有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/06/24 9:02
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【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 4月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	938,730,859
コール・ローン	842,580,166
株式	59,076,040,164
派生商品評価勘定	8,454
未収入金	523,667,078
未収配当金	160,698,913
流動資産合計	61,541,725,634
資産合計	61,541,725,634
負債の部
流動負債
未払金	533,491,904
未払利息	108
流動負債合計	533,492,012
負債合計	533,492,012
純資産の部
元本等
元本	13,737,346,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,270,886,631
元本等合計	61,008,233,622
純資産合計	61,008,233,622
負債純資産合計	61,541,725,634

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.4410円
		(10,000口当たり純資産額)	(44,410円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年10月12日
至 2022年 4月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 4月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 4月11日現在
期首	2021年10月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,623,492,395円
同期中における追加設定元本額	607,580,720円
同期中における一部解約元本額	493,726,124円
期末元本額	13,737,346,991円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,771,849,379円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	167,784,282円
世界好配当株投信(毎月分配型)	5,376,862,728円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	402,386,817円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	294,639,573円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,723,824,212円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年4月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	54,200	3,046.00	165,093,200
		三菱ケミカルホールディングス	124,200	784.70	97,459,740
		ユニ・チャーム	30,300	4,331.00	131,229,300
		アステラス製薬	174,400	2,100.50	366,327,200
		ENEOSホールディングス	397,100	449.00	178,297,900
		小松製作所	42,700	2,933.00	125,239,100
		ダイキン工業	6,600	20,250.00	133,650,000
		三菱電機	169,500	1,355.50	229,757,250
		東京エレクトロン	6,300	55,070.00	346,941,000
		トヨタ自動車	179,400	2,101.50	377,009,100
		西日本旅客鉄道	28,100	4,935.00	138,673,500
		KDDI	81,900	4,107.00	336,363,300
		伊藤忠商事	62,400	3,972.00	247,852,800
		三井物産	59,000	3,121.00	184,139,000
		三井住友フィナンシャルグループ	43,600	3,931.00	171,391,600
		東京海上ホールディングス	12,200	6,665.00	81,313,000
	小計	銘柄数:16			3,310,736,990
		組入時価比率:5.4%			5.6%
	米ドル	CHEVRON CORP	27,430	169.93	4,661,179.90
		CORTEVA INC	29,377	59.64	1,752,044.28
		DUPONT DE NEMOURS INC	96,577	68.84	6,648,360.68
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,150	101.53	3,771,839.50
		NUTRIEN LTD	2,560	106.02	271,411.20
		PPG INDUSTRIES	35,070	132.53	4,647,827.10
		WESTROCK CO	61,200	47.18	2,887,416.00
		LOCKHEED MARTIN	11,380	461.52	5,252,097.60
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	15,100	100.40	1,516,040.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	67,700	64.50	4,366,650.00
		SMITH (A.O.) CORP	40,985	62.87	2,576,726.95
		3M CORP	52,015	149.81	7,792,367.15
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,000	190.16	1,711,440.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	38,216	190.97	7,298,109.52
		UNION PAC CORP	21,055	241.98	5,094,888.90
		LEAR CORP	19,000	127.73	2,426,870.00
		MCDONALD'S CORP	30,790	251.46	7,742,453.40
		FOOT LOCKER INC	69,217	28.79	1,992,757.43
		HOME DEPOT	9,630	311.11	2,995,989.30
		TJX COS INC	71,843	61.56	4,422,655.08
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4,085	600.04	2,451,163.40
		COCA COLA CO	137,800	63.83	8,795,774.00
		PEPSICO INC	50,525	173.13	8,747,393.25
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	29,300	63.40	1,857,620.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	98,800	100.07	9,886,916.00
		ABBOTT LABORATORIES	27,950	123.25	3,444,837.50
		MEDTRONIC PLC	50,600	112.47	5,690,982.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	11,230	165.44	1,857,891.20
		CIGNA CORP	14,365	257.90	3,704,733.50
		CVS HEALTH CORP	62,000	106.61	6,609,820.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4,585	545.96	2,503,226.60
		ABBVIE INC	58,565	174.96	10,246,532.40
		AMGEN INC	16,470	252.02	4,150,769.40
		GILEAD SCIENCES INC	37,590	62.30	2,341,857.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	47,800	77.77	3,717,406.00
		JOHNSON & JOHNSON	68,694	182.12	12,510,551.28
		CITIGROUP	83,900	50.88	4,268,832.00
		JPMORGAN CHASE & CO	30,700	133.49	4,098,143.00
		US BANCORP	93,700	52.25	4,895,825.00
		WELLS FARGO CO	120,100	48.73	5,852,473.00
		AMERICAN INTL GROUP	15,300	63.14	966,042.00
		MARSH & MCLENNAN COS	16,030	172.57	2,766,297.10
		TRAVELERS COS INC/THE	21,360	184.86	3,948,609.60
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	55,600	102.03	5,672,868.00
		MASTERCARD INC	12,160	352.27	4,283,603.20
		PAYCHEX INC	16,940	139.29	2,359,572.60
	MICROSOFT CORP	70,360	296.97	20,894,809.20
	ORACLE CORPORATION	25,700	80.94	2,080,158.00
	CISCO SYSTEMS	219,700	54.28	11,925,316.00
	APPLE INC	10,220	170.09	1,738,319.80
	TE CONNECTIVITY LTD	21,058	124.76	2,627,196.08
	BROADCOM INC	12,790	587.00	7,507,730.00
	INTEL CORP	151,700	47.02	7,132,934.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	64,040	66.32	4,247,132.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	145,500	53.53	7,788,615.00
	CONSTELLATION ENERGY	9,566	64.02	612,415.32
	EVERSOURCE ENERGY	45,562	92.53	4,215,851.86
	EXELON CORPORATION	79,000	50.13	3,960,270.00
	NEXTERA ENERGY INC	63,650	86.09	5,479,628.50
	WEC ENERGY GROUP INC	31,240	104.49	3,264,267.60
	ARES CAPITAL CORP	302,399	21.41	6,474,362.59
	BLACKROCK INC	5,830	736.10	4,291,463.00
	S&P GLOBAL INC	7,255	413.09	2,996,967.95
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,599	608.86	3,409,007.14
	COMCAST CORP-CL A	141,500	47.42	6,709,930.00
小計	銘柄数:65			314,815,237.86
				(39,235,423,094)
	組入時価比率:64.3%			66.4%
カナダドル	ENBRIDGE INC	157,800	58.71	9,264,438.00
	INTERTAPE POLYMER GROUP INC	113,700	39.70	4,513,890.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	39,100	94.39	3,690,649.00
	TORONTO DOMINION BANK	39,777	96.73	3,847,629.21
小計	銘柄数:4			21,316,606.21
				(2,109,491,350)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
ユーロ	UMICORE	16,880	39.10	660,008.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	60,951	24.07	1,467,090.57
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10,310	145.50	1,500,105.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,760	40.52	3,191,749.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	24,286	63.22	1,535,360.92
	ADIDAS AG	10,320	207.60	2,142,432.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,055	631.70	2,561,543.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	15,139	54.37	823,107.43
	UNILEVER PLC	125,500	42.34	5,313,670.00
	ING GROEP NV	163,163	9.52	1,553,474.92
	ALLIANZ SE-REG	15,868	216.95	3,442,562.60
	AXA SA	101,167	25.76	2,606,567.75
	SAP SE	28,903	100.42	2,902,439.26
	ORANGE SA	92,060	11.03	1,015,974.16
	IBERDROLA SA	262,300	10.81	2,836,774.50
	RELX PLC	42,750	29.23	1,249,582.50
小計	銘柄数:16			34,802,442.11
				(4,724,779,540)
	組入時価比率:7.7%			8.0%
英ポンド	BP PLC	245,935	3.91	962,835.52
	IMI PLC	160,994	13.07	2,104,191.58
	PERSIMMON PLC	128,182	21.92	2,809,749.44
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	133,189	32.91	4,383,249.99
	ASTRAZENECA PLC	93,767	109.30	10,248,733.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	158,818	17.78	2,824,736.94
	VODAFONE GROUP PLC	1,766,740	1.29	2,284,041.47
	NATIONAL GRID PLC	140,489	12.26	1,722,395.14
小計	銘柄数:8			27,339,933.18
				(4,438,911,551)
	組入時価比率:7.3%			7.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	74,039	124.50	9,217,855.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	24,899	398.25	9,916,026.75
	UBS GROUP AG	139,109	17.40	2,421,192.14
小計	銘柄数:3			21,555,074.39
				(2,874,800,271)
	組入時価比率:4.7%			4.9%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	144,348	106.00	15,300,888.00
小計	銘柄数:1			15,300,888.00
				(202,124,730)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,508	824.90	3,718,649.20
小計	銘柄数:1			3,718,649.20
				(67,865,347)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
豪ドル	RIO TINTO LTD	39,432	118.98	4,691,619.36
小計	銘柄数:1			4,691,619.36
				(435,335,360)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	192,600	84.40	16,255,440.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	266,000	59.00	15,694,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,465,000	10.88	15,939,200.00
小計	銘柄数:3			47,888,640.00
				(761,429,376)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	69,700	34.37	2,395,589.00
小計	銘柄数:1			2,395,589.00
				(218,908,922)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	172,000	261.00	44,892,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	253,517	100.50	25,478,458.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	160,712	567.00	91,123,704.00
小計	銘柄数:3			161,494,162.50
				(696,233,633)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				59,076,040,164
					(55,765,303,174)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年4月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 4月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	8,613,946	-	8,622,400	8,454
新台湾ドル	8,613,946	-	8,622,400	8,454
合計	8,613,946	-	8,622,400	8,454

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算