有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・日本小型株マザーファンド	800,275,433	1,409,205,009
	小計	銘柄数 組入時価比率	800,275,433 1 99.8%	1,409,205,009 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,409,205,009
合計				1,409,205,009

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2018年 9月10日)	(2019年 9月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,774,010	40,375,631
株式	1,665,940,600	1,373,368,300
未収配当金	2,161,530	2,711,000
流動資産合計	1,731,876,140	1,416,454,931
資産合計	1,731,876,140	1,416,454,931
負債の部
流動負債
未払解約金	2,000,000	2,500,000
未払利息	171	103
流動負債合計	2,000,171	2,500,103
負債合計	2,000,171	2,500,103
純資産の部
元本等
元本	898,604,002	802,953,072
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	831,271,967	611,001,756
元本等合計	1,729,875,969	1,413,954,828
純資産合計	1,729,875,969	1,413,954,828
負債純資産合計	1,731,876,140	1,416,454,931

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2018年 9月10日)	(2019年 9月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,173,601,025円	898,604,002円
	同期中における追加設定元本額	159,009,003円	11,020,097円
	同期中における一部解約元本額	434,006,026円	106,671,027円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	889,103,031円	800,275,433円
	SG 日本小型株VA(適格機関投資家専用)	9,500,971円	2,677,639円
	合計	898,604,002円	802,953,072円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	898,604,002口	802,953,072口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2017年 9月12日 至 2018年 9月10日	自 2018年 9月11日 至 2019年 9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2018年 9月10日)	(2019年 9月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2018年 9月10日)	(2019年 9月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△13,384,336	△120,020,742
合計	△13,384,336	△120,020,742

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2017年9月12日から2018年9月10日及び2018年9月11日から2019年9月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2018年 9月10日)
該当事項はありません。
(2019年 9月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2017年9月12日 至 2018年9月10日)
該当事項はありません。
(自 2018年9月11日 至 2019年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2018年 9月10日)	(2019年 9月10日)
1口当たり純資産額	1.9251円	1.7609円
(1万口当たり純資産額)	(19,251円)	(17,609円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	4,400	3,675.00	16,170,000
	高松コンストラクショングループ	9,100	2,356.00	21,439,600
	大豊建設	7,600	2,664.00	20,246,400
	ピーエス三菱	19,800	671.00	13,285,800
	日本電設工業	9,800	2,143.00	21,001,400
	S Foods	4,900	3,060.00	14,994,000
	ヱスビー食品	5,000	4,045.00	20,225,000
	キユーピー	8,300	2,513.00	20,857,900
	太陽化学	12,200	1,620.00	19,764,000
	テイカ	11,000	1,924.00	21,164,000
	日本化学工業	6,700	2,285.00	15,309,500
	KHネオケム	13,200	2,188.00	28,881,600
	アイカ工業	8,000	3,080.00	24,640,000
	宇部興産	13,200	2,174.00	28,696,800
	ミルボン	2,900	4,920.00	14,268,000
	新日本製薬	8,100	1,581.00	12,806,100
	エステー	8,800	1,569.00	13,807,200
	フマキラー	18,600	1,078.00	20,050,800
	ヘリオス	3,100	1,273.00	3,946,300
	ステムリム	3,300	950.00	3,135,000
	三ツ星ベルト	8,000	1,761.00	14,088,000
	古河電気工業	5,600	2,488.00	13,932,800
	日東精工	26,700	539.00	14,391,300
	日本製鋼所	7,800	2,117.00	16,512,600
	タクマ	19,200	1,210.00	23,232,000
	ユニオンツール	6,500	3,230.00	20,995,000
	技研製作所	8,400	3,435.00	28,854,000
	タダノ	14,700	1,011.00	14,861,700
	ツバキ・ナカシマ	14,800	1,670.00	24,716,000
	マブチモーター	5,400	3,960.00	21,384,000
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	18,100	790.00	14,299,000
	IDEC	12,300	1,891.00	23,259,300
	能美防災	9,900	2,116.00	20,948,400
	アンリツ	6,900	1,897.00	13,089,300
	富士通ゼネラル	14,400	1,759.00	25,329,600
	スミダコーポレーション	20,600	1,014.00	20,888,400
	アズビル	7,400	2,835.00	20,979,000
	山一電機	19,000	1,195.00	22,705,000
	フクダ電子	2,800	6,850.00	19,180,000
	ナカニシ	14,700	1,719.00	25,269,300
	ニプロ	21,600	1,167.00	25,207,200
	グローブライド	6,900	2,852.00	19,678,800
	名古屋鉄道	4,200	3,180.00	13,356,000
	TIS	3,200	6,240.00	19,968,000
	メディアドゥホールディングス	4,000	3,580.00	14,320,000
	CARTA HOLDINGS	13,600	989.00	13,450,400
	ラック	10,800	1,440.00	15,552,000
	マクロミル	25,000	948.00	23,700,000
	HEROZ	200	16,560.00	3,312,000
	メルカリ	1,100	2,778.00	3,055,800
	IPS	11,100	1,270.00	14,097,000
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	12,800	1,707.00	21,849,600
	オリコン	7,800	1,760.00	13,728,000
	日本ユニシス	5,900	3,225.00	19,027,500
	エムティーアイ	19,500	675.00	13,162,500
	GMOインターネット	18,400	1,842.00	33,892,800
	ダイワボウホールディングス	5,300	4,225.00	22,392,500
	正栄食品工業	4,700	3,145.00	14,781,500
	西本Wismettacホールディングス	3,900	3,250.00	12,675,000
	トラスコ中山	6,200	2,453.00	15,208,600
	バルニバービ	13,700	997.00	13,658,900
	コーナン商事	5,700	2,403.00	13,697,100
	フジ・コーポレーション	6,700	2,137.00	14,317,900
	SBIインシュアランスグループ	2,700	1,307.00	3,528,900
	全国保証	6,000	4,025.00	24,150,000
	パラカ	9,900	2,102.00	20,809,800
	ルネサンス	9,200	1,579.00	14,526,800
	ディップ	12,500	2,535.00	31,687,500
	サイバーエージェント	2,900	4,165.00	12,078,500
	ベイカレント・コンサルティング	3,000	4,610.00	13,830,000
	グリーンズ	14,900	1,353.00	20,159,700
	日総工産	39,700	1,044.00	41,446,800
	キュービーネットホールディングス	9,300	2,147.00	19,967,100
	共立メンテナンス	5,500	4,205.00	23,127,500
	よみうりランド	4,500	4,525.00	20,362,500
小計	銘柄数 組入時価比率	75 97.1%		1,373,368,300 100.0%
合計				1,373,368,300

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。