有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2020/12/17 9:03
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【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年10月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	782,004,884
コール・ローン	260,859,114
株式	40,315,881,841
派生商品評価勘定	72,000
未収入金	332,054,176
未収配当金	111,308,653
流動資産合計	41,802,180,668
資産合計	41,802,180,668
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,200
未払金	217,915,014
未払利息	142
流動負債合計	217,960,356
負債合計	217,960,356
純資産の部
元本等
元本	14,760,563,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,823,657,166
元本等合計	41,584,220,312
純資産合計	41,584,220,312
負債純資産合計	41,802,180,668

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8173円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,173円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 4月11日
至 2020年10月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年10月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年10月12日現在
期首	2020年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,231,695,788円
同期中における追加設定元本額	318,132,570円
同期中における一部解約元本額	789,265,212円
期末元本額	14,760,563,146円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,250,036,415円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	172,416,891円
世界好配当株投信(毎月分配型)	6,376,216,641円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	272,277,500円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	447,877,517円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,241,738,182円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	12,200	9,504.00	115,948,800
		大和ハウス工業	17,400	2,895.00	50,373,000
		日本たばこ産業	86,300	2,006.00	173,117,800
		三菱ケミカルホールディングス	164,700	616.00	101,455,200
		ポーラ・オルビスホールディングス	64,200	2,115.00	135,783,000
		アステラス製薬	170,000	1,497.00	254,490,000
		ENEOSホールディングス	303,500	385.80	117,090,300
		小松製作所	20,200	2,456.50	49,621,300
		三菱電機	141,200	1,404.00	198,244,800
		東京エレクトロン	3,300	28,410.00	93,753,000
		トヨタ自動車	31,000	6,911.00	214,241,000
		西日本旅客鉄道	25,700	5,049.00	129,759,300
		KDDI	108,200	2,704.50	292,626,900
		伊藤忠商事	77,600	2,628.50	203,971,600
		三井物産	85,200	1,832.50	156,129,000
		三井住友フィナンシャルグループ	59,300	2,997.50	177,751,750
		東京海上ホールディングス	28,800	4,778.00	137,606,400
	小計	銘柄数:17			2,601,963,150
		組入時価比率:6.3%			6.5%
	米ドル	CHEVRON CORP	20,290	74.00	1,501,460.00
		ENBRIDGE INC	50,263	29.83	1,499,345.29
		HOLLYFRONTIER CORP	44,700	20.87	932,889.00
		CORTEVA INC	125,477	33.43	4,194,696.11
		DUPONT DE NEMOURS INC	102,977	59.31	6,107,565.87
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,200	79.84	1,453,088.00
		NUTRIEN LTD	87,900	41.01	3,604,779.00
		PPG INDUSTRIES	7,500	135.88	1,019,100.00
		WESTROCK CO	15,780	37.80	596,484.00
		LOCKHEED MARTIN	19,620	385.93	7,571,946.60
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	69,500	42.97	2,986,415.00
		EATON CORP PLC	7,600	107.53	817,228.00
		3M CORP	33,115	169.30	5,606,369.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,220	174.38	1,433,403.60
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	21,466	174.69	3,749,895.54
		UNION PAC CORP	16,860	205.78	3,469,450.80
		LEAR CORP	10,840	129.54	1,404,213.60
		GENERAL MOTORS CO	101,400	32.16	3,261,024.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	22,700	73.89	1,677,303.00
		MCDONALD'S CORP	3,700	224.83	831,871.00
		FOOT LOCKER INC	26,017	38.03	989,426.51
		HOME DEPOT	10,980	285.92	3,139,401.60
		TJX COS INC	41,100	58.19	2,391,609.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4,880	369.46	1,802,964.80
		COCA COLA CO	145,400	50.81	7,387,774.00
		PEPSICO INC	55,500	138.44	7,683,420.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	107,650	78.88	8,491,432.00
		COTY INC-CL A	108,272	3.55	384,365.60
		ABBOTT LABORATORIES	11,150	109.65	1,222,597.50
		BECTON,DICKINSON	3,543	237.31	840,789.33
		MEDTRONIC PLC	73,600	108.68	7,998,848.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	17,550	96.86	1,699,893.00
		CVS HEALTH CORP	98,300	59.40	5,839,020.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	14,300	327.84	4,688,112.00
		ABBVIE INC	76,490	87.70	6,708,173.00
		AMGEN INC	16,610	236.70	3,931,587.00
		GILEAD SCIENCES INC	20,800	63.84	1,327,872.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	99,700	61.82	6,163,454.00
		JOHNSON & JOHNSON	51,770	150.97	7,815,716.90
		CITIGROUP	65,900	44.93	2,960,887.00
		JPMORGAN CHASE & CO	33,100	101.20	3,349,720.00
		WELLS FARGO CO	140,900	25.30	3,564,770.00
		AMERICAN INTL GROUP	154,800	29.95	4,636,260.00
		MARSH & MCLENNAN COS	25,180	115.71	2,913,577.80
		TRAVELERS COS INC/THE	11,000	115.83	1,274,130.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	5,100	149.03	760,053.00
	MASTERCARD INC	19,065	352.39	6,718,315.35
	PAYCHEX INC	26,600	82.40	2,191,840.00
	MICROSOFT CORP	75,850	215.81	16,369,188.50
	ORACLE CORPORATION	32,600	61.15	1,993,490.00
	CISCO SYSTEMS	279,400	39.85	11,134,090.00
	APPLE INC	15,920	116.97	1,862,162.40
	TE CONNECTIVITY LTD	12,890	107.35	1,383,741.50
	BROADCOM INC	21,690	376.70	8,170,623.00
	INTEL CORP	92,200	52.82	4,870,004.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	11,370	113.98	1,295,952.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	162,500	59.33	9,641,125.00
	EVERSOURCE ENERGY	26,300	92.19	2,424,597.00
	EXELON CORPORATION	112,000	39.20	4,390,400.00
	NEXTERA ENERGY INC	6,600	302.91	1,999,206.00
	WEC ENERGY GROUP INC	22,080	99.44	2,195,635.20
	ARES CAPITAL CORP	307,900	14.36	4,421,444.00
	BLACKROCK INC	4,275	611.57	2,614,461.75
	S&P GLOBAL INC	6,110	356.76	2,179,803.60
	COMCAST CORP-CL A	124,800	44.85	5,597,280.00
小計	銘柄数:65			245,137,741.85
				(25,901,253,803)
	組入時価比率:62.3%			64.2%
カナダドル	ENBRIDGE INC	164,500	39.21	6,450,045.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	39,300	67.76	2,662,968.00
	TORONTO DOMINION BANK	68,277	61.54	4,201,766.58
小計	銘柄数:3			13,314,779.58
				(1,071,040,869)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
ユーロ	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,800	24.62	1,989,296.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	73,871	41.28	3,049,394.88
	AENA SME SA	5,835	120.60	703,701.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	21,485	48.18	1,035,147.30
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	30,525	50.50	1,541,512.50
	UNILEVER NV	97,796	52.70	5,153,849.20
	BNP PARIBAS	15,073	33.42	503,739.66
	ING GROEP NV	327,515	6.68	2,190,747.83
	ALLIANZ SE-REG	15,543	168.14	2,613,400.02
	AXA SA	140,588	16.19	2,276,963.24
	SAP SE	23,118	133.06	3,076,081.08
	ORANGE SA	179,860	9.43	1,697,158.96
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	146,735	15.84	2,324,282.40
	RELX PLC	122,335	18.63	2,279,712.72
小計	銘柄数:14			30,434,986.79
				(3,797,677,651)
	組入時価比率:9.1%			9.4%
英ポンド	BP PLC	372,635	2.22	827,622.33
	BABCOCK INTL GROUP PLC	614,224	2.78	1,711,228.06
	PERSIMMON PLC	96,560	25.86	2,497,041.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	114,509	27.10	3,103,193.90
	ASTRAZENECA PLC	59,871	84.24	5,043,533.04
	GLAXOSMITHKLINE PLC	244,708	14.47	3,541,414.17
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,716,433	0.28	484,463.21
	PRUDENTIAL PLC	69,370	11.63	806,773.10
	BT GROUP PLC	1,351,997	1.07	1,447,988.78
	VODAFONE GROUP PLC	1,400,240	1.11	1,556,506.78
	NATIONAL GRID PLC	329,433	9.35	3,080,198.55
小計	銘柄数:11			24,099,963.52
				(3,316,877,979)
	組入時価比率:8.0%			8.2%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	34,781	108.66	3,779,303.46
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	28,800	320.80	9,239,040.00
	UBS GROUP AG	227,384	10.62	2,415,955.00
小計	銘柄数:3			15,434,298.46
				(1,790,687,307)
	組入時価比率:4.3%			4.4%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	85,048	143.62	12,214,593.76
小計	銘柄数:1			12,214,593.76
				(146,575,125)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	25,418	453.80	11,534,688.40
小計	銘柄数:1			11,534,688.40
				(193,436,724)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	RIO TINTO LTD	26,860	97.50	2,618,850.00
小計	銘柄数:1			2,618,850.00
				(199,634,935)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	165,400	79.65	13,174,110.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	161,500	80.80	13,049,200.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,300,000	2.33	14,679,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,010,000	10.06	10,160,600.00
小計	銘柄数:4			51,062,910.00
				(695,987,463)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	166,800	21.05	3,511,140.00
小計	銘柄数:1			3,511,140.00
				(273,798,697)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	389,517	61.50	23,955,295.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	142,712	453.00	64,648,536.00
小計	銘柄数:2			88,603,831.50
				(326,948,138)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
	合計				40,315,881,841
					(37,713,918,691)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年10月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	84,546,800	-	84,520,000	26,800
米ドル	84,546,800	-	84,520,000	26,800
合計	84,546,800	-	84,520,000	26,800

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算