有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

【提出】: 2022/01/25 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 5月 7日から2021年11月 5日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 5月 6日現在				当期 2021年11月 5日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			32,743,503,422口				30,733,745,405口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	13,088,193,524円			元本の欠損	11,706,196,597円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6003円			1口当たり純資産額	0.6191円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,003円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,191円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日				当期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 135,470,558円				当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 132,988,270円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年11月 6日から2020年12月 7日まで				2021年 5月 7日から2021年 6月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,349,080円		費用控除後の配当等収益額	A	81,770,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,652,058,444円		収益調整金額	C	3,638,114,274円
	分配準備積立金額	D	1,222,763,985円		分配準備積立金額	D	992,527,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,963,171,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,712,412,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,643,087,353口		当ファンドの期末残存口数	F	32,757,930,084口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,475円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,438円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,929,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,273,790円
	2020年12月 8日から2021年 1月 5日まで				2021年 6月 8日から2021年 7月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,391,744円		費用控除後の配当等収益額	A	81,950,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,630,318,355円		収益調整金額	C	3,665,530,163円
	分配準備積立金額	D	1,190,938,356円		分配準備積立金額	D	963,623,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,878,648,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,711,103,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,357,565,750口		当ファンドの期末残存口数	F	32,860,917,106口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,462円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,433円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,072,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,582,751円
	2021年 1月 6日から2021年 2月 5日まで				2021年 7月 6日から2021年 8月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,977,519円		費用控除後の配当等収益額	A	62,735,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,604,735,672円		収益調整金額	C	3,662,929,101円
	分配準備積立金額	D	1,129,855,691円		分配準備積立金額	D	935,000,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,822,568,882円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,660,665,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,048,719,843口		当ファンドの期末残存口数	F	32,754,813,765口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,459円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,422円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,146,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,264,441円
	2021年 2月 6日から2021年 3月 5日まで				2021年 8月 6日から2021年 9月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,145,106円		費用控除後の配当等収益額	A	81,606,167円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,600,550,117円		収益調整金額	C	3,512,095,104円
	分配準備積立金額	D	1,101,495,044円		分配準備積立金額	D	855,292,714円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,783,190,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,448,993,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,896,575,937口		当ファンドの期末残存口数	F	31,352,967,396口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,418円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,689,727円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,058,902円
	2021年 3月 6日から2021年 4月 5日まで				2021年 9月 7日から2021年10月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,817,628円		費用控除後の配当等収益額	A	75,872,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,553,078,534円		収益調整金額	C	3,483,283,500円
	分配準備積立金額	D	1,055,120,093円		分配準備積立金額	D	824,142,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,703,016,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,383,298,366円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,357,412,308口		当ファンドの期末残存口数	F	31,007,665,436口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,453円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,413円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,072,236円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,022,996円
	2021年 4月 6日から2021年 5月 6日まで				2021年10月 6日から2021年11月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,426,702円		費用控除後の配当等収益額	A	86,443,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,622,605,650円		収益調整金額	C	3,463,487,481円
	分配準備積立金額	D	1,039,397,651円		分配準備積立金額	D	789,480,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,726,430,003円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,339,410,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,743,503,422口		当ファンドの期末残存口数	F	30,733,745,405口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,443円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,411円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,230,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,201,236円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日	当期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月 6日現在	当期 2021年11月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日	当期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日		当期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
期首元本額	33,995,364,476円	期首元本額	32,743,503,422円
期中追加設定元本額	2,893,017,006円	期中追加設定元本額	2,241,940,711円
期中一部解約元本額	4,144,878,060円	期中一部解約元本額	4,251,698,728円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日	当期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,043,730	513,156,572
合計	33,043,730	513,156,572

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

開示資料

決算