有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		906,581,291	100.00
	内日本	906,581,291	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,698	△0.00
純資産総額		906,570,593	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,514,047,775	18.80
	内アメリカ	1,514,047,775	18.80
地方債証券		48,732,160	0.61
	内アメリカ	48,732,160	0.61
特殊債券		2,647,614,248	32.88
	内アメリカ	2,595,794,047	32.23
	内フランス	30,194,776	0.37
	内ノルウェー	21,625,425	0.27
社債券		3,616,769,186	44.91
	内アメリカ	3,091,702,423	38.39
	内イギリス	192,479,511	2.39
	内オランダ	83,489,681	1.04
	内スウェーデン	59,976,491	0.74
	内カナダ	45,260,188	0.56
	内スペイン	44,409,063	0.55
	内フランス	29,672,240	0.37
	内ルクセンブルグ	27,851,310	0.35
	内ドイツ	21,571,427	0.27
	内アイルランド	10,494,339	0.13
	内ケイマン諸島	6,937,938	0.09
	内オーストラリア	2,924,575	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,308,247	2.81
純資産総額		8,053,471,616	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,364,737,694	62.24
	内イギリス	387,356,339	17.67
	内イタリア	303,892,517	13.86
	内フランス	183,303,438	8.36
	内スペイン	169,416,071	7.73
	内オーストリア	64,390,004	2.94
	内ベルギー	54,498,078	2.49
	内スイス	54,244,790	2.47
	内オランダ	47,185,852	2.15
	内アイルランド	27,679,213	1.26
	内ポーランド	25,132,616	1.15
	内スウェーデン	19,987,084	0.91
	内デンマーク	14,983,982	0.68
	内ドイツ	7,108,472	0.32
	内ノルウェー	5,559,238	0.25
特殊債券		136,189,048	6.21
	内国際機関	98,158,981	4.48
	内フランス	38,030,067	1.73
社債券		598,388,445	27.29
	内アメリカ	357,912,866	16.32
	内ルクセンブルグ	86,605,515	3.95
	内スペイン	75,461,800	3.44
	内オランダ	50,589,817	2.31
	内ドイツ	17,910,951	0.82
	内イギリス	9,907,496	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,305,234	4.26
純資産総額		2,192,620,421	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,796,847,481	92.51
	内アメリカ	15,206,423,020	56.73
	内イギリス	2,708,816,358	10.11
	内アイルランド	1,395,863,797	5.21
	内スイス	914,970,460	3.41
	内フランス	856,459,958	3.20
	内スペイン	726,041,864	2.71
	内イタリア	706,788,169	2.64
	内スウェーデン	470,690,183	1.76
	内オランダ	391,142,293	1.46
	内ドイツ	383,656,733	1.43
	内バミューダ	249,674,390	0.93
	内香港	209,965,074	0.78
	内ベルギー	180,345,292	0.67
	内ジャージィー	178,361,066	0.67
	内イギリス領バージン諸島	126,025,116	0.47
	内シンガポール	91,623,708	0.34
投資証券		400,104,097	1.49
	内アイルランド	258,035,475	0.96
	内イギリス	142,068,622	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,606,244,580	5.99
純資産総額		26,803,196,158	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。