有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		750,682,061	100.00
	内日本	750,682,061	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,246	△0.00
純資産総額		750,676,815	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,243,643,613	18.13
	内アメリカ	1,243,643,613	18.13
地方債証券		45,421,194	0.66
	内アメリカ	45,421,194	0.66
特殊債券		2,178,383,734	31.75
	内アメリカ	2,156,020,411	31.42
	内ノルウェー	22,363,323	0.33
社債券		3,180,034,812	46.35
	内アメリカ	2,833,124,047	41.29
	内イギリス	84,308,923	1.23
	内カナダ	75,038,351	1.09
	内オランダ	63,368,993	0.92
	内スウェーデン	56,047,122	0.82
	内フランス	26,647,814	0.39
	内ルクセンブルグ	14,612,657	0.21
	内ケイマン諸島	12,308,551	0.18
	内アイルランド	11,890,178	0.17
	内オーストラリア	2,688,176	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,934,674	3.12
純資産総額		6,861,418,027	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,192,618,650	66.39
	内イギリス	292,713,574	16.29
	内イタリア	254,663,516	14.18
	内フランス	175,762,925	9.78
	内スペイン	159,064,918	8.85
	内オーストリア	58,015,589	3.23
	内スイス	50,913,578	2.83
	内ドイツ	46,377,045	2.58
	内ベルギー	43,246,610	2.41
	内オランダ	43,039,781	2.40
	内スウェーデン	19,587,940	1.09
	内アイルランド	18,543,450	1.03
	内デンマーク	13,380,273	0.74
	内ポーランド	12,033,531	0.67
	内ノルウェー	5,275,920	0.29
特殊債券		63,695,523	3.55
	内フランス	37,343,525	2.08
	内国際機関	26,351,998	1.47
社債券		442,507,113	24.63
	内アメリカ	310,332,514	17.28
	内スペイン	70,742,228	3.94
	内オランダ	42,111,377	2.34
	内ルクセンブルグ	19,320,994	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,580,445	5.43
純資産総額		1,796,401,731	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,066,920,025	94.59
	内アメリカ	15,884,812,887	57.64
	内イギリス	2,104,052,910	7.64
	内アイルランド	1,409,699,437	5.12
	内カナダ	992,540,591	3.60
	内フランス	943,525,674	3.42
	内ドイツ	743,004,329	2.70
	内スイス	604,062,904	2.19
	内スペイン	522,201,106	1.89
	内バミューダ	496,920,636	1.80
	内イタリア	493,293,227	1.79
	内オランダ	451,794,156	1.64
	内スウェーデン	430,569,029	1.56
	内ノルウェー	366,093,101	1.33
	内イギリス領バージン諸島	213,430,354	0.77
	内香港	208,755,567	0.76
	内ベルギー	202,164,117	0.73
投資証券		620,417,021	2.25
	内アメリカ	242,155,813	0.88
	内アイルランド	221,793,913	0.80
	内イギリス	156,467,295	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		869,457,405	3.16
純資産総額		27,556,794,451	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。