有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/06/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,103,054,017
コール・ローン	262,736,625
株式	44,008,125,543
派生商品評価勘定	7,297
未収入金	26,766,231
未収配当金	137,739,630
流動資産合計	45,538,429,343
資産合計	45,538,429,343
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,955
未払金	155,322,477
未払利息	499
流動負債合計	155,360,931
負債合計	155,360,931
純資産の部
元本等
元本	16,717,556,320
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,665,512,092
元本等合計	45,383,068,412
純資産合計	45,383,068,412
負債純資産合計	45,538,429,343

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7147円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,147円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年10月11日
至 2019年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 4月10日現在
期首	2018年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,331,393,020円
同期中における追加設定元本額	306,589,787円
同期中における一部解約元本額	920,426,487円
期末元本額	16,717,556,320円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,907,221,959円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	255,078,515円
世界好配当株投信(毎月分配型)	7,850,331,504円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	351,130,746円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	524,020,034円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,829,773,562円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	12,900	15,350.00	198,015,000
		大和ハウス工業	51,000	3,459.00	176,409,000
		日本たばこ産業	87,900	2,609.00	229,331,100
		三菱ケミカルホールディングス	185,500	805.70	149,457,350
		ポーラ・オルビスホールディングス	56,700	3,425.00	194,197,500
		アステラス製薬	118,400	1,616.50	191,393,600
		JXTGホールディングス	102,000	541.00	55,182,000
		小松製作所	64,700	2,791.00	180,577,700
		三菱電機	162,200	1,523.50	247,111,700
		ファナック	11,200	21,290.00	238,448,000
		トヨタ自動車	37,100	6,795.00	252,094,500
		KDDI	116,700	2,384.00	278,212,800
		伊藤忠商事	119,800	2,004.50	240,139,100
		三井物産	106,100	1,751.50	185,834,150
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	326,500	560.60	183,035,900
		三井住友フィナンシャルグループ	57,600	3,955.00	227,808,000
	小計	銘柄数:16			3,227,247,400
		組入時価比率:7.1%			7.3%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	25,900	45.58	1,180,522.00
		CHEVRON CORP	28,900	125.54	3,628,106.00
		ENBRIDGE INC	56,163	36.84	2,069,044.92
		EXXON MOBIL CORP	73,900	81.93	6,054,627.00
		DOW INC	33,011	56.27	1,857,528.97
		DOWDUPONT INC	112,133	38.22	4,285,723.26
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,500	90.25	2,391,625.00
		WESTROCK CO	52,880	38.92	2,058,089.60
		BOEING CO	5,180	369.04	1,911,627.20
		LOCKHEED MARTIN	17,490	302.68	5,293,873.20
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	51,200	35.87	1,836,544.00
		EATON CORP PLC	32,200	82.35	2,651,670.00
		3M CORP	19,240	211.96	4,078,110.40
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,330	160.85	1,500,730.50
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	42,250	112.91	4,770,447.50
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	24,300	81.75	1,986,525.00
		UNION PAC CORP	16,630	166.09	2,762,076.70
		LEAR CORP	11,920	152.00	1,811,840.00
		GENERAL MOTORS CO	69,100	38.86	2,685,226.00
		NEWELL BRANDS INC	130,200	15.29	1,990,758.00
		FOOT LOCKER INC	40,500	61.11	2,474,955.00
		HOME DEPOT	31,700	200.90	6,368,530.00
		TJX COS INC	70,600	53.82	3,799,692.00
		COCA COLA CO	112,400	46.67	5,245,708.00
		PEPSICO INC	40,300	122.17	4,923,451.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	36,400	49.64	1,806,896.00
		ALTRIA GROUP INC	39,300	55.11	2,165,823.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	70,250	85.84	6,030,260.00
		COTY INC-CL A	252,300	11.21	2,828,283.00
		ABBOTT LABORATORIES	40,050	78.67	3,150,733.50
		MEDTRONIC PLC	53,600	88.72	4,755,392.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	16,400	77.43	1,269,852.00
		CVS HEALTH CORP	62,800	53.72	3,373,616.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,640	248.79	408,015.60
		ABBVIE INC	40,540	82.69	3,352,252.60
		AMGEN INC	31,000	192.98	5,982,380.00
		GILEAD SCIENCES INC	60,150	66.09	3,975,313.50
		JOHNSON & JOHNSON	50,100	135.57	6,792,057.00
		JPMORGAN CHASE & CO	94,900	104.87	9,952,163.00
		WELLS FARGO CO	91,500	48.14	4,404,810.00
		AMERICAN INTL GROUP	78,000	44.63	3,481,140.00
		MARSH & MCLENNAN COS	40,250	92.69	3,730,772.50
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,100	51.80	1,403,780.00
		MASTERCARD INC	33,100	235.91	7,808,621.00
		PAYCHEX INC	51,500	80.75	4,158,625.00
		MICROSOFT CORP	123,050	119.28	14,677,404.00
	ORACLE CORPORATION	68,100	53.83	3,665,823.00
	CISCO SYSTEMS	150,400	55.18	8,299,072.00
	APPLE INC	51,345	199.50	10,243,327.50
	TE CONNECTIVITY LTD	20,940	85.30	1,786,182.00
	BROADCOM INC	20,160	303.45	6,117,552.00
	INTEL CORP	70,900	55.32	3,922,188.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	33,200	57.25	1,900,700.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	19,970	92.90	1,855,213.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	100,500	58.40	5,869,200.00
	EVERSOURCE ENERGY	19,600	70.78	1,387,288.00
	EXELON CORPORATION	45,200	49.52	2,238,304.00
	WEC ENERGY GROUP INC	29,500	77.47	2,285,365.00
	ARES CAPITAL CORP	230,900	17.22	3,976,098.00
	BLACKROCK INC	3,545	439.81	1,559,126.45
	S&P GLOBAL INC	18,125	214.81	3,893,431.25
	COMCAST CORP-CL A	126,100	41.04	5,175,144.00
小計	銘柄数:62			239,299,235.15
				(26,610,074,948)
	組入時価比率:58.6%			60.4%
カナダドル	ENBRIDGE INC	102,200	49.14	5,022,108.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	82,700	61.81	5,111,687.00
	TORONTO DOMINION BANK	77,577	73.72	5,718,976.44
小計	銘柄数:3			15,852,771.44
				(1,322,121,138)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
ユーロ	ENI SPA	219,861	15.88	3,493,151.56
	BASF SE	31,199	68.71	2,143,683.29
	SIGNIFY NV	49,432	25.51	1,261,010.32
	DEUTSCHE POST AG-REG	96,851	29.86	2,891,970.86
	AENA SME SA	13,752	159.00	2,186,568.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	36,035	55.23	1,990,213.05
	ADIDAS AG	3,765	224.15	843,924.75
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21,520	76.60	1,648,432.00
	BNP PARIBAS	62,103	44.58	2,768,551.74
	ING GROEP NV	262,602	11.31	2,970,553.82
	ALLIANZ SE-REG	14,073	205.65	2,894,112.45
	AXA	111,458	23.16	2,581,367.28
	SAP SE	25,856	98.38	2,543,713.28
	ORANGE SA	146,050	14.86	2,170,303.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	91,105	18.81	1,714,140.57
	RELX PLC	46,250	19.12	884,531.25
	RTL GROUP	10,527	49.56	521,718.12
小計	銘柄数:17			35,507,945.34
				(4,445,594,756)
	組入時価比率:9.8%			10.1%
英ポンド	BP PLC	806,685	5.74	4,630,371.90
	BABCOCK INTL GROUP PLC	226,383	5.09	1,154,100.53
	PERSIMMON PLC	64,100	21.79	1,396,739.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	62,684	31.10	1,949,472.40
	ASTRAZENECA PLC	79,181	61.51	4,870,423.31
	GLAXOSMITHKLINE PLC	364,320	15.82	5,764,271.04
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,583,933	0.62	996,610.64
	PRUDENTIAL PLC	58,600	16.59	972,467.00
	BT GROUP PLC	785,997	2.24	1,761,812.27
	INMARSAT PLC	233,703	5.41	1,266,202.85
	VODAFONE GROUP PLC	1,395,240	1.40	1,960,591.24
	NATIONAL GRID PLC	349,649	8.32	2,909,079.68
小計	銘柄数:12			29,632,141.86
				(4,299,623,783)
	組入時価比率:9.5%			9.8%
スイスフラン	ABB LTD	134,591	19.56	2,632,599.96
	NESTLE SA-REG	56,928	96.62	5,500,383.36
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	24,800	275.00	6,820,000.00
	UBS GROUP AG	231,634	12.51	2,898,899.51
小計	銘柄数:4			17,851,882.83
				(1,984,950,851)
	組入時価比率:4.4%			4.5%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	95,148	147.65	14,048,602.20
小計	銘柄数:1			14,048,602.20
				(168,723,712)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	58,995	339.25	20,014,053.75
小計	銘柄数:1			20,014,053.75
				(335,635,681)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
豪ドル	RIO TINTO LTD	25,800	101.58	2,620,764.00
	WESTPAC BANKING CORP	132,074	25.84	3,412,792.16
小計	銘柄数:2			6,033,556.16
				(477,917,983)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	142,200	79.70	11,333,340.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	775,000	12.30	9,532,500.00
小計	銘柄数:2			20,865,840.00
				(295,877,611)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	192,300	27.00	5,192,100.00
小計	銘柄数:1			5,192,100.00
				(426,531,015)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	738,517	70.80	52,287,003.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	246,712	254.00	62,664,848.00
小計	銘柄数:2			114,951,851.60
				(413,826,665)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
	合計				44,008,125,543
					(40,780,878,143)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年4月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	28,008,150	-	28,013,492	5,342
ユーロ	16,754,858	-	16,762,155	7,297
英ポンド	11,253,292	-	11,251,337	△1,955
売建	200,088,000	-	200,124,000	△36,000
米ドル	200,088,000	-	200,124,000	△36,000
合計	-	-	-	△30,658

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算