有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)

【提出】: 2023/07/31 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年11月 8日から2023年 5月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年11月 7日現在				当期 2023年 5月 8日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			29,738,281,751口				30,278,268,777口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	10,528,537,338円			元本の欠損	11,622,891,628円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6460円			1口当たり純資産額	0.6161円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,460円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,161円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日				当期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 121,117,003円				当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 115,792,635円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 5月 7日から2022年 6月 6日まで				2022年11月 8日から2022年12月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,345,330円		費用控除後の配当等収益額	A	63,445,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,358,613,557円		収益調整金額	C	3,428,104,268円
	分配準備積立金額	D	621,594,270円		分配準備積立金額	D	566,501,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,037,553,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,058,051,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,561,827,526口		当ファンドの期末残存口数	F	29,819,167,527口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,365円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,685,482円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,457,502円
	2022年 6月 7日から2022年 7月 5日まで				2022年12月 6日から2023年 1月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,934,174円		費用控除後の配当等収益額	A	67,964,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,339,456,430円		収益調整金額	C	3,462,709,576円
	分配準備積立金額	D	583,058,583円		分配準備積立金額	D	537,326,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,989,449,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,068,001,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,362,946,020口		当ファンドの期末残存口数	F	30,050,586,399口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,358円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,353円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,088,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,151,759円
	2022年 7月 6日から2022年 8月 5日まで				2023年 1月 6日から2023年 2月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,919,896円		費用控除後の配当等収益額	A	94,295,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,357,180,126円		収益調整金額	C	3,480,093,541円
	分配準備積立金額	D	558,967,912円		分配準備積立金額	D	512,558,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,012,067,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,086,947,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,471,308,901口		当ファンドの期末残存口数	F	30,159,831,865口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,355円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,413,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,479,495円
	2022年 8月 6日から2022年 9月 5日まで				2023年 2月 7日から2023年 3月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,878,438円		費用控除後の配当等収益額	A	73,205,824円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,355,446,632円		収益調整金額	C	3,485,571,670円
	分配準備積立金額	D	560,655,108円		分配準備積立金額	D	512,908,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,008,980,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,071,686,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,411,507,134口		当ファンドの期末残存口数	F	30,173,017,101口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,363円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,349円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,234,521円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,519,051円
	2022年 9月 6日から2022年10月 5日まで				2023年 3月 7日から2023年 4月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,237,085円		費用控除後の配当等収益額	A	69,068,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,372,956,673円		収益調整金額	C	3,503,788,222円
	分配準備積立金額	D	561,026,886円		分配準備積立金額	D	493,623,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,007,220,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,066,480,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,506,762,557口		当ファンドの期末残存口数	F	30,294,050,380口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,358円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,342円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,520,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,882,151円
	2022年10月 6日から2022年11月 7日まで				2023年 4月 6日から2023年 5月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,738,399円		費用控除後の配当等収益額	A	102,377,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,412,664,277円		収益調整金額	C	3,505,664,972円
	分配準備積立金額	D	538,247,916円		分配準備積立金額	D	468,172,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,072,650,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,076,214,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,738,281,751口		当ファンドの期末残存口数	F	30,278,268,777口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,369円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,214,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,834,806円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日	当期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年11月 7日現在	当期 2023年 5月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日	当期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日		当期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
期首元本額	29,663,790,393円	期首元本額	29,738,281,751円
期中追加設定元本額	1,769,401,439円	期中追加設定元本額	1,648,716,778円
期中一部解約元本額	1,694,910,081円	期中一部解約元本額	1,108,729,752円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日	当期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	403,386,214	551,095,252
合計	403,386,214	551,095,252

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)

開示資料

決算