有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/06/30 9:03
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【項目】: 50項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	531,033,439
コール・ローン	165,973,689
株式	48,774,443,348
未収入金	183,386,101
未収配当金	124,401,485
流動資産合計	49,779,238,062
資産合計	49,779,238,062
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	856,391
未払金	207,278,951
未払利息	188
流動負債合計	208,135,530
負債合計	208,135,530
純資産の部
元本等
元本	21,733,777,729
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,837,324,803
元本等合計	49,571,102,532
純資産合計	49,571,102,532
負債純資産合計	49,779,238,062

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2808円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,808円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年10月12日
至平成29年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 4月10日現在
期首	平成28年10月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	24,593,361,593円
同期中における追加設定元本額	387,146,674円
同期中における一部解約元本額	3,246,730,538円
期末元本額	21,733,777,729円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	6,515,140,159円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	304,203,963円
世界好配当株投信(毎月分配型)	11,391,451,805円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	412,631,349円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	763,601,637円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,346,748,816円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	13,800	15,500.00	213,900,000
		大和ハウス工業	63,000	3,173.00	199,899,000
		日本たばこ産業	107,100	3,701.00	396,377,100
		花王	17,300	6,205.00	107,346,500
		アステラス製薬	154,800	1,513.50	234,289,800
		三菱電機	196,000	1,543.00	302,428,000
		トヨタ自動車	88,000	5,896.00	518,848,000
		KDDI	176,000	2,889.50	508,552,000
		伊藤忠商事	195,700	1,574.00	308,031,800
		ローソン	23,600	7,850.00	185,260,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	423,100	679.00	287,284,900
		みずほフィナンシャルグループ	1,061,100	196.30	208,293,930
		セコム	29,900	8,034.00	240,216,600
	小計	銘柄数:13			3,710,727,630
		組入時価比率:7.5%			7.6%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	45,100	78.33	3,532,683.00
		CHEVRON CORP	31,800	108.86	3,461,748.00
		CONOCOPHILLIPS	58,500	49.54	2,898,090.00
		ENBRIDGE INC	60,163	42.35	2,547,903.05
		EXXON MOBIL CORP	99,600	82.76	8,242,896.00
		DOW CHEM CO	93,200	63.19	5,889,308.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	38,200	80.05	3,057,910.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,200	88.79	3,302,988.00
		VALSPAR CORP	20,260	111.22	2,253,317.20
		BOEING CO	20,200	178.85	3,612,770.00
		LOCKHEED MARTIN	9,700	270.23	2,621,231.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	16,300	40.99	668,137.00
		EATON CORP PLC	43,100	74.57	3,213,967.00
		3M CORP	20,800	189.99	3,951,792.00
		GRAINGER(W.W.) INC	14,900	229.27	3,416,123.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	59,500	104.99	6,246,905.00
		CSX CORP	69,200	47.43	3,282,156.00
		GENERAL MOTORS CO	70,200	33.71	2,366,442.00
		YUM BRANDS INC	30,300	64.28	1,947,684.00
		COMCAST CORP-CL A	149,900	38.02	5,699,947.50
		HOME DEPOT	44,000	147.13	6,473,720.00
		L BRANDS, INC	69,900	47.23	3,301,377.00
		TJX COS INC	8,700	76.09	661,983.00
		CVS HEALTH CORP	46,400	77.08	3,576,512.00
		COCA COLA CO	84,500	42.61	3,600,545.00
		PEPSICO INC	28,200	111.61	3,147,402.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	86,500	44.18	3,821,570.00
		ALTRIA GROUP INC	126,500	71.71	9,071,315.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	61,400	113.60	6,975,040.00
		ABBOTT LABORATORIES	153,700	43.83	6,736,671.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	45,300	87.62	3,969,186.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	12,500	166.02	2,075,250.00
		ABBVIE INC	80,950	65.54	5,305,463.00
		AMGEN INC	46,400	163.38	7,580,832.00
		JOHNSON & JOHNSON	79,700	124.92	9,956,124.00
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	127,600	32.31	4,122,756.00
		JPMORGAN CHASE & CO	112,050	86.18	9,656,469.00
		WELLS FARGO CO	146,300	54.84	8,023,092.00
		AMERICAN INTL GROUP	31,200	61.34	1,913,808.00
		MARSH & MCLENNAN COS	61,500	73.42	4,515,330.00
		METLIFE INC	42,900	52.61	2,256,969.00
		MASTERCARD INC	80,200	112.24	9,001,648.00
		PAYCHEX INC	119,700	58.19	6,965,343.00
		MICROSOFT CORP	169,400	65.68	11,126,192.00
		ORACLE CORPORATION	84,100	44.29	3,724,789.00
		CISCO SYSTEMS	205,500	32.96	6,773,280.00
		APPLE INC	76,845	143.34	11,014,962.30
		SEAGATE TECHNOLOGY	50,500	46.85	2,365,925.00
		BROADCOM LTD	6,400	218.25	1,396,800.00
	INTEL CORP	103,500	36.03	3,729,105.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	42,800	74.06	3,169,768.00
	QUALCOMM INC	45,300	56.32	2,551,296.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	62,600	48.66	3,046,116.00
	EVERSOURCE ENERGY	35,600	59.40	2,114,640.00
	EXELON CORPORATION	110,800	35.97	3,985,476.00
	WEC ENERGY GROUP INC	85,000	60.36	5,130,600.00
	ARES CAPITAL CORP	229,000	17.59	4,028,110.00
	BLACKROCK INC	2,300	386.02	887,846.00
	S&P GLOBAL INC	43,800	130.05	5,696,190.00
小計	銘柄数:59			265,663,498.05
				(29,602,883,587)
	組入時価比率:59.7%			60.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	72,000	56.80	4,089,600.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	74,600	55.93	4,172,378.00
	TORONTO DOMINION BANK	67,877	66.24	4,496,172.48
小計	銘柄数:3			12,758,150.48
				(1,059,947,141)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
ユーロ	ENI SPA	209,811	15.23	3,195,421.53
	DEUTSCHE POST AG-REG	111,926	31.55	3,531,824.93
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	43,610	67.00	2,921,870.00
	RTL GROUP	25,800	74.90	1,932,420.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29,700	103.80	3,082,860.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	15,181	74.68	1,133,717.08
	BNP PARIBAS	58,773	60.90	3,579,275.70
	ALLIANZ SE-REG	17,083	172.55	2,947,671.65
	AXA	161,808	23.68	3,831,613.44
	SCOR SE	24,300	34.73	844,060.50
	SAP SE	25,296	91.79	2,321,919.84
	ORANGE SA	142,900	14.30	2,044,184.50
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	194,424	18.75	3,646,422.12
	RELX NV	64,000	17.51	1,120,640.00
小計	銘柄数:14			36,133,901.29
				(4,259,464,284)
	組入時価比率:8.6%			8.7%
英ポンド	BP PLC	672,685	4.70	3,164,310.24
	BABCOCK INTL GROUP PLC	102,988	8.82	908,869.10
	PERSIMMON PLC	46,500	21.46	997,890.00
	COMPASS GROUP PLC	209,913	15.27	3,205,371.51
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	50,984	53.57	2,731,212.88
	ASTRAZENECA PLC	109,007	47.93	5,225,250.54
	GLAXOSMITHKLINE PLC	300,225	16.37	4,914,683.25
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,258,933	0.63	2,053,779.57
	INMARSAT PLC	354,179	8.37	2,966,249.12
	VODAFONE GROUP PLC	1,038,940	2.03	2,111,126.08
	NATIONAL GRID PLC	249,252	10.32	2,573,526.90
	RELX PLC	130,946	15.78	2,066,327.88
小計	銘柄数:12			32,918,597.07
				(4,539,803,721)
	組入時価比率:9.2%			9.3%
スイスフラン	SYNGENTA AG-2ND LINE	9,264	450.40	4,172,505.60
	NESTLE SA-REG	79,143	76.80	6,078,182.40
	NOVARTIS-REG	11,665	74.10	864,376.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	40,355	256.40	10,347,022.00
	UBS GROUP AG	153,783	15.68	2,411,317.44
小計	銘柄数:5			23,873,403.94
				(2,633,952,656)
	組入時価比率:5.3%			5.4%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	154,573	205.10	31,702,922.30
	ERICSSON LM-B	240,191	59.00	14,171,269.00
小計	銘柄数:2			45,874,191.30
				(562,876,327)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	40,900	247.40	10,118,660.00
小計	銘柄数:1			10,118,660.00
				(160,380,761)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	148,074	34.24	5,070,053.76
	TELSTRA CORP LTD	518,008	4.56	2,362,116.48
小計	銘柄数:2			7,432,170.24
				(621,701,040)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,848,000	3.88	18,810,240.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	3,712,000	10.12	37,565,440.00
小計	銘柄数:2			56,375,680.00
				(808,427,251)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	202,100	19.01	3,841,921.00
小計	銘柄数:1			3,841,921.00
				(304,318,562)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,751,034	38.70	67,765,015.80
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	378,712	191.00	72,333,992.00
小計	銘柄数:2			140,099,007.80
				(509,960,388)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				48,774,443,348
					(45,063,715,718)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 4月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	25,342,582	-	25,331,768	△10,814
スイスフラン	25,342,582	-	25,331,768	△10,814
売建	113,529,813	-	114,375,390	△845,577
米ドル	88,320,000	-	89,136,000	△816,000
スウェーデンクローナ	25,209,813	-	25,239,390	△29,577
合計	-	-	-	△856,391

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

開示資料

決算