有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・日本小型株マザーファンド	665,723,017	1,379,977,241
	小計	銘柄数 組入時価比率	665,723,017 1 99.6%	1,379,977,241 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,379,977,241
合計				1,379,977,241

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2019年 9月10日)	(2020年 9月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,375,631	66,639,725
株式	1,373,368,300	1,391,512,600
未収配当金	2,711,000	1,771,220
流動資産合計	1,416,454,931	1,459,923,545
資産合計	1,416,454,931	1,459,923,545
負債の部
流動負債
未払解約金	2,500,000	―
未払利息	103	182
流動負債合計	2,500,103	182
負債合計	2,500,103	182
純資産の部
元本等
元本	802,953,072	704,294,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,001,756	755,629,001
元本等合計	1,413,954,828	1,459,923,363
純資産合計	1,413,954,828	1,459,923,363
負債純資産合計	1,416,454,931	1,459,923,545

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2019年 9月10日)	(2020年 9月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	898,604,002円	802,953,072円
	同期中における追加設定元本額	11,020,097円	59,525,786円
	同期中における一部解約元本額	106,671,027円	158,184,496円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	800,275,433円	665,723,017円
	SG 日本小型株VA(適格機関投資家専用)	2,677,639円	38,571,345円
	合計	802,953,072円	704,294,362円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	802,953,072口	704,294,362口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2018年 9月11日 至 2019年 9月10日	自 2019年 9月11日 至 2020年 9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2019年 9月10日)	(2020年 9月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年 9月10日)	(2020年 9月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△120,020,742	128,031,419
合計	△120,020,742	128,031,419

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年9月11日から2019年9月10日及び2019年9月11日から2020年9月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2019年 9月10日)
該当事項はありません。
(2020年 9月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2018年9月11日 至 2019年9月10日)
該当事項はありません。
(自 2019年9月11日 至 2020年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 9月10日)	(2020年 9月10日)
1口当たり純資産額	1.7609円	2.0729円
(1万口当たり純資産額)	(17,609円)	(20,729円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	57,800	463.00	26,761,400
	サカタのタネ	4,800	3,550.00	17,040,000
	高松コンストラクショングループ	5,800	2,224.00	12,899,200
	大豊建設	8,200	2,863.00	23,476,600
	ピーエス三菱	24,700	589.00	14,548,300
	日本電設工業	9,800	2,150.00	21,070,000
	日揮ホールディングス	11,700	1,108.00	12,963,600
	ヱスビー食品	4,600	4,790.00	22,034,000
	太陽化学	10,800	1,800.00	19,440,000
	日本化学工業	6,200	2,367.00	14,675,400
	KHネオケム	13,800	2,586.00	35,686,800
	アイカ工業	6,700	3,720.00	24,924,000
	宇部興産	11,500	1,959.00	22,528,500
	第一工業製薬	600	4,475.00	2,685,000
	ミルボン	3,000	5,650.00	16,950,000
	新日本製薬	5,200	2,403.00	12,495,600
	フマキラー	11,700	1,773.00	20,744,100
	ヘリオス	2,800	1,866.00	5,224,800
	ステムリム	4,100	870.00	3,567,000
	モダリス	6,300	2,760.00	17,388,000
	古河電気工業	5,600	2,566.00	14,369,600
	テクノフレックス	12,500	1,110.00	13,875,000
	日東精工	30,700	452.00	13,876,400
	日本製鋼所	9,900	1,572.00	15,562,800
	タクマ	17,200	1,684.00	28,964,800
	FUJI	11,000	1,893.00	20,823,000
	オプトラン	11,000	2,077.00	22,847,000
	ユニオンツール	7,400	3,085.00	22,829,000
	技研製作所	4,100	3,800.00	15,580,000
	竹内製作所	6,300	2,256.00	14,212,800
	日本ピラー工業	9,600	1,512.00	14,515,200
	IDEC	13,000	1,884.00	24,492,000
	能美防災	10,000	2,175.00	21,750,000
	アンリツ	6,000	2,273.00	13,638,000
	富士通ゼネラル	9,200	2,895.00	26,634,000
	古野電気	15,000	957.00	14,355,000
	アズビル	4,400	3,410.00	15,004,000
	山一電機	21,400	1,369.00	29,296,600
	ナカニシ	16,200	1,818.00	29,451,600
	ニプロ	19,800	1,236.00	24,472,800
	グローブライド	6,400	3,215.00	20,576,000
	名古屋鉄道	4,800	2,982.00	14,313,600
	TIS	9,900	2,068.00	20,473,200
	メディアドゥ	3,300	7,090.00	23,397,000
	CARTA HOLDINGS	18,600	1,166.00	21,687,600
	マクロミル	24,900	804.00	20,019,600
	ニューラルポケット	400	7,300.00	2,920,000
	メルカリ	2,400	4,795.00	11,508,000
	IPS	6,100	2,029.00	12,376,900
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	13,200	1,148.00	15,153,600
	Chatwork	2,200	1,472.00	3,238,400
	ギフティ	1,300	2,637.00	3,428,100
	アルゴグラフィックス	4,400	3,420.00	15,048,000
	日本ユニシス	6,900	3,050.00	21,045,000
	ワイヤレスゲート	5,000	790.00	3,950,000
	エムティーアイ	21,900	699.00	15,308,100
	GMOインターネット	12,100	2,668.00	32,282,800
	あい ホールディングス	13,900	1,835.00	25,506,500
	ダイワボウホールディングス	4,400	6,290.00	27,676,000
	ラクト・ジャパン	6,300	3,570.00	22,491,000
	コーナン商事	3,300	3,685.00	12,160,500
	フジ・コーポレーション	6,500	2,228.00	14,482,000
	ダブルエー	5,500	2,810.00	15,455,000
	ライフネット生命保険	10,900	1,484.00	16,175,600
	SBIインシュアランスグループ	2,600	1,749.00	4,547,400
	全国保証	6,600	4,020.00	26,532,000
	プレミアグループ	7,700	1,950.00	15,015,000
	SREホールディングス	9,200	2,771.00	25,493,200
	パラカ	12,700	1,760.00	22,352,000
	ディップ	10,100	2,316.00	23,391,600
	レッグス	14,700	971.00	14,273,700
	サイバーエージェント	2,500	5,530.00	13,825,000
	エフアンドエム	10,200	1,284.00	13,096,800
	IBJ	17,600	1,047.00	18,427,200
	シグマクシス	15,000	1,516.00	22,740,000
	Fringe81	4,600	632.00	2,907,200
	キュービーネットホールディングス	11,200	1,853.00	20,753,600
	共立メンテナンス	4,500	4,205.00	18,922,500
	よみうりランド	3,700	4,030.00	14,911,000
小計	銘柄数 組入時価比率	79 95.3%		1,391,512,600 100.0%
合計				1,391,512,600

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。