングス | 9,100 | 1,557.00 | 14,168,700 | ||
| ミルボン | 4,800 | 4,725.00 | 22,680,000 | ||
| エステー | 11,800 | 1,967.00 | 23,210,600 | ||
| デクセリアルズ | 20,600 | 1,091.00 | 22,474,600 | ||
| フマキラー | 13,400 | 1,520.00 | 20,368,000 | ||
| JSP | 8,400 | 2,715.00 | 22,806,000 | ||
| ヘリオス | 3,000 | 1,745.00 | 5,235,000 | ||
| 三ツ星ベルト | 23,000 | 1,308.00 | 30,084,000 | ||
| 古河電気工業 | 4,000 | 3,630.00 | 14,520,000 | ||
| 日本製鋼所 | 9,400 | 2,605.00 | 24,487,000 | ||
| オーエスジー | 11,700 | 2,432.00 | 28,454,400 | ||
| 技研製作所 | 12,700 | 2,507.00 | 31,838,900 | ||
| 月島機械 | 15,300 | 1,421.00 | 21,741,300 | ||
| トーヨーカネツ | 7,000 | 3,010.00 | 21,070,000 | ||
| タダノ | 18,900 | 1,147.00 | 21,678,300 | ||
| 福島工業 | 3,100 | 5,170.00 | 16,027,000 | ||
| ツバキ・ナカシマ | 11,500 | 2,094.00 | 24,081,000 | ||
| マブチモーター | 6,700 | 4,260.00 | 28,542,000 | ||
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 11,100 | 2,041.00 | 22,655,100 | ||
| IDEC | 11,000 | 2,263.00 | 24,893,000 | ||
| 能美防災 | 10,400 | 2,307.00 | 23,992,800 | ||
| アンリツ | 17,200 | 1,770.00 | 30,444,000 | ||
| 富士通ゼネラル | 15,300 | 1,846.00 | 28,243,800 | ||
| スミダコーポレーション | 17,000 | 1,308.00 | 22,236,000 | ||
| 山一電機 | 15,500 | 1,584.00 | 24,552,000 | ||
| フクダ電子 | 3,000 | 7,600.00 | 22,800,000 | ||
| ナカニシ | 9,600 | 2,133.00 | 20,476,800 | ||
| CYBERDYNE | 15,400 | 814.00 | 12,535,600 | ||
| ニプロ | 20,300 | 1,490.00 | 30,247,000 | ||
| グローブライド | 7,000 | 3,035.00 | 21,245,000 | ||
| 名古屋鉄道 | 9,100 | 2,534.00 | 23,059,400 | ||
| ヒト・コミュニケーションズ | 12,500 | 1,695.00 | 21,187,500 | ||
| メディアドゥホールディングス | 6,300 | 2,452.00 | 15,447,600 | ||
| ビーグリー | 12,700 | 1,258.00 | 15,976,600 | ||
| PKSHA Technology | 300 | 11,010.00 | 3,303,000 | ||
| HEROZ | 200 | 18,250.00 | 3,650,000 | ||
| メルカリ | 1,000 | 3,155.00 | 3,155,000 | ||
| IPS | 1,800 | 8,500.00 | 15,300,000 | ||
| 日本ユニシス | 13,600 | 2,762.00 | 37,563,200 | ||
| エムティーアイ | 26,400 | 641.00 | 16,922,400 | ||
| GMOインターネット | 15,400 | 1,804.00 | 27,781,600 | ||
| ダイワボウホールディングス | 3,400 | 6,660.00 | 22,644,000 | ||
| 西本Wismettac ホールディングス | 6,500 | 4,915.00 | 31,947,500 | ||
| トラスコ中山 | 5,800 | 2,859.00 | 16,582,200 | ||
| ミスミグループ本社 | 5,300 | 2,741.00 | 14,527,300 | ||
| バルニバービ | 6,700 | 2,284.00 | 15,302,800 | ||
| コーナン商事 | 9,000 | 2,604.00 | 23,436,000 | ||
| フジ・コーポレーション | 6,000 | 2,418.00 | 14,508,000 | ||
| 和心 | 6,300 | 2,340.00 | 14,742,000 | ||
| 全国保証 | 6,200 | 4,315.00 | 26,753,000 | ||
| アクリーティブ | 56,900 | 264.00 | 15,021,600 | ||
| パラカ | 10,100 | 2,295.00 | 23,179,500 | ||
| GCA | 27,500 | 886.00 | 24,365,000 | ||
| ルネサンス | 10,500 | 2,177.00 | 22,858,500 | ||
| ディップ | 9,700 | 2,516.00 | 24,405,200 | ||
| ツクイ | 19,600 | 1,031.00 | 20,207,600 | ||
| サイバーエージェント | 2,600 | 5,770.00 | 15,002,000 | ||
| ベイカレント・コンサルティング | 8,000 | 3,150.00 | 25,200,000 | ||
| グリーンズ | 16,900 | 1,356.00 | 22,916,400 | ||
| ソウルドアウト | 1,000 | 4,565.00 | 4,565,000 | ||
| 日総工産 | 15,800 | 2,572.00 | 40,637,600 | ||
| ライトアップ | 6,400 | 2,215.00 | 14,176,000 | ||
| 共立メンテナンス | 5,000 | 4,660.00 | 23,300,000 | ||
| よみうりランド | 5,000 | 4,475.00 | 22,375,000 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 78 96.3% | 1,665,940,600 100.0% | ||
| 合計 | 1,665,940,600 | ||||
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。