有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,129,446,790	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,555,633	△0.04
合計(純資産総額)	―	18,121,891,157	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,942,667,666	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,983,468	△0.04
合計(純資産総額)	―	6,939,684,198	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,242,815,335	16.83
	アメリカ	3,597,412,556	8.36
	カナダ	6,595,754,251	15.33
	ドイツ	967,577,782	2.25
	イタリア	1,432,321,637	3.33
	フランス	2,037,837,486	4.74
	イギリス	1,281,387,862	2.98
	オランダ	473,124,097	1.10
	スペイン	1,469,363,163	3.41
	ベルギー	682,920,072	1.59
	スウェーデン	1,625,583,859	3.78
	デンマーク	276,430,520	0.64
	小 計	27,682,528,620	64.33
特殊債券	アメリカ	642,939,145	1.49
	カナダ	90,856,527	0.21
	ドイツ	1,428,273,001	3.32
	フランス	539,406,364	1.25
	オランダ	26,674,375	0.06
	国際機関	1,783,413,787	4.14
	小 計	4,511,563,199	10.48
社債券	日本	102,584,876	0.24
	アメリカ	3,027,508,173	7.04
	イタリア	41,561,890	0.10
	フランス	1,364,185,223	3.17
	オーストラリア	389,935,465	0.91
	イギリス	1,243,908,330	2.89
	スイス	95,590,866	0.22
	オランダ	221,856,957	0.52
	ベルギー	159,272,625	0.37
	ルクセンブルク	229,540,336	0.53
	アイルランド	116,713,035	0.27
	ジャージー	89,283,684	0.21
	小 計	7,081,941,460	16.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,754,719,869	8.73
合計(純資産総額)	―	43,030,753,148	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,252,543,558	19.40
	アメリカ	2,626,096,263	4.53
	カナダ	8,485,175,172	14.63
	ドイツ	2,465,531,540	4.25
	イタリア	1,163,200,182	2.01
	フランス	2,336,134,325	4.03
	イギリス	1,876,578,845	3.24
	オランダ	442,776,024	0.76
	スペイン	1,739,590,912	3.00
	ベルギー	678,237,643	1.17
	スウェーデン	2,420,037,063	4.17
	デンマーク	517,553,759	0.89
	小 計	36,003,455,286	62.08
特殊債券	アメリカ	1,833,688,740	3.16
	カナダ	198,232,422	0.34
	ドイツ	2,751,739,857	4.74
	フランス	1,138,873,848	1.96
	オランダ	44,457,292	0.08
	国際機関	3,230,267,818	5.57
	小 計	9,197,259,977	15.86
社債券	日本	210,568,957	0.36
	アメリカ	5,055,889,825	8.72
	イタリア	77,181,792	0.13
	フランス	2,202,578,337	3.80
	オーストラリア	539,332,480	0.93
	イギリス	1,678,111,856	2.89
	オランダ	660,032,278	1.14
	ベルギー	288,226,183	0.50
	ルクセンブルク	444,391,906	0.77
	アイルランド	95,492,484	0.16
	ジャージー	178,567,369	0.31
	小 計	11,430,373,467	19.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,368,429,386	2.35
合計(純資産総額)	―	57,999,518,116	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。