有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【提出】: 2018/06/29 9:01
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【項目】: 50項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	215,473,897
コール・ローン	225,536,323
株式	44,066,792,061
派生商品評価勘定	16,409
未収入金	44,397,789
未収配当金	123,451,523
流動資産合計	44,675,668,002
資産合計	44,675,668,002
負債の部
流動負債
未払金	26,977,405
未払利息	370
流動負債合計	26,977,775
負債合計	26,977,775
純資産の部
元本等
元本	18,289,725,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,358,964,344
元本等合計	44,648,690,227
純資産合計	44,648,690,227
負債純資産合計	44,675,668,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4412円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,412円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年10月11日
至 2018年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 4月10日現在
期首	2017年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,663,869,924円
同期中における追加設定元本額	307,949,386円
同期中における一部解約元本額	1,682,093,427円
期末元本額	18,289,725,883円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	5,364,954,827円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	263,672,559円
世界好配当株投信(毎月分配型)	9,112,165,217円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	378,519,677円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	622,641,353円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,547,772,250円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	12,700	19,275.00	244,792,500
		大和ハウス工業	54,800	4,119.00	225,721,200
		日本たばこ産業	107,100	2,978.00	318,943,800
		三菱ケミカルホールディングス	171,200	1,021.00	174,795,200
		アステラス製薬	147,800	1,586.00	234,410,800
		三菱電機	194,200	1,691.00	328,392,200
		トヨタ自動車	62,000	6,838.00	423,956,000
		KDDI	92,400	2,767.00	255,670,800
		伊藤忠商事	160,900	2,088.00	335,959,200
		三井物産	116,100	1,821.50	211,476,150
		ローソン	21,600	7,200.00	155,520,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	354,600	704.40	249,780,240
		三井住友フィナンシャルグループ	59,400	4,480.00	266,112,000
		セコム	26,200	8,094.00	212,062,800
	小計	銘柄数:14			3,637,592,890
		組入時価比率:8.1%			8.3%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	20,200	64.26	1,298,052.00
		CHEVRON CORP	32,500	115.98	3,769,350.00
		ENBRIDGE INC	56,163	31.62	1,775,874.06
		EXXON MOBIL CORP	76,200	74.87	5,705,094.00
		DOWDUPONT INC	94,033	63.69	5,988,961.77
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,900	99.43	2,575,237.00
		BOEING CO	8,310	322.48	2,679,808.80
		LOCKHEED MARTIN	11,050	335.91	3,711,805.50
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	84,500	33.26	2,810,470.00
		EATON CORP PLC	36,900	75.93	2,801,817.00
		3M CORP	16,500	212.81	3,511,365.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52,300	104.60	5,470,580.00
		UNION PAC CORP	23,550	130.02	3,061,971.00
		GENERAL MOTORS CO	67,800	37.83	2,564,874.00
		NEWELL BRANDS INC	78,200	25.52	1,995,664.00
		COMCAST CORP-CL A	133,600	33.95	4,535,720.00
		FOOT LOCKER INC	34,900	45.61	1,591,789.00
		HOME DEPOT	34,750	172.51	5,994,722.50
		L BRANDS, INC	59,800	38.06	2,275,988.00
		TJX COS INC	43,700	82.61	3,610,057.00
		CVS HEALTH CORP	58,100	63.31	3,678,311.00
		COCA COLA CO	67,800	43.83	2,971,674.00
		PEPSICO INC	31,600	109.38	3,456,408.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	68,300	41.68	2,846,744.00
		ALTRIA GROUP INC	90,900	63.25	5,749,425.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62,700	100.70	6,313,890.00
		COTY INC-CL A	114,700	18.33	2,102,451.00
		ABBOTT LABORATORIES	96,300	58.22	5,606,586.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	24,350	86.79	2,113,336.50
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,500	222.73	2,561,395.00
		ABBVIE INC	44,450	90.48	4,021,836.00
		AMGEN INC	39,800	169.62	6,750,876.00
		JOHNSON & JOHNSON	74,200	129.48	9,607,416.00
		JPMORGAN CHASE & CO	102,350	110.40	11,299,440.00
		WELLS FARGO CO	98,800	52.25	5,162,300.00
		AMERICAN INTL GROUP	49,400	53.30	2,633,020.00
		MARSH & MCLENNAN COS	49,900	80.62	4,022,938.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,100	59.63	1,735,233.00
		MASTERCARD INC	55,200	170.34	9,402,768.00
		PAYCHEX INC	77,800	60.94	4,741,132.00
		MICROSOFT CORP	148,700	90.77	13,497,499.00
		ORACLE CORPORATION	96,500	44.90	4,332,850.00
		CISCO SYSTEMS	182,700	41.17	7,521,759.00
		APPLE INC	72,845	170.05	12,387,292.25
		BROADCOM INC	15,600	234.74	3,661,944.00
		INTEL CORP	80,900	49.55	4,008,595.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,200	56.86	1,319,152.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	14,500	86.20	1,249,900.00
	QUALCOMM INC	28,500	53.43	1,522,755.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	87,200	46.92	4,091,424.00
	EVERSOURCE ENERGY	31,900	59.71	1,904,749.00
	EXELON CORPORATION	96,900	38.59	3,739,371.00
	WEC ENERGY GROUP INC	66,600	62.64	4,171,824.00
	ARES CAPITAL CORP	229,000	15.92	3,645,680.00
	BLACKROCK INC	2,800	521.14	1,459,192.00
	S&P GLOBAL INC	25,200	187.77	4,731,804.00
小計	銘柄数:56			237,752,170.38
				(25,380,044,188)
	組入時価比率:56.8%			57.6%
カナダドル	ENBRIDGE INC	76,000	40.19	3,054,440.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	79,800	60.06	4,792,788.00
	TORONTO DOMINION BANK	72,477	70.97	5,143,692.69
小計	銘柄数:3			12,990,920.69
				(1,091,756,974)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
ユーロ	ENI SPA	222,811	14.98	3,339,491.26
	BASF SE	13,300	83.53	1,110,949.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	99,126	35.90	3,558,623.40
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	23,960	64.95	1,556,202.00
	ADIDAS AG	5,070	202.60	1,027,182.00
	RTL GROUP	24,547	68.35	1,677,787.45
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	35,000	88.95	3,113,250.00
	BNP PARIBAS	61,623	60.86	3,750,375.78
	ALLIANZ SE-REG	14,733	187.42	2,761,258.86
	AXA	162,508	22.06	3,585,739.02
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,770	193.25	921,802.50
	SAP SE	28,096	87.37	2,454,747.52
	ORANGE SA	149,900	14.11	2,115,089.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	133,174	16.51	2,199,368.61
	RELX NV	80,700	17.38	1,402,566.00
小計	銘柄数:15			34,574,432.40
				(4,549,303,815)
	組入時価比率:10.2%			10.3%
英ポンド	BP PLC	753,685	4.93	3,719,812.31
	BABCOCK INTL GROUP PLC	167,383	6.67	1,117,448.90
	PERSIMMON PLC	20,200	26.48	534,896.00
	COMPASS GROUP PLC	141,640	14.94	2,116,809.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	62,384	43.08	2,687,814.64
	ASTRAZENECA PLC	77,107	49.95	3,851,494.65
	GLAXOSMITHKLINE PLC	340,020	14.21	4,833,044.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,191,933	0.66	2,127,423.34
	BT GROUP PLC	818,497	2.35	1,923,877.19
	INMARSAT PLC	294,508	3.50	1,031,072.50
	VODAFONE GROUP PLC	814,940	2.03	1,659,625.31
	NATIONAL GRID PLC	287,564	8.33	2,397,708.63
	RELX PLC	89,346	15.23	1,361,186.31
小計	銘柄数:13			29,362,213.86
				(4,431,345,315)
	組入時価比率:9.9%			10.1%
スイスフラン	ABB LTD	115,466	21.74	2,510,230.84
	NESTLE SA-REG	74,743	76.00	5,680,468.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	39,305	217.55	8,550,802.75
	UBS GROUP AG	186,084	16.58	3,085,272.72
小計	銘柄数:4			19,826,774.31
				(2,214,055,887)
	組入時価比率:5.0%			5.0%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	172,873	184.65	31,920,999.45
小計	銘柄数:1			31,920,999.45
				(407,631,162)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	64,000	300.80	19,251,200.00
小計	銘柄数:1			19,251,200.00
				(340,168,704)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	160,074	29.10	4,658,153.40
小計	銘柄数:1			4,658,153.40
				(382,900,209)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,212,000	3.50	14,742,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	2,869,000	10.02	28,747,380.00
小計	銘柄数:2			43,489,380.00
				(591,455,568)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	183,100	27.80	5,090,180.00
小計	銘柄数:1			5,090,180.00
				(414,493,357)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,831,034	43.00	78,734,462.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	378,712	245.00	92,784,440.00
小計	銘柄数:2			171,518,902.00
				(626,043,992)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
	合計				44,066,792,061
					(40,429,199,171)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年4月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,270,628	-	6,254,219	16,409
スイスフラン	6,270,628	-	6,254,219	16,409
合計	6,270,628	-	6,254,219	16,409

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

開示資料

決算